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    1. 基金公告
      嘉實黃金:更新招募說明書(2019年9月)
      2019年09月30日
      嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說 明書 (2019年9月30日更新) 基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金托管人:中國工商銀行股份有限公司 重要提示 嘉實黃金證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)根據 2011 年 5 月 31 日中國證 券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準嘉實黃金證券投資基金(LOF) 募集的批復》)(證監許可〔2011〕839 號)和 2011 年 6 月 15 日《關于嘉實黃金證券投資 基金(LOF)募集時間安排的確認函》(基金部函[2011]376 號)核準進行募集。本基金類 型為上市契約型開放式。本基金基金合同于 2011 年 8 月 4 日正式生效,自該日起本基金管 理人正式開始管理本基金。 本招募說明書是對原《嘉實黃金證券投資基金(LOF)招募說明書》的定期更新,原招 募說明書與本招募說明書不一致的,以本招募說明書為準。基金管理人保證招募說明書的 內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的 核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金 沒有風險。 本基金屬于基金中的基金,在擬投資對象資產數量和資產規模允許的條件下,投資于 跟蹤黃金價格或黃金價格指數的公募基金的比例不低于本基金資產凈值的 80%,其中投資 于有實物黃金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例不低于上述黃金 基金投資資產的 80%,因此,本基金投資于有實物黃金支持的公募基金的比例可低至 64%。 基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前請認真閱讀本招募說 明書,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性 判斷市場,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得基金 投資收益,亦承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的主要風險包括:黃 金價格下跌的風險:黃金價格走勢是影響本基金業績表現的最重要的因素,黃金價格下跌 將導致黃金 ETF 凈值下跌;跟蹤誤差和累計偏離度不能正確反映基金跟蹤效果的風險:由 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 于國際黃金報價的連續性及我國 QDII 特定估值方法等原因,投資者以本基金的基金凈值計 算的跟蹤誤差和累計偏離度可能不能正確反映其跟蹤效果;海外投資面臨的國別地區市場 風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、流動性風險、匯率風險、利率風險;衍生品 風險:為回避匯率風險和有效管理,本基金有可能投資衍生工具,從而引發的風險;等等。 本基金主要投資于黃金基金,并不代表本基金可以保本或保證收益,基金投資仍有可能出 現虧損。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后, 基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。 本基金于 2012 年 2 月 10 日在深圳證券交易所上市交易。在上市交易期間,如繼續接受 申購可能導致本基金突破國家外匯局批準的外匯額度,本基金將暫停申購,由此可能導致 二級市場價格出現較大波動。當本基金因外匯額度原因暫停申購期間出現了較高的折溢價 率,折溢價率可能因國家外匯局批準基金管理人新增外匯額度以及本基金恢復申購業務而 大幅縮小,亦可能導致本基金二級市場價格出現較大波動。本基金二級市場收盤價折溢價 率可能因黃金價格波動等市場因素發生較大變動。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保 證基金一定盈利,也不保證最低收益。 投資有風險,投資者申購基金份額時應認真閱讀本招募說明書。 過往業績并不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績并不構成對本基 金業績表現的保證。 根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》規定,本次更新招募說明書更新了“基 金管理人”中基金經理信息。 2 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 目錄 一、緒言.......................................................................................................................... 4 二、釋義.......................................................................................................................... 5 三、風險提示..................................................................................................................11 四、基金的投資 ............................................................................................................. 19 五、基金的業績 ............................................................................................................. 37 六、基金管理人 ............................................................................................................. 39 七、基金的募集 ............................................................................................................. 49 八、基金合同的生效 ...................................................................................................... 52 九、基金份額的上市交易 ............................................................................................... 53 十、基金份額的申購、贖回............................................................................................ 55 十一、基金的費用與稅收 ............................................................................................... 67 十二、基金的財產.......................................................................................................... 69 十三、基金資產的估值................................................................................................... 71 十四、基金的收益分配................................................................................................... 76 十五、基金的會計和審計 ............................................................................................... 78 十六、基金的信息披露................................................................................................... 79 十七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ............................................................ 84 十八、基金托管人.......................................................................................................... 87 十九、境外托管人.......................................................................................................... 91 二十、相關服務機構 ...................................................................................................... 92 二十一、基金合同的內容摘要 ....................................................................................... 118 二十二、基金托管協議的內容摘要 ................................................................................138 二十三、對基金份額持有人的服務 ................................................................................154 二十四、其他應披露事項 ..............................................................................................156 二十五、招募說明書存放及查閱方式.............................................................................157 二十六、備查文件.........................................................................................................158 3 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 一、緒言 本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》) 《公開 募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦 法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披 露 辦法》)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱《流動性 風險管理規定》)、《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》(以下簡稱《試行 辦法》、《關于實施<合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法>有關問題的通知》(以 下簡稱《通知》)和其他相關法律法規的規定以及《嘉實黃金證券投資基金(LOF)基金合 同》(以下簡稱《基金合同》)編寫。 基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對 其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請 募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息, 或對本招募說明書作任何解釋或者說明。 本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基 金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基 金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的 承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。 基金投 資者欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。 4 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二、釋義 本招募說明書中除非文意另有所指,下列詞語有如下含義: 基金或本基金 指嘉實黃金證券投資基金(LOF) 《招募說明書》 指《嘉實黃金證券投資基金(LOF)招募說明書》及其定期更新 《基金合同》 指《嘉實黃金證券投資基金基金(LOF)合同》及對本合同的任 何有效的修訂和補充 《托管協議》 指基金管理人與基金托管人簽訂的《嘉實黃金證券投資基金 (LOF)托管協議》及其任何有效修訂和補充 《發售公告》 指《嘉實黃金證券投資基金(LOF)基金份額發售公告》 上市交易公告書 指《嘉實黃金證券投資基金基金份額上市交易公告書》 《業務規則》 指深圳證券交易所發布實施的《深圳證券交易所上市開放式基金 業務規則》、《深圳證券交易所開放式基金申購贖回業務實施細 則》、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中國證券登 記結算有限責任公司上市開放式基金登記結算業務實施細則》及 代銷機構業務規則等相關業務規則和實施細則 中國 指中華人民共和國(僅為《基金合同》目的不包括香港特別行政 區、澳門特別行政區及臺灣地區) 法律法規 指中國現時有效并公布實施的法律、行政法規、部門規章及規范 性文件 《基金法》 指《中華人民共和國證券投資基金法》 《銷售辦法》 指《證券投資基金銷售管理辦法》 《運作辦法》 指 2004 年 6 月 29 日由中國證監會公布,于 2004 年 7 月 1 日起 實施并于 2014 年 7 月 7 日修訂的《公開募集證券投資基金運 作管理辦法》及不時做出的修訂 《信息披露辦法》 指《證券投資基金信息披露管理辦法》 《流動性 風險管 理規 指中國證監會 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10 月 1 日實施的《公 定》 開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對 5 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 其不時做出的修訂 《試行辦法》 指《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》 《通知》 《關于實施<合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法> 有關問題的通知》 元 指中國法定貨幣人民幣元 中國證監會 指中國證券監督管理委員會 銀行監管機構 指中國銀行業監督管理委員會或其他經國務院授權的機構 外管局 指國家外匯管理局或其授權的代表機構 基金管理人 指嘉實基金管理有限公司 基金托管人 指中國工商銀行股份有限公司 境外托管人 指符合法律法規規定的條件,根據基金托管人與其簽訂的合同, 為本基金提供境外資產托管服務的境外金融機構 基金份額持有人 指根據《招募說明書》和《基金合同》及相關文件合法取得本基 金基金份額的投資者 基金代銷機構 指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,取得基金代 銷業務資格,并與基金管理人簽訂基金銷售與服務代理協議,代 為辦理本基金發售、申購、贖回和其他基金業務的代理機構 銷售機構 指基金管理人及基金代銷機構 基金銷售網點 指基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點 注冊登記業務 指基金登記、存管、清算和交收業務,具體內容包括投資者基金 賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發放紅利、 建立并保管基金份額持有人名冊等 基金注冊登記機構 指嘉實基金管理有限公司或其委托的其他符合條件的辦理基金 注冊登記業務的機構,本基金的注冊登記機構為中國證券登記結 算有限責任公司 《基金合同》當事人 指受《基金合同》約束,根據《基金合同》享受權利并承擔義務 的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人 個人投資者 指符合法律法規規定的條件可以投資開放式證券投資基金的自 然人 6 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 機構投資者 指符合法律法規規定可以投資開放式證券投資基金的在中國合 法注冊登記并存續或經政府有關部門批準設立并存續的企業法 人、事業法人、社會團體和其他組織 投資者 指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或 中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者的總稱 基金合同生效日 基金募集達到法律規定及《基金合同》約定的條件,基金管理人 聘請法定機構驗資并辦理完畢基金備案手續,獲得中國證監會書 面確認之日 募集期 指自基金份額發售之日起不超過 3 個月的期限 基金存續期 指《基金合同》生效后合法存續的不定期之期間 日/天 指公歷日 月 指公歷月 工作日 指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日 開放日 指銷售機構辦理本基金份額申購、贖回等業務的工作日 T日 指申購、贖回或辦理其他基金業務的申請日 T+N 日 指自 T 日起第 N 個工作日(不包含 T 日) 認購 指在本基金募集期內投資者購買本基金基金份額的行為 發售 指在本基金募集期內,銷售機構向投資者銷售本基金份額的行為 申購 指《基金合同》生效后,投資者根據基金銷售網點規定的手續, 向基金管理人購買基金份額的行為。 贖回 指《基金合同》生效后,基金份額持有人根據基金銷售網點規定 的手續,向基金管理人賣出基金份額的行為。 巨額贖回 指在單個開放日,本基金的基金份額凈贖回申請(贖回申請總數 加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請總數及基金 轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一日本基金總份額的 10%時的情形 基金賬戶 指基金注冊登記機構給投資者開立的用于記錄投資者持有基金 管理人管理的開放式基金份額情況的賬戶 交易賬戶 指各銷售機構為投資者開立的記錄投資者通過該銷售機構辦理 7 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 認購、申購、贖回、轉換及轉托管等業務而引起的基金份額的變 動及結余情況的賬戶 上市交易 指基金存續期間投資者通過場內會員單位以集中競價的方式買 賣基金份額的行為 基金銷售 指對基金申購、贖回、轉換等業務(不包括交易)的統稱 場內 指通過深圳證券交易所內的會員單位進行基金份額認購、申購、 贖回以及上市交易的場所 場外 指通過深圳證券交易所外的銷售機構進行基金份額認購、申購和 贖回的場所 證券賬戶 指基金注冊登記機構給投資者開立的用于記錄投資者持有證券 的賬戶,包括人民幣普通股票賬戶和證券投資基金賬戶,記錄在 該賬戶下的基金份額登記在基金注冊登記機構的證券登記結算 系統 開放式基金賬戶 指基金注冊登記機構給投資者開立的用于記錄投資者持有基金 份額的賬戶,記錄在該賬戶下的基金份額登記在注冊登記機構的 注冊登記系統 轉托管 指投資者將其持有的同一基金賬戶下的基金份額從某一交易賬 戶轉入另一交易賬戶的業務 投資指令 指基金管理人或其委托的第三方機構在運用基金財產進行投資 時,向基金托管人發出的資金劃撥及實物券調撥等指令 基金轉換 指投資者向基金管理人提出申請將其所持有的基金管理人管理 的任一開放式基金(轉出基金)的全部或部分基金份額轉換為基 金管理人管理的任何其他開放式基金(轉入基金)的基金份額的 行為 定期定額投資計劃 指投資者通過有關銷售機構提出申請,約定每期扣款日、扣款金 額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行 賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式 基金注冊登記系統 指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統,又 簡稱為 TA 系統 8 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 證券登記結算系統 指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記結算系 統 場外份額 登記在注冊登記系統下的基金份額場內份額,登記在證券登記結 算系統下的基金份額 系統內轉托管 指投資者將托管在某場內代銷機構(或營業網點)的基金份額轉托 管到其他場內代銷機構(或其他營業網點),或將托管在基金管理 人或某場外代銷機構的基金份額轉托管到其他場外代銷機構或 基金管理人的行為 跨系統轉托管 指投資者將托管在某場內代銷機構的基金份額轉托管到基金管 理人或某場外代銷機構,或將托管在基金管理人或某場外代銷機 構的基金份額轉托管到某場內代銷機構的行為 基金收益 指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除 相關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變 動收益后的余額 基金資產總值 指基金所擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和本基金應 收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和 基金資產凈值 指基金資產總值扣除負債后的凈資產值 基金份額凈值 指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總額后得出的單 位基金份額的價值 基金資產估值 指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值的過程 貨幣市場工具 指銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、 回購協議、短期政府債券等中國證監會、中國人民銀行認可的具 有良好流動性的金融工具 指定媒體 中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊和互聯網網站 不可抗力 指本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件或因 素,包括但不限于洪水、地震及其他自然災害、戰爭、疫情、騷 亂、火災、政府征用、沒收、恐怖襲擊、傳染病傳播、法律法規 變化、突發停電或其他突發事件、證券交易場所非正常暫停或停 止交易等 9 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 黃金 ETF 指 黃 金 交 易 型 開 放 式 基 金 ( GOLD EXCHANGE TRADED FUND,簡稱“黃金 ETF”),是一種以實物黃金或者實物黃金收 益憑證 為基礎資產,以追蹤黃金現貨價格波動為目標,并在證券交易所 上市交易的交易所交易基金 黃金基金 指黃金 ETF、黃金股票指數 ETF 以及其他跟蹤黃金價格或者黃 金價格指數的非上市黃金公募基金 與中國證 監會簽 訂了 截至 2015 年 6 月共有以下國家和地區,包括美國、中國香港、 雙邊 新加坡、澳大利亞、英國、日本、馬來西亞、巴西、法國、德國、 監管合作 諒解備 忘錄 意大利、埃及、韓國、羅馬尼亞、南非共和國、荷蘭、比利時、 的國家和地區 加拿大、瑞士聯邦、印度尼西亞、新西蘭、葡萄牙、尼日利亞、 越南、阿根廷、約旦、挪威、土耳其、印度、阿聯酋、泰國、列 支敦士、蒙古、俄羅斯、迪拜、愛爾蘭、奧地利、西班牙、中國 臺灣、馬耳他、科威特、巴基斯坦、以色列、卡塔爾、老撾、瑞 典、盧森堡、塞浦路斯、烏克蘭、立陶宛、白俄羅斯、文萊、耿 西、澤西島、馬恩島、波蘭、哈薩克斯坦、阿塞拜疆 10 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 三、風險提示 本基金屬于基金中的基金,在擬投資對象資產數量和資產規模允許的條件下,投資于 跟蹤黃金價格或黃金價格指數的公募基金的比例不低于本基金資產凈值的 80%,其中投資 于有實物黃金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例不低于上述黃金 基金投資資產的 80%,因此,本基金投資于有實物黃金支持的公募基金的比例可低至 64%。 投資者投資本基金可能面臨的風險包括:一是本基金特有風險,包括基金業績嚴重受黃金 價格單一因素影響、投資黃金 ETF 所面臨的特有風險、投資對象資產數量與資產規模有限 引致的特殊風險等;二是全球投資風險,包括海外市場風險、國家風險和政府管制風險、 匯率與外匯管制風險、政治和法律風險、會計核算風險、稅務風險等;三是本基金投資風 險,包括投資標的風險、利率風險、衍生品風險、信用風險、流動性風險、交易結算風險、 金融模型風險等;四是管理風險、操作和技術風險以及不可抗力風險等其它風險。本基金 屬于具有較高風險和較高收益預期的證券投資基金品種,投資者在投資本基金之前,請仔 細閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并 充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。 (一) 本基金特有風險 1、基金業績嚴重受黃金價格單一因素的影響 本基金主要投資于境外市場黃金 ETF,本基金業績表現受黃金價格波動影響較大。影 響黃金價格波動的因素包括但不限于: (1) 全球黃金供給和需求的變動。包括因為黃金生產商的對沖、各國央行的購買和出 售、主要黃金生產國黃金生產成本的變動等; (2) 投資者對通脹水平的預期; (3) 主要經濟體的利率水平; (4) 主要經濟體法定貨幣幣值的變動; (5) 各國央行、對沖基金、商品基金等機構投資者的投資與交易活動; (6) 全球或地區政治、經濟、金融局勢及貨幣體系的變化。 黃金價格波動具有長周期的特點,其預期收益可能在較長的期限內超越股票、債券等 傳統資產類別,也可能在較長期限內持續缺乏吸引力。黃金價格的長周期波動構成本基金 最大的風險之一。 2、投資黃金 ETF 等黃金交易所交易產品所面臨的特有風險 (1) 黃金 ETF 大多追蹤倫敦黃金市場定盤價,黃金價格的波動將體現在黃金 ETF 的 基金資產凈值中。黃金價格的下跌將對基金資產形成不利影響。 (2) 黃金 ETF 的市場價格受到二級市場供求關系的影響,價格可能與資產份額凈值 出現折價或溢價,因此面臨流動性風險。 11 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (3) 為維持黃金 ETF 的運作,基金資產需承擔一定費用,反映在黃金 ETF 的價格和 份額凈值中,體現為黃金 ETF 的業績表現落后于黃金價格漲幅。因此,本基金投資黃金 ETF 的收益會與黃金價格走勢出現偏離。 (4) 黃金 ETF 所持有的實物黃金可能存在盜竊、損壞等風險,也可能因為實物黃金 的品質低于市場標準,或資產托管人(此處特指黃金 ETF 的資產托管人)未能及時將申購 的黃金由非指定賬戶轉至基金指定賬戶,導致黃金 ETF 的資產產生損失。如出現上述情形, 基金資產將受到不利影響。 (5) 為盡可能減少因為管理費等帶來的跟蹤誤差,或者因為市場條件發生變化有實物 黃金支持的黃金 ETF 等黃金基金在數量、規模、和流動性等方面無法支持本基金的正常投 資運作,本基金有可能通過投資以黃金 ETF 等黃金基金為標的資產的衍生工具、非實物黃 金支持的交易所交易基金或其他追蹤黃金價格的非上市公募基金。此類投資產品與其跟蹤 標的的表現可能不一致,并可能存在對手方信用風險,從而影響本基金的業績表現。 (6)由于國際黃金價格實行 24 小時連續報價的特殊性,海外黃金 ETF 等交易所交易產 品的二級市場收盤價可能由于交易時差等原因與標的資產價格產生較大的偏離。因此海外 黃金 ETF 等交易所交易產品在跟蹤誤差的計算方法(以 NAV 計算)與我國 QDII 現行規則(以 二級市場收盤價計算)存在較大差別,投資者以本基金的基金凈值計算的跟蹤誤差和累計偏 離度可能由于上述原因不能正確反映其跟蹤效果。 (7)本基金主要通過投資于海外黃金 ETF 等黃金基金實現對國際黃金價格的跟蹤。在 實際操作過程中,如果黃金 ETF 等境外投資標的由于費用變更、估值方法變更、業績比較 基準計算方法變更、或者其他不可抗力,本基金投資收益與黃金價格走勢之間的跟蹤誤差 或者累計偏離度可能因為上述原因發生變化。 3、投資對象資產數量與資產規模有限引致的特殊風險 由于有實物黃金支持的黃金 ETF 等交易所交易產品數量和資產規模有限,本基金必須 根據法律法規的要求進行分散投資,影響了投資的靈活性。例如,當流動性最強、跟蹤偏 離度最低的黃金 ETF 投資比例已達到合規性上限時,本基金必須尋找次優的投資目標,從 而影響本基金的投資表現。 另外,如果黃金 ETF 的規模大幅縮小,本基金對該黃金 ETF 的投資可能會被動超標, 而被迫減持該基金,帶來額外的交易成本,對基金資產凈值形成負面影響。 4、上市交易及外匯額度限制引致的特殊風險 (1)基金合同生效六個月后,在相關條件成熟的情況下,本基金管理人將向深圳證券 交易所申請上市交易,即本基金在合同生效的六個月內不會上市交易。屆時投資者僅可通 過贖回基金份額進行變現。 (2)在上市交易期間,如繼續接受申購可能導致突破國家外匯局批準的外匯額度,本 基金將暫停申購,由此可能導致二級市場價格出現較大波動。 12 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (3)當本基金因外匯額度原因暫停申購期間出現了較高的折溢價率,折溢價率可能因 國家外匯局批準基金管理人新增外匯額度以及本基金恢復申購業務而大幅縮小,亦可能導 致本基金二級市場價格出現較大波動。 (4)本基金二級市場收盤價折溢價率可能因黃金價格波動等市場因素發生較大變動。 (二)全球投資風險 1 海外市場風險 由于本基金投資于海外證券市場,各國或地區處于不同產業景氣循環周期位置,將對 基金的投資績效產生影響。海外證券市場可能對于特定事件、該國或地區特有的政治因素、 法律法規、市場狀況、經濟發展趨勢的反應較境內證券市場有諸多不同。并且擬投資市場 如美國、新加坡、香港的證券交易市場對每日證券交易價格并無漲跌幅上下限的規定,這 些國家或地區證券的每日漲跌幅空間可能相對較大。以上所述因素可能帶來市場的急劇波 動,從而帶來投資風險的增加。 2 國家風險和政府管制風險 本基金投資于全球不同國家的市場,各國對市場的管制程度和具體措施不同,可能通 過該國該地區的財政、貨幣、產業等方面的政策進行管制,由此導致市場波動而影響基金 收益。 3 政治風險 基金所投資的國家/地區因政治局勢變化(如罷工、暴動、戰爭等)或法令的變動,可能 導致市場的較大波動,從而給本基金的投資收益造成直接或間接的影響。此外,基金所 投資 的國家/地區可能會不時采取某些管制措施,如資本或外匯管制、對公司或行業的國 有化以 及征收高額稅收等,從而對基金收益以及基金資產帶來不利影響。 4 匯率與外匯管制風險 本基金以人民幣募集和計價,經過換匯后投資于全球市場以多種外幣計價的金融工具。 外幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金以人民幣計價的基金資產價值,從而導致基金 資產面臨潛在風險。此外,本基金可投資于全球成熟市場和新興市場,部分新興市場國家/地 區可能對外匯實施管制,從而帶來一定的貨幣匯兌風險。 5 會計核算風險 會計核算風險主要是指由于會計核算及會計管理上違規操作形成的風險或錯誤。由于 各個國家/地區對上市公司日常經營活動的會計處理、財務報表披露等會計核算標準的規定 存在一定差異,可能導致基金經理對公司盈利能力、投資價值的判斷產生偏差,從而 給本基 金投資帶來潛在風險。同時基金管理人在計算、整理、制證、填單、登賬、編表、 保管及 其相關業務處理中,可能由于客觀原因與非主觀故意造成行為過失,從而對基金收 益造成影 響。 13 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 6 稅收風險 在投資各國或地區市場時,因各國、地區稅務法律法規的不同,可能會就股息、利息、 資本利得等收益向各國、地區稅務機構繳納稅金,包括預扣稅,該行為可能會使得資產回 報受到一定影響。此外,各個國家/地區的稅收規定可能發生變化, 或者實施具有追溯力的 修訂,從而導致基金向該國家/地區繳納在基金銷售、估值或者出 售投資當日并未預計的額 外稅項。 (三)基金投資風險 1 投資標的風險 本基金主要投資于黃金 ETF,該類金融產品的目標是追蹤黃金價格的走勢,金價走勢 無疑是投資黃金 ETF 最大的風險因素。當然,作為一種基于實物黃金的金融工具,因其交 易制度、組織架構等也會帶來一些特有的風險,包括:二級市場交易價格偏離凈值風險、 基金發行導致金價上漲的風險、黃金保管風險等。 (1)黃金 ETF 基金份額的凈值受黃金波動影響巨大 黃金 ETF 的目標是盡量反映黃金價格表現,而黃金 ETF 凈值與其所持有的黃金價值有直 接關聯。過去數年,黃金價格存在著一定的波動性。 (2)基金份額在二級市場交易可能偏離其凈值 ETF 份額可以等于、高于或低于基金份額凈值的價格買賣。基金份額凈值隨黃金 ETF 資 產市值的波動而波動。基金份額交易價格隨基金份額凈值的變動及市場供求而波動。交易 價格較基金份額凈值的折價或溢價金額可能會因商品交易所和證券交易所時間不一致等因 素而受影響。 (3)基金發行過程本身帶來的影響 黃金 ETF 以黃金為基礎資產,有多少基金份額被發行在外,就意味著有多少黃金金條 被收入基金在保管人處開立的賬戶中。在基金發行初期,授權會員為申購基金,必須大量 買入黃金并存入保管人處,這無疑將提振對黃金現貨的需求,造成短期內金價上漲。當基 金發行完畢,市場需求大量下降,金價和基金份額的凈值可能馬上下跌。 (4)黃金保管風險 黃金 ETF 持有的黃金資產可能遭遇丟失、損壞或偷盜的風險。黃金 ETF 的托管人并不對 黃金進行保險,保管人僅對其保管黃金的業務實力情況進行適度保險,而且,托管人也不 是保險合約的受益人。因此,若以上黃金損失真的發生,保管人可能得不到足夠的保險保 障。 2 流動性風險 14 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 市場流動性風險是指由于市場深度不夠或者其他原因,導致投資機構不能在不影響市 場價格的情況下買入或賣出證券。由于開放式基金的特殊要求,本基金必須保持一定的現 金比例以應付贖回的要求。由于全球證券市場波動性較大,在市場下跌時經常出現交易量 急劇減少的情況,如果在這時出現較大數額贖回申請,則基金資產倉位調整和/或變現困難, 或成本很高,基金面臨流動性風險,可能影響基金份額凈值。同時,由于本基金涉及跨境交 易,其贖回到帳期 通常需要比現有開放式基金更長的時間。 1、本基金的申購、贖回安排 投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,本基金申購和贖回的開放日為上海證券 交易所、深圳證券交易所以及紐約證券交易所、倫敦證券交易所、蘇黎世證券交易所同時 開放交易的每個工作日,但基金管理人根據法律法規根據法律法規、中國證監會的要求或 基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。場內申購、贖回業務辦理時間為 9:30-11:30 和 13:00-15:00;場外申購、贖回業務開放時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易 日的交易時間,具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。 基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情 況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照 《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。 2、擬投資市場及資產的流動性風險評估 本基金主要投資于全球證券市場內依法可投資的公募基金(包括 ETF)、固定收益債券、 貨幣市場工具、及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。此外,本基金為對沖匯率 風險,可以投資于外匯遠期合約、外匯互換協議、利率期權等金融工具。 本基金將選取流動性良好、規模合理、跟蹤誤差較小、透明度較高、費率低廉、估值 基準與本基金的業績基準間的差異小、組織架構合理的黃金 ETF 作為主要投資對象,構建 備選基金庫。 3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施 若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出 申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一 開放日的基金總份額的 10%,即認為是發生了巨額贖回。 當本基金發生巨額贖回情形時,基金管理人可能采用以下流動性風險管理措施,以控 制因巨額贖回可能產生的流動性風險: (1)部分延期贖回,并對當日申請贖回的份額超過前一工作日基金總份額 30%的單個 贖回申請人部分延期辦理; (2)暫停贖回; (3)中國證監會認定的其他措施。 4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響: 15 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (1)當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用 估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人 應當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施。基金份額持有人存在不 能及時贖回基金份額的風險。 (2)若本基金發生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措 施以應對巨額贖回,具體措施請見基金合同及招募說明書中“基金份額的申購與贖回”部 分“巨額贖回的處理方式”。因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時 贖回基金份額的風險。 (3)本基金對持續持有期少于 7 日的投資人,收取 1.5%的贖回費,并將上述贖回費全 額計入基金財產。贖回費在投資者贖回基金份額時收取。 3 衍生品風險 衍生品所特有的風險在于增加組合的杠桿率,放大收益或損失,例如,支付少量保證 金或期權費可以獲得大量的期貨或期權所代表的基礎資產的風險敞口,尤其在市場面臨突 發事件時,可能會導致投資虧損高于初始投資金額,從而對基金收益帶來不利影響。此外,衍 生品的交易可能不夠活躍,在市場變化時,可能因無法及時找到交易對手或交易對手方壓低 報價,導致基金資產的額外損失。 4 利率風險 金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。息票利率、期限和到期收 益率水平都將影響債券的利率風險水平,企業的融資成本和利潤。基金投資于債券和債券回 購,其收益水平可能會受到利率變化和貨幣市場供求狀況的影響。 5 信用風險 信用風險是指基金在交易過程發生交收違約,或者基金所投資債券之發行人出現違約、 拒絕支付到期本息,都可能導致基金資產損失和收益變化。一般認為:國債的信用風險較低, 而其它債券的信用風險可按專業機構的信用評級確定,信用等級的變化或市場對某一信用等 級水平下債券率的變化都會迅速的改變債券的價格,從而影響到基金資產。。通常來講,低 信用級別機構所發行的債券會提供高于其他優質信用級別債券的回報,但也會伴隨著更大的 損失的風險。本基金所面臨的主要來自于銀行存款等貨幣市場金融工具。 6 大宗交易風險 大宗交易的成交價格并非完全由市場供需關系形成,可能與市場價格存在一定差異, 從而導致大宗交易參與者的非正常損益。 7 金融模型風險 本基金所用的金融模型是建立在金融理論,數據統計和計算程序上的。其中任何一個 環節的微小問題,都有可能導致模型的結果偏差。模型風險主要來源于:理論模型不夠完 善,模型參數調整不當,欠缺足夠的軟件硬件網絡計算能力以及統計分析得到的數據關系 16 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 不夠穩定。我們通過以下措施用以降低模型風險,提高模型的精確性和有效性。(1)基礎模 型必須建立在完善的金融理論與推導之上;(2)模型需要有專業人員進行調試、維護和評價; (3)統計模型必須通過嚴謹的統計置信度檢驗;(4)在有同類商用模型的情況下,將選取具 有代表性的債券品種集合用內部模型同外部第三方模型進行驗證。在結果有較大差異時要 找出其中原因。 8 證券借貸/正回購/逆回購風險 證券借貸/正回購/逆回購風險的主要風險在于交易對手風險,具體講,對于證券借貸, 交易期滿時借方未如約償還所借證券,或在交易期間未如約支付已借出證券產生的所有股 息、利息和分紅;對于正回購,交易期滿時買方未如約賣回已買入證券,或在交易期間未 如約支付售出證券產生的所有股息、利息和分紅;對于逆回購,交易期滿時賣方未如約買 回已售出證券。 9 交易結算風險 在基金的投資交易中,因交易的對手方無法履行對一位或多位的交易對手的支付義務而 使得基金在投資交易中蒙受損失的可能性。 (四)其他風險 1 管理風險 本基金可能因為基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等因素,而影響基金收 益水平。例如資產配置、類屬配置因市場原因可能無法達到預期收益目標;也可能表現在 個券的選擇不能符合本基金的投資風格和投資目標等。 2 操作風險和技術風險 相關當事人在業務各環節操作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤 或違反操作規程等原因可能引致風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯 誤、IT 系統故障等風險。在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中,可能因為技術系統的故障 或者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自 基金管理人、基金托管人、境外資產托管人、登記結算機構、銷售機構、證券交易所、證 券登記結算機構等等。 3 大額贖回風險 本基金為開放式基金,基金規模將隨著投資者對基金單位的贖回而不斷變化,若是由 于投資者的連續大量贖回而導致基金管理人被迫拋售證券以應付基金贖回的現金需要,則 可能使基金資產凈值受到不利影響。 4 順延或暫停贖回風險 因為市場劇烈波動或其他原因而連續出現巨額贖回,并導致基金管理人的現金支付出 現困難,基金投資者在贖回基金份額時,可能會遇到部分順延贖回或暫停贖回等風險。 5 不可抗力風險 17 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基金 資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理機構違約等超出基金管理人自身直接控制能 力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。 18 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 四、基金的投資 (一) 投資目標 本基金主要投資于境外市場以實物黃金為支持的交易所交易基金等金融工具,通過嚴 格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭實現對國際市場黃金價格走勢的有效跟 蹤。 (二) 投資理念 自古以來黃金作為一種特殊的資產類別,集貴金屬屬性、貨幣屬性、和金融屬性于一 身,具有資產增值、保值避險、抵御通脹、風險分散等優點,但同時也存在投資門檻高、 不易交割保管、缺乏流動性、難于變現等諸多不便。黃金 ETF 通過合理的運作機制,將實 物黃金屬性和證券屬性巧妙結合,提供交易便捷、高流動性的黃金投資工具,是近年來國 際市場上發展最迅速的金融創新產品之一。 本基金主要投資于境外黃金 ETF,特別是有實物黃金支持的黃金 ETF,并以上市開放式 (LOF)形式在深圳證券交易所上市交易,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手 段,力爭實現對國際市場金價走勢的有效跟蹤,為國內投資者提供參與國際黃金投資市場 的有效投資工具。 (三) 投資范圍 本基金主要投資于全球證券市場內依法可投資的公募基金(包括 ETF)、固定收益債券、 貨幣市場工具、及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。此外,本基金為對沖匯率 風險,可以投資于外匯遠期合約、外匯互換協議、利率期權等金融工具。 本基金的投資組合比例范圍:在擬投資對象資產數量和資產規模允許的條件下,投資 于跟蹤黃金價格或黃金價格指數的公募基金的比例不低于本基金資產凈值的 80%,其中投 資于有實物黃金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例不低于上述黃 金基金投資資產的 80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于本 基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。黃金基金 指黃金 ETF、黃金股票指數 ETF 以及其他跟蹤黃金價格或者黃金價格指數的非上市黃金公募 基金。 在保證流動性的前提下,本基金現金頭寸可存放于境內,滿足基金贖回、支付管理費、 托管費、手續費等需要,并可以投資貨幣市場工具。 19 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 如法律法規或監管機構以后允許基金直接投資實物黃金、除黃金 ETF 外的其他形式的 交易所交易黃金產品、黃金收益憑證、或與實物商品掛鉤的衍生品等其他工具(包括但不限 于以后在國內上市、以跟蹤黃金價格或黃金價格指數為目的的 ETF,以及在國內外上市的黃 金期貨合約、黃金期權合約以及其他黃金衍生品等),基金管理人在與基金托管人協商一致 并履行相關程序后,可以將其納入投資范圍并相應調整本基金的投資比例限制規定,不需 經基金份額持有人大會審議。 如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。 (四) 投資策略 本基金主要通過投資于海外市場跟蹤黃金價格的交易所交易基金(ETF)以實現對黃金 價格的有效跟蹤,所投資的海外市場黃金 ETF 將以有實物黃金支持的金融工具為主。本基 金不直接買賣或持有實物黃金。 本基金的具體投資策略包括 ETF 組合管理策略、現金管理策略以及衍生品投資策略三 部分組成: 1、ETF 組合管理策略 (1)黃金 ETF 的選擇標準 本基金目前將選擇有實物黃金支持(backed by physical gold)的黃金 ETF 作為主要 投資標的。實物黃金支持的黃金 ETF 基金管理人持有標準化實物黃金并且一級市場的申購 贖回也是以實物黃金進行,從而此類黃金 ETF 可以有效跟蹤黃金價格。 在具體遴選黃金 ETF 的過程中,本基金主要考慮的因素包括:資產規模(Asset under management)、 跟蹤誤差(tracking error)、估值基準(basis of valuation), 計價 貨幣(denominator)、流動性(liquidity)、透明度(transparence)、、 上市地(listing exchange)、ETF 管理公司(Management Company)、組織架構(structure)等。具體說 明如下: 1) 規模:是指黃金 ETF 本身所管理的資產規模大小,而有實物黃金支持的黃金 ETF 可以從市值規模和黃金儲存量兩個角度來衡量,規模越大,越可以產生規模效應,降低黃 金 ETF 本身運營成本從而降低跟蹤誤差,并且增加投資安全性; 2) 跟蹤誤差:是指黃金 ETF 的資產凈值(NAV)與跟蹤指數(一般為金價)的偏離度, 跟蹤誤差越小,說明黃金 ETF 的運作越成功; 3)估值基準:是指黃金 ETF 每日進行估值的基準,目前絕大部分黃金 ETF 均以倫敦金 的價格作為基準; 20 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 4)計價貨幣:是指黃金 ETF 每日估值和交易的基準貨幣,由于國際通用金價為美元計 價,所以本基金將以美元計價的黃金 ETF 為主,以減小其它貨幣對美元的匯率風險; 5) 流動性:是指黃金 ETF 在二級市場交易量的大小以及買賣價差的大小。本基金在 二級市場買入黃金 ETF 基金份額時,標的 ETF 流動性高,產生的沖擊成本會越小,越有利 于本基金跟蹤誤差的控制; 6) 透明度:主要指黃金 ETF 的信息披露程度,信息披露越完全、真實、迅速,越可 以減少潛在的投資風險; 8)上市地:本基金投資于與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區的 黃金 ETF; 9) ETF 管理公司:選擇運作黃金 ETF 時間長,運作成熟,管理規模大的 ETF 管理公司, 將有利于降低本基金的潛在對手方風險; 10) 組織架構:主要指黃金 ETF 各參與方的權責關系和合約結構,不同市場上黃金 ETF 的組織架構有所不同,合理的組織架構可以保障黃金 ETF 的順利運作,減少潛在的參 與方風險。 本基金將選取流動性良好、規模合理、跟蹤誤差較小、透明度較高、費率低廉、估值 基準與本基金的業績基準間的差異小、組織架構合理的黃金 ETF 作為主要投資對象,構建 備選基金庫。 (2)組合構建策略 本基金在備選基金庫的基礎上,在建倉期內綜合考慮備選基金庫中黃金 ETF 的歷史運 作記錄、市場流動性、上市交易所、交易幣種等因素,并以最優跟蹤本基金基準、從而使 本基金跟蹤誤差最小為目標來進行黃金 ETF 投資組合的構建。 (3)組合調整策略 在投資組合構建完成后,本基金基本上將采用買入持有的投資策略,但本基金會根據 ETF 投資組合和現金比例嚴格控制基金凈值和基準的偏差,適時調整組合內不同 ETF 的比重 以及現金比例,以實現對基準的有效跟蹤。 同時,由于本基金為開放式基金,我們還會根據申購贖回需求,靈活調整組合,結合 現金管理策略,滿足日常的申贖需求。 2、現金管理策略 現金管理是本基金投資管理的重要組成部分,根據現有法律法規的規定本基金所持有 的現金及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備 付金、存出保證金、應收申購款等,而持有過多的現金資產勢必因為現金拖累而本基金的 跟蹤效果產生影響,基金管理人將在滿足現有法律法規和日常申購贖回所需流動性的前提 下,合理制定持有現金資產的比例,有效地實現對業績基準的跟蹤。 21 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 同時,基金管理人也將在滿足現有法律法規的規定和基金流動性的前提下,盡可能提 高現金資產的收益率。 3、衍生品投資策略 為降低留存現金、匯率因素的影響,本基金還將本著謹慎原則,在風險可控的前提下, 投資于以黃金 ETF、黃金股票指數 ETF 等黃金基金為標的資產的期貨與期權,以及外匯遠期 合約等匯率衍生品。 衍生品投資的主要策略包括: 1) 規避匯率風險。本基金可利用外匯遠期合約規避外幣資產對人民幣的匯率風險, 避免匯率劇烈波動對基金的業績產生不良影響等。 2) 有效管理。主要包括對現金流量的有效管理、降低沖擊成本等。在短期的申購贖 回規模較大或市場大幅波動時,利用金融衍生品可迅速調整現金頭寸,同時管理風險以減 少不利影響。 (五) 投資程序 1、決策依據 (1)國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定。依法決策是本基金進行投資的前 提; (2)全球宏觀經濟發展態勢、區域經濟發展情況、各國微觀經濟運行環境、以及證券 市場走勢等因素是本基金投資決策的基礎; (3)投資對象收益和風險的配比關系。在充分權衡投資對象的收益和風險的前提下作 出投資決策,是本基金維護投資者利益的重要保障; (4)投資方式。本基金在投資決策委員會領導下,通過投資團隊的共同努力,由基金 經理具體執行投資計劃,爭取良好投資業績。 2、決策程序 2.1 ETF 的投資 本基金主要通過投資于有實物黃金支持的黃金 ETF 的方式達成跟蹤金價的投資目標。 本基金遴選出在全球發達市場上市的有實物黃金支持的優質黃金 ETF,基本上采取買入持 有的投資策略,并根據投資組合的跟蹤誤差、流動性等因素定期進行調整和再平衡。具體 而言,ETF 投資的決策程序與流程如下: (1)投資原則的制定 投資決策委員會在遵守國家有關法律、法規和基金合同的有關規定的前提下,根據研 究人員和基金經理的有關報告,決定基金投資的主要原則,對基金投資組合的資產配置比 例等提出指導性意見。 22 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (2)備選基金庫篩選 本基金原則上選取發達市場交易所交易的黃金 ETF 品種,目前主要涉及的交易所有紐 約、倫敦、蘇黎世、多倫多、香港、悉尼等發達市場。本基金將選取流動性良好、規模合 理、跟蹤誤差較小、透明度較高、費率低廉、掛牌時間較長、估值基準與本基金的業績基 準間的差異較小、組織架構合理的黃金 ETF 作為主要投資對象,構建備選基金庫。 (3)組合構建 研究部和基金經理根據投資限制的要求,綜合考慮備選基金庫中黃金 ETF 的歷史運作 記錄、市場流動性、上市交易所、交易幣種等因素,在合法合規的前提下,利用最少數量 的有實物黃金支持的黃金 ETF 構建本基金的模擬組合,進行跟蹤誤差和流動性檢驗,并在 此基礎上構建投資組合。 (4)組合調整 基金經理有權根據環境的變化和實際的需要,在其權限范圍內對組合進行調整,超出 其權限的調整,需報投資決策委員會審批。組合調整至少每季度一次,調整的標準主要是 依據組合對于金價的跟蹤誤差,適當降低跟蹤誤差大的黃金 ETF 比重、增加跟蹤誤差小的 黃金 ETF 比重,或者是調出跟蹤誤差大的黃金 ETF、調入跟蹤誤差小的黃金 ETF。 2.2 非上市公募基金的投資 對于非上市公募基金,基金經理將主要關注基金管理團隊、資產規模、流動性、投資 策略、投資業績、匯率風險等基本情況,從而確定基金投資對象。 基金經理將在充分考慮以上因素的情況下,選擇有優秀的基金管理團隊、資產規模較 大、流動性充裕、信用風險低、匯率風險小的非上市公募基金。 2.3 衍生品的投資 金融衍生品的投資決策流程主要包括研究支持、投資決策、交易執行、績效與風險評 估等階段。 公司結構產品投資部負責金融衍生品的研究工作,對各主要金融衍生品市場進行日常 研究,定期或不定期提供相關投資建議的報告,跟蹤衍生品交易對手的信用狀況。 基金經理在內外部研究的支持下,本著組合避險和有效管理的策略原則,提出衍生品 投資需求,結構產品投資部提供相應的投資及風險評估分析報告。 根據擬投資金融衍生品的金額、風險敞口的大小,基金經理將投資方案提交投資總監 或投資決策委員會審批。審批通過后,基金經理將投資指令提交交易部執行。 在定期或不定期召開的投資決策委員會會議上,基金經理對金融衍生品的投資運作情 況進行回顧和評估檢討。 2.4 現金管理 持有一定比例的現金資產是基金保持流動性的必然要求,但現金資產的持有將會影響 到本基金的跟蹤效果,形成現金拖累。本基金將綜合考慮基金申購贖回、金價波動等因素, 23 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 在保證基金流動性需求的前提下,通過量化模型計算出最佳現金持有量,從而提高現金資 產使用效率,縮小本基金的跟蹤誤差。 2.5 風險控制與評估 公司風險控制委員會定期召開會議,對基金投資組合進行風險評估,并提出風險控制 意見。 (六) 業績比較基準 本基金的業績比較基準為:(經匯率調整后的)倫敦金價格,其中倫敦金價格使用倫敦 金每日下午收盤價(London Gold Price PM Fix);人民幣匯率以報告期末最后一個估值日 中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。 由于本基金主要投資于有實物黃金支持(Physical gold underlying)的黃金 ETF,而 黃金 ETF 的業績比較基準基本采用倫敦金下午收盤價或者紐約商品交易所(COMEX)的黃金 期貨當月合約價格(gold future spot settlement price),前者主要運用于實物支持的 黃金 ETF,因此倫敦金下午收盤價比較符合本基金的產品特性。 倫敦金下午收盤價由倫敦金銀市場協會(London Bullion Market Association,LBMA) 所產生。倫敦金銀市場協會旗下的倫敦黃金市場,是世界上最大、歷史最悠久的黃金 OTC 市場。它的會員涵蓋全球持有黃金的主要央行,以及來自世界各地的黃金生產商、精煉商、 加工商及其他貿易商。 倫敦金定價限制由五名成員正式參與,各成員為黃金交易商及 LBMA 的成員。主席職位 每年在五名成員公司之間輪換。定價現以電話方式厘定,該五名成員公司毋須如過往一般 會面厘定。上午時段的定價由倫敦時間上午十時三十分開始,下午時段的定價由倫敦時間 下午三時正開始。為黃金定價的現行成員為 Bank of Nova Scotia – ScotiaMocatta, Barclays Bank plc,Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA, N.A.及 Société Générale。其他 市場參與者如欲參與定價買賣,必須通過該五名黃金定價成員之一進行。 如果今后法律法規發生變化,或者由于倫敦金價格定價標準發生重大變更等原因導致 倫敦金下午收盤價不宜繼續作為業績比較基準,或者市場上出現更權威的、更能為市場普 遍接受的業績比較基準,基金管理人可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時 公告。 (七) 風險收益特征 本基金屬于基金中基金,主要投資于境外市場以實物黃金為支持的交易所交易基金等 金融工具。本基金的表現與黃金價格走勢直接相關,歷史上黃金價格波幅較大,波動周期 24 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 較長,預期收益可能長期超過或低于股票、債券等傳統金融資產。此外,本基金主要投資 海外,存在匯率風險。 (八) 投資限制 下列投資限制(包括禁止行為、投資組合限制、投資境外基金的限制、金融衍生品投資 限制、證券借貸交易限制、回購交易限制等)為引用當時有效的相關法律法規或監管部門的 有關限制性規定,如法律法規或監管部門取消下列限制性或禁止性規定,本基金履行適當 程序后可不受上述規定的限制。 1、禁止行為 為維護基金份額持有人的合法權益,除中國證監會另有規定外,本基金禁止從事下列 行為: (1) 承銷證券; (2) 向他人貸款或提供擔保; (3) 從事承擔無限責任的投資; (4) 購買不動產; (5) 購買房地產抵押按揭; (6) 購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證; (7) 購買實物商品; (8) 除應付贖回、交易清算等臨時用途以外,借入現金; (9) 利用融資購買證券,但投資金融衍生品除外; (10) 參與未持有基礎資產的賣空交易; (11) 購買證券用于控制或影響發行該證券的機構或其管理層; (12) 直接投資與實物商品相關的衍生品; (13) 向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的 股票或債券; (14) 買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、基金 托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券; (15) 從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動; (16) 當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。 如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定,本基金管理人在履行適當程序后可不受 上述規定的限制。 2、投資組合限制 25 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 本基金的投資組合將遵循以下限制: (1) 基金持有同一家銀行的存款不得超過基金凈值的 20%。在基金托管賬戶的存款可 以不受上述限制。 (2) 基金持有同一機構(政府、國際金融組織除外)發行的證券市值不得超過基金凈值 的 10%。 (3) 基金持有與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄國家或地區以外的其他國家 或地區證券市場掛牌交易的證券資產不得超過基金資產凈值的 10%,其中持有任一國家或 地區市場的證券資產不得超過基金資產凈值的 3%。 (4) 基金不得購買證券用于控制或影響發行該證券的機構或其管理層。本公司管理的 全部基金不得持有同一機構 10%以上具有投票權的證券發行總量。指數基金可以不受上述 限制。 上述投資比例限制應當合并計算同一機構境內外上市的總股本,同時應當一并計算全 球存托憑證和美國存托憑證所代表的基礎證券,并假設對持有的股本權證行使轉換。 (5) 基金持有非流動性資產市值不得超過基金凈值的 10%。 上述“非流動性資產”是指法律或基金合同規定的流通受限證券以及中國證監會認定 的其他資產。 (6) 本公司管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超過該境外基金總份額的 20%。 (7) 為應付贖回、交易清算等臨 時用途借入現金的 比例不得超過基金 資產凈值的 10%。 (8) 每只境外基金投資比例不超過本基金基金資產凈值的 20%。本基金投資境外傘形 基金的,該傘形基金應當視為一只基金。 (9) 本基金不得投資于以下基金: a) 其他基金中基金; b) 聯接基金(A Feeder Fund); c) 投資于前述兩項基金的傘形基金子基金。 (10) 相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。 基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同 的約定。因證券期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致 使基金投資不符合上述各項投資比例限制的,基金管理人應當在三十個交易日內進行調整。 法律法規或監管機構另有規定時,從其規定。 《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的,履行適當程序后,基金不 受上述限制。如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的,基金管理人在與基金 26 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 托管人協商一致并履行相關程序后,可相應調整本基金的投資比例上限規定,不需經基金 份額持有人大會審議。 3、金融衍生品投資 本基金投資衍生品應當僅限于投資組合避險或有效管理,不得用于投機或放大交 易,同時應當嚴格遵守下列規定: (1) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金資產凈值的 100%。 (2) 本基金投資期貨支付的初始保證金、投資期權支付或收取的期權費、投資柜臺交 易衍生品支付的初始費用的總額不得高于基金資產凈值的 10%。 (3) 本基金投資于遠期合約、互換等柜臺交易金融衍生品,應當符合以下要求: (a) 所有參與交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有不低于中國證監會認可的信 用評級機構評級。 (b) 交易對手方應當至少每個工作日對交易進行估值,并且基金可在任何時候以公允 價值終止交易。 (c) 任一交易對手方的市值計價敞口不得超過基金資產凈值的 20%。 (4) 基金管理人應當在本基金會計年度結束后 60 個工作日內向中國證監會提交包括衍 生品頭寸及風險分析年度報告。 4.本基金可以參與證券借貸交易,并且應當遵守下列規定: (1) 所有參與交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信用評級 機構評級。 (2) 應當采取市值計價制度進行 調整以確保擔保物 市值不低于已借出 證券市值的 102%。 (3)借方應當在交易期內及時向本基金支付已借出證券產生的所有股息、利息和分紅。 一旦借方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留和處置擔保物以滿足索賠需要。 (4) 除中國證監會另有規定外,擔保物可以是以下金融工具或品種: (a) 現金; (b) 存款證明; (c) 商業票據; (d) 政府債券; (e) 中資商業銀行或由不低于中國證監會認可的信用評級機構評級的境外金融機構(作 為交易對手方或其關聯方的除外)出具的不可撤銷信用證。 (5) 本基金有權在任何時候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限內要求歸 還任一或所有已借出的證券。 27 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (6) 基金管理人應當對基金參與證券借貸交易中發生的任何損失負相應責任。 (7) 本基金有權在任何時候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限內要求歸 還任一或所有已借出的證券。 (8) 基金管理人應當對基金參與證券借貸交易中發生的任何損失負相應責任。 (9) 基金參與證券借貸交易,所有已借出而未歸還證券總市值不得超過基金總資產的 50%。 上述比例限制計算,基金因參與證券借貸交易而持有的擔保物不得計入基金總資產。 5.基金可以根據正常市場慣例參與正回購交易、逆回購交易,并且應當遵守下列規 定: (1) 所有參與正回購交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信 用評級機構信用評級。 (2) 參與正回購交易,應當采取市值計價制度對賣出收益進行調整以確保現金不低于 已售出證券市值的 102%。一旦買方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處置賣 出收益以滿足索賠需要。 (3) 買方應當在正回購交易期內及時向本基金支付售出證券產生的所有股息、利息和 分紅。 (4) 參與逆回購交易,應當對購入證券采取市值計價制度進行調整以確保已購入證券 市值不低于支付現金的 102%。一旦賣方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處 置已購入證券以滿足索賠需要。 (5) 基金管理人應當對基金參與證券正回購交易、逆回購交易中發生的任何損失負相 應責任。 6.基金參與證券借貸交易、正回購交易,所有已售出而未回購證券總市值均不得超過 基金總資產的 50%。本項比例限制計算,基金因參與證券借貸交易、正回購交易而持有的 擔保物、現金不得計入基金總資產。 《基金法》、《試行辦法》、《通知》及其他有關法律法規或監管部門取消第 3 至 6 條投資限制的,履行適當程序后,本基金不受上述限制。 (九) 基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法 基金管理人將按照國家有關規定代表本基金獨立行使股東權利,保護基金份額持有人 的利益。基金管理人在代表基金行使股東或債權人權利時應遵守以下原則: 1、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理; 28 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2、有利于基金資產的安全與增值; 3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利,保護基金份額持有人的 利益; 4、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利,保護基金份額持有人 的利益。 (十) 基金的融資、融券 本基金可以按照法律、法規和監管部門的有關規定進行融資、融券。 (十一) 代理投票 代理投票應遵循基金持有人利益最大化的原則,根據這一原則,公司制訂了代理投票 指引。代理投票前,基金經理小組將充分研究提案的合理性,并綜合考慮獨立第三方研究 機構和反對者的意見后,擬定。 通常情況,在不損害基金持有人利益的前提下,本基金將不參與有鎖定期要求和支付 較高費用的投票事項。 (十二) 證券交易 基金管理人已建立《交易券商選擇、評價、交易量分配以及交易傭金返還管理制度》。 基金管理人將重點根據研究服務、交易服務、銷售服務、投資策略服務、市場及后臺服務 等評價指標選擇交易券商。 上述管理制度對不同評價指標設置了評價權重,相關人員依據管理制度對交易券商研 究報告的質量、研究覆蓋寬度和深度、交易效率和效果、最佳交易執行等其他服務質量進 行評價。本基金將依據綜合評價結果確定交易券商交易量的分配。評價報告每年進行一次, 并根據評價結果進行適當調整。 公司將嚴格遵守監管規定和與經紀商簽訂的協議,按照市場慣例確定傭金費率。遵循 的基本準則是:傭金是基金持有人的財產,基金管理人有責任盡可能減降交易成本,執行 最有利于基金持有人利益的交易。本基金傭金的分配情況將依法定期進行披露。 軟傭金只有在符合下列所有條件時方可接受。 (1)經紀人提供最好的交易執行; (2)本公司對服務滿意,并且相關服務不會導致對客戶利益造成損害。 任何軟傭金安排必須事先獲得公司風險委員會的批準。所有的軟傭金紀錄將保留在基 金核算部門,保存時間為 20 年。 29 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (十三) 基金投資風險管理 本基金為基金中基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭實現對 國際市場黃金價格走勢的有效跟蹤。本基金將通過跟蹤誤差和跟蹤偏離度等風險控制指標對 基金投資績效和風險進行識別和監督。 1)跟蹤誤差 如果選擇以投資標的的 NAV 來計算跟蹤誤差,本基金將采用如下公式計算跟蹤誤差: 1 N TE T N t1 1 ( R p,t RB,t ) 2 上述公式中各參數的定義如下: T:表示當年交易日天數; N:表示計算周期; R p ,t :表示 t 日基金份額單位凈值的日收益率 其中,t 日基金份額單位凈值以經過匯率調整后的基金資產組合中證券的 t 日 NAV 來進行 估值 R B ,t :表示 t 日業績比較基準的日收益率 如果選擇以投資標的二級市場收盤價來計算跟蹤誤差,本基金將采用如下公式計算跟蹤 誤差: 1 N TE T ( R p,t RB,t ) 2 N 1 t 1 上述公式中各參數的定義如下: T:表示當年交易日天數; N:表示計算周期; R p ,t :表示 t 日基金份額單位凈值的日收益率 30 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 其中,t 日基金份額單位凈值以經過匯率調整后的基金資產組合中證券的二級市場收盤 價來進行估值 R B ,t :表示 t 日業績比較基準的日收益率。 2)跟蹤偏離度 如果選擇以投資標的證券二級市場收盤價來計算跟蹤偏離度,本基金將采用如下公式: Pt1 Pt 0 Bt1 Bt 0 跟蹤偏離度 Pt 0 Bt 0 Pt 0 為期初基金份額單位凈值 Pt1 為期末基金份額單位凈值 Bt 0 為期初基準金價 Bt 1 為期末基準金價 其中,基金份額單位凈值以經過匯率調整后的基金資產組合中證券的二級市場收盤價來 進行估值。” 如果選擇以投資標的證券 NAV 來計算累計偏差,本基金將采用如下公式計算: Pt1 Pt 0 Bt1 Bt 0 累計偏差 Pt 0 Bt 0 Pt 0 為期初基金份額單位凈值 Pt1 為期末基金份額單位凈值 Bt 0 為期初基準金價 Bt1 為期末基準金價 其中,基金份額單位凈值以經過匯率調整后的基金資產組合中證券的 NAV 來進行估值。 31 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 根據目前國際慣例,黃金 ETF 的每日基金凈值(NAV)一般以 T 日倫敦金下午收盤價 (LN PM FIX)減去 ETF 相應費用為計算依據。倫敦金下午收盤價的定價由每日倫敦時間 下午三時正開始。由于時差原因,全球不同地區黃金 ETF 的基金凈值計算時間可能不同于 當日 ETF 二級市場收盤時間。另外由于國際黃金價格實行 24 小時連續報價的特殊性, T 日倫敦金下午收盤價后黃金現貨價格(spot price)將繼續隨著市場供求關系、投資者預期等 因素不斷變化,導致黃金 ETF 的 T 日二級市場收盤價與 T 日基金凈值之間出現一定程度、 甚至較大的偏離。目前我國 QDII 規則規定 ETF 等交易所交易品種以二級市場收盤價計算基 金凈值,與海外黃金 ETF 直接以所跟蹤標的(倫敦金下午收盤價)來計算基金凈值存在較 大區別。投資者以本基金的基金凈值計算的跟蹤誤差和累計偏離度可能由于上述原因不能正 確反映其跟蹤效果。 (十四) 衍生品投資風險管理 金融衍生品的投資過程,同時也是風險管理的過程。在金融衍生品的投資業務中,包 括了“事前的風險定位、事中的風險管理和事后的風險評估”的全過程、多角度、全方位 的風險監控體系。 事前風險控制:投資決策前,投資研究人員必須對所運用的金融衍生品的原理、特性、 運作機制、風險有深入的研究和分析。對擬投資方案可能蘊含的風險進行充分評估,并進 行必要的情形分析和壓力測試。金融衍生品的投資方案經投資總監或投資決策委員會審批 通過后,方可執行。 事中風險控制:結構產品投資部對交易對手的信用評級進行跟蹤,防范信用風險的發 生,并利用現代金融工程的手段對對組合進行風險評估。基金經理或結構產品投資部對衍 生品頭寸以及風險敞口進行監控,一旦衍生品的虧損超過投資方案防范的目標,立即向投 資決策委員會匯報,考慮采取強制平倉等措施以避免出現嚴重的風險事件。 事后風險控制:基金經理或結構產品投資部定期對基金的衍生品交易策略、運作情況 做投資回顧分析和風險評估,識別內部控制中的弱點和系統中的不足,提供改進的建議; 定期評估、審定和改進風險管理政策。 (十五) 基金投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大 遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 32 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 本基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019 年 7 月 15 日復 核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本投資組合報告所載數據截至 2019 年 6 月 30 日(“報告期末”),本報告所列財務數 據未經審計。 1. 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(人民幣元 ) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 - - 其中:普通股 - - 優先股 - - 存托憑證 - - 房地產信托憑 - - 證 2 基金投資 134,927,387.27 89.60 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 金融衍生品投資 - - 其中:遠期 - - 期貨 - - 期權 - - 權證 - - 5 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的 - - 買入返售金融資產 6 貨幣市場工具 - - 銀行存款和結算備付 7 8,178,754.65 5.43 金合計 8 其他資產 7,485,286.87 4.97 9 合計 150,591,428.79 100.00 2. 報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布 報告期末,本基金未持有股票及存托憑證。 3. 報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合 報告期末,本基金未持有股票及存托憑證。 4. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑 證投資明細 33 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 報告期末,本基金未持有股票及存托憑證。 5. 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合 報告期末,本基金未持有債券。 6. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 報告期末,本基金未持有債券。 7. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券 投資明細 報告期末,本基金未持有資產支持證券。 8. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投 資明細 報告期末,本基金未持有金融衍生品。 9. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細 占基金 基金 基金 運作 公允價值(人民 資產凈 序號 管理人 名稱 類型 方式 幣元) 值 比例(%) World Gol SPDR Go 交易型開放 d Trust 1 ETF 基金 25,686,582.33 17.99 ld Shares 式 Services LLC GAM Inves GAM Preci tment Man ous Metal 交易型開放 agement S 2 s - Ph ETF 基金 22,886,330.03 16.03 式 witzerland ysical Go AG/Switz ld erland UBS Fund UBS ETF 交易型開放 Manageme 3 ETF 基金 22,146,199.83 15.51 CH-Gold 式 nt Switze rland AG Swisscanto Funds M ZKB Gold 交易型開放 4 ETF 基金 anagement 20,689,525.14 14.49 ETF 式 Ltd/Swit zerland 5 iShares G ETF 基金 交易型開放 BlackRock 20,666,492.84 14.48 34 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) old Trust 式 Fund Ad visors Aberdeen Standard ETF Secur Physical 交易型開放 6 ETF 基金 ities US 12,836,054.86 8.99 Swiss G 式 LLC old Share s BlackRock iShares G Asset M 交易型開放 7 old ETF ETF 基金 anagement 10,016,202.24 7.02 式 CH Schweiz AG 注:報告期末,本基金僅持有上述 7 只基金。 10. 投資組合報告附注 (1) 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一 年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。 (2) 本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。 (3) 其他資產構成 序 名稱 金額(人民幣元) 號 1 存出保證金 - 2 應收證券清算款 2,993,786.04 3 應收股利 - 4 應收利息 1,426.58 5 應收申購款 1,052,724.25 6 其他應收款 3,437,350.00 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 7,485,286.87 (4) 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 報告期末,本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。 (5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 35 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 報告期末,本基金未持有股票及存托憑證。 36 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 五、基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保 證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險, 投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 (一) 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段 凈值增長 凈值增長 業績比較 業績比較 ①-③ ②-④ 率① 率標準差 基準 收益 基準 收益 ② 率③ 率標準差 ④ 2011 年 8 -7.00% 0.64% -10.32% 1.79% 3.32% -1.15% 月 4 日至 2011 年 12 月 31 日 2012 年 0.65% 0.82% 8.00% 1.05% -7.35% -0.23% 2013 年 -30.13% 1.19% -29.51% 1.32% -0.62% -0.13% 2014 年 -2.60% 0.78% 0.49% 0.82% -3.09% -0.04% 2015 年 -5.81% 0.81% -6.73% 0.91% 0.92% -0.10% 2016 年 13.17% 0.90% 15.49% 1.04% -2.32% -0.14% 2017 年 3.83% 0.58% 6.12% 0.66% -2.29% -0.08% 2018 年 1.42% 0.58% 4.06% 0.58% -2.64% 0.00% 2019 年 1 8.95% 0.61% 10.35% 0.65% -1.40% -0.04% 月 1 日至 6 月 30 日 (二) 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動 的比較 37 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 圖:嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的 歷史走勢對比圖 (2011 年 8 月 4 日至 2019 年 6 月 30 日) 注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起 6 個月內為建倉期,建倉 期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同(十二(二)投資范圍和(六)投資限制(二) 投資組合限制)的有關約定。 38 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 六、基金管理人 (一) 基金管理人基本情況 1、基本信息 名稱 嘉實基金管理有限公司 注冊地址 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期53層09-11單元 辦公地址 北京市建國門北大街8號華潤大廈8層 法定代表人 經雷 成立日期 1999年3月25日 注冊資本 1.5 億元 股權結構 中誠信托有限責任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立 信投資有限責任公司30%。 存續期間 持續經營 電話 (010)65215588 傳真 (010)65185678 聯系人 胡勇欽 嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1999]5 號文批準,于 1999 年 3 月 25 日成立,是中國第一批基金管理公司之一,是中外合資基金管理公司。公司注冊地上海,總 部設在北京并設深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州、北京懷柔、武漢分公司。公 司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人、QDII 資格和特定資產管理業務資格。 2、管理資產情況 截止 2019 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封閉式證券投資基金、154 只開放式證 券投資基金,具體包括嘉實元和、嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉 實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業混合、嘉實貨幣、嘉實滬深 300ETF 聯接 (LOF)、嘉實超短債債券、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實海外中國股票(QDII)混 合、嘉實研究精選混合、嘉實多元債券、嘉實量化阿爾法混合、嘉實回報混合、嘉實基本 面 50 指數(LOF)、嘉實穩固收益債券、嘉實價值優勢混合、嘉實 H 股指數(QDII)、嘉實 主題新動力混合、嘉實多利分級債券、嘉實領先成長混合、嘉實深證基本面 120ETF、嘉實 39 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 深證基本面 120ETF 聯接、嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)、嘉實信用債券、嘉實周期優選混合、 嘉實安心貨幣、嘉實中創 400ETF、嘉實中創 400ETF 聯接、嘉實滬深 300ETF、嘉實優化紅利 混合、嘉實全球房地產(QDII)、嘉實理財寶 7 天債券、嘉實純債債券、嘉實中證中期企業 債指數(LOF)、嘉實中證 500ETF、嘉實增強信用定期債券、嘉實中證 500ETF 聯接、嘉實 中證中期國債 ETF、嘉實中證金邊中期國債 ETF 聯接、嘉實豐益純債定期債券、嘉實研究阿 爾法股票、嘉實如意寶定期債券、嘉實美國成長股票(QDII)、嘉實豐益策略定期債券、嘉 實新興市場債券、嘉實絕對收益策略定期混合、嘉實寶 A/B、嘉實活期寶貨幣、嘉實 1 個月 理財債券、嘉實活錢包貨幣、嘉實泰和混合、嘉實薪金寶貨幣、嘉實對沖套利定期混合、 嘉實中證主要消費 ETF、嘉實中證醫藥衛生 ETF、嘉實中證金融地產 ETF、嘉實 3 個月理財 債券 A/E、嘉實醫療保健股票、嘉實新興產業股票、嘉實新收益混合、嘉實滬深 300 指數研 究增強、嘉實逆向策略股票、嘉實企業變革股票、嘉實新消費股票、嘉實全球互聯網股票、 嘉實先進制造股票、嘉實事件驅動股票、嘉實快線貨幣、嘉實低價策略股票、嘉實中證金 融地產 ETF 聯接、嘉實新起點混合、嘉實騰訊自選股大數據策略股票、嘉實環保低碳股票、 嘉實創新成長混合、嘉實智能汽車股票、嘉實新起航混合、嘉實新財富混合、嘉實穩祥純 債債券、嘉實穩瑞純債債券、嘉實新優選混合、嘉實新趨勢混合、嘉實新思路混合、嘉實 滬港深精選股票、嘉實穩盛債券、嘉實穩鑫純債債券、嘉實安益混合、嘉實文體娛樂股票、 嘉實穩澤純債債券、嘉實惠澤混合(LOF)、嘉實成長增強混合、嘉實策略優選混合、嘉實 研究增強混合、嘉實優勢成長混合、嘉實穩榮債券、嘉實農業產業股票、嘉實現金寶貨幣、 嘉實增益寶貨幣、嘉實物流產業股票、嘉實豐安 6 個月定期債券、嘉實穩元純債債券、嘉 實新能源新材料股票、嘉實穩熙純債債券、嘉實豐和混合、嘉實新添華定期混合、嘉實定 期寶 6 個月理財債券、嘉實現金添利貨幣、嘉實滬港深回報混合、嘉實原油(QDII-LOF)、 嘉實前沿科技滬港深股票、嘉實穩宏債券、嘉實中關村 A 股 ETF、嘉實穩華純債債券、嘉實 6 個月理財債券、嘉實穩怡債券、嘉實富時中國 A50ETF 聯接、嘉實富時中國 A50ETF、嘉實 中小企業量化活力靈活配置混合、嘉實創業板 ETF、嘉實新添澤定期混合、嘉實合潤雙債 兩年期定期債券、嘉實新添豐定期混合、嘉實新添輝定期混合、嘉實領航資產配置混合 (FOF)、嘉實價值精選股票、嘉實醫藥健康股票、嘉實潤澤量化定期混合、嘉實核心優勢 股票、嘉實潤和量化定期混合、嘉實金融精選股票、嘉實新添榮定期混合、嘉實致興定期 純債債券、嘉實戰略配售混合、嘉實瑞享定期混合、嘉實新添康定期混合、嘉實資源精選 股票、嘉實致盈債券、嘉實恒生港股通新經濟指數( LOF)、嘉實中短債債券、嘉實致享純 債債券、嘉實互通精選股票、嘉實互融精選股票、嘉實養老 2040 混合( FOF)、嘉實消費 精選股票、嘉實新添元定期混合、嘉實中債 1-3 政金債指數、嘉實養老 2050 混合(FOF)、 嘉實長青競爭優勢股票、嘉實科技創新混合、嘉實基本面 50ETF、嘉實穩聯純債債券、嘉 實匯達中短債債券。其中嘉實增長混合、嘉實穩健混合和嘉實債券屬于嘉實理財通系列基 金。同時,基金管理人還管理多個全國社保基金、企業年金、特定客戶資產投資組合。 40 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (二) 主要人員情況 1、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況 牛成立先生,聯席董事長,經濟學碩士,中共黨員。曾任中國人民銀行非銀行金融機 構監管司副處長、處長;中國銀行廈門分行黨委委員、副行長(掛職);中國銀行業監督管 理委員會(下稱銀監會)非銀行金融機構監管部處長;銀監會新疆監管局黨委委員、副局長; 銀監會銀行監管四部副主任;銀監會黑龍江監管局黨委書記、局長;銀監會融資性擔保業 務工作部(融資性擔保業務監管部際聯席會議辦公室)主任;中誠信托有限責任公司黨委委 員、總裁。現任中誠信托有限責任公司黨委書記、董事長,兼任中國信托業保障基金有限 責任公司董事。 趙學軍先生,董事長,黨委書記,經濟學博士。曾就職于天津通信廣播公司電視設計 所、外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期 貨經紀有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉實基金管理有限公司董事、總經理,2017 年 12 月起任公司董事長。 朱蕾女士,董事,碩士研究生,中共黨員。曾任保監會財會部資金運用處主任科員; 國都證券有限責任公司研究部高級經理;中歐基金管理有限公司董秘兼發展戰略官;現任 中誠信托有限責任公司總裁助理兼國際業務部總經理;兼任中誠國際資本有限公司總經理、 深圳前海中誠股權投資基金管理有限公司董事長、總經理。 韓家樂先生,董事,1990 年畢業于清華大學經濟管理學院,碩士研究生。1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海問證券投資咨詢有限公司總經理;1994 年至今,任北京德恒有限責任公 司總經理;2001 年 11 月至今,任立信投資有限責任公司董事長。 Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亞籍,澳大利亞莫納什大學經濟政治專業學士。曾 任達靈頓商品(Darlington Commodities)商品交易主管,貝恩(Bain&Company)期貨與商品 部負責人,德意志銀行(紐約)全球股票投資部首席運營官、MD,德意志資產管理(紐約) 全球首席運營官、MD,德意志銀行(倫敦)首席運營官,德意志銀行全球審計主管。現任 DWS Management GmbH 執行董事、全球首席運營官。 高峰先生,董事,美國籍,美國紐約州立大學石溪分校博士。曾任所羅門兄弟公司利 息衍生品副總裁,美國友邦金融產品集團結構產品部副總裁。自 1996 年加入德意志銀行以 來,曾任德意志銀行(紐約、香港、新加坡)董事、全球市場部中國區主管、上海分行行長, 2008 年至今任德意志銀行(中國)有限公司行長、德意志銀行集團中國區總經理。 王巍先生,獨立董事,美國福特姆大學文理學院國際金融專業博士。曾任職于中國建 設銀行遼寧分行。曾任中國銀行總行國際金融研究所助理研究員,美國化學銀行分析師, 41 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 美國世界銀行顧問,中國南方證券有限公司副總裁,萬盟投資管理有限公司董事長。2004 至今任萬盟并購集團董事長。 湯欣先生,獨立董事,中共黨員,法學博士,清華大學法學院教授、清華大學商法研 究中心副主任、《清華法學》副主編,湯姆森路透集團“中國商法”叢書編輯咨詢委員會成 員。曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆并購重組審核委員會委員,現兼任上海證 券交易所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。 王瑞華先生,獨立董事,管理學博士,會計學教授,注冊會計師,中共黨員。曾任中 央財經大學財務會計教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起擔任中央財經大學商學 院院長兼 MBA 教育中心主任。 經雷先生,董事、總經理,金融學、會計學專業本科學歷,工商管理學學士學位,特 許金融分析師(CFA)。1998 年到 2008 年在美國國際集團(AIG)國際投資公司美國紐約總 部擔任研究投資工作。2008 年到 2013 年歷任友邦保險中國區資產管理中心副總監,首席投 資總監及資產管理中心負責人。2013 年 10 月至今就職于嘉實基金管理有限公司,歷任董事 總經理(MD)、機構投資和固定收益業務首席投資官;2018 年 3 月起任公司總經理。 張樹忠先生,監事長,經濟學博士,高級經濟師,中共黨員。曾任華夏證券公司投資 銀行部總經理、研究發展部總經理;光大證券公司總裁助理、北方總部總經理、資產管理 總監;光大保德信基金管理公司董事、副總經理;大通證券股份有限公司副總經理、總經 理;大成基金管理有限公司董事長,中國人保資產管理股份有限公司副總裁、首席投資執 行官;中誠信托有限責任公司副董事長、黨委副書記。現任中誠信托有限責任公司黨委副 書記、總裁,兼任中誠資本管理(北京)有限公司董事長。 穆群先生,監事,經濟師,碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教,長安信息產業 (集團)股份有限公司董事會秘書,北京德恒有限責任公司財務主管。2001 年 11 月至今任 立信投資有限公司財務總監。 曾憲政先生,監事,法學碩士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就職于首鋼集團,2003 年 10 月至 2008 年 6 月,為國浩律師集團(北京)事務所證券部律師。2008 年 7 月至今,就職 于嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部,現任法律部總監。 羅麗麗女士,監事,經濟學碩士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆維科技股份有限 公司證券事務代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人壽保險股份有限公司(籌)法律事 務主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦東發展銀行北京分行法務經理,2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規經理。2010 年 12 月加入嘉實基金 管理有限公司,現任稽核部執行總監。 宋振茹女士,副總經理,中共黨員,碩士研究生,經濟師。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任職于中辦警衛局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中國銀行海外行管理部任副處長。1998 42 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 年 7 月至 1999 年 3 月任博時基金管理公司總經理助理。1999 年 3 月至今任職于嘉實基金管 理有限公司,歷任督察員和公司副總經理。 王煒女士,督察長,中共黨員,法學碩士。曾就職于中國政法大學法學院、北京市陸 通聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險股份有限公司。曾任嘉實基金管理 有限公司法律部總監。 2、基金經理 (1)現任基金經理 陳正憲先生,碩士研究生,14 年證券從業經歷,具有基金從業資格,中國臺灣籍。曾 任職于中國臺灣臺育證券、中國臺灣保誠投信。2008 年 6 月加入嘉實基金管理有限公司, 先后任職于產品管理部、指數投資部,現任指數投資部執行總監及基金經理。2016 年 1 月 5 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉實恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理、2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任中創 400 交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉實中創 400 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 基金經理、2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券 投資基金基金經理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉實富時中國 A50 交易型開放 式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉實富時 中國 A50 交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日 任嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉實中證 500 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉實中證 500 交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉實滬深 300 交易型 開放式指數證券投資基金基金經理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉實黃金證券投資基金(LOF) 基金經理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 (LOF)基金經理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉實中證銳聯基本面 50 指數證券投資基金(LOF) 基金經理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金(LOF)基金經 理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉實中證銳聯基本面 50 交易型開放式指數證券投資基金基金 經理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉實滬深 300 紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基 金經理。 高峰先生,碩士研究生,5 年證券從業經歷,具有基金從業資格,北京大學金融學碩士, 特許金融分析師(CFA)。曾任中國工商銀行金融市場部外匯與衍生品交易員。2015 年加入嘉 實基金管理有限公司,現任指數投資部基金經理。2019 年 4 月 2 日起擔任嘉實恒生中國企 業指數證券投資基金(QDII-LOF)、嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理。 2019 年 9 月 26 日起擔任嘉實中證新興科技 100 策略交易型開放式指數證券投資基金基金經 43 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 理。2019 年 9 月 28 日起擔任嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金、嘉實富時中 國 A50 交易型開放式指數證券投資基金、嘉實富時中國 A50 交易型開放式指數證券投資基金 聯接基金、嘉實黃金證券投資基金(LOF)基金經理。 (2)歷任基金經理 楊陽先生,管理時間為 2011 年 8 月 4 日至 2014 年 3 月 11 日;楊宇先生,管理時間為 2014 年 3 月 11 日至 2016 年 1 月 5 日;何如女士,管理時間為 2016 年 1 月 5 日至 2019 年 9 月 28 日。 3、海外投資決策委員會 海外投資決策委員會的成員包括:嘉實國際行政總裁 James Sun,嘉實國際首席投資官 Thomas Kwan,資深基金經理 Yi Qian Jiang、June Chua、Yannan Chenye、Robert Chen、 Ching-Yin Fung、信用研究 Anthony Lee,風險管理部 Kiana Yu。 上述人員之間均不存在近親屬關系。 (三) 基金管理人的職責 1、依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發 售、申購、贖回、轉換和登記事宜; 2、辦理基金備案手續; 3、對所管理的不同基金資產分別管理、分別記賬,進行證券投資; 4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益; 5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告; 6、編制半年度和年度基金報告; 7、計算并公告基金份額資產凈值和基金份額累計凈值,確定基金份額申購、贖回價 格; 8、辦理與基金資產管理業務活動有關的信息披露事項; 9、召集基金份額持有人大會; 10、保存基金資產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料; 11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行 為; 12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。 (四)基金管理人的承諾 44 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 1、本基金管理人承諾嚴格遵守相關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,建 立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反有關法律法規、基金合同和中國證監會有 關規定的行為發生。 2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法 規,建立健全的內部控制制度,采取有效措施,防止下列行為發生: (1)將其固有財產或者他人財產混同于基金資產從事證券投資; (2)不公平地對待其管理的不同基金資產; (3)利用基金資產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失; (5)法律法規或中國證監會規定禁止的其他行為。 3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法 律法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不得將基金資產用于以下投資或活動: (1)承銷證券; (2)向他人貸款或者提供擔保; (3)從事承擔無限責任的投資; (4)買賣其他基金份額,但是法律法規或中國證監會另有規定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票 或者債券; (6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、基金托 管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券; (7)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動; (8)當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。 如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定,本基金管理人在履行適當程序后可不受 上述規定的限制。 4、基金經理承諾 (1)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最 大利益; (2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益; (3)不違反現行有效的有關法律法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄 漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投 資計劃等信息; (4)不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。 (五)基金管理人內部控制制度 1.內部控制制度概述 45 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 為加強內部控制,防范和化解風險,促進公司誠信、合法、有效經營,保障基金份額 持有人利益,根據《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》并結合公司具體情況,公司 已建立健全內部控制體系和內部控制制度。 公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。公司 內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開,是各項基本管理制度的綱要和 總攬。基本管理制度包括投資管理、信息披露、信息技術管理、公司財務管理、基金會計、 人力資源管理、資料檔案管理、業績評估考核、監察稽核、風險控制、緊急應變等制度。 部門業務規章是對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等具體說明。 2.內部控制的原則 (1)健全性原則:內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員,并涵 蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節; (2)有效性原則:通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維護內控制度 的有效執行; (3)獨立性原則:公司各機構、部門和崗位在職能上必須保持相對獨立; (4)相互制約原則:組織結構體現職責明確、相互制約的原則,各部門有明確的授權 分工,操作相互獨立。 (5)成本效益原則:運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟效益,以合 理的控制成本達到最佳的內部控制效果。 3、內部控制組織體系 (1)公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任。董事會下設 審計與合規委員會,負責檢查公司內部管理制度的合法合規性及內控制度的執行情況,充 分發揮獨立董事監督職能,保護投資者利益和公司合法權益。 (2)海外業務投資決策委員會由公司海外業務首席投資官以及嘉實國際行政總裁、固 定收益投資總監、高級基金經理、風險管理經理組成,負責指導 QDII 類基金資產的運作、 確定基本的投資策略和投資組合的原則。 (3)風險控制委員會為公司風險管理的最高決策機構,由公司總經理、督察長及部門 總監組成,負責全面評估公司經營管理過程中的各項風險,并提出防范化解措施。 (4)督察長積極對公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制制度的執行情況 進行監察、稽核,定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。 (5)監察稽核部:公司管理層重視和支持監察稽核工作,并保證監察稽核部的獨立性 和權威性,配備了充足合格的監察稽核人員,明確監察稽核部門及其各崗位的職責和工作 流程、組織紀律。監察稽核部具體負責公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制 制度的執行情況的監察稽核工作。 46 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (6)業務部門:部門負責人為所在部門的風險控制第一責任人,對本部門業務范圍內 的風險負有管控及時報告的義務。 (7)崗位員工:公司努力樹立內控優先和風險管理理念,培養全體員工的風險防范意 識,營造一個濃厚的內控文化氛圍,保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度, 使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。員工在其崗位職責范圍內承擔相 應的內控責任,并負有對崗位工作中發現的風險隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。 4、內部控制措施 公司確立“制度上控制風險、技術上量化風險”,積極吸收或采用先進的風險控制技 術和手段,進行內部控制和風險管理。 (1)公司逐步健全法人治理結構,充分發揮獨立董事和監事會的監督職能,嚴禁不正 當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生,保護投資者利益和公司合法權益。 (2)公司設置的組織結構,充分體現職責明確、相互制約的原則,各部門均有明確的 授權分工,操作相互獨立。公司逐步建立決策科學、運營規范、管理高效的運行機制,包 括民主、透明的決策程序和管理議事規則,高效、嚴謹的業務執行系統,以及健全、有效 的內部監督和反饋系統。 (3)公司設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線: ①各崗位職責明確,有詳細的崗位說明書和業務流程,各崗位人員在上崗前均應知悉 并以書面方式承諾遵守,在授權范圍內承擔責任; ②建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度,相關部門和崗位之間相互監督制衡; (4)公司建立有效的人力資源管理制度,健全激勵約束機制,確保公司人員具備與崗 位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。 (5)公司建立科學嚴密的風險評估體系,對公司內外部風險進行識別、評估和分析, 及時防范和化解風險。 (6)授權控制應當貫穿于公司經營活動的始終,授權控制的主要內容包括: ①股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權,建立健全公司授權 標準和程序,確保授權制度的貫徹執行; ②公司各部門、分公司及員工在規定授權范圍內行使相應的職責; ③重大業務授權采取書面形式,授權書應當明確授權內容和時效。 ④對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制,對已不適用的授權應及時修 改或取消授權。 (7)建立完善的基金財務核算與基金資產估值系統和資產分離制度,基金資產與公司 自有資產、其他委托資產以及不同基金的資產之間實行獨立運作,分別核算,及時、準確 和完整地反映基金資產的狀況。 47 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (8)建立科學、嚴格的崗位分離制度,明確劃分各崗位職責,投資和交易、交易和清 算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT 等重要業 務部門和崗位進行物理隔離。 (9)建立和維護信息管理系統,嚴格信息管理,保證客戶資料等信息安全、真實和完 整。積極維護信息溝通渠道的暢通,建立清晰的報告系統,各級領導、部門及員工均有明 確的報告途徑。 (10)建立和完善客戶服務標準,加強基金銷售管理,規范基金宣傳推介,不得有不正 當銷售行為和不正當競爭行為。 (11)制訂切實有效的應急應變措施,建立危機處理機制和程序,對發生嚴重影響基金 份額持有人利益、可能引起系統性風險、嚴重影響社會穩定的突發事件,按照預案妥善處 理。 (12)公司建立健全內部監控制度,督察長、監察稽核部對公司內部控制制度的執行情 況進行持續的監督,保證內部控制制度落實;定期評價內部控制的有效性并適時改進。 ①對公司各項制度、業務的合法合規性核查。由監察稽核部設計各部門監察稽核點明 細,按照查核項目和查核程序進行部門自查、監察部核查,確保公司各項制度、業務符合 有關法律、行政法規、部門規章及行業監管規則。 ②對內部風險控制制度的持續監督。由監察稽核部組織相關業務部門、崗位共同識別 風險點,界定風險責任人,設計內部風險點自我評估表,對風險點進行評估和分析,并由 監察稽核部監督風險控制措施的執行,及時防范和化解風險。 ③督察長發現公司存在重大風險或者有違法違規行為,在告知總經理和其他有關高級 管理人員的同時,向董事會、中國證監會和公司所在地中國證監會派出機構報告。 5、基金管理人關于內部控制的聲明 (1)本公司承諾以上關于內部控制的披露真實、準確; (2)本公司承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部控制體系和內部控制制度。 48 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 七、基金的募集 (一)基金募集的依據 本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《試行辦法》、《通知》、 基金合同及其他有關規定募集,并經中國證券監督管理委員會2011年5月31日《關于核準嘉 實黃金證券投資基金募集的批復》(證監許可[2011]839號)核準募集。 (二)基金類別、運作方式及存續期間 基金類別:基金中基金(FOF) 基金運作方式:上市契約型開放式 存續期間:不定期 (三)募集期限、募集方式及場所、募集對象、募集規模 1、募集期限:2011年7月4日到2011年7月29日 2、募集方式及場所: 本基金通過場內和場外兩種方式發售。 (1)場內發售 場內發售是指本基金募集期結束前獲得基金代銷資格的深圳交易所會員單位通過場內 代理發售基金份額的行為(具體名單見基金份額《發售公告》或相關業務公告)。尚未取得 基金代銷資格,但屬于深圳證券交易所會員的其他機構,可在本基金上市后通過深圳證券交 易所交易系統為投資者提供本基金的上市交易服務。 (2)場外發售 場外發售是指通過基金銷售網點(包括基金管理人的直銷中心及代銷機構的代銷網點, 具體名單見基金份額《發售公告》)通過場外公開發售基金份額的行為。 (3)通過場內認購的基金份額登記在證券登記結算系統持有人證券賬戶下;通過場外 認購的基金份額登記在注冊登記系統持有人開放式基金賬戶下。 登記在證券登記結算系統中的基金份額既可以在深圳證券交易所上市交易,也可以直接 申請場內贖回;登記在證券登記結算系統中的基金份額如需辦理場外贖回, 應當辦理跨系統 轉托管后方能實施。登記在注冊登記系統中的基金份額可申請場外贖回。登記在注冊登記系 統中的基金份額如需辦理場內贖回,應當辦理跨系統轉托管后方能實施。 49 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (4)除法律法規另有規定外,任何與基金份額發售有關的當事人不得預留和提前發售 基金份額。 3、募集對象: 符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者,以及法律法規或 中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。 4、募集規模上限: 本基金首次募集份額目標上限為50億元,募集規模的具體方案詳見份額發售公告。 (四)募集幣種 人民幣 (五)基金面值、認購費用、認購價格及計算公式 1、基金面值 本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。 2、認購價格 本基金按初始面值發售,認購價格為每份基金份額人民幣1.00 元。 3、認購費率 1)、場外認購:投資者在場外認購本基金時需交納前端認購費,費率按認購金額遞減, 具體如下: 認購金額(含認購費) 認購費率 M<100萬元 0.6% 100萬元≤M<200萬元 0.3% 200萬元≤M<500萬元 0.1% M≥500萬元 按筆收取,1000元/筆 2)、場內認購:場內會員單位可按照基金招募說明書中約定的場外認購的認購費率 設定投資人場內認購的傭金比率。 3)、本基金認購費由認購人承擔,認購費不列入基金財產,主要用于基金的市場推 廣、銷售、登記結算等募集期間發生的各項費用。 4)、投資者重復認購時,需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。 4、認購份額的計算: 1)、場外認購的份額計算: 基金場外認購采用金額認購的方式。基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算 公式為: 50 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 凈認購金額 = 認購金額/(1+認購費率); 認購費用 = 認購金額-凈認購金額; 認購份額 = (凈認購金額+認購利息)/ 基金份額面值。 場外認購份額計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此 產生的誤差計入基金財產。認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額,歸基金份額 持有人所有,其中利息轉份額以基金注冊登記機構的記錄為準。利息折算的份額保留到小數 點后兩位,小數點后兩位以后部分截去,由此產生的誤差計入基金財產。 2)、場內認購份額的計算 基金場內認購采用份額認購的方式。計算公式為: 凈認購金額=掛牌價格×認購份額 認購費用=掛牌價格×認購份額×認購費率 認購金額=凈認購金額+認購費用 利息折算的份額=利息/掛牌價格 場內認購金額計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入。認購 款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額以基 金注冊登記機構的記錄為準。利息折算的份額保留至整數位(最小單位為1份),余額計入 基金財產。 (六)募集資金利息的處理方式 確認成功的認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸投資者所有。其中利息 的數額以基金注冊機構的記錄為準。 (七)募集期間的資金與費用 基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。基 金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不得從基金財產中列支。 51 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 八、基金合同的生效 (一)基金合同生效 本基金基金合同于 2011 年 8 月 4 日起正式生效,自該日起本基金管理人正式開始管理 本基金。 (二)基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模 《基金合同》生效后,基金份額持有人數量不滿 200 人或者基金資產凈值低于 5,000 萬元的,基金管理人應當及時報告中國證監會;連續 20 個工作日出現前述情形的,基金管 理人應當向中國證監會說明原因并報送解決方案。 法律法規或中國證監會另有規定時,從其規定。 52 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 九、基金份額的上市交易 (一)上市交易的時間和地點 1、上市交易的地點:深圳證券交易所 2、上市交易的時間:2012 年 2 月 10 日 (二)上市交易的規則 本基金在深圳證券交易所的上市交易需遵照《深圳證券交易所交易規則》、《深圳證券 交易所證券投資基金上市規則》等有關規定,包括但不限于: 1、本基金上市首日的開盤參考價為上市前最新公布的基金份額凈值; 2、本基金實行價格漲跌幅限制,漲跌幅比例限制為 10%,自上市首日起實行; 3、本基金買入申報數量為 100 份或其整數倍; 4、本基金申報價格最小變動單位為 0.001 元人民幣; 5、本基金適用大宗交易的有關規則。 (三)上市交易的費用 本基金上市交易的費用按照深圳證券交易所有關規定辦理。 (四)上市交易的行情揭示 本基金在深圳證券交易所掛牌交易,交易行情通過行情發布系統揭示。行情發布系統 同時揭示基金最新公布的基金份額凈值。 (五)上市交易的停復牌 本基金的停復牌按照相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。 本基金上市后,若出現以下情形,基金管理人向深圳證券交易所申請本基金停牌,并由深 圳證券交易所決定是否停牌及停、復牌時間。 1、 當基金管理人預計已使用外匯額度接近國家外匯局批準的境外證券投資額度上限 時,基金管理人可發布交易風險提示公告,向基金投資者提示風險,并向深圳證券交易所 申請本基金于公告日上午開市起停牌一小時; 2、 當本基金因外匯額度原因暫停申購時,本基金管理人應向深圳證券交易所申請在 刊登暫停申購公告當日對本基金停牌,并于下一交易日復牌; 3、 本基金因外匯額度原因暫停申購期間,基金管理人向國家外匯局申請增加外匯額 度并獲得批準時,應及時發布公告,披露恢復申購的時間,并向深圳證券交易所申請于公 告當日停牌、于下一交易日復牌; 4、 若因暫停申購導致本基金折溢價率出現異常,本基金管理人將根據深圳證券交易 所的要求進行風險提示,并向深圳證券交易所申請本基金于提示公告日上午開市起停牌一 小時。 53 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 若未來對上述情形有更合適的處理措施,本基金管理人可根據法律法規、深圳證券交 易所相關規定對上述措施進行調整及修改。 (六)暫停上市的情形和處理方式 本基金上市后,發生下列情況之一時,應暫停上市交易: 1、 不再具備本條“(一)基金的上市”中規定的上市條件; 2、 違反國家有關法律、法規,中國證監會決定暫停其上市; 3、 嚴重違反《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》; 4、 深圳證券交易所認為應當暫停上市的其他情形。 發生上述暫停上市情形時,基金管理人在接到深圳證券交易所通知后,應立即在至少 一種指定媒體上刊登暫停上市公告。 (七)恢復上市的公告 暫停上市情形消除后,基金管理人可向深圳證券交易所提出恢復上市申請,經深圳證 券交易所核準后,可恢復本基金上市,并在至少一種中國證監會指定媒體上刊登恢復上市 公告。 (八)終止上市的情形和處理方式 發生下列情況之一時,本基金應終止上市交易: 1、自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因的; 2、基金份額持有人大會決定提前終止上市; 3、基金合同約定的終止上市的其他情形; 4、深圳證券交易所認為應當終止上市的其他情形。 發生上述終止上市情形時,由證券交易所終止其上市交易,基金管理人報經中國證監 會備案后終止本基金的上市,并在至少一種指定媒體上刊登終止上市公告。 (九)相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等規定內容 進行調整的,本基金的基金合同相應予以修改,且此修改無須召開基金份額持有人大會。 54 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十、基金份額的申購、贖回 本基金為上市契約型開放式基金,投資者可以通過上市交易、場外申購贖回、場內申 購贖回三種方式,實現基金份額的日常交易。 辦理本基金份額場內申購、贖回業務應遵守深圳證券交易所及中國證券登記結算有限 責任公司的有關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、深圳證券交易所或中國證券登 記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有新的規定,將按新規定執行。 (一)申購、贖回的場所 投資者可使用深圳證券賬戶,通過深圳證券交易所交易系統辦理場內申購、贖回業務, 場內代銷機構包括深圳證券交易所內具有相應業務資格的會員單位(具體名單見本基金相關 業務公告)。 投資者還可使用開放式基金賬戶,通過基金管理人和基金管理人委托的代銷 機構辦理場外申購、贖回業務。 投資者應當在基金管理人和場內、場外代銷機構辦理基金申購、贖回業務的營業場所 或按基金管理人和場內、場外代銷機構提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。 基金管理人可根據情況變更或增減代銷機構,并予以公告。 (二)申購、贖回的開放日及時間 本基金自 2011 年 9 月 15 日起辦理申購與贖回業務。 本基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所以及紐約證券交易所、 倫敦證券交易所、蘇黎世證券交易所同時開放交易的每個工作日,但基金管理人根據法律 法規根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。場 內申購、贖回業務辦理時間為 9:30-11:30 和 13:00-15:00;場外申購、贖回業務開放時間 為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間,具體業務辦理時間以銷售機構公 布時間為準。 基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情 況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照 有關規定在指定媒體上公告。 基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者 轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請的,其基金份 額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。 (三)申購、贖回的原則 1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日各證券市場收市后計算的基金份額 凈值為基準進行計算; 55 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請,同時,場內 申購和贖回申報單位應以深圳證券交易所的規定為準; 3、場外贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人份額確認的先后次序進行順序贖 回; 4、投資者通過深圳證券交易所交易系統辦理本基金的場內申購、贖回業務時,需遵守 深圳證券交易所的相關業務規則。 5、當日的申購與贖回申請可以在當日開放時間結束前撤銷,在當日的開放時間結束后 不得撤銷; 6、基金管理人可根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整。基金管理人必須 按有關規定在指定媒體上公告。 (四)申購和贖回的數額限制 1、申請申購基金的金額 投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷首次申購單筆最低限額為人民 幣 1 元,投資者通過直銷中心柜臺首次申購單筆最低限額為人民幣 20,000 元(已通過本基 金代銷機構或/及直銷中心認購本基金者除外),投資者通過直銷中心柜臺追加申購單筆最 低限額為人民幣 1,000 元;通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷追加申購單筆 最低限額為人民幣 1 元。但若有代銷機構特別約定首次申購單筆及追加單筆最低限額并已 經發布臨時公告,則以該等公告為準。 投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時,不受最低申 購金額的限制。 投資者可多次申購,對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監 會另有規定除外。 2、申請贖回基金的份額 投資者通過直銷中心柜臺單筆贖回不得少于 1,000 份(如該賬戶在該銷售機構托管的基 金余額不足 1,000 份,則必須一次性贖回基金全部份額);若某筆贖回將導致投資者在銷售 機構托管的基金余額不足 1,000 份時,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的剩余 基金份額一次性全部贖回。 投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷單筆贖回不得少于 1 份(如該帳 戶在該銷售機構托管的基金余額不足 1 份,則必須一次性贖回基金全部份額);若某筆贖回 將導致投資者在銷售機構托管的基金余額不足 1 份時,基金管理人有權將投資者在該銷售 機構托管的剩余基金份額一次性全部贖回。但若有代銷機構特別約定單筆贖回最低份額并 已經發布臨時公告,則以該等公告為準。 56 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人 應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停 基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益,具體規定請參見相關公告。 4、基金管理人可根據市場情況,調整對申購金額和贖回份額的數量限制,基金管理人 必須在調整前中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。 (五)申購、贖回的程序 1、申購和贖回的申請方式 對于場外申購和贖回,投資人必須根據場外銷售機構規定的程序,在開放日的業務辦 理時間內提出申購或贖回的申請。 對于場內申購和贖回,基金投資者需遵循深圳證券交易所場內申購贖回相關業務規則, 在開放日的交易時間內提出申購或贖回的申請。 投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資人在提交贖回 申請時須持有足夠的基金份額余額,否則所提交的申購、贖回申請無效。 2、申購與贖回申請的確認 T 日規定時間受理的申請,正常情況下,基金管理人在 T+2 日對基金投資者申購、贖回 申請的有效性進行確認。投資者應在 T+3 日(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定 的其他方式查詢申請的確認情況,否則,如因申請未得到基金管理人或注冊登記機構的確 認而造成的損失,由投資者自行承擔。 業務辦理單位對申購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表業務辦理單位確 實接收到申購申請。申購的確認以基金注冊登記機構或基金管理人的確認結果為準。 在法律法規允許的范圍內,基金管理人可根據業務規則,對上述業務辦理時間進行調 整并公告。 3、申購與贖回申請的款項支付 申購采用全額繳款方式,若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功。若申購 不成功或無效,基金管理人或基金管理人指定的代銷機構將投資人已繳付的申購款項本金 退回投資者賬戶。 投資人 T 日贖回申請成功后,基金管理人將通過基金注冊登記機構及其相關基金銷售 機構在 T+10 日內(包括該日)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發生巨額贖回時, 款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。 (六)申購、贖回的費率 1、本基金的申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、 銷售、登記結算等各項費用。投資者在申購本基金時需交納前端申購費,費率按申購金額遞 57 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 減,具體如下: 申購金額(含申購費) 申購費率 M<100 萬元 0.8% 100 萬元≤M<200 萬元 0.5% 200 萬元≤M<500 萬元 0.3% M≥500 萬元 按筆收取,1000 元/筆 個人投資者通過本基金管理人直銷網上交易系統申購本基金業務實行申購費率優惠,其 申購費率不按申購金額分檔,統一優惠為申購金額的 0.6%,但中國銀行長城借記卡持卡人, 申購本基金的申購費率優惠按照相關公告規定的費率執行;機構投資者通過本基金管理人直 銷網上交易系統申購本基金,其申購費率不按申購金額分檔,統一優惠為申購金額的 0.6%。 優惠后費率如果低于 0.6%,則按 0.6%執行。基金招募說明書及相關公告規定的相應申購費 率低于 0.6%時,按實際費率收取申購費。個人投資者于本公司網上直銷系統通過匯款方式 申購本基金的,前端申購費率按照相關公告規定的優惠費率執行。 注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人發布了《關于網上直銷開通基金后端收費模式并 實施費率優惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金網上直銷系統開通旗下部分 基金產品的后端收費模式(包括申購、定期定額投資、基金轉換等業務)、并對通過本公司 基金網上直銷系統交易的后端收費進行費率優惠。本公司直銷中心柜臺和代銷機構暫不開通 后端收費模式。具體請參見嘉實基金網站刊載的公告。 2、本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回 基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產,除此之 外的贖回費總額的25%歸入基金財產,其余用于支付登記結算費和其他必要的手續費。 通過場外贖回基金份額,以基金登記系統確認份額的順序,按照“先進先出”的原則適用 贖回費率。場外具體贖回費率如下: 持有期限(M) 贖回費率 M<7 天 1.5% 7 天≤M<365 天 0.5% 365 天≤M<730 天 0.3% ≥730 天 0 場內具體贖回費率如下: 58 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 持有期限(M) 贖回費率 M<7天 1.5% M≥7天 0.5% 3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費 率或收費方式實施日前依照有關規定在指定媒體上公告。 4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定 基金促銷計劃,針對以特定交易方式(如網上交易等)等進行基金交易的投資人定期或不定期 地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管 理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。 5、本基金申購、贖回的幣種為人民幣,基金管理人可以在不違反法律法規規定的情況 下,接受其它幣種的申購、贖回,并提前公告。 (七)申購份額、贖回金額及余額的處理方式的計算方式 1、場外申購份額與贖回金額的計算 (1)場外基金申購份額的計算: 基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中: 凈申購金額 =申購金額/(1+申購費率) 申購費用=申購金額—凈申購金額 申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值 例如,某投資者投資 5,000 元申購本基金,對應費率為 0.8%,假設申購當日基金份額 凈值為 1.128 元,則其可得到的申購份額為: 凈申購金額=5,000/(1+0.8%)=4,960.32 元 申購費用=5,000-4,960.32=39.68 元 申購份數=4960.32/1.128=4,397.45 份 即:某投資者投資 5,000 元申購本基金,假設申購當日基金份額凈值為 1.128 元,則可 得到 4,397.45 份基金份額。 (2)場外基金贖回金額的計算: 采用“份額贖回”方式,贖回金額以 T 日的基金份額凈值為基準進行計算,計算公式: 贖回總金額=贖回份額×T 日基金份額凈值 59 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 贖回費用=贖回總金額×贖回費率 凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用 例如:假定三筆贖回申請的贖回份額均為 10,000 份,但持有時間長短不同,其中基金 份額凈值為假設數,那么各筆贖回負擔的贖回費用和獲得的贖回金額計算如下: 贖回1 贖回2 贖回3 贖回份額(份,A) 10,000 10,000 10,000 基金份額凈值(元,B) 1.100 1.300 1.400 持有時間 100天 366天 731天 適用贖回費率(C) 0.5% 0.3% 0% 贖回總額(元,D=A×B) 11,000 13,000 14,000 贖回費(E=C×D) 55 39 0 贖回金額(F=D-E) 10,945 12,961 14,000 (3)場外申購份額、余額的處理方式: 申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后,以當日基金份額凈值為 基準計算,申購份額計算結果保留到小數點后 2 位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由 此產生的誤差計入基金財產。 (4)場外贖回金額的處理方式: 贖回金額按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值為基準并扣除相應的費用 來計算,贖回金額計算結果保留到小數點后 2 位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此 產生的誤差計入基金財產。 2、場內申購份額與贖回金額的計算 (1)場內基金申購份額的計算 基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中: 凈申購金額 =申購金額/(1+申購費率) 申購費用=申購金額 — 凈申購金額 申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值 申購份額計算結果保留到整數位,整數位后小數部分的份額對應的資金返還至投資者資 金賬戶。 例如:某投資者通過場內投資 10,000 元申購本基金,對應的申購費率為 0.8%,假設申 60 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 購當日基金份額凈值為 1.025 元,則其申購手續費、可得到的申購份額及返還的資金余額為: 凈申購金額=10,000/(1+0.8%)=9,920.63 元 申購手續費=10,000-9,920.63=79.37 元 申購份額=9,920.63/1.0250=9,678.66 份 因場內申購份額保留至整數份,故投資者申購所得份額為 9,678 份,整數位后小數部分 的申購份額對應的資金返還給投資者。具體計算公式為: 實際凈申購金額=9,678×1.025=9,919.95 元 退款金額=10,000-9,919.95-79.37=0.68 元 即:投資者投資 10,000 元從場內申購本基金,假設申購當日基金份額凈值為 1.025 元, 則其可得到基金份額 9,679 份,退款 0.68 元。 (2)場內基金贖回金額的計算 采用“份額贖回”方式,贖回價格以 T 日的基金份額 凈值為基準進行計算,計算公式: 贖回總金額=贖回份額×T 日基金份額凈值 贖回費用=贖回總金額×贖回費率 凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用 贖回金額計算結果保留到小數點后 2 位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此產生 的誤差計入基金財產。 例如:某投資者從場內贖回本基金 10,000 份基金份額,持有期限超過 7 天,贖回費率 為 0.5%,假設贖回當日基金份額凈值為 1.148 元,則其可得凈贖回金額為: 贖回總金額=10,000×1.148=11,480 元 贖回費用=11,480×0.5%=57.40 元 凈贖回金額=11,480-57.40=11,422.60 元 即:投資者從深圳證券交易所場內贖回本基金 10,000 份基金份額,持有期限超過 7 天, 假設贖回當日基金份額凈值為 1.148 元,則可得到的凈贖回金額為 11,422.60 元。 3、基金份額凈值計算 T 日基金份額凈值=T 日基金資產凈值/T 日發行在外的基金份額總數。 T 日的基金份額凈值在 T+1 日計算,并在 T+2 日內公告。基金份額凈值為計算日基金 資產凈值除以計算日發行在外的基金份額總數,基金份額凈值單位為元,計算結果保留在小 數點后 3 位,小數點后第 4 位四舍五入。由此產生的誤差在基金財產中列支。 基金管理人每個工作日日終對前一日的基金資產估值后,將基金份額凈值結果發送基金托管 61 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。 (八)申購、贖回的注冊登記 投資者申購基金成功后,基金注冊登記機構在 T+2 日為投資者登記權益并辦理注冊登 記手續,投資者自 T+3 日(含該日)后有權贖回該部分基金份額。 投資者贖回基金成功后,基金注冊登記機構在 T+2 日為投資者辦理扣除權益的注冊登 記手續。 基金管理人或其委托的其他符合條件的辦理基金注冊登記業務的機構可以在法律法規 允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,但不得實質影響投資者的合法權益, 并于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在至少一家指定媒體公告。 (九)巨額贖回的認定及處理方式 1、巨額贖回的認定 本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請總數加上基金轉換中轉出申請份額總數 后扣除申購申請總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一日基金總份額的 10%時,即認為發生了巨額贖回。 2、巨額贖回的處理方式 當出現巨額贖回時,基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或 部分順延贖回。 (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時,按正常贖回 程序執行。 (2)部分順延贖回:當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為支付投資 者的贖回申請可能會對基金的資產凈值造成較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例 不低于上一日基金總份額的 10%的前提下,對其余贖回申請延期予以辦理。對于單個基金 份額持有人的贖回申請,應當按照其申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例,確定該 單個基金份額持有人當日辦理的贖回份額;投資者未能贖回部分,除投資者在提交贖回申 請時選擇將當日未獲辦理部分予以撤銷外,延遲至下一個開放日辦理,贖回價格為下一個 開放日的價格。依照上述規定轉入下一個開放日的贖回不享有贖回優先權,并以此類推, 直到全部贖回為止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。 若基金發生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回并在當日接受贖回比例不低于上 一日基金總份額 10%的前提下,如出現單個基金份額持有人超過前一日基金總份額 30%的贖 回申請(“大額贖回申請人”)的,基金管理人應當按照優先確認其他贖回申請人(“小額 贖回申請人”)贖回申請的原則,對當日的贖回申請按照以下原則辦理:如小額贖回申請人 的贖回申請在當日被全部確認,則在仍可接受贖回申請的范圍內對大額贖回申請人的贖回 申請按比例(單個大額贖回申請人的贖回申請量/當日大額贖回申請總量)確認,對大額贖 回申請人未予確認的贖回申請延期辦理;如小額贖回申請人的贖回申請在當日不能被全部 62 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 確認,則按照單個小額贖回申請人的贖回申請量占當日小額贖回申請總量的比例,確認其 當日受理的贖回申請量,對當日全部未確認的贖回申請(含小額贖回申請人的其余贖回申請 與大額贖回申請人的全部贖回申請)延期辦理。延期辦理的具體程序,按照本條規定的延期 贖回或取消贖回的方式辦理;同時,基金管理人應當對延期辦理的事宜在指定媒介上刊登 公告。 (3)當發生巨額贖回并延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或招募說明書規 定的其他方式,在三個工作日內通知基金份額持有人,說明有關處理方法,同時在至少一 種指定媒體予以公告。 (4)暫停接受和延緩支付:本基金連續兩個開放日以上發生巨額贖回,如基金管理人 認為有必要,可暫停接受贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但延緩 期限不得超過二十個工作日,并應當在至少一種指定媒體公告。 (十)拒絕或暫停申購、贖回的情形及處理方式 1、除非出現如下情形,基金管理人不得暫停或拒絕基金投資者的申購申請: (1)不可抗力的原因導致基金無法正常運作; (2)本基金進行交易的主要證券交易市場或外匯市場交易時間非正常停市,導致基金 管理人無法計算當日基金資產凈值; (3)本基金投資的主要證券交易市場或外匯市場的公眾節假日,并可能影響本基金正 常估值時; (4)因基金收益分配或基金投資組合內某個或某些證券進行權益分派或發生重大事項 可能導致凈值的較大波動等原因,使基金管理人認為繼續接受申購可能會影響或損害現有 基金份額持有人利益的; (5)基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或注冊登記機構因技術保障或人員傷亡 導致基金銷售系統或基金注冊登記系統或基金會計系統無法正常運行; (6)基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對基金業績 產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益; (7)基金資產規模或者份額數量達到了基金管理人規定的上限(基金管理人可根據外 管局的審批及市場情況進行調整); (8)繼續接受申購可能導致突破國家外匯局批準的外匯額度; (9)發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況; (10)基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人 利益時; (11)深圳證券交易所、登記結算機構等因異常情況無法辦理申購業務的; 63 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (12)當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用 估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人 應當采取暫停接受基金申購申請的措施; (13)基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比 例達到或者超過 50%,或者變相規避 50%集中度的情形時; (14)法律法規規定或中國證監會認定的其他可暫停申購的情形。 發生上述情形之一的,申購款項將全額退還投資者。發生上述(1)至(9)、(11)、 (12)項暫停申購情形時,基金管理人應當在至少一家指定媒體刊登暫停申購公告。 在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理,并依照有關規定 在至少一家指定媒體公告。 2、除非出現如下情形,基金管理人不得拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回申請或 者延緩支付贖回款項: (1)不可抗力的原因導致基金管理人不能支付贖回款項; (2)本基金進行交易的主要證券交易市場或外匯市場交易時間非正常停市,導致基金 管理人無法計算當日基金資產凈值; (3)本基金投資的主要證券交易市場或外匯市場的公眾節假日,并可能影響本基金正 常估值時; (4)因市場劇烈波動或其他原因而發生巨額贖回,導致本基金的現金支付出現困難; (5)本基金的資產組合中的重要部分發生暫停交易或其他重大事件,繼續接受贖回可 能會影響或損害其他基金份額持有人利益時; (6)基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或注冊登記機構因技術保障或人員傷亡 導致基金銷售系統或基金注冊登記系統或基金會計系統無法正常運行; (7)發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況; (8)深圳證券交易所、登記結算機構等因異常情況無法辦理贖回業務的; (9)當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用 估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人 應當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施; (10)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。 發生上述情形之一的,基金管理人應在當日立即向中國證監會備案。已接受的贖回申 請,基金管理人將足額支付;如暫時不能足額支付的,可延期支付部分贖回款項,按每個 贖回申請人已被接受的贖回申請量占已接受贖回申請總量的比例分配給贖回申請人,未支 付部分由基金管理人按照發生的情況制定相應的處理辦法在 20 個工作日內予以支付。 64 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 同時,在出現上述第(4)款的情形時,對已接受的贖回申請可延期支付贖回款項,但 延緩期限不得超過二十個工作日,并在至少一家指定媒體公告。投資者在申請贖回時可事 先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。 暫停基金的贖回,基金管理人應及時在至少一家指定媒體刊登暫停贖回公告。 在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理,并依照有關規定 在至少一家指定媒體公告。 3、暫停基金的申購、贖回,基金管理人應按規定公告并報中國證監會備案。 4、暫停申購或贖回期間結束,基金重新開放時,基金管理人應按規定公告并報中國證 監會備案。 如果發生暫停的時間為一個開放日,基金管理人將于重新開放日,在指定媒體刊登基 金重新開放申購或贖回的公告,并公告最近一個開放日的基金份額凈值。 如果發生暫停的時間超過一個開放日但少于十個開放日,暫停結束,基金重新開放申 購或贖回時,基金管理人應提前一個工作日,在指定媒體刊登基金重新開放申購或贖回的 公告,并在重新開放申購或贖回日公告最近一個開放日的基金份額凈值。 如果發生暫停的時間超過十個開放日,暫停期間,基金管理人應每十個開放日至少重 復刊登暫停公告一次;當連續暫停時間超過兩個月時,可對重復刊登暫停公告的頻率進行 調整。暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應提前三個工作日,在指定媒 體連續刊登基金重新開放申購或贖回的公告,并在重新開放申購或贖回日公告最近一個開 放日的基金份額凈值。 (十一)基金轉換 基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定,在條件成熟的情況下提供 本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換服務。基金轉換可以收取一定的轉換費。 基金轉換的程序及相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定 并公告。 (十二)定期定額投資計劃 2011 年 9 月 15 日起基金管理人開始為投資人辦理本基金基金份額的定期定額投資計劃, 具體規則請參見基金管理人網站發布的相關公告。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自 行約定每期扣款日、扣款金額,每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的 招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。 (十三)轉托管 本基金的份額采用分系統登記的原則。場外認購或申購買入的基金份額登記在注冊登 記系統持有人開放式基金賬戶下;場內認購、申購或上市交易買入的基金份額登記在證券 登記結算系統持有人證券賬戶下。登記在證券登記結算系統中的基金份額既可以在深圳證 65 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 券交易所上市交易,也可以直接申請場內贖回。登記在注冊登記系統中的基金份額可申請 場外贖回。 本基金的轉托管包括系統內轉托管和跨系統轉托管。 1、系統內轉托管 (1)系統內轉托管是指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統內不同銷售機構(網 點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(席位)之間進行轉托管的行為。 (2)基金份額登記在注冊登記系統的基金份額持有人在變更辦理基金贖回業務的銷售 機構(網點)時,可辦理已持有基金份額的系統內轉托管。 (3)基金份額登記在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理上市交易或場內 贖回的會員單位(席位)時,可辦理已持有基金份額的系統內轉托管。 具體辦理方法參照《業務規則》的有關規定以及基金代銷機構的業務規則。 2、跨系統轉托管 (1)跨系統轉托管是指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統和證券登記結算系統 之間進行轉登記的行為。 (2)本基金跨系統轉托管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定 辦理。 注冊登記機構可依據其業務規則,受理基金份額的轉托管業務,并收取一定的手續費 用。 (十四) 基金的非交易過戶 注冊登記機構及深圳證券交易所可依據其業務規則,受理基金份額的非交易過戶業務, 并收取一定的手續費用。 (十五)基金的凍結與解凍 注冊登記機構及深圳證券交易所可依據其業務規則,受理基金份額的凍結與解凍等業 務,并收取一定的手續費用。 66 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十一、基金的費用與稅收 (一)基金費用的種類 1、基金管理人的管理費; 2、基金托管人的托管費(含境外資產托管人收取的費用); 3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用; 4 、 基 金 的證 券 交 易費 用 及在 境 外 市場 的 交 易、 清 算、 登 記 等實 際 發 生的 費 用 (out-of-pocket fees),包括但不限于經手費、印花稅、證管費、過戶費、手續費、券商 傭金、權證交易的結算費及其他類似性質的費用等; 5、基金份額持有人大會費用; 6、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費,稅務代理費等根據有關法規、 《基金合同》及相應協議的規定,由基金管理人根據其他有關法律法規及相應協議的規定, 按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用; 7、基金的銀行匯劃費用; 8、基金進行外匯兌換交易的相關費用; 9、與基金繳納稅收有關的手續費、匯款費、稅務代理費等;基金依照有關法律法規應 當繳納的,購買或處置證券有關的任何稅收、征費、關稅、印花稅、交易及其他稅收及預 扣提稅(以及與前述各項有關的任何利息及費用) 10、與基金有關的訴訟、追索費用;但由基金管理人或托管人自身原因造成的此類費 用由基金管理人或托管人自行承擔; 11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用; 12、因更換境外托管人而進行的資產轉移所產生的費用;但由基金管理人或托管人自 身原因造成的此類費用由基金管理人或托管人自行承擔; 本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。 (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 1.0%年費率計提。管理費的計算方法如下: H=E×1.0%÷當年天數 H 為每日應計提的基金管理費 E 為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性 支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。 2、基金托管人的托管費 67 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.26%的年費率計提。托管費的計算方法如 下: H=E×0.26%÷當年天數 H 為每日應計提的基金托管費 E 為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性 支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。 上述“(一)、基金費用的種類”中第 3-12 項費用,根據有關法規及相應協議規定, 按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。 (三)不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的 損失; 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用; 3、《基金合同》生效前的相關費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披 露費用等費用; 4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 (四)費用調整 基金管理人和基金托管人協商一致后,可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金 托管費率等相關費率。 調高基金管理費率、基金托管費率等費率,須召開基金份額持有人大會審議,除非基 金合同、相關法律法規或監管機構另有規定;調低基金管理費率、基金托管費率等費率, 無須召開基金份額持有人大會。 基金管理人必須最遲于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在至少一種 指定媒體上公告。 (五)基金稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。 68 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十二、基金的財產 (一)基金資產總值 基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金 款以及其他投資所形成的價值總和。 其構成主要有: 1、銀行存款及其應計利息; 2、結算備付金及其應計利息; 3、根據有關規定繳納的保證金及其應收利息; 4、應收證券交易清算款; 5、應收申購款; 6、股票投資及其估值調整; 7、債券投資及其估值調整和應計利息; 8、權證投資及其估值調整; 9、其他投資及其估值調整; 10、其他資產等。 (二)基金資產凈值 基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。 (三)基金資產的賬戶 根據投資所在地規定及境外托管人的相關要求,基金托管人、境外托管人可以以基金 名義或托管人名義開立證券賬戶和現金賬戶,保證上述賬戶與基金托管人及境外托管人的 財產獨立,并與基金托管人及境外托管人的其他托管賬戶相獨立。 (四)基金資產的保管及處分 本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人的財產,并由基金托管人保管。基金管理 人、基金托管人不得將基金財產歸入其固有財產;基金管理人、基金托管人因基金財產的 管理、運用或其他情形而取得的財產和收益,歸入基金財產。基金管理人、基金托管人、 基金注冊登記機構和基金代銷機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得 對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被 依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的,基金財產不屬于其清算財產。除依法律 法規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處分。 69 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金管理人管理運作基金財產所產生的債權,不得與其固有資產產生的債務相互抵消; 基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵消。 在符合本合同和托管協議有關資產保管的要求下,對境外托管人的破產而產生的損失, 基金托管人應采取措施進行追償,基金管理人配合基金托管人進行追償。基金托管人存在 故意或過失行為的,應承擔賠償責任。 基金管理人和基金托管人可將其義務委托第三方,并對該受托的第三方處理有關本基 金事務的行為承擔責任。 基金托管人及其委托的境外托管人應妥善保存基金管理人基金財產匯入、匯出、兌換、 收匯、現金往來及證券交易的記錄、憑證等相關資料,并按規定的期限保管,在符合法律 法規以及基金合同規定的前提下, 基金托管人委托的境外托管人持有的與境外托管人賬戶 相關的資料的保管可按照境外托管人的業務慣例保管。 70 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十三、基金資產的估值 (一)估值目的 基金資產估值的目的是客觀、準確地反映基金資產是否保值、增值,依據經基金資產 估值后確定的基金資產凈值而計算出的基金份額凈值,是計算基金申購與贖回價格的基 礎。 (二)估值日 本基金的估值日為本基金的開放日以及國家法律法規規定需要對外披露基金凈值的非 開放日。T+1 日完成 T 日估值, 估值日后 2 個工作日內披露。 (三)估值對象 基金所擁有的股票、債券、權證、基金份額和銀行存款本息等資產和負債。 (四)估值程序 基金日常估值由基金管理人進行。基金管理人應于 T+1 日完成 T 日估值,并將估值結果 加蓋業務公章以書面形式加密傳真至基金托管人,基金托管人按法律法規、《基金合同》規 定的估值方法、時間、程序進行復核,復核無誤后在基金管理人傳真的書面估值結果上加 蓋業務公章返回給基金管理人;月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進 行。 在法律法規和中國證監會允許的情況下,基金管理人與基金托管人可以各自委托第三 方機構進行基金資產估值,但不改變基金管理人與基金托管人對基金資產估值各自承擔的 責任。 (五)估值方法 本基金按以下方式進行估值: 1、股票估值方法 (1)上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值;估值日無交易的,以最 近交易日的收盤價估值。 (2)未上市股票的估值 ①送股、轉增股、配股和增發等方式發行的股票,按估值日在交易所掛牌的同一股票 的收盤價估值,該日無交易的,以最近交易日的收盤價估值; ②首次發行且未上市的股票,按成本價估值;首次發行且有明確鎖定期的股票,同一 股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價估值。 71 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2、債券估值方法 (1)對于上市流通的債券,證券交易所市場實行凈價交易的債券按估值日其所在證券 交易所的收盤價估值;估值日無交易的,以最近交易日的收盤價估值。證券交易所市場未 實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進 行估值,估值日沒有交易的,按最近交易日債券收盤價減去所含的最近交易日債券應收利 息后得到的凈價估值。 (2)對于非上市債券,參照主要做市商或其他權威價格提供機構的報價進行估值。 3、衍生品估值方法 (1)上市流通衍生品按估值日其所在證券交易所的收盤價估值;估值日無交易的,以 最近交易日的收盤價估值。 (2)未上市衍生品按成本價估值,如成本價不能反映公允價值,則采用估值模型確定 公允價值。 4、存托憑證估值方法 公開掛牌的存托憑證按其所在證券交易所的最近交易日的收盤價估值。 5、基金估值方法 (1)ETF 等上市流通的基金按估值日其所在證券交易所的收盤價估值;估值日無交易 的,以最近交易日的收盤價估值。 (2)其他基金按公布的最近交易日的基金份額凈值估值。 6、非流動性資產或暫停交易的證券估值方法 對于未上市流通、或流通受限、或暫停交易的證券,應參照上述估值原則進行估值。 如果上述估值方法不能客觀反映公允價值的,基金管理人可根據具體情況,并與基金 托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。 7、匯率 本基金外幣資產價值計算中,所涉及人民幣對美元、港幣、英鎊、歐元、日元的匯率 應當以基金估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。涉及到其它 幣種與人民幣之間的匯率,參照數據服務商提供的當日各種貨幣兌美元折算率采用套算的 方法進行折算。 8、.稅收 對于按照中國法律法規和基金投資所在地的法律法規規定應交納的各項稅金,本基金 將按權責發生制原則進行估值;對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與 估算的應交稅金有差異的,基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。 9、在任何情況下,基金管理人如采用本款第 1-8 項規定的方法對基金資產進行估值, 均應被認為采用了適當的估值方法。但是,如果基金管理人認為按本款第 1-8 項規定的方 72 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可根據具體情況,并與基 金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值; 10、國家有最新規定的,按其規定進行估值。 根據《基金法》,基金管理人計算并公告基金資產凈值,基金托管人復核、審查基金管 理人計算的基金資產凈值。因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎 上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外 予以公布。 (六)基金份額凈值的確認和估值錯誤的處理 基金份額凈值的計算保留到小數點后 3 位,小數點后第 4 位四舍五入。當估值或份額凈 值計價錯誤實際發生時,基金管理人應當立即糾正,并采取合理的措施防止損失進一步擴 大。當錯誤達到或超過基金資產凈值的 0.25%時,基金管理人應報中國證監會備案;當估 值錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人應當公告,并報中國證監會備案。因 基金估值錯誤給投資者造成損失的,應先由基金管理人承擔,基金管理人對不應由其承擔 的責任,有權向過錯人追償。 關于差錯處理,本合同的當事人按照以下約定處理: 1、差錯類型 本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構、或代理銷 售機構、或投資者自身的過錯造成差錯,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人應當 對由于該差錯遭受損失的當事人(“受損方”)按下述“差錯處理原則”給予賠償承擔賠償 責任。 上述差錯的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、 系統故障差錯、下達指令差錯等;對于因技術原因引起的差錯,若系同行業現有技術水平 無法預見、無法避免、無法抗拒,則屬不可抗力,按照下述規定執行。 由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯,因不可 抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任,但因該差錯取得不當得利的當 事人仍應負有返還不當得利的義務。 2、差錯處理原則 因基金估值錯誤給基金投資人造成的損失應由基金托管人和基金管理人協商共同承擔, 基金托管人和基金管理人對不應由其承擔的責任,有權根據過錯原則,向過錯人追償,基 金合同的當事人應將按照以下約定處理。 (1)差錯已發生,但尚未給當事人造成損失時,差錯責任方應及時協調各方,及時進 行更正,因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔;由于差錯責任方未及時更正已產生的 差錯,給當事人造成的損失由差錯責任方承擔;若差錯責任方已經積極協調,并且有協助 73 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則有協助義務的當事人應當承擔相應賠償 責任。差錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保差錯已得到更正。 (2)差錯的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且 僅對差錯的有關直接當事人負責,不對第三方負責。 (3)因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍 應對差錯負責,如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當 事人的利益損失,則差錯責任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對 獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將 此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當 得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。 (4)基金份額凈值計算差錯小于基金份額凈值 0.5%時,基金管理人與基金托管人應在 發現日對賬務進行更正調整,不做追溯處理。 (5)差錯責任方拒絕進行賠償時,如果因基金管理人過錯造成基金資產損失時,基金 托管人應為基金的利益向基金管理人追償,如果因基金托管人過錯造成基金資產損失時, 基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償。除基金管理人和托管人之外的第三方造成 基金資產的損失,并拒絕進行賠償時,由基金托管人負責向差錯方追償。 (6)如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償,并且依據法律法規、基金合 同或其他規定,基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任,則 基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索,并有權要求其賠償或補償由此發生的費用 和遭受的損失。 (7)按法律法規規定的其他原則處理差錯。 3、差錯處理程序 差錯被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下: (1)查明差錯發生的原因,列明所有的當事人,并根據差錯發生的原因確定差錯的責 任方; (2)根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估; (3)根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失;其 中基金份額凈值計算差錯小于基金份額凈值 0.5%時,基金管理人與基金托管人應在發現日 對賬務進行更正調整,不做追溯處理;基金份額凈值計算差錯達到或超過基金份額凈值 0.5%時,基金管理人應當公告、通報基金托管人并報中國證監會備案; (4)根據差錯處理的方法,需要修改基金注冊登記機構的交易數據的,由基金注冊登 記機構進行更正,并就差錯的更正向有關當事人進行確認。 (七)暫停估值的情形 1、與本基金投資有關的證券交易場所遇法定節假日或因其他原因休市或暫停交易時; 74 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人無法準確評估基金資產價值時; 3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障基金份額持 有人的利益,已決定延遲估值; 4、出現導致基金管理人不能出售或評估基金資產的緊急事故; 5、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估 值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應 當暫停基金估值; 6、中國證監會認定的其他情形。 (八)特殊情形的處理 1、基金管理人按估值方法的第 9 項進行估值時,所造成的誤差不作為基金資產估值錯 誤處理; 2、由于證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由于其他不可抗力原因,基 金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但是未能發現該 錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但 基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。 75 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十四、基金的收益分配 (一)基金收益的構成 基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后 的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。 (二)基金可供分配利潤 基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益 的孰低數。 (三)基金收益分配原則 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 6 次,每份基 金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的 20%,若 《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,對于場外認購、申購的基金 份額,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選 擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按 除息日基金份額凈值轉成相應基金份額; 場內認購、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現金分紅,投資者不能選擇其他 的分紅方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限 責任公司的相關規定。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈 值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、 分配時間、分配數額及比例、分配方式及有關手續費等內容。 (五)收益分配方案的確定、公告與實施 本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,依照《信息披露辦法》 的有關規定在指定媒體公告并報中國證監會備案。 76 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過 15 個工作日。 (六)基金收益分配中發生的費用 基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現 金紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記機構有權將 基金份額持有人的現金紅利按除息日的基金份額凈值轉為基金份額。 77 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十五、基金的會計和審計 (一)基金會計政策 1、基金管理人為本基金的基金會計責任方; 2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位; 4、會計制度執行國家有關會計制度; 5、本基金獨立建賬、獨立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算, 按照有關規定編制基金會計報表; 7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方 式確認。 8、基金管理人在會計年度結束后 60 個工作日內向證監會提交包括衍生品頭寸及風險 分析年度報告。 (二)基金的年度審計 1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的、具有證券從業資格的會計 師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。 2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更換會計師事 務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在至少一家指定媒體公告并報中國證監會備案。 78 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露應符合《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金 運作辦法》、《證券投資基金信息披露辦法》、《合格境內機構投資者境外證券投資管理試 行辦法》、《關于實施<合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法>有關問題的通知》、 《基金合同》及其他有關規定。 (二)信息披露義務人 本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基 金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。 本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披 露信息的真實性、準確性和完整性。 本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,依照《信息披露辦法》的有關規 定將應予披露的基金信息通過中國證監會指定的媒體和基金管理人、基金托管人的互聯網 網站(以下簡稱“網站”)等媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時 間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。 (三)本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為: 1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏; 2、對證券投資業績進行預測; 3、違規承諾收益或者承擔損失; 4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構; 5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字; 6、中國證監會禁止的其他行為。 (四)本基金公開披露的信息應采用中文文本。 如同時采用外文文本的,基金信息披露義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本 發生歧義的,以中文文本為準。 本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣元。 (五)公開披露的基金信息 公開披露的基金信息包括: (A)《招募說明書》、《基金合同》、《托管協議》 79 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金募集申請經中國證監會核準后,基金管理人在基金份額發售的 3 日前,將《招募說 明書》、《基金合同》摘要登載在指定媒體上;基金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、 基金托管協議登載在網站上。 1、《招募說明書》應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,說明基金認 購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人 服務等內容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 個月結束之日起 45 日內,更新《招 募說明書》并登載在網站上,將更新后的《招募說明書》摘要登載在指定媒體上;基金管理 人在公告的 15 日前向主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構報送更新的《招募說明書》, 并就有關更新內容提供書面說明 2、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確基金份額持 有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項 的法律文件。 3、《托管協議》是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活 動中的權利、義務關系的法律文件。 (B)基金份額發售公告 基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制《發售公告》,并在披露《招募說明書》 的當日登載于指定媒體。 (C)《基金合同》生效公告 基金管理人應當在《基金合同》生效的次日在指定媒體上登載《基金合同》生效公告。 (D)基金份額上市交易公告書 基金份額獲準在深圳證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上市交易前 至少 3 個工作日,將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網站上。 (E)基金資產凈值、基金份額凈值 《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周 公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。 在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當每個估值日后 2 個工作日內通 過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露估值日的基金份額凈值和基金份額累計凈 值。 基金管理人應當公告半年度和年度最后 1 個交易日基金資產凈值和基金份額凈值。基 金管理人應當在前款規定的市場交易日后的 2 個工作日內,將基金資產凈值、基金份額凈 值和基金份額累計凈值登載在指定媒體。 (F)基金份額申購、贖回價格 80 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金管理人應當在《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件上載明基金份額申購、 贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金份額發售網點查閱 或者復制前述信息資料。 (G)基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告 基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制完成基金年度報告,并將年度報告正 文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定媒體上。基金年度報告的財務會計報告應當 經過審計。 基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編制完成基金半年度報告,并將半年度 報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒體上。 基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編制完成基金季度報告,并將 季度報告登載在指定媒體上。 《基金合同》生效不足 2 個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或 者年度報告。 基金定期報告在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管理人主要辦公 場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當采用電子文本和書面報告兩種方式。 基金管理人應當在基金年度報告和半年度報告中披露基金組合資產情況及其流動性風 險分析等。 報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情形,為保障其 他投資者的權益,基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息” 項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及產品 的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。 (H)臨時報告 本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在 2 日內編制臨時報告書,予以公告, 并在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監會派出機 構備案。 前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影 響的下列事件: 1、基金份額持有人大會的召開; 2、終止《基金合同》; 3、轉換基金運作方式; 4、更換基金管理人、基金托管人、境外托管人; 5、基金管理人、基金托管人或境外托管人的法定名稱、住所發生變更; 6、基金管理人股東及其出資比例發生變更; 7、基金募集期延長; 81 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 8、基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托管人基金托 管部門負責人發生變動; 9、基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部門的主要業務人員在一年內變動超過百分之 三十; 11、涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟; 12、基金管理人、基金托管人或境外托管人受到監管部門的調查; 13、基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處罰, 基金托管人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰; 14、重大關聯交易事項; 15、基金收益分配事項; 16、管理費、托管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更; 17、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五; 18、基金改聘會計師事務所; 19、變更基金銷售機構; 20、更換基金注冊登記機構; 21、本基金開始辦理申購、贖回; 22、本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更; 23、本基金發生巨額贖回并延期支付; 24、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請; 25、本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接受申購、贖回; 26、基金份額持有人大會的決議; 27、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時; 28、中國證監會規定的其他事項。 (I)澄清公告 在《基金合同》存續期限內,任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基 金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對 該消息進行公開澄清,并將有關情況立即報告中國證監會。 (J)基金份額持有人大會決議 基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報國務院證券監督管理機構核準或者備案, 并予以公告。召開基金份額持有人大會的,召集人應當至少提前 40 日公告基金份額持有人 大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。 82 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會,基金管理人、基金托管人對基金 份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的,召集人應當履行相關信息披露義 務。 (K)中國證監會規定的其他信息。 (六)信息披露事務管理 基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專人負責管理信息披 露事務。 基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息披露內容 與格式準則的規定。 基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基金 管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和定 期更新的招募說明書等公開披露的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人出具書 面文件或者蓋章確認。 基金管理人、基金托管人應當在指定媒體中選擇披露信息的報刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒體上披露信息外,還可以根據需要在其他公 共媒體披露信息,但是其他公共媒體不得早于指定媒體披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的內容應當一致。 為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構, 應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放與查閱 本基金的交易管理、交易傭金返還安排、代理投票政策、流程、記錄等文檔,應當置 備于基金管理人辦公地址,投資者可免費查閱。在支付工本費后,可在合理時間內取得上 述文件復印件。 基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信息通過中國 證監會指定的全國性報刊和基金管理人、基金托管人的互聯網網站等媒介披露,并保證投 資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。 《招募說明書》公布后,應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住 所,供公眾查閱、復制。 基金定期報告公布后,應當分別置備于基金管理人和基金托管人的住所,以供公眾查 閱、復制。基金管理人和基金托管人應保證文本的內容與所公告的內容完全一致。 83 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 (一)基金合同的變更 1、以下變更《基金合同》的事項應經基金份額持有人大會決議通過: (1)終止《基金合同》,但在基金規模低于 5000 萬元的情況下除外; (2)更換基金管理人; (3)更換基金托管人; (4)轉換基金運作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準。但根據法律法規的要求提高該等報酬 標準的除外; (6)變更基金類別; (7)本基金與其他基金的合并; (8)變更基金投資目標、范圍或策略(法律法規和中國證監會另有規定的除外); (9)變更基金份額持有人大會程序; (10)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項。 但出現下列情況時,可不經基金份額持有人大會決議,由基金管理人和基金托管人同 意后變更并公告,并報中國證監會備案: (1)調低基金管理費、基金托管費; (2)法律法規要求增加的基金費用的收取; (3)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率、 變更收費方式或調整相關業務規則; (4)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改; (5)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基 金合同》當事人權利義務關系發生變化; (6)除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的以外的其他 情形。 2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議應按照屆時有效的法律法規報經 中國證監會核準或備案,自生效的次日依照《信息披露辦法》的有關規定在至少一家指定媒 體公告。 (二)基金合同的終止 有下列情形之一的,《基金合同》應當終止: 1、基金份額持有人大會決定終止的; 84 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2、基金管理人、基金托管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》約定的其他情形; 4、若基金規模低于 5000 萬元,基金管理人有權在不召開基金份額持有人大會的情況 下終止基金合同; 5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。 (三)基金資產的清算 1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小 組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。 2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有 從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清 算小組可以聘用必要的工作人員。 3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變 現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。 4、清算程序 (1)《基金合同》終止后,由基金財產清算小組統一接管基金; (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認; (3)對基金財產進行估值和變現; (4)制作清算報告; (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法 律意見書; (6)將清算報告報中國證監會備案并公告。 (7)對基金財產進行分配; 5、基金財產清算的期限為 6 個月,自基金財產清算小組成立之日起算。 (四)清算費用 清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費 用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。 (五)財產清算剩余資產的分配 依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算 費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分 配。 85 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (六)基金財產清算的公告 清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由 律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于《基金合同》 終止并報中國證監會備案后 5 個工作日內由基金財產清算小組進行公告。 (七)基金財產清算賬冊及文件的保存 基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存 15 年以上。 86 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十八、基金托管人 (一)基金托管人基本情況 名稱:中國工商銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區復興門內大街 55 號 成立時間:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:陳四清 注冊資本:人民幣 34,932,123.46 萬元 聯系電話:010-66105799 聯系人:郭明 (二)主要人員情況 截至 2018 年 12 月,中國工商銀行資產托管部共有員工 202 人,平均年齡 33 歲,95% 以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。 (三)基金托管業務經營情況 作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自 1998 年在國內首家提供托管服務以 來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規 范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外 廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務,展現優異 的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投 資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII 資產、 QDII 資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商 業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII 專戶資產、ESCROW 等門類齊全 的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶 提供個性化的托管服務。截至 2018 年 12 月,中國工商銀行共托管證券投資基金 923 只。自 2003 年以來,本行連續十五年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、 美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的 64 項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融 領域的持續認可和廣泛好評。 (四)基金托管人的內部控制制度 中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資產托管行業 的優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務拓展,一手抓內控建設”的 做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管理工作,在積極拓展各項托 管業務的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心培育內控文化,完善風險控制機制, 強化業務項目全過程風險管理作為重要工作來做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、 87 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2013、2014、2015、2016、2017、2018 共十二次順利通過評估組織內部控制和安全措施最 權威的 ISAE3402 審閱,獲得無保留意見的控制及有效性報告。充分表明獨立第三方對中國 工商銀行托管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可,也證明中國工 商銀行托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌,達到國際先進水平。目前, ISAE3402 審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。 1、內部風險控制目標 保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法經營、規 范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監控制度化的內控體 系;防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整;維護持有人的權益;保障資產托管 業務安全、有效、穩健運行。 2、內部風險控制組織結構 中國工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監察部門(內控 合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部各業務處室共同組成。總 行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務部門風險控制工作進行指導、監督。 資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員, 在總經理的直接領導下,依照有關法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業 務處室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。 3、內部風險控制原則 (1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,并貫穿于 托管業務經營管理活動的始終。 (2)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序和監督制約; 監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門、崗位和人員。 (3)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按照“內控優 先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規章制度。 (4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基金資產和其 他委托資產的安全與完整。 (5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時修改完善, 并保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。 (6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門;直接操作人員和控制人員必 須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制度的制定和執行部 門。 4、內部風險控制措施實施 (1)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明確的崗位職 責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系列規章制度,并采取 88 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨 立、網絡獨立。 (2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策略的制定者 和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查資產托管部在實現內 部控制目標方面的進展,并根據檢查情況提出內部控制措施,督促職能管理部門改進。 (3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互控防線”、 “監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為本”的內控文化, 增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。并通過進行定期、定向的業務 與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防范與控制理念。 (4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務營銷活動、 處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效益最大化目的。 (5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風險管理, 定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行風險識別、評估,制 定并實施風險控制措施,排查風險隱患。 (6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸線路 的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。 (7)應急準備與響應。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基于數據、應 用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演練。為使演練更加接 近實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂時間演練發展到現在的“隨機 演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在發生災難的情況下兩個小時內恢復業 務。 5、資產托管部內部風險控制情況 (1)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在總經理的直 接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資產托管業務健康、穩 定地發展。 (2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工 的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產托管部實施全員風險 管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每位員工對自己崗位職責范圍內 的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構,形成不同部門、不同 崗位相互制衡的組織結構。 (3)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持把風險防范 和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力,資產托管部 已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業務操作流程、稽核監察制度、 89 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項業務過程,形成各個業務環節之間的相 互制約機制。 (4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。資產托管 業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調規范運作,一直將 建立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨著市場環境的變化和托管業 務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管部始終將風險管理放在與業務發展同 等重要的位置,視風險防范和控制為托管業務生存和發展的生命線。 (五)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序 根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定,基金托管人對基金的投 資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場、基 金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金 收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查, 其中對基金的投資比例的監督和核查自基金合同生效之后六個月開始。 基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有關基金法律 法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到通知后應 及時核對,并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限期內,基金托管人有權隨時對 通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能 在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。 基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金 管理人限期糾正。 90 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十九、境外托管人 (一)境外托管人的基本情況 名稱:紐約梅隆銀行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation 注冊地址:240 Greenwich Street, New York, New York 10286 USA 辦公地址:240 Greenwich Street, New York, New York 10286 USA 法定代表人:Charles W. Scharf (Chairman & CEO - 董事長兼首席執行官) 成立時間:1784 年 股東權益: 415 億美元(截止 2018 年 03 月 31 日) 托管資產規模: 33.5 萬億美元(截止 2018 年 03 月 31 日) 組織形式:股份有限公司 存續期間:持續經營 信用等級: Aa2 評級(穆迪),AA-(標普)(截止 2018 年 03 月 31 日) (二)最近一個會計年度、托管資產規模、信用等級等 紐約梅隆銀行公司總部設在美國紐約 240 Greenwich Street,是美國歷史最悠久的商業 銀行,也是全球最大的金融服務公司之一。公司集多元化及其配套業務于一體,服務內容 包括資產管理、資產服務、發行人服務、清算服務、資金服務和財富管理。公司通過在全 球 35 個國家和地區設立的分支機構,為超過 100 個金融市場的投資提供證券托管服務,為 全球最大的托管行,并且是全球最大的資產管理服務提供商之一。公司在存托憑證、公司 信托、股東服務、清算貿易、融資服務、傭金管理等業務方面都位居全球前列,并且是領 先的美元現金管理、結算服務和全球支付服務供應公司。 截至 2018 年 03 月 31 日,紐約梅隆銀行托管資產規模達 33.5 萬億美元,管理資產規 模為 1.9 萬億美元。 截至 2018 年 03 月 31 日,紐約梅隆銀行股東權益為 415 億美元,一級資本充足率為 12.7%。全球員工總人數為 52,100。 91 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十、相關服務機構 (一) 基金份額發售機構 1、直銷機構 (1)嘉實基金管理有限公司直銷中心 辦公地址 北京市東城區建國門南大街 7 號北京萬豪中心 D 座 12 層 電話 (010)65215588 傳真 (010)65215577 聯系人 趙佳 (2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心 辦公地址 上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心二期 53 層 09-11 單元 電話 (021)38789658 傳真 (021)68880023 聯系人 邵琦 (3)嘉實基金管理有限公司成都分公司 辦公地址 成都市高新區交子大道 177 號中海國際中心 A 座 2 單元 21 層 04-05 單元 電話 (028)86202100 傳真 (028)86202100 聯系人 王啟明 (4)嘉實基金管理有限公司深圳分公司 辦公地址 深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 16 層 電話 0755-84362200 傳真 (0755)25870663 聯系人 陳寒夢 (5)嘉實基金管理有限公司青島分公司 辦公地址 青島市市南區山東路 6 號華潤大廈 3101 室 電話 (0532)66777997 傳真 (0532)66777676 聯系人 胡洪峰 (6)嘉實基金管理有限公司杭州分公司 辦公地址 杭州市江干區四季青街道錢江路 1366 號萬象城 2 幢 1001A 室 電話 (0571)88061392 傳真 (0571)88021391 92 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 聯系人 王振 (7)嘉實基金管理有限公司福州分公司 辦公地址 福州市鼓樓區五四路 137 號信合廣場 801A 單元 電話 (0591)88013670 傳真 (0591)88013670 聯系人 吳志鋒 (8)嘉實基金管理有限公司南京分公司 辦公地址 南京市白下區中山東路 288 號新世紀廣場 A 座 4202 室 電話 (025)66671118 傳真 (025)66671100 聯系人 徐莉莉 (9)嘉實基金管理有限公司廣州分公司 辦公地址 廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金融中心裙樓 103、203 單元 電話 (020)62305005 傳真 (020)62305005 聯系人 周煒 2、場外代銷機構 序 號 代銷機構名稱 代銷機構信息 1 中國工商銀行股份有限公司 辦公地址:北京市西城區復興門內大街 55 號 法定代表人:陳四清 聯系人:楊菲 傳真:010-66107914 客服電話:95588 網 址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 2 中國農業銀行股份有限公司 辦公地址:北京市東城區建國門內大街 69 號 法定代表人:周慕冰 電話:(010)85108227 傳真:(010)85109219 客服電話:95599 網址:http://www.abchina.com 3 中國銀行股份有限公司 辦公地址:中國北京市復興門內大街 1 號 法定代表人:劉連舸 電話:(010)66596688 傳真:(010)66594946 客服電話:95566 網址:http://www.boc.cn 93 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 4 交通銀行股份有限公司 辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 188 號 法定代表人:任德奇(代) 聯系人:王菁 電話:021-58781234 傳真:021-58408483 客服電話:95559 網址:http://www.bankcomm.com 5 招商銀行股份有限公司 辦公地址:深圳市福田區深南大道 7088 號 法定代表人:李建紅 聯系人:季平偉 電話:(0755)83198888 傳真:(0755)83195050 客服電話:95555 網址:http://www.cmbchina.com 6 中信銀行股份有限公司 辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街 9 號 法定代表人:李慶萍 聯系人:豐靖 客服電話:95558 網址:http://www.citicbank.com 7 上海浦東發展銀行股份有限公 辦公地址:上海市中山東一路 12 號 司 法定代表人:高國富 聯系人:江逸舟、趙守良 電話:(021)61618888 傳真:(021)63604199 客服電話:95528 網址:http://www.spdb.com.cn 8 中國民生銀行股份有限公司 辦公地址:中國北京市西城區復興門內大街 2 號民 生銀行大廈 法定代表人:洪崎 聯系人:王志剛 電話:(010)58560666 客服電話:95568 網址:http://www.cmbc.com.cn 9 華夏銀行股份有限公司 辦公地址:北京市東城區建國門內大街 22 號華夏 銀行大廈 法定代表人:李民吉 聯系人:鄭鵬 電話:010-85238667 傳真:010-85238680 客服電話:95577 網址:http://www.hxb.com.cn; http://www.95577.com.cn 10 上海銀行股份有限公司 辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 168 號 法定代表人:金煜 94 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 聯系人:王笑 電話:021-68475888 傳真:021-68476111 客服電話:95594 網址:http://www.bosc.cn 11 平安銀行股份有限公司 辦公地址:深圳市深南東路 5047 號 法定代表人:謝永林 聯系人:張青 電話:0755-22166118 傳真:0755-82080406 客服電話:95511-3 或 95501 網址:http://www.bank.pingan.com 12 寧波銀行股份有限公司 辦公地址:浙江省寧波市鄞州區寧東路 345 號 法定代表人:陸華裕 聯系人:胡技勛 電話:(0574)89068340 傳真:(0574)87050024 客服電話:96528,962528 上海、北京地區 網址:http://www.nbcb.com.cn 13 上海農村商業銀行股份有限公 辦公地址:上海市黃浦區中山東二路 70 號 司 法定代表人:徐力 聯系人:施傳榮 電話:021-38523692 傳真:021-50105124 客服電話:(021)962999 網址:http://www.srcb.com/ 14 青島銀行股份有限公司 辦公地址:山東省青島市嶗山區秦嶺路 6 號 3 號樓 法定代表人:郭少泉 聯系人:徐偉靜 電話:0532-68629925 傳真:0532-68629939 客服電話:96588(青島)、4006696588(全國) 網址:http://www.qdccb.com/ 15 浙商銀行股份有限公司 辦公地址:浙江省杭州市慶春路 288 號 法定代表人:沈仁康 聯系人:唐燕 電話:(0571)87659056 傳真:(0571)87659554 客服電話:95527 網址:http://www.czbank.com 16 東莞銀行股份有限公司 辦公地址:廣東省東莞市莞城區體育路 21 號 法定代表人:盧國鋒 聯系人:吳照群 電話:(0769)22119061 95 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 傳真:(0769)22117730 客服電話:4001196228 網址:http://www.dongguanbank.cn/ 17 杭州銀行股份有限公司 辦公地址:杭州市下城區慶春路 46 號 法定代表人:陳震山 聯系人:嚴峻 電話:(0571)85108309 傳真:(0571)85108309 客服電話:400-888-8508 網址:http://www.hzbank.com.cn 18 溫州銀行股份有限公司 辦公地址:溫州市車站大道 196 號 法定代表人:葉建清 聯系人:林波 電話:(0577)88990082 傳真:(0577) 88995217 客服電話:(0577)96699 網址:http://www.wzbank.cn/ 19 江蘇銀行股份有限公司 辦公地址:江蘇省南京市中華路 26 號 法定代表人:夏平 聯系人:張洪瑋 電話:(025)58587036 傳真:(025)58587820 客服電話:95319 網址:http://www.jsbchina.cn 20 烏魯木齊銀行股份有限公司 辦公地址:新疆烏魯木齊市天山區新華北路 8 號 法定代表人:任思宇 聯系人:何佳 電話:(0991)8824667 傳真:(0991)8824667 客服電話:(0991)96518 網址:http://www.uccb.com.cn 21 江蘇江南農村商業銀行股份有 辦公地址:江蘇省常州市和平中路 413 號 限公司 法定代表人:陸向陽 聯系人:包靜 電話:13951229068 傳真:0519-89995170 客服電話:96005 網址:http://www.jnbank.com.cn 22 泉州銀行股份有限公司 辦公地址:泉州市豐澤區云鹿路 3 號 法定代表人:傅子能 聯系人:董培姍、王燕玲 電話:0595-22551071 傳真:0595-22578871 客服電話:4008896312 96 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 網址:http://www.qzccbank.com/ 23 天相投資顧問有限公司 辦公地址:西城區新街口外大街 28 號院 C 座 505 法定代表人:林義相 聯系人:譚磊 電話:010-66045182 傳真:010-66045518 客服電話:010-66045678 網址:txsec.com 24 和訊信息科技有限公司 辦公地址:北京市朝陽區朝陽門外泛利大廈 10 層 法定代表人:王莉 聯系人:劉洋 傳真:8610-65884788 客服電話:4009200022 網址:http://www.hexun.com/ 25 諾亞正行基金銷售有限公司 辦公地址:上海市楊浦區秦皇島路 32 號 C 棟 法定代表人:汪靜波 聯系人:張裕 電話:021-38509735 傳真:021-38509777 客服電話:400-821-5399 網址:http://www.noah-fund.com 26 深圳眾祿基金銷售股份有限公 辦公地址:深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股 司 置地大廈 8 樓 801 法定代表人:薛峰 聯系人:童彩平 電話:0755-33227950 傳真:0755-33227951 客服電話:4006-788-887 網址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 27 上海天天基金銷售有限公司 辦公地址:上海市徐匯區宛平南路 88 號金座 法定代表人:其實 聯系人:潘世友 電話:021-54509977 傳真:021-64385308 客服電話:95021 網址:http://www.1234567.com.cn 28 上海好買基金銷售有限公司 辦公地址:上海市虹口區歐陽路 196 號 26 號樓 2 樓 法定代表人:楊文斌 聯系人:張茹 電話:021-20613999 傳真:021-68596916 客服電話:4007009665 網址:https://www.howbuy.com/ 97 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 29 上海長量基金銷售投資顧問有 辦公地址:上海市浦東新區東方路 1267 號陸家嘴 限公司 金融服務廣場二期 11 層 法定代表人:張躍偉 聯系人:單丙燁 電話:021-20691869 傳真:021-20691861 客服電話:400-089-1289 網址:http://www.erichfund.com 30 浙江同花順基金銷售有限公司 辦公地址:浙江省杭州市西湖區古蕩街道 法定代表人:吳強 聯系人:林海明 傳真:0571-86800423 客服電話:4008-773-772 網址:http://www.5ifund.com 31 北京展恒基金銷售股份有限公 辦公地址:北京市朝陽區安苑路 15 號郵電新聞大 司 廈 法定代表人:閆振杰 聯系人:李靜如 電話:010-59601366-7024 客服電話:4008886661 網址:http://www.myfund.com 32 上海利得基金銷售有限公司 辦公地址:上海寶山區蘊川路 5475 號 1033 室 法定代表人:李興春 聯系人:曹怡晨 電話:021-50583533 傳真:021-50583633 客服電話:400-921-7755 網址:http://www.leadfund.com.cn 33 嘉實財富管理有限公司 辦公地址:上海市浦東新區世紀大道八號國金中心 二期 53 樓 法定代表人:趙學軍 聯系人:景琪 電話:021-20289890 傳真:021-20280110 客服電話:400-021-8850 網址:http://www.harvestwm.cn 34 北京創金啟富基金銷售有限公 辦公地址:中國北京市西城區民豐胡同 31 號 5 號 司 樓 215A 法定代表人:梁蓉 聯系人:魏素清 電話:010-66154828 傳真:010-63583991 客服電話:400-6262-818 網址:http://www.5irich.com 98 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 35 宜信普澤(北京)基金銷售有限 辦公地址:北京市朝陽區建國路 88 號樓 15 層 1809 公司 法定代表人:戎兵 聯系人:魏晨 電話:010-52413385 傳真:010-85894285 客服電話:400-6099-200 網址:http://www.yixinfund.com 36 南京蘇寧基金銷售有限公司 辦公地址:南京市玄武區蘇寧大道 1-5 號 法定代表人:劉漢青 聯系人:喻明明 電話:025-66996699-884131 傳真:025-66008800-884131 客服電話:95177 網址:http://www.snjijin.com/ 37 眾升財富(北京)基金銷售有限 辦公地址:北京市朝陽區北四環中路 27 號院 5 號 公司 樓 3201 內 3201 單元 法定代表人:李招弟 聯系人:高曉芳 電話:010-59393923 傳真:010-59393074 客服電話:400-876-9988 網址:http://www.wy-fund.com 38 深圳騰元基金銷售有限公司 辦公地址:深圳市福田區華富街道深南中路 4026 號田面城市大廈 18 層 b 法定代表人:曾革 聯系人:鄢萌莎 電話:0755-33376922 傳真:0755-33065516 客服電話:4006877899 網址:http://www.tenyuanfund.com 39 北京恒天明澤基金銷售有限公 辦公地址:北京市朝陽區東三環北路甲 19 號嘉盛 司 中心 30 層 法定代表人:周斌 聯系人:侯艷紅 電話:010-53572363 傳真:010-59313586 客服電話:400-8980-618 網址:http://www.chtfund.com/ 40 北京唐鼎耀華基金銷售有限公 辦公地址:北京市朝陽區建外大街 19 號國際大廈 司 A 座 1503 法定代表人:張冠宇 聯系人:王麗敏 電話:010-85932810 傳真:010-59200800 99 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 網址:http://www.tdyhfund.com 41 海銀基金銷售有限公司 辦公地址:上海市浦東新區東方路 1217 號陸家嘴 金融服務廣場 16 樓 法定代表人:劉惠 聯系人:秦瓊 電話:021-80134149 傳真:021-80133413 客服電話:4008081016 網址:http://www.fundhaiyin.com 42 北京廣源達信基金銷售有限公 辦公地址:北京市朝陽區望京東園四區 13 號樓浦 司 項中心 B 座 19 層 法定代表人:齊劍輝 聯系人:王英俊 電話:010-57298634 傳真:010-82055860 客服電話:4006236060 網址:http://www.niuniufund.com 43 上海大智慧基金銷售有限公司 辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 428 號 1 號樓 1102 單元 法定代表人:申健 聯系人:宋楠 電話:021-20219988-37492 傳真:021-20219923 客服電話:021-20292031 網址:https://www.wg.com.cn/ 44 濟安財富(北京)基金銷售有限 辦公地址:北京市朝陽區東三環中路 7 號北京財富 公司 中心 A 座 46 層 法定代表人:楊健 聯系人:李海燕 電話:010-65309516 傳真:010-65330699 客服電話:400-673-7010 網址:http://www.jianfortune.com 45 上海聯泰資產管理有限公司 辦公地址:上海市長寧區福泉北路 518 號 8 號樓 3 樓 法定代表人:燕斌 聯系人:蘭敏 電話:021-52822063 傳真:021-52975270 客服電話:400-166-6788 網址:http://www.66zichan.com 46 上海匯付基金銷售有限公司 辦公地址:上海市中山南路 100 號金外灘國際廣場 19 樓 法定代表人:金佶 100 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 聯系人:陳云卉 電話:021-33323998 傳真:021-33323837 客服電話:400-820-2819 47 上海基煜基金銷售有限公司 辦公地址:上海昆明路 518 號北美廣場 A1002 法定代表人:王翔 聯系人:藍杰 電話:021-65370077 傳真:021-55085991 客服電話:4008-205-369 網址:http://www.jiyufund.com.cn 48 北京虹點基金銷售有限公司 辦公地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲 2 號裙 房 2 層 222 單元 法定代表人:鄭毓棟 聯系人:姜穎 電話:13522549431 傳真:010-65951887 客服電話:400-068-1176 網址:http://www.hongdianfund.com 49 上海陸金所基金銷售有限公司 辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓 09 單元 法定代表人:胡學勤 聯系人:寧博宇 電話:021-20665952 傳真:021-22066653 客服電話:4008219031 網址:http://www.lufunds.com 50 珠海盈米基金銷售有限公司 辦公地址:珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-3491 法定代表人:肖雯 聯系人:黃敏嫦 電話:020-89629019 傳真:020-89629011 客服電話:020-89629066 網址:http://www.yingmi.cn 51 奕豐基金銷售有限公司 辦公地址:深圳市南山區蛇口街道后海濱路與海德 三道交匯處航天科技廣場 A 座 17 樓 1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 聯系人:葉健 電話:0755-89460500 傳真:0755-21674453 網址:https://www.ifastps.com.cn/ 52 大連網金基金銷售有限公司 辦公地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路 22 號 2F 法定代表人:樊懷東 聯系人:于舒 101 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 電話:0411-39027828 傳真:0411-39027835 客服電話:4000-899-100 網址:http://www.yibaijin.com/ 53 中民財富基金銷售(上海)有限 辦公地址:上海市黃浦區老太平弄 88 號 A、B 單 公司 元 法定代表人:弭洪軍 聯系人:茅旦青 電話:021-33355392 傳真:021-63353736 客服電話:400-876-5716 網址:http://www.cmiwm.com/ 54 萬家財富基金銷售(天津)有限 辦公地址:北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保 公司 險大廈 A 座 5 層 法定代表人:李修辭 聯系人:王芳芳 電話:010-59013842/18519215322 傳真:010-59013828 網址:http://www.wanjiawealth.com 55 上海華夏財富投資管理有限公 辦公地址:北京市西城區金融大街 33 號通泰大廈 司 B座 8 層 法定代表人:毛淮平 聯系人:仲秋玥 電話:010-88066632 傳真:010-88066214 客服電話:400-817-5666 網址:https://www.amcfortune.com/ 56 國泰君安證券股份有限公司 辦公地址:上海市靜安區南京西路 768 號 法定代表人:楊德紅 聯系人:芮敏祺 電話:(021)38676666 傳真:(021)38670666 客服電話:4008888666 網址:http://www.gtja.com 57 中信建投證券股份有限公司 辦公地址:北京市東城區朝內大街 188 號 法定代表人:王常青 聯系人:權唐 電話:(010)65183880 傳真:(010)65182261 客服電話:400-8888-108 網址:http://www.csc108.com 58 國信證券股份有限公司 辦公地址:深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 法定代表人:何如 聯系人:李穎 102 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 電話:0755-82130833 傳真:0755-82133952 客服電話:95536 網址:http://www.guosen.com.cn 59 招商證券股份有限公司 辦公地址:深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 法定代表人:霍達 聯系人:林生迎 電話:(0755)82943666 傳真:(0755)82943636 客服電話:4008888111、95565 網址:http://www.cmschina.com 60 廣發證券股份有限公司 辦公地址:廣州市天河區馬場路 26 號廣發證券大 廈 法定代表人:孫樹明 聯系人:陳姍姍 電話:(020)66338888 傳真:(020)87555305 客服電話:95575 或致電各地營業網點 網址:http://www.gf.com.cn 61 中信證券股份有限公司 辦公地址:深圳市福田區中心三路 8 號中信證券大 廈;北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 法定代表人:張佑君 聯系人:鄭慧 電話:010-60838888 客服電話:95558 網址:http://www.cs.ecitic.com 62 中國銀河證券股份有限公司 辦公地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業 大廈 C 座 2-6 層 法定代表人:陳共炎 聯系人:辛國政 電話:010-83574507 傳真:010-83574807 客服電話:400-8888-888 網址:http://www.chinastock.com.cn 63 海通證券股份有限公司 辦公地址:上海市黃浦區廣東路 689 號海通證券大 廈 法定代表人:周杰 聯系人:金蕓、李笑鳴 電話:(021)23219000 傳真:(021)23219100 客服電話:95553 或撥打各城市營業網點咨詢電話 網址:http://www.htsec.com 64 申萬宏源證券有限公司 辦公地址:上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層 法定代表人:李梅 103 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 聯系人:陳宇 電話:021-33388214 傳真:021-33388224 客服電話:95523 或 4008895523 網址:http://www.swhysc.com 65 安信證券股份有限公司 辦公地址:廣東省深圳市福田區金田路 4018 號安 聯大廈 35 層、28 層 A02 單元 法定代表人:王連志 聯系人:陳劍虹 電話:(0755)82825551 傳真:(0755)82558355 客服電話:4008001001 網址:http://www.essence.com.cn 66 華泰證券股份有限公司 辦公地址:江蘇省南京市江東中路 228 號 法定代表人:周易 聯系人:龐曉蕓 電話:0755-82492193 傳真:0755-82492962(深圳) 客服電話:95597 網址:http://www.htsc.com.cn 67 中信證券(山東)有限責任公司 辦公地址:青島市嶗山區深圳路 222 號青島國際金 融廣場 1 號樓第 20 層 法定代表人:姜曉林 聯系人:焦剛 電話:(0531)89606166 傳真:(0532)85022605 客服電話:95548 網址:http://www.zxwt.com.cn 68 中國中投證券有限責任公司 辦公地址:深圳福田區益田路 6003 號榮超商務中 心 A 座 4 層、18-21 層 法定代表人:高濤 聯系人:胡芷境 電話:0755-88320851 傳真:0755-82026539 客服電話:400 600 8008 網址:http://www.china-invs.cn 69 興業證券股份有限公司 辦公地址:福建省福州市湖東路 268 號 法定代表人:楊華輝 聯系人:喬琳雪 電話:021-38565547 客服電話:95562 網址:http://www.xyzq.com.cn 70 東方證券股份有限公司 辦公地址:上海市黃浦區中山南路 119 號東方證券 大廈 104 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 法定代表人:潘鑫軍 聯系人:王鳳 電話:(021)63325888 傳真:(021)63327888 客服電話:95503 網址:http://www.dfzq.com.cn 71 方正證券股份有限公司 辦公地址:湖南省長沙市天心區湘江中路二段 36 號華遠華中心 4、5 號樓 3701-3717 法定代表人:施華 聯系人:丁敏 電話:(010)59355997 傳真:(010)56437013 客服電話:95571 網址:http://www.foundersc.com 72 長城證券股份有限公司 辦公地址:深圳市福田區深南大道 6008 號特區報 業大廈 16、17 層 法定代表人:曹宏 聯系人:金夏 電話:(021)62821733 傳真:(0755)83515567 客服電話:4006666888、(0755)33680000 網址:http://www.cgws.com 73 光大證券股份有限公司 辦公地址:上海市靜安區新閘路 1508 號 法定代表人:周健男 聯系人:劉晨、李芳芳 電話:(021)22169999 傳真:(021)22169134 客服電話:4008888788、10108998 網址:http://www.ebscn.com 74 廣州證券股份有限公司 辦公地址:廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金 融中心主塔 19 層、20 層 法定代表人:胡伏云 聯系人:林潔茹 電話:020-88836999 傳真:020-88836654 客服電話:95396 網址:http://www.gzs.com.cn 75 東北證券股份有限公司 辦公地址:長春市生態大街 6666 號 法定代表人:李福春 聯系人:安巖巖 電話:(0431)85096517 傳真:(0431)85096795 客服電話:95360 網址:http://www.nesc.cn 105 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 76 華安證券股份有限公司 辦公地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號 法定代表人:章宏韜 聯系人:范超 電話:0551-65161821 傳真:0551-65161672 客服電話:95318 網址:http://www.hazq.com 77 財富證券有限責任公司 辦公地址:湖南長沙芙蓉中路二段 80 號順天國際 財富中心 26-28 層 法定代表人:胡賀波 聯系人:郭靜 電話:(0731)84403347 傳真:(0731)84403439 客服電話:95317 網址:http://www.cfzq.com 78 華西證券股份有限公司 辦公地址:四川省成都市高新區天府二街 198 號 法定代表人:楊炯洋 聯系人:謝國梅 電話:(010)52723273 傳真:(028)86150040 客服電話:95584 網址:http://www.hx168.com.cn 79 申萬宏源西部證券有限公司 辦公地址:新疆烏魯木齊市文藝路 233 號宏源大廈 法定代表人:李琦 聯系人:王懷春 電話:0991-2307105 傳真:0991-2301927 客服電話:4008-000-562 網址:http://www.swhysc.com/index.jsp 80 中泰證券股份有限公司 辦公地址:濟南市市中區經七路 86 號 法定代表人:李瑋 聯系人:許曼華 電話:021-20315290 客服電話:95538 網址:http://www.zts.com.cn 81 世紀證券有限責任公司 辦公地址:廣東省深圳市深南大道 7088 號招商銀 行大廈 41 層 法定代表人:姜昧軍 聯系人:方文 電話:(0755)83199599 傳真:(0755)83199545 客服電話:(0755)83199511 網址:http://www.csco.com.cn 106 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 82 第一創業證券股份有限公司 辦公地址:深圳市福田區福華一路 115 號投行大廈 9、16-20 樓 法定代表人:劉學民 聯系人:毛詩莉 電話:(0755)23838750 傳真:(0755)25838701 客服電話:95358 網址:http://www.firstcapital.com.cn 83 中航證券有限公司 辦公地址:中國北京市朝陽區望京東園四區 2 號樓 中航資本大廈 法定代表人:王曉峰 聯系人:戴蕾 電話:(0791)86768681 傳真:(0791)86770178 客服電話:400-8866-567 網址:http://www.avicsec.com/ 84 華福證券有限責任公司 辦公地址:福州市鼓樓區溫泉街道五四路 157 號 7-8 層 法定代表人:黃金琳 聯系人:張騰 電話:(0591)87383623 傳真:(0591)87383610 客服電話:(0591)96326 網址:http://www.hfzq.com.cn/ 85 中國國際金融股份有限公司 辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大 廈 2 座 27 層及 28 層 法定代表人:畢明建 聯系人:楊涵宇 電話:(010)65051166 傳真:(010)85679203 客服電話:400 910 1166 網址:http://www.cicc.com.cn 86 聯訊證券股份有限公司 辦公地址:廣東省惠州市惠城區江北東江三路 55 號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層 法定代表人:嚴亦斌 聯系人:彭蓮 電話:0755-83331195 客服電話:95564 網址:http://www.lxsec.com 87 宏信證券有限責任公司 辦公地址:成都市人民南路二段 18 號川信大廈 10 樓 法定代表人:吳玉明 聯系人:劉進海 電話:028-86199278 107 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 傳真:028-86199382 客服電話:4008366366 網址:http://www.hx818.com 88 中信期貨有限公司 辦公地址:深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣 場(二期)北座 13 層 1303-1305 室、14 層 法定代表人:張皓 聯系人:劉宏瑩 電話:010-60833754 傳真:0755-83217421 客服電話:400-990-8826 網址:http://www.citicsf.com 89 東海期貨有限責任公司 辦公地址:江蘇省常州市延陵西路 23、25、27、 29 號、上海市浦東新區東方路 1928 號東海證券大 廈8樓 法定代表人:陳太康 聯系人:李天雨 電話:021-68757102 傳真:021-68757102 客服電話:95531/4008888588 網址:http://www.qh168.com.cn/ 90 長江證券股份有限公司 辦公地址:湖北省武漢市江漢區新華路特 8 號 法定代表人:李新華 聯系人:李良 電話:(027)65799999 傳真:(027)85481900 客服電話:95579 或 4008-888-999 網址:http://www.cjsc.com 91 湘財證券股份有限公司 辦公地址:湖南省長沙湘府中路 198 號新南城商務 中心 A 棟 11 樓 法定代表人:孫永祥 聯系人:李欣 電話:(021)38784580 傳真:(021)68865680 客服電話:95351 網址:http://www.xcsc.com 92 萬聯證券股份有限公司 辦公地址:廣州市天河區珠江東路 11 號 18、19 樓 全層 法定代表人:羅欽城 聯系人:甘蕾 電話:020-38286026 客服電話:95322 網址:http://www.wlzq.com.cn 93 民生證券股份有限公司 辦公地址:北京市東城區建國門內大街 28 號民生 金融中心 A 座 16 層-18 層 108 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 法定代表人:馮鶴年 聯系人:程博怡 電話:(010)59355807 傳真:(010)56437013 客服電話:400-619-8888 網址:http://www.mszq.com/ 94 國元證券股份有限公司 辦公地址:安徽省合肥市梅山路 18 號 法定代表人:蔡詠 聯系人:陳玲玲 電話:(0551)2246273 傳真:(0551)2272100 客服電話:95578 網址:http://www.gyzq.com.cn 95 渤海證券股份有限公司 辦公地址:天津市南開區水上公園東路東側寧匯大 廈 A座 法定代表人:王春峰 聯系人:蔡霆 電話:(022)28451991 傳真:(022)28451892 客服電話:4006515988 網址:http://www.bhzq.com 96 山西證券股份有限公司 辦公地址:山西省太原市府西街 69 號山西國際貿 易中心東塔樓 法定代表人:侯巍 聯系人:郭熠 電話:(0351)8686659 傳真:(0351)8686619 客服電話:400-666-1618 網址:http://www.sxzq.com 97 東吳證券股份有限公司 辦公地址:江蘇省蘇州工業園區星陽街 5 號 法定代表人:范力 聯系人:方曉丹 電話:(0512)65581136 傳真:(0512)65588021 客服電話:95330 網址:http://www.dwzq.com.cn 98 信達證券股份有限公司 辦公地址:北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓 法定代表人:張志剛 聯系人:尹旭航 電話:(010)63081493 傳真:(010)63081344 客服電話:95321 網址:http://www.cindasc.com 99 南京證券股份有限公司 辦公地址:江蘇省南京市江東中路 389 號 109 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 法定代表人:步國旬 聯系人:王萬君 電話:(025)58519523 傳真:(025)83369725 客服電話:95386 網址:http://www.njzq.com.cn 100 上海證券有限責任公司 辦公地址:上海市西藏中路 336 號華旭國際大廈 6 樓 法定代表人:李俊杰 聯系人:邵珍珍 電話:(021)53686888 傳真:(021)53686100-7008 客服電話:(021)962518、4008918918 網址:http://www.shzq.com 101 新時代證券股份有限公司 辦公地址:北京市海淀區北三環西路 99 號院 1 號 樓 15 層 1501 法定代表人:葉順德 聯系人:田芳芳 電話:(010)83561146 客服電話:95399 網址:http://www.xsdzq.cn 102 大同證券有限責任公司 辦公地址:山西省太原市小店區長治路 111 號山西 世貿中心 A 座 12、13 層 法定代表人:董祥 聯系人:薛津 電話:(0351)4130322 傳真:(0351)4130322 客服電話:4007121212 網址:http://dtsbc.com.cn/ 103 國聯證券股份有限公司 辦公地址:無錫市金融一街 8 號 法定代表人:姚志勇 聯系人:祁昊 電話:0510-82831662 傳真:0510-82830162 客服電話:95570 網址:http://www.glsc.com.cn 104 平安證券股份有限公司 辦公地址:深圳市福田區益田路 5033 號平安金融 中心 61 層-64 層 法定代表人:何之江 聯系人:周一涵 電話:021-38637436 傳真:021-58991896 客服電話:95511—8 網址:stock.pingan.com 110 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 105 東莞證券股份有限公司 辦公地址:東莞市莞城區可園南路 1 號金源中心 30 樓 法定代表人:陳照星 聯系人:李榮 電話:(0769)22115712 傳真:(0769)22115712 客服電話:95328 網址:http://www.dgzq.com.cn 106 中原證券股份有限公司 辦公地址:河南省鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號 法定代表人:菅明軍 聯系人:程月艷、李昐昐 電話:0371--69099882 傳真:0371--65585899 客服電話:95377 網址:http://www.ccnew.com 107 國都證券股份有限公司 辦公地址:北京市東城區東直門南大街 3 號國華投 資大廈 9 層 10 層 法定代表人:翁振杰(代) 聯系人:黃靜 電話:(010)84183389 傳真:(010)84183311 客服電話:400-818-8118 網址:http://www.guodu.com 108 東海證券股份有限公司 辦公地址:江蘇省常州市延陵西路 23 號投資廣場 18 層 法定代表人:陳耀庭(代) 聯系人:王一彥 電話:(021)20333333 傳真:(021)50498825 客服電話:95531;400-888-8588 網址:http://www.longone.com.cn 109 恒泰證券股份有限公司 辦公地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區敕勒川大街東 方君座 D 座光大銀行辦公樓 14-18 樓 法定代表人:龐介民 聯系人:熊麗 電話:(0471)4972675 客服電話:4001966188 網址:http://www.cnht.com.cn 110 國盛證券有限責任公司 辦公地址:江西省南昌市北京西路 88 號 法定代表人:徐麗峰 聯系人:占文馳 電話:(0791)86283372 傳真:(0791)86281305 111 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 客服電話:4008222111 網址:http://www.gsstock.com 111 金元證券股份有限公司 辦公地址:海口市南寶路 36 號證券大廈 4 樓 法定代表人:王作義 聯系人:馬賢清 電話:(0755)83025022 傳真:(0755)83025625 客服電話:400-8888-228 網址:http://www.jyzq.cn 112 德邦證券股份有限公司 辦公地址:上海市浦東新區福山路 500 號城建國際 中心 29 樓 法定代表人:武曉春 聯系人:劉熠 電話:(021)68761616 傳真:(021)68767981 客服電話:4008888128 網址:http://www.tebon.com.cn 113 華龍證券股份有限公司 辦公地址:甘肅省蘭州市城關區東崗西路 638 號蘭 州財富中心 21 樓 法定代表人:李曉安 聯系人:范坤 電話:(0931)4890208 傳真:(0931)4890628 客服電話:95368 網址:http://www.hlzq.com 114 上海華信證券有限責任公司 辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 100 號環球金融中心 9 樓 法定代表人:陳燦輝 聯系人:倪丹 電話:021-38784818? 傳真:021-68775878 客服電話:68777877 網址:http://www.shhxzq.com/ 115 華鑫證券有限責任公司 辦公地址:深圳市福田區蓮花街道福中社區深南大 道 2008 號中國鳳凰大廈 1 棟 20C-1 房。 法定代表人:俞洋 聯系人:楊莉娟 電話:021-54967552 傳真:021-54967032 客服電話:021-32109999;029-68918888;4001099918 網址:http://www.cfsc.com.cn 116 瑞銀證券有限責任公司 辦公地址:北京市西城區金融大街 7 號英藍國際金 融中心 12、15 層 法定代表人:錢于軍 112 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 聯系人:牟沖 電話:(010)58328112 傳真:(010)58328748 客服電話:400-887-8827 網址:http://www.ubssecurities.com 117 中山證券有限責任公司 辦公地址:廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈 B 座 15 層 法定代表人:林炳城 聯系人:羅藝琳 電話:0755-82943755 傳真:0755-82960582 客服電話:95329 網址:http://www.zszq.com.cn 118 國融證券股份有限公司 辦公地址:呼和浩特市新城區錫林南路 18 路 法定代表人:張智河 聯系人:董晶姍 電話:(010)83991737 傳真:(010)66412537 客服電話:4006609839 網址:http://www.grzq.com 119 江海證券有限公司 辦公地址:哈爾濱市松北區創新三路 833 號 法定代表人:趙洪波 聯系人:周俊 電話:0451-85863726 傳真:0451-82337279 客服電話:400-666-2288 網址:http://www.jhzq.com.cn/ 120 國金證券股份有限公司 辦公地址:四川省成都市青羊區東城根上街 95 號 成證大廈 16 樓 法定代表人:冉云 聯系人:劉婧漪、賈鵬 電話:028-86690057、028-86690058 傳真:028-86690126 客服電話:95310 網址:http://www.gjzq.com.cn 121 華寶證券有限責任公司 辦公地址:上海市浦東新區世紀大道 100 號 57 層 法定代表人:陳林 聯系人:夏元 電話:(021)68777222 傳真:(021)68777822 客服電話:4008209898 網址:http://www.cnhbstock.com 122 長城國瑞證券有限公司 辦公地址:廈門市思明區深田路 46 號深田國際大 廈 20 樓 113 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 法定代表人:王勇 聯系人:林丹 電話:(0592)2079259 傳真:(0592)2079602 客服電話:400-0099-886 網址:https://www.gwgsc.com/ 123 愛建證券有限責任公司 辦公地址:上海市浦東新區世紀大道 1600 號 32 樓 (陸家嘴商務廣場) 法定代表人:祝健 聯系人:姚盛盛 電話:(021)32229888 傳真:021-68728703 客服電話:4001962502 網址:http://www.ajzq.com 124 華融證券股份有限公司 辦公地址:北京朝陽門北大街 18 號中國人保壽險 大廈 18 層 法定代表人:祝獻忠 聯系人:李慧靈 電話:010-85556100 傳真:010-85556088 客服電話:400-898-4999 網址:http://www.hrsec.com.cn 125 天風證券股份有限公司 辦公地址:湖北省武漢市武昌區中南路 99 號保利 廣場 A 座 37 樓 法定代表人:余磊 聯系人:岑妹妹 電話:027-87617017 傳真:027-87618863 客服電話:4008005000 網址:http://www.tfzq.com 126 深圳市新蘭德證券投資咨詢有 辦公地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園四棟 限公司 10 層 1006 法定代表人:馬勇 聯系人:文雯 電話:010-83363101 傳真:010-83363072 客服電話:400-118-1166 網址:http://www.xinlande.com.cn 127 上海挖財基金銷售有限公司 辦公地址:上海浦東楊高南路 799 號 3 號樓 5 樓 法定代表人:冷飛 聯系人:孫琦 電話:021-50810687 傳真:021-58300279 114 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 客服電話:021-50810673 網址:http://www.wacaijijin.com 128 騰安基金銷售(深圳)有限公司 辦公地址:深圳市南山區海天二路 33 號騰訊濱海 大廈 15 樓 法定代表人:劉明軍 聯系人:譚廣鋒 電話:0755-86013388-80618 傳真:- 客服電話:95017 網址:http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 129 北京百度百盈基金銷售有限公 辦公地址:北京市海淀區上地十街 10 號 1 幢 1 層 司 101 法定代表人:張旭陽 聯系人:楊琳 電話:010-61952702 傳真:010-61951007 客服電話:95055 130 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路 18 號黃龍 時代廣場 B 座 12 樓 法定代表人:祖國明 聯系人:韓愛彬 電話:021-60897840 傳真:0571-26697013 客服電話:4000-766-123 網址:http://www.fund123.cn 131 北京匯成基金銷售有限公司 辦公地址:北京市海淀區中關村大街 11 號 11 層 1108 室 法定代表人:王偉剛 聯系人:丁向坤 電話:010-56282140 傳真:010-62680827 客服電話:400-619-9059 網址:http://www.hcjijin.com/ 132 上海萬得基金銷售有限公司 辦公地址:中國(上海)浦東新區福山路 33 號 9 樓 法定代表人:王廷富 聯系人:姜吉靈 電話:021-68882280 傳真:021-68882281 客服電話:400-821-0203 網址:https://www.520fund.com.cn/ 133 鳳凰金信(銀川)基金銷售有限 辦公地址:寧夏銀川市金鳳區閱海灣中心商務區萬 公司 壽路 142 號 14 層辦公房 115 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 法定代表人:程剛 聯系人:張旭 電話:010-58160168 傳真:010-58160173 客服電話:400-810-55919 網址:http://www.fengfd.com/ 134 北京肯特瑞基金銷售有限公司 辦公地址:北京市海淀區中關村東路 66 號 1 號樓 22 層 2603-06 法定代表人:江卉 聯系人:江卉 電話:4000988511 傳真:010-89188000 客服電話:010-89188462 網址:http://fund.jd.com 135 北京蛋卷基金銷售有限公司 辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街 1 號院 6 號樓 2 單元 21 層 222507 法定代表人:鐘斐斐 聯系人:侯芳芳 電話:010-61840688 傳真:010-61840699 客服電話:400-159-9288 網址:http://www.ncfjj.com 136 深圳前海微眾銀行股份有限公 辦公地址:廣東省深圳市南山區沙河西路 1819 號 司 深圳灣科技生態園 7 棟 A 座 法定代表人:顧敏 聯系人:蘇豪 電話:13469952231 傳真:0755-86700688 客服電話:400-999-8877 網址:http://www.webank.com/ 指具有基金代銷業務資格的證券經營機構營業部(指具有中國證監會認可的證券經營資 格,經深交所審核批準后成為其會員,依法在交易所內進行證券買賣的交易所會員營業部), 具體名單詳見深圳證券交易所網站(www.szse.cn)。 (二) 登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司 住所、辦公地址 北京市西城區太平橋大街 17 號 法定代表人 金穎 聯系人 丁志勇 電話 0755-25941405 傳真 0755-25987132 116 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (三) 律師事務所和經辦律師 名稱 上海市通力律師事務所 住所、辦公地址 上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓 負責人 韓炯 聯系人 黎明 電話 021-31358666 傳真 021-31358600 經辦律師 呂紅、黎明 (四) 會計師事務所和經辦注冊會計師 名稱 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 住所 中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大 廈 507 單元 01 室 辦公地址 上海市黃浦區湖濱路 202 號領展企業廣場二座普華永道中心 11 樓 法定代表人 李丹 聯系人 張勇 電話 (021)23238888 傳真 (021)23238800 經辦注冊會計師 薛競、張勇 117 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十一、基金合同的內容摘要 一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務 (一)基金份額持有人的權利與義務 基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,基金投資 者自取得依據《基金合同》募集的基金份額,即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當 事人,直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以 在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。 每份基金份額具有同等的合法權益。 1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不 限于: (1) 分享基金財產收益; (2) 參與分配清算后的剩余基金財產; (3) 依法轉讓、申請贖回其持有的基金份額; (4) 按照規定要求召開或自行召集、召開基金份額持有人大會; (5) 出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事 項行使表決權; (6) 查閱或者復制公開披露的基金信息資料; (7) 監督基金管理人的投資運作; (8) 對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法提起 訴訟; (9) 法律法規和《基金合同》規定的其他權利。 2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不 限于: (1) 遵守《基金合同》; (2) 提供基金管理人和監管機構要求提供的信息,以及不時的更新和補充,并保 證其真實性; (3) 交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用; (4) 在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責 任; (5) 不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動; (6) 返還在基金交易過程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、其他基金 份額持有人及基金代銷機構處獲得的不當得利; (7) 執行生效的基金份額持有人大會的決定; 118 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (8) 法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。 (二)基金管理人的權利與義務 1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限于: (1) 依法募集基金; (2) 自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基 金財產; (3) 依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他 費用; (4) 銷售基金份額; (5) 召集基金份額持有人大會; (6) 依據《基金合同》及有關法律法規規定監督基金托管人,如認為基金托管人違 反了《基金合同》及國家有關法律法規規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必 要措施保護基金投資者的利益; (7) 在基金托管人更換時,提名新的基金托管人; (8) 選擇、委托、更換基金代銷機構,對基金代銷機構的相關行為進行監督和處 理; (9) 擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金注冊登記機構辦理基金注冊登記業 務并獲得《基金合同》規定的費用; (10) 依據《基金合同》及有關法律法規規定決定基金收益的分配方案; (11) 在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請; (12) 在符合有關法律法規和《基金合同》的前提下,制訂和調整《業務規則》,決 定和調整除調高管理費率和托管費率之外的基金相關費率結構和收費方式; (13) 依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因 基金財產投資于證券所產生的權利; (14) 在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資融券; (15) 以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他 法律行為; (16) 選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的 外部機構; (17) 委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業務; (18) 法律法規和《基金合同》規定的其他權利。 2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限于: 119 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (1) 依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份 額的發售、申購、贖回和登記事宜;如認為基金代銷機構違反《基金合同》、基金銷售與服 務代理協議及國家有關法律法規規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必要措 施保護基金投資者的利益; (2) 辦理基金備案手續; (3) 自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財 產; (4) 配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營 方式管理和運作基金財產; (5) 建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所 管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬, 進行證券投資; (6) 除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自 己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產; (7) 依法接受基金托管人的監督; (8) 采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購和贖回價格的方法符合《基金 合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回 的價格; (9) 進行基金會計核算并編制基金財務會計報告; (10) 編制季度、半年度和年度基金報告; (11) 嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告義 務; (12) 保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露; (13) 按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基 金收益; (14) 按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項; (15) 依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配 合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會; (16) 按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料 15 年以上; (17) 確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保證投 資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,并在支 付合理成本的條件下得到有關資料的復印件; 120 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (18) 組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分 配; (19) 面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并通知 基金托管人; (20) 因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時, 應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除; (21) 監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金托管人 違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人 追償; (22) 當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務 的行為承擔責任;但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益受到損失,而基金 管理人首先承擔了責任的情況下,基金管理人有權向第三方追償; (23) 以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律 行為; (24) 基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基 金管理人承擔因募集行為而產生的債務和費用,將已募集資金并加計銀行同期存款利息在 基金募集期結束后 30 日內退還基金認購人; (25) 執行生效的基金份額持有人大會的決定; (26) 建立并保存基金份額持有人名冊,定期或不定期向基金托管人提供基金份額 持有人名冊; (27) 法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。 (三)基金托管人的權利與義務 1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不限于: (1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金 財產; (2) 依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他 收入; (3) 監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》 及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報中國 證監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益; (4) 選擇、更換或撤銷境外托管人; (5) 按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶; (6) 提議召開或召集基金份額持有人大會; 121 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (7) 在基金管理人更換時,提名新的基金管理人; (8) 法律法規和《基金合同》規定的其他權利。 2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不限于: (1) 以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產; (2) 設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的 熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜; (3) 建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確保基 金財產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人固有財產以及不同的基金財產相互獨 立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在名 冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立; (4) 除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自 己及任何第三人謀取利益; (5) 保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證; (6) 按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶,按照有關法律法規和《基金合同》 的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜; (7) 保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外, 在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 確保基金份額凈值按照有關法律法規、基金合同規定的方法進行計算,復核、 審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回價格; (9) 辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項; (10) 對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,說明基金管 理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人有未執行 《基金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施; (11) 根據法律法規規定的年限保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他 相關資料; (12) 建立并保存基金份額持有人名冊; (13) 按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對; (14) 依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款 項; (15) 按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金 份額持有人大會; (16) 按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作; (17) 參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配; 122 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (18) 面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀行 監管機構,并通知基金管理人; (19) 因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因 其退任而免除; (20) 按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金 管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金利益向基金管理人追償; (21) 執行生效的基金份額持有人大會的決定; (22) 對基金的境外財產,基金托管人可授權境外托管人代為履行其承擔的職責。境 外托管人在履行職責過程中,因本身過錯、疏忽原因而導致的基金財產受損的,基金托管 人承擔相應賠償或追索責任;在決定境外托管人是否有過錯、疏忽等不當行為,應根據基 金托管人與境外托管人之間的協議的適用法律及當地的證券市場慣例決定; (23) 保護基金份額持有人利益,按照規定對基金日常投資行為和資金匯出入情況 實施監督,如發現投資指令或資金匯出入違法、違規,應當及時向中國證監會、外管局報 告; (24) 安全保護基金財產,準時將公司行為信息通知基金管理人,確保基金及時收 取所有應得收入; (25) 每月結束后 7 個工作日內,向中國證監會和外管局報告基金管理人境外投資 情況,并按相關規定進行國際收支申報; (26) 辦理基金管理人就管理本基金的有關結匯、售匯、收匯、付匯和人民幣資金 結算業務。 (27) 根據法律法規規定的年限保存基金管理人就管理本基金的資金匯出、匯入、 兌換、收匯、付匯、資金往來、委托及成交記錄等相關資料; (28) 法律法規、《基金合同》規定的其他義務以及中國證監會和外管局根據審慎監 管原則規定的基金托管人的其他職責。 二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則 基金份額持有人大會由基金份額持有人或基金份額持有人的合法授權代表共同組成。 基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權 (一)召開事由 1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會: (1)終止《基金合同》,但在基金規模低于 5000 萬元的情況下除外; (2)更換基金管理人; (3)更換基金托管人; (4)轉換基金運作方式; 123 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (5)提高基金管理人和基金托管人的報酬標準。但根據法律法規的要求提高該等報酬 標準的除外; (6)變更基金類別; (7)本基金與其他基金的合并; (8)變更基金投資目標、范圍或策略(法律法規和中國證監會另有規定的除外); (9)變更基金份額持有人大會程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會; (11)單獨或合計持有本基金總份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份額持有人 (以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額持 有人大會; (12)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項; (13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會 的事項。 2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份額持有人大 會: (1)調低基金管理費和基金托管費; (2)法律法規要求增加的基金費用的收取; (3)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率、 變更收費方式或調整相關業務規則; (4)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改; (5)《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基 金合同》當事人權利義務關系發生變化; (6)除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的以外的其他 情形。 (二)會議召集人及召集方式 1、 除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集。 3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提 議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,并書面告知基金托管人。 基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起 60 日內召開;基金管理人決定不召集, 基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基金托管人自行召集。 124 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 4、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份 額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管 理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起 60 日內召開;基金管理人決定不召集,代表 基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提 出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,并書面告知提 出提議的基金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決 定之日起 60 日內召開。 5、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持 有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前 30 日報中國證監會備案。基金份額持有 人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、 干擾。 6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。 (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式 1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前 30 天,在至少一家指定媒體公 告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容: (1)會議召開的時間、地點、方式和會議形式; (2)會議擬審議的事項、議事程序和表決形式; (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日; (4)授權委托書的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有效期限等)、 送達時間和地點; (5)會務常設聯系人姓名及聯系電話。 2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定通訊方式和書面表決方 式,并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機 關及其聯系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。 3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表決意見 的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對書 面表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人 和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不 派代表對書面表決意見的計票進行監督的, 不影響表決意見的計票結果。 (四)基金份額持有人出席會議的方式 125 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管機關允許 的其他方式召開。 會議的召開方式由會議召集人確定,但更換基金管理人和基金托管人必須以現場開會 方式召開。 1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托書委派代表出席,現 場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,基金管理人 或托管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時,可以進行基 金份額持有人大會議程: (1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份 額的憑證及委托人的代理投票授權委托符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,并 且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符; (2)經核對,匯總到會者出示的在權利登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金 份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的 50%(含 50%)。 2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決 截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。 在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效: (1)會議召集人按《基金合同》規定公布會議通知后,在 2 個工作日內連續公布相關 提示性公告; (2)會議召集人在基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證 機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見;基金托管人 或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的,不影響表決效力; (3)本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,基金份額持有人所持有 的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的 50%(含 50%); (4)上述第(3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意 見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人 持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托符合法律法規、《基金合同》和會議通知 的規定,并與基金登記注冊機構記錄相符,并且委托人委托授權符合法律法規、《基金合同》 和會議通知的規定; (5)會議通知公布前報中國證監會備案。 3、在法律法規或監管機構允許的情況下,經會議通知載明,基金份額持有人也可以采 用網絡、電話或其他方式進行表決,或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會 議并表決。 (五)議事內容與程序 126 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 1、議事內容及提案權 議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、決定終 止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金 合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。 基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權益登記日基金總份額 10%(含 10%)以上 的基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前向大會召集人提交需由基金份額持有 人大會審議表決的提案;也可以在會議通知發出后向大會召集人提交臨時提案,臨時提案 應當在大會召開日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。 基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應當在基金 份額持有人大會召開日 30 天前公告。 基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。 召集人對于基金管理人、基金托管人和基金份額持有人提交的臨時提案進行審核,符 合條件的應當在大會召開日 30 天前公告。大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核: (1)關聯性。大會召集人對于提案涉及事項與基金有直接關系,并且不超出法律法規 和《基金合同》規定的基金份額持有人大會職權范圍的,應提交大會審議;對于不符合上述 要求的,不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提交 大會表決,應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。 (2)程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆 或合并表決,需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的,大會主持人可以就程序性問 題提請基金份額持有人大會做出決定,并按照基金份額持有人大會決定的程序進行審議。 單獨或合并持有權利登記日基金總份額 10%(含 10%)以上的基金份額持有人提交基金 份額持有人大會審議表決的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審 議表決的提案,未獲基金份額持有人大會審議通過,就同一提案再次提請基金份額持有人 大會審議,其時間間隔不少于 6 個月。法律法規另有規定除外。 基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知后,如果需要對原有提案進行修改, 應當最遲在基金份額持有人大會召開前 30 日公告。否則,會議的召開日期應當順延并保證 至少與公告日期有 30 日的間隔期。 2、議事程序 (1)現場開會 在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人, 然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會主持人為基金管 理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金托管人 授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持 大會,則由出席大會的基金份額持有人所持表決權的 50%以上(含 50%)選舉產生一名基金 127 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主 持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。 會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名 稱)、身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱) 等事項。 (2)通訊開會 在通訊開會的情況下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表決截止日期后 2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成決 議。 (六)表決 基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。 基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議: 1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的 50% 以上(含 50%)通過方為有效;除下列第 2 項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事 項均以一般決議的方式通過。 2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三 分之二以上(含三分之二)通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托 管人、終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。 基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。 采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,提交符合會議通知 中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,符合會議通知規定的書面表 決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具書 面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。 基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項 表決。 (七)計票 1、現場開會 (1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當在會 議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人 授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金 管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會的,基金份額持有人 128 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持 有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的,不影響計票的效力。 (2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票 結果。 (3)如果會議主持人或基金份額持有人對于提交的表決結果有懷疑,可以在宣布表決 結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,重新清點以一次為 限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。 (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的,不影 響計票的效力。 2、通訊開會 在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授 權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,并由公證機 關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行 監督的,不影響計票和表決結果。 (八)生效與公告 基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監會核準或者 備案。 基金份額持有人大會決定的事項自中國證監會依法核準或者出具無異議意見之日起生 效。 基金份額持有人大會決議應自在生效的次日依照《信息披露辦法》的有關規定,由基金 份額持有人大會召集人在至少一家指定媒體上公告。如果采用通訊方式進行表決,在公告 基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決 議。 生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均 有約束力。 三、基金收益分配原則、執行方式 (一) 基金收益分配原則 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 6 次,每份基 金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的 20%,若 《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配; 129 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,對于場外認購、申購的基金 份額,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選 擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按 除息日基金份額凈值轉成相應基金份額; 場內認購、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現金分紅,投資者不能選擇其他 的分紅方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限 責任公司的相關規定。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈 值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、 分配時間、分配數額及比例、分配方式及有關手續費等內容。 (三)收益分配方案的確定、公告與實施 本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,依照《信息披露辦法》 的有關規定在指定媒體公告并報中國證監會備案。 基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過 15 個工作日。 (四)基金收益分配中發生的費用 基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現 金紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記機構有權將 基金份額持有人的現金紅利按除息日的基金份額凈值轉為基金份額。 四、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 (一)基金的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值 1.0%的年費率計提。計算方法如下: H=E×1.0%÷當年天數 H 為每日應計提的基金的管理費 E 為前一日的基金資產凈值 130 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金的管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次 性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。 (二)基金的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.26%的年費率計提。托管費的計算方法如 下: H=E×0.26%÷當年天數 H 為每日應計提的基金托管費 E 為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性 支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。 五、基金財產的投資方向和投資限制 (一)投資目標 本基金主要投資于境外市場以實物黃金為支持的交易所交易基金等金融工具,通過嚴 格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭實現對國際市場黃金價格走勢的有效跟 蹤。 (二)投資范圍 本基金主要投資于全球證券市場內依法可投資的公募基金(包括 ETF)、固定收益債券、 貨幣市場工具、及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。此外,本基金為對沖匯率 風險,可以投資于外匯遠期合約、外匯互換協議、利率期權等金融工具。 本基金的投資組合比例范圍:在擬投資對象資產數量和資產規模允許的條件下,投資 于跟蹤黃金價格或黃金價格指數的公募基金的比例不低于本基金資產凈值的 80%,其中投 資于有實物黃金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例不低于上述黃 金基金投資資產的 80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于本 基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。黃金基金 指黃金 ETF、黃金股票指數 ETF 以及其他跟蹤黃金價格或者黃金價格指數的非上市黃金公募 基金。 在保證流動性的前提下,本基金現金頭寸可存放于境內,滿足基金贖回、支付管理費、 托管費、手續費等需要,并可以投資貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金直接投資實物黃金、除黃金 ETF 外的其他形式的 交易所交易黃金產品、黃金收益憑證、或與實物商品掛鉤的衍生品等其他工具(包括但不限 于以后在國內上市、以跟蹤黃金價格或黃金價格指數為目的的 ETF,以及在國內外上市的黃 131 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 金期貨合約、黃金期權合約以及其他黃金衍生品等),基金管理人在與基金托管人協商一致 并履行相關程序后,可以將其納入投資范圍并相應調整本基金的投資比例限制規定,不需 經基金份額持有人大會審議。 如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。 (三)投資限制 下列投資限制為引用當時有效的相關法律法規或監管部門的有關限制性規定,如法律 法規或監管部門取消下列限制性或禁止性規定,本基金履行適當程序后可以不受下列限 制。 1.禁止行為 為維護基金份額持有人的合法權益,本基金禁止從事下列行為: (1) 承銷證券; (2) 向他人貸款或提供擔保; (3) 從事承擔無限責任的投資; (4) 購買不動產; (5) 購買房地產抵押按揭; (6) 購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證; (7) 購買實物商品; (8) 除應付贖回、交易清算等臨時用途以外,借入現金; (9) 利用融資購買證券,但投資金融衍生品除外; (10) 參與未持有基礎資產的賣空交易; (11) 購買證券用于控制或影響發行該證券的機構或其管理層; (12) 直接投資與實物商品相關的衍生品; (13) 向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的 股票或債券; (14) 買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、基金 托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券; (15) 從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動; (16) 當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。 2.投資組合限制 本基金的投資將遵循以下限制: (1) 基金持有同一家銀行的存款不得超過基金凈值的 20%。在基金托管賬戶的存款可 以不受上述限制。 132 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (2) 基金持有同一機構(政府、國際金融組織除外)發行的證券市值不得超過基金凈值 的 10%。 (3) 基金持有與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄國家或地區以外的其他國家 或地區證券市場掛牌交易的證券資產不得超過基金資產凈值的 10%,其中持有任一國家或 地區市場的證券資產不得超過基金資產凈值的 3%。 (4) 基金不得購買證券用于控制或影響發行該證券的機構或其管理層。本公司管理的 全部基金不得持有同一機構 10%以上具有投票權的證券發行總量。指數基金可以不受上述 限制。 前項投資比例限制應當合并計算同一機構境內外上市的總股本,同時應當一并計算全 球存托憑證和美國存托憑證所代表的基礎證券,并假設對持有的股本權證行使轉換。 (5) 基金持有非流動性資產市值不得超過基金凈值的 10%。 前項非流動性資產是指法律或基金合同規定的流通受限證券以及中國證監會認定的其 他資產。 (6) 本公司管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超過該境外基金總份額的 20%。 (7) 為應付贖回、交易清算等臨 時用途借入現金的 比例不得超過基金 資產凈值的 10%。 (8) 每只境外基金投資比例不超過本基金基金資產凈值的 20%。本基金投資境外傘形 基金的,該傘形基金應當視為一只基金。 (9) 本基金不得投資于以下基金: (a)其他基金中基金; (b)聯接基金(A Feeder Fund); (c)投資于前述兩項基金的傘形基金子基金。 (10) 相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。 基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同 的約定。因證券期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致 使基金投資不符合上述各項投資比例限制的,基金管理人應當在三十個交易日內進行調整。 法律法規或監管機構另有規定時,從其規定。 《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的,履行適當程序后,基金不 受上述限制。如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的,基金管理人在與基金 托管人協商一致并履行相關程序后,可相應調整本基金的投資比例上限規定,不需經基金 份額持有人大會審議。 3.金融衍生品投資 133 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 本基金投資衍生品應當僅限于投資組合避險或有效管理,不得用于投機或放大交 易,同時應當嚴格遵守下列規定: 1、本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金資產凈值的 100%。 2、本基金投資期貨支付的初始保證金、投資期權支付或收取的期權費、投資柜臺交易 衍生品支付的初始費用的總額不得高于基金資產凈值的 10%。 3、本基金投資于遠期合約、互換等柜臺交易金融衍生品,應當符合以下要求: (1)所有參與交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有不低于中國證監會認可的 信用評級機構評級。 (2)交易對手方應當至少每個工作日對交易進行估值,并且基金可在任何時候以公允 價值終止交易。 (3)任一交易對手方的市值計價敞口不得超過基金資產凈值的 20%。 4、基金管理人應當在本基金會計年度結束后 60 個工作日內向中國證監會提交包括衍 生品頭寸及風險分析年度報告。 4.本基金可以參與證券借貸交易,并且應當遵守下列規定: 1、所有參與交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信用評級 機構評級。 2、應當采 取市值計 價制度進 行調整以 確保擔 保物市值 不低于已 借出證券 市值的 102%。 3、借方應當在交易期內及時向本基金支付已借出證券產生的所有股息、利息和分紅。 一旦借方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留和處置擔保物以滿足索賠需要。 4、除中國證監會另有規定外,擔保物可以是以下金融工具或品種: (1) 現金; (2) 存款證明; (3) 商業票據; (4) 政府債券; (5) 中資商業銀行或由不低于中國證監會認可的信用評級機構評級的境外金融機構 (作為交易對手方或其關聯方的除外)出具的不可撤銷信用證。 5、本基金有權在任何時候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限內要求歸還 任一或所有已借出的證券。 6、基金管理人應當對基金參與證券借貸交易中發生的任何損失負相應責任。 7、基金參與證券借貸交易,所有已借出而未歸還證券總市值不得超過基金總資產的 50%。 上述比例限制計算,基金因參與證券借貸交易而持有的擔保物不得計入基金總資產。 134 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 5.基金可以根據正常市場慣例參與正回購交易、逆回購交易,并且應當遵守下列規 定: (1) 所有參與正回購交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信 用評級機構信用評級。 (2) 參與正回購交易,應當采取市值計價制度對賣出收益進行調整以確保現金不低于 已售出證券市值的 102%。一旦買方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處置賣 出收益以滿足索賠需要。 (3) 買方應當在正回購交易期內及時向本基金支付售出證券產生的所有股息、利息和 分紅。 (4) 參與逆回購交易,應當對購入證券采取市值計價制度進行調整以確保已購入證券 市值不低于支付現金的 102%。一旦賣方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處 置已購入證券以滿足索賠需要。 (5) 基金管理人應當對基金參與證券正回購交易、逆回購交易中發生的任何損失負相 應責任。 6. 基金參與證券借貸交易、正回購交易,所有已售出而未回購證券總市值均不得超過 基金總資產的 50%。本項比例限制計算,基金因參與證券借貸交易、正回購交易而持有的 擔保物、現金不得計入基金總資產。 《基金法》、《試行辦法》、《通知》及其他有關法律法規或監管部門取消第(三)至 (六)項投資限制的,履行適當程序后,本基金不受上述限制。 六、基金資產凈值的計算方法和公告方式 基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。 《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周 公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。 在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當每個估值日后 2 個工作日內通 過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露估值日的基金份額凈值和基金份額累計凈 值。 基金管理人應當公告半年度和年度最后 1 個工作日基金資產凈值和基金份額凈值。基 金管理人應當在前款規定的市場交易日的 2 個工作日內,將基金資產凈值、基金份額凈值 和基金份額累計凈值登載在指定媒體。 七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產的清算方式 (一)《基金合同》的變更 1、以下變更《基金合同》的事項應經基金份額持有人大會決議通過: 135 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (1)終止《基金合同》,但在基金規模低于 5000 萬元的情況下除外; (2)更換基金管理人; (3)更換基金托管人; (4)轉換基金運作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準。但根據法律法規的要求提高該等報酬 標準的除外; (6)變更基金類別; (7)本基金與其他基金的合并; (8)變更基金投資目標、范圍或策略(法律法規和中國證監會另有規定的除外)); (9)變更基金份額持有人大會程序; (10)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項。 但出現下列情況時,可不經基金份額持有人大會決議,由基金管理人和基金托管人同 意后變更并公告,并報中國證監會備案: (1)調低基金管理費、基金托管費; (2)法律法規要求增加的基金費用的收取; (3)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率、 變更收費方式或調整相關業務規則; (4)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改; (5)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基 金合同》當事人權利義務關系發生變化; (6)除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的以外的其他 情形。 2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議應按照屆時有效的法律法規報經 中國證監會核準或備案,自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在至少一家指定媒 體公告。 (二)《基金合同》的終止 有下列情形之一的,《基金合同》應當終止: 1、基金份額持有人大會決定終止的; 2、基金管理人、基金托管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》約定的其他情形; 4、若基金規模低于 5000 萬元,基金管理人有權在不召開基金份額持有人大會的情況 下終止基金合同; 5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。 136 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (三)基金財產的清算 1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立基金財 產清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。 2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有 從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清 算小組可以聘用必要的工作人員。 3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變 現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。 4、基金財產清算程序: (1)《基金合同》終止后,由基金財產清算小組統一接管基金財產; (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認; (3)對基金財產進行估值和變現; (4)制作清算報告; (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法 律意見書; (6)將清算報告報中國證監會備案并公告。 (7)對基金剩余財產進行分配。 5、基金財產清算的期限為 6 個月,自基金財產清算小組成立之日起算。 八、爭議解決方式 各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經友 好協商未能解決的,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進 行仲裁,仲裁地點為北京,仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力,仲裁費由敗 訴方承擔。 《基金合同》受中國法律管轄。 九、基金合同存放地和投資者取得合同的方式 《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、基金代銷機構的辦公 場所和營業場所查閱;投資者也可按工本費購買《基金合同》復制件或復印件,但內容應以 《基金合同》正本為準。 137 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十二、基金托管協議的內容摘要 (一)基金托管協議當事人 1、基金管理人(或簡稱“管理人”) 名稱:嘉實基金管理有限公司 住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 8 號上海國金中心二期 53 層 09-11 單元 法定代表人:經雷 成立時間:1999 年 3 月 25 日 批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監基金字[1999]5 號 注冊資本:1.5 億元 組織形式: 有限責任公司(中外合資) 經營范圍:基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務 存續期間:持續經營 電話:(010)6521 5588 傳真:(010)6518 5678 聯系人:胡勇欽 2、基金托管人(或簡稱“托管人”) 名稱:中國工商銀行股份有限公司 住所:北京市西城區復興門內大街 55 號(100032) 法定代表人:易會滿 電話:(010)66106720 傳真:(010)66106904 聯系人:郭明 成立時間:1984 年 1 月 1 日 組織形式:股份有限公司 注冊資本:人民幣 35,640,625.71 萬元 批準設立機關和設立文號:國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》 (國發[1983]146 號) 存續期間:持續經營 經營范圍:辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務;國內外結算;辦理票據承兌、貼 現、轉貼現、各類匯兌業務;代理資金清算;提供信用證服務及擔保;代理銷售業務;代 理發行、代理承銷、代理兌付政府債券;代收代付業務;代理證券投資基金清算業務(銀證 轉賬);保險-代理業務-;代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務;保管箱服 務;發行金融債券;買賣政府債券、金融債券;證券投資基金、企業年金托管業務;企業 138 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 年金受托管理服務;年金賬戶管理服務;開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業務; 資信調查、咨詢、見證業務;貸款承諾;企業、個人財務顧問服務;組織或參加銀團貸款; 外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;出口托收及進口代收;外匯票據承兌和貼現;外匯借款; 外匯擔保;發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營、代客外匯 買賣;外匯金融衍生業務;銀行卡業務;電話銀行、網上銀行、手機銀行業務;辦理結匯、 售匯業務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。 (二)基金托管人對基金管理人的業務監督和核查 (A)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權 1、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,對下述基金投資范圍、 投資對象進行監督。 本基金將投資于以下金融工具: 本基金主要投資于全球證券市場內依法可投資的公募基金(包括 ETF)、固定收益債券、 貨幣市場工具、及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。此外,本基金為對沖匯率 風險,可以投資于外匯遠期合約、外匯互換協議、利率期權等金融工具。 本基金的投資組合比例范圍:在擬投資對象資產數量和資產規模允許的條件下,投資 于跟蹤黃金價格或黃金價格指數的公募基金的比例不低于本基金資產凈值的 80%,其中投 資于有實物黃金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例不低于上述黃 金基金投資資產的 80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于本 基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。黃金基金 指黃金 ETF、黃金股票指數 ETF 以及其他跟蹤黃金價格或者黃金價格指數的非上市黃金公募 基金。 在保證流動性的前提下,本基金現金頭寸可存放于境內,滿足基金贖回、支付管理費、 托管費、手續費等需要,并可以投資貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金直接投資實物黃金、除黃金 ETF 外的其他形式的 交易所交易黃金產品、黃金收益憑證、或與實物商品掛鉤的衍生品等其他工具(包括但不限 于以后在國內上市、以跟蹤黃金價格或黃金價格指數為目的的 ETF,以及在國內外上市的黃 金期貨合約、黃金期權合約以及其他黃金衍生品等),基金管理人在與基金托管人協商一致 并履行相關程序后,可以將其納入投資范圍并相應調整本基金的投資比例限制規定,不需 經基金份額持有人大會審議。 如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。 本基金不得投資于相關法律法規及《基金合同》禁止投資的投資工具。 139 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例 進行監督: (1)按法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金的投資資產配置比例為: 在正常的市場狀況下,本基金至少將基金資產的 90%投資于跟蹤黃金價格的交易所交 易基金(ETF)其他公募基金等以黃金價格為投資標的的金融工具,其中本基金將以有實物 黃金支持(Physical gold underlying)的黃金 ETF 或黃金型公募基金為主;現金或者到期 日不超過一年的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付 金、存出保證金、應收申購款等。 因基金規模或市場變化等因素導致投資組合不符合上述規定的,基金管理人應在合理 的期限內調整基金的投資組合,以符合上述比例限定。法律法規另有規定時,從其規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其它品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的,基金管理 人在與基金托管人協商一致并履行相關程序后,可相應調整本基金的投資比例限制規定, 不需經基金份額持有人大會審議。 (2)根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金投資組合遵循以下投資限制: ① 本基金持有同一銀行的存款不得超過基金凈值的 20%。在基金托管賬戶的存款可 以不受上述限制。 ② 本基金持有同一機構(政府、國際金融組織除外)發行的證券市值不得超過基金資 產凈值的 10%。 ③ 本基金持有與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄國家或地區以外的其他國 家或地區證券市場掛牌交易的證券資產不得超過基金資產凈值的 10%,其中持有任一國家 或地區市場的證券資產不得超過基金資產凈值的 3%。 ④ 在本托管人托管下的基金不得購買證券用于控制或影響發行該證券的機構或其管 理層。基金管理人管理的且托管在基金托管人處的全部基金不得持有同一機構 10%以上具 有投票權的證券發行總量。指數基金可以不受上述限制。上述投資比例限制應當合并計算 同一機構境內外上市的總股本,同時應當一并計算全球存托憑證和美國存托憑證所代表的 基礎證券,并假設對持有的股本權證行使轉換。 ⑤ 本基金持有非流動性資產市值不得超過基金資產凈值的 10%。上述非流動性資產 是指法律或基金合同規定的流通受限證券以及中國證監會認定的其他資產。 ⑥ 在本托管人托管下的基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超 過該境外基金總份額的 20%。 ⑦ 為應付贖回、交易清算等臨 時用途借入現金的 比例不得超過基金 資產凈值的 10%。 140 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) ⑧ 每只境外基金投資比例不超過本基金基金資產凈值的 20%。本基金投資境外傘形 基金的,該傘形基金應當視為一只基金。 ⑨ 本基金不得投資于以下基金: 1. 其他基金中基金; 2. 聯接基金(A Feeder Fund); 3. 投資于前述兩項基金的傘形基金子基金。 ⑩ 相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。 若基金超過上述 1-9 項投資比例限制,應當在超過比例后 30 個工作日內采用合理的商 業措施減倉以符合投資比例限制要求 ? 本基金可以參與證券借貸交易,并且應當遵守下列規定: A.所有參與交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信用評級機 構評級。 B. 應 當采 取市 值計 價制 度進 行調 整以 確保 擔保 物市 值不 低于 已借 出證 券市 值 的 102%。 C.借方應當在交易期內及時向本基金支付已借出證券產生的所有股息、利息和分紅。 一旦借方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留和處置擔保物以滿足索賠需要。 D.除中國證監會另有規定外,擔保物可以是以下金融工具或品種: a.現金; b.存款證明; c.商業票據; d.政府債券; e.中資商業銀行或由不低于中國證監會認可的信用評級機構評級的境外金融機構(作為 交易對手方或其關聯方的除外)出具的不可撤銷信用證。 E.本基金有權在任何時候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限內要求歸還 任一或所有已借出的證券。 F.基金參與證券借貸交易,所有已借出而未歸還證券總市值不得超過基金總資產的 50%。 上述比例限制計算,基金因參與證券借貸交易而持有的擔保物不得計入基金總資產。 ? 基金可以根據正常市場慣例參與正回購交易、逆回購交易,并且應當遵守下列規 定: A.所有參與正回購交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信用 評級機構信用評級。 141 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) B.參與正回購交易,應當采取市值計價制度對賣出收益進行調整以確保現金不低于已 售出證券市值的 102%。一旦買方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處置賣出 收益以滿足索賠需要。 C.買方應當在正回購交易期內及時向本基金支付售出證券產生的所有股息、利息和分 紅。 D.參與逆回購交易,應當對購入證券采取市值計價制度進行調整以確保已購入證券市 值不低于支付現金的 102%。一旦賣方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處置 已購入證券以滿足索賠需要。 ? 基金參與證券借貸交易、正回購交易,所有已售出而未回購證券總市值均不得超 過基金總資產的 50%。 上述比例限制計算,基金因參與證券借貸交易、正回購交易而持有的擔保物、現金不 得計入基金總資產。 《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的,履行適當程序后,基金不 受上述限制。 除投資資產配置外,基金托管人對基金的投資的監督和檢查自本基金合同生效之日起 開始。 (3)相關法律、法規或部門規章規定的其他比例限制。 基金托管人對基金投資的監督和檢查自《基金合同》生效之日起開始。 3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行 為進行監督: 根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金禁止從事下列行為: a) 承銷證券; b) 向他人貸款或提供擔保; c) 從事承擔無限責任的投資; d) 購買不動產; e) 購買房地產抵押按揭; f) 購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證; g) 購買實物商品; h) 除應付贖回、交易清算等臨時用途以外,借入現金; i) 利用融資購買證券,但投資金融衍生品除外; j) 參與未持有基礎資產的賣空交易; k) 直接投資與實物商品相關的衍生品; l) 向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票 或債券; 142 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) m) 買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、基金托管 人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券; n) 從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動; o) 當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。 如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定,本基金管理人在履行適當程序后可不受 上述規定的限制。 4、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關聯投資限制 進行監督。 根據法律法規有關基金禁止從事的關聯交易的規定,基金管理人和基金托管人應事先 相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司名單及其更新, 加蓋公章并書面提交,并確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管 理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單,并負責及時更新該名單。名單變更后 基金管理人應及時發送基金托管人,基金托管人于 2 個工作日內進行回函確認已知名單的 變更。如果基金托管人在運作中嚴格遵循了監督流程,基金管理人仍違規進行關聯交易, 并造成基金資產損失的,由基金管理人承擔責任。 若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止基金 從事的關聯交易時,基金托管人應及時提醒并協助基金管理人采取必要措施阻止該關聯交 易的發生,若基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關聯交易發生時,基金托管人有權向 中國證監會報告。對于交易所場內已成交的違規關聯交易,基金托管人應按相關法律法規 和交易所規則的規定進行結算,同時向中國證監會報告。 5、基金托管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。 本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的支付能力 等涉及到存款銀行選擇方面的風險。基金投資銀行存款的,其基金管理人應根據法律法規 的規定及基金合同的約定,確定符合條件的所有存款銀行的名單,并及時提供給基金托管 人,基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。本基 金投資除提供的存款銀行名單以外的銀行存款出現由于存款銀行信用風險而造成的損失時, 先由基金管理人負責賠償,之后有權要求相關責任人進行賠償,如果基金托管人在運作過 程中遵循上述監督流程,則對于由于存款銀行信用風險引起的損失,不承擔賠償責任。基 金管理人與基金托管人協商一致后,可以根據當時的市場情況對于存款銀行名單進行調 整。 (B)基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金資產凈值 計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相 關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。 143 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (C)基金托管人發現基金管理人的投資運作和投資指令違反法律法規或《基金合同》 的規定,應及時以書面或電話或雙方認可的其他方式通知基金管理人,由基金管理人限期 糾正;基金管理人收到通知后應及時進行核對確認并回函;在限期內,基金托管人有權對 通知事項進行復查,如基金管理人未予糾正,基金托管人應報告監管部門。 基金托管人發現基金管理人或其授權投資機構有重大違法違規行為,應立即報告有關 監管機構,同時通知基金管理人;由基金管理人限期糾正,并將糾正結果報告有關機監管 機構。 基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,必須在規定時間內答復基金 托管人并改正,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證,對基金托管人按照法規要求需向中 國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。 基金管理人無正當理由,拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權,或采取 拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督,情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不 改正的,基金托管人應報告中國證監會。 (三)基金管理人對基金托管人的業務核查 1. 在本協議有效期內,在不違反公平、合理原則,以及不導致基金托管人的接受基 金管理人監督與檢查與相關法律法規及其行業監管要求相沖突的基礎上,基金管理人有權 對基金托管人履行本協議的情況進行必要的監督與檢查。基金管理人對基金托管人履行托 管職責情況進行核查,核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財 產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據管 理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。 2. 基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未 執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基 金合同》、本托管協議及其他有關規定時,基金管理人須向基金托管人作出書面提示;基金 托管人在接到提示后,應立即對提示內容予以確認,如無異議,應在基金管理人給定的合 理期限內改進,如有異議,應作出書面解釋。 3. 基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以 供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管理人并改正。 (四)基金財產保管 (A)基金財產保管的原則 基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。 基金托管人應安全保管基金財產;基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證 券賬戶; 144 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確保基金財產的完整與獨立; 除依據有關法律法規規定和本協議約定外,基金托管人、及其境外托管人不得利用基 金財產為自己或第三方謀取利益,違反此義務所得利益歸于基金財產,由此造成的直接損 失由基金托管人承擔,該等責任包括但不限于恢復基金財產的原狀、承擔因此所引起的直 接損失的賠償責任; 基金托管人自身,并盡商業上的一切努力確保境外托管人不得自行運用、處分、分配 托管證券; 除非根據基金管理人書面同意,基金托管人和境外托管人不得在任何托管資產上設立 任何擔保權利,包括但不限于抵押、質押、留置等; 對于因為基金管理人進行本協議項下基金投資產生的應收資產,應由基金管理人負責 與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人。到賬日沒有到達托管賬戶的,基金托管人 應及時通知并配合基金管理人采取措施進行催收,由此給基金造成損失的,基金管理人應 負責向有關當事人追償基金的損失。 (B)基金募集期間及募集資金的驗資 1、基金募集期滿,募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數符合 《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,由基金管理人聘請具有從事證券業務資格的會計 師事務所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的 2 名以上(含 2 名)中 國注冊會計師簽字有效。 2、驗資完成,基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基 金開立的資產托管專戶中,基金托管人在收到資金當日出具確認文件。 3、若基金募集期限屆滿,未能達到《基金合同》生效的條件,由基金管理人按規定辦 理退款事宜。 (C)資產保管內容和約定事項 基金管理人同意,現金賬戶中的現金將由基金托管人或其境外托管人以基金托管人或 其境外托管人的銀行身份持有。 除非授權人士按指令程序發送的指令另有規定,否則,基金托管人和其境外托管人應 在收到授權人士的指令后,按下述方式支付現金、售出或交付證券:(a)按照交易發生的司 法管轄區或市場的有關慣常和既定慣例和程序作出;或(b)就通過證券系統進行的買賣而言, 按照管轄該系統運營的規則、條例和條件作出。基金托管人和其境外托管人應不時將該等 有關慣例、程序、規則、條例和條件及時通知基金管理人。 基金托管人在因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告清盤或破產等原因進行終止清 算時,不得將基金財產歸入其清算財產,境外托管人所在地法律或監管機構另有規定的除 外。 145 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金托管人應自身,并確保其境外托管人盡商業的合理努力建立安全的數據管理機制, 安全完整地保存基金管理人與基金財產相關的業務數據和信息。 (D)基金資金賬戶的開立和管理 1、基金托管人可以基金、基金托管人或其境外托管人的名義在其營業機構或其境外托 管人開立基金的資金賬戶,并根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。基金的銀行 預留印鑒由基金托管人或其境外托管人的營業機構保管和使用。 2、基金資金賬戶的開立和使用,限于滿足開展基金業務的需要。基金托管人、基金管 理人不得假借基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基金的任何賬戶進行基金業 務以外的活動。 3、基金資金賬戶的開立和管理應符合賬戶所在國家或地區相關監管機構的有關規定。 (E)基金證券賬戶的開立和管理 1、基金托管人在基金所投資市場或證券交易所適用的登記結算機構為基金開立基金托 管人或其境外托管人名義或基金托管人與基金聯名的證券賬戶。由基金托管人或其境外托 管人負責辦理與開立證券賬戶有關的手續。 2、基金證券賬戶的開立和使用,僅限于滿足開展基金業務的需要。基金托管人和基金 管理人以及各自境外托管人均不得出借或未經基金托管人、基金管理人雙方同意擅自轉讓 基金的任何證券賬戶,亦不得使用基金的任何賬戶進行基金業務以外的活動。 3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶相關證明文件的保管由基金托管人負責,賬戶資產 的管理和運用由基金管理人負責。 4、基金管理人投資于合法合規、符合基金合同的其他非交易所市場的投資品種時,在 基金合同生效后,基金托管人或其境外托管人根據投資所在市場以及國家或地區的相關規 定,開立進行基金的投資活動所需要的各類證券和結算賬戶。 5、 基金證券賬戶的開立和管理應符合賬戶所在國家或地區有關法律的規定。 (F)其他賬戶的開立和管理 1、因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據投資市場所在國家或地區法律法規和 基金合同的規定,由基金托管人或其境外托管人負責開立。 2、投資市場所在國家或地區法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的, 從其規定辦理。 (G)證券登記 1、境外證券的注冊登記方式應符合投資當地市場的有關法律、法規和市場慣例。 2、基金托管人應確保基金管理人所管理的基金或基金份額持有人始終是所有證券的實 益所有人(beneficial owner)的方式持有基金財產中的所有證券。 3、基金托管人應該:(a)在其帳目和記錄中單獨列記屬于本基金的證券,并且(b)要求 和盡商業上的合理努力確保其境外托管人在其各自帳目和記錄中單獨清楚列記證券不屬于 146 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 境外托管人,不論證券以何人的名義登記。而且,若證券由基金托管人、境外托管人以無 記名方式實際持有,要求和確保其境外托管人將這些證券和基金托管人、其境外托管人自 有的資產、任何其他人的資產分別獨立存放。 4、除非基金托管人及其境外托管人存在過失、疏忽、欺詐或故意不當行為,基金托管 人將不保證其或其境外托管人所接收基金財產中的證券的所有權、合法性或真實性(包括是 否以良好形式轉讓)。 5、存放在證券系統的證券應按照基金托管人及其境外托管人的指示為基金的實益所有 人持有,但須遵守管轄該系統運營的規則、條例和條件。 6、由基金托管人及其境外托管人為基金的利益而持有的證券(無記名證券和在證券系 統持有的證券除外)應按本協議約定登記。 7、基金托管人及其委托應就其為基金管理人利益而持有證券的市場有關證券登記方式 的重大改變通知基金管理人,并應基金管理人要求將這些市場發生的事件或慣例變化通知 基金管理人。若基金管理人要求改變本協議約定的證券登記方式,基金托管人及其委托應 就此予以充分配合。 (H)基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管 基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管 庫。實物證券的購買和轉讓,由基金托管人及其境外托管人根據基金管理人的指令辦理。 屬于基金托管人及其境外托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、 滅失,由此產生的責任應由基金托管人承擔。基金托管人對基金托管人及其境外托管人以 外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。 (I)與基金財產有關的重大合同的保管 基金管理人應及時向基金托管人提供涉及基金財產投資運作的書面協議的副本。 由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托管人、基 金管理人保管。除本協議另有規定外,基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同 時應保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。合同原件應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門,保存時間應符 合相關法律、法規要求。 (五)基金資產凈值計算和會計核算 (A)基金資產估值方法和特殊情形的處理 1.會計核算和估值的處理原則 (1)基金資產的會計責任主體為基金管理人,基金管理人應根據與基金托管人協商確定 的會計原則和核算方法進行會計處理。監管部門或行業組織另有約定的從其約定。基金托 管人應根據與基金管理人協商確定的會計原則和核算方法對本基金進行會計處理、對資產 凈值計算進行復核。基金管理人應于 T+1 日完成 T 日估值,并提供基金托管人進行本基金的 147 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 凈值計算復核和本基金進行信息披露所需要的相關信息。基金管理人應依據與基金托管人 協商確定的會計原則和會計準則進行會計處理。監管部門或行業組織另有約定的,從其約 定。 基金托管人、境外托管人應按國家規定和基金管理人要求對基金資產中的證券賬戶和 現金賬戶進行帳實核對。 (2)基金管理人有權委托第三方獨立機構進行會計核算,并認可其委托的第三方獨立機 構所計算的基金資產凈值,基金托管人對基金管理人認可的第三方獨立機構所計算的資產 凈值進行復核。 2. 基金托管人的會計核算處理 (1)在遵守相關會計法律法規的前提下,基金托管人應按基金管理人和基金托管人協商 確定的會計核算方法和處理原則進行會計核算,并按照基金管理人對資產的劃分,分別對 基金財產單獨建賬、獨立核算,并應指定專門人員負責會計核算與會計資料保管。屬于基 金財產的收益應全額計入會計賬簿,不得與其他托管資產的收益相混淆。 (2)基金資產核算的內容包括但不限于:證券買賣業務的核算、持有資產的付息、兌付、 分紅等業務的核算、證券發行認購業務的核算、貨幣市場工具買賣業務的核算、銀行存款 計息、存款賬戶間的資金劃付業務的核算、支付費用的核算、匯兌損益的核算等。 3. 凈值計算 (1)基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。份額凈值是指基金資產凈值除 以份額總數,基金份額凈值的計算,精確到 0.001 人民幣,小數點后第 4 位四舍五入,國家 另有規定的,從其規定。 (2)基金資產凈值的計算日為每一開放日以及國家法律法規規定需要對外披露基金凈值 的非開放日,基金管理人和基金托管人在收集凈值計算日估值價格截止時點所估值證券的 最近市場價格后,對各類估值資產進行估值,計算出基金資產凈值及基金份額凈值,并按 規定公告。本基金合同生效后, T+1 日完成 T 日估值,估值日后 2 個工作日內披露。 (B)基金份額凈值錯誤的處理方式 基金份額凈值的計算保留到小數點后 3 位,小數點后第 4 位四舍五入。當估值或份額凈 值計價錯誤實際發生時,基金管理人應當立即糾正,并采取合理的措施防止損失進一步擴 大。當錯誤達到或超過基金資產凈值的 0.25%時,基金管理人應報中國證監會備案;當估 值錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人應當公告,并報中國證監會備案。因 基金估值錯誤給投資者造成損失的,應先由基金管理人承擔,基金管理人對不應由其承擔 的責任,有權向過錯人追償。 關于差錯處理,本合同的當事人按照以下約定處理: 1、差錯類型 148 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構、或代理銷 售機構、或投資者自身的過錯造成差錯,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人應當 對由于該差錯遭受損失的當事人(“受損方”)按下述“差錯處理原則”給予賠償承擔賠償 責任。 上述差錯的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、 系統故障差錯、下達指令差錯等;對于因技術原因引起的差錯,若系同行業現有技術水平 無法預見、無法避免、無法抗拒,則屬不可抗力,按照下述規定執行: 由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯,因不可 抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任,但因該差錯取得不當得利的當 事人仍應負有返還不當得利的義務。 2、差錯處理原則 (1)差錯已發生,但尚未給當事人造成損失時,差錯責任方應及時協調各方,及時進 行更正,因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔;由于差錯責任方未及時更正已產生的 差錯,給當事人造成損失的由差錯責任方承擔;若差錯責任方已經積極協調,并且有協助 義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。差錯責任方 應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保差錯已得到更正。 (2)差錯的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且 僅對差錯的有關直接當事人負責,不對第三方負責。 (3)因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍 應對差錯負責,如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當 事人的利益損失(“受損方”),則差錯責任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金 額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的 當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已 經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。 (4)差錯調整采用盡量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。 (5)差錯責任方拒絕進行賠償時,如果因基金管理人過錯造成基金資產損失時,基金 托管人應為基金的利益向基金管理人追償,如果因基金托管人過錯造成基金資產損失時, 基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償,但屬于境外托管人原因造成基金資產損失 的,由托管人負責追償。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金資產的損失,并拒 絕進行賠償時,由基金管理人負責向差錯方追償。 (6)如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償,并且依據法律、行政法規、 《基金合同》或其他規定,基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償 責任,則基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索,并有權要求其賠償或補償由此發 生的費用和遭受的損失。 149 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (7)按法律法規規定的其他原則處理差錯。 3、差錯處理程序 差錯被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下: (1)查明差錯發生的原因,列明所有的當事人,并根據差錯發生的原因確定差錯的責 任方; (2)根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估; (3)根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失; (4)根據差錯處理的方法,需要修改基金注冊登記機構的交易數據的,由基金注冊登 記機構進行更正,并就差錯的更正向有關當事人進行確認; (5)基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25% 時,基金管理人應當報告中國證監會;基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏 差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人應當公告并報中國證監會備案。 (C)暫停估值的情形 (1)與本基金投資有關的證券交易場所遇法定節假日或因其他原因休市或暫停交易 時; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值 時; (3)占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障投資人的 利益,已決定延遲估值; (4)出現導致基金管理人不能出售或評估基金資產的緊急事故; (5)當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用 估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人 應當暫停基金估值; (6)中國證監會認定的其他情形。 (D)特殊情況的處理 (1)基金管理人或基金托管人按《基金合同》規定估值方法進行估值時,所造成的誤 差不作為基金份額凈值錯誤處理。 (2)由于證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但是未能發現 該錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。 但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。 (E) 基金賬冊的建立 150 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,應按照相關各方約定的同一記賬方法 和會計處理原則,分別獨立地設置、登錄和保管本基金的賬冊,對相關各方各自的賬冊定 期進行核對,互相監督,以保證基金資產的安全。 經對賬發現相關各方的賬目存在不符的,基金管理人和基金托管人必須及時查明原因 并糾正,保證相關各方平行登錄的賬冊記錄相符。 (F) 基金定期報告的編制和復核 1、基金托管人法定報告 基金托管人需根據相關法律法規的規定向監管機構報告相關信息,包括但不限于以下 內容: (1)自開設境外結算賬戶之日起 5 日內,將有關賬戶的詳情報告外管局; (2)每月結束后 7 個工作日內,向中國證監會和外管局報告基金境外投資情況,并按 相關監管規定進行國際收支申報; (3)發現基金管理人投資指令或資金匯出違法、違規的,及時向中國證監會或外管局 報告; (4)中國證監會和國家外管局規定的其他報告事項; 上述報告應同時抄送基金管理人,對于基金托管人提供上述報告,基金管理人應予以 支持和配合。 2、定期信息和報告 (1)基金托管人應按照本協議及時向基金管理人提供與基金財產托管業務相關的信息 報告,包括但不限于定期報告的基金財產賬戶的相關評估報告、會計報表、估值報告、監 管報告; (2)應基金管理人要求,基金托管人及境外托管人可以就有關法律規定和市場慣例等 事項向咨詢機構進行咨詢,但應謹慎處理該等咨詢事項并向基金管理人報告有關結果。 (G)基金會計制度 按國家有關部門規定的會計制度和準則執行。 (H)基金賬冊的建立 基金管理人進行基金會計核算,基金托管人對本基金的基金資產凈值計算進行復核。 基金托管人和基金管理人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。基金托管人應 向基金管理人提供基金管理人進行本基金的凈值計算復核和本基金進行信息披露所需要的 相關信息。 (I)基金財務報表與報告的編制和復核 1、財務報表的編制 基金財務報表由基金管理人編制,基金托管人復核。 2、報表復核 151 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后,進行獨立的復核。核對不符時, 應及時通知基金管理人共同查出原因,進行調整,直至雙方數據完全一致。 3、財務報表的編制與復核時間安排 (1)報表的編制 基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內完成基金半年度報告的編制;在每年結束 之日起 90 日內完成基金年度報告的編制。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。基 金合同生效不足兩個月的,基金管理人可以不編制當期半年度報告或者年度報告。 (2)報表的復核 基金管理人應及時完成報表編制,將有關報表提供基金托管人復核;基金托管人在復 核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管人應共同查明原因,進行 調整,調整以國家有關規定為準。 基金管理人應留足充分的時間,便于基金托管人復核相關報表及報告。 (六)基金份額持有人名冊的保管 基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊,包括《基金合同》生 效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利登記日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和 持有的基金份額。 基金份額持有人名冊由基金的基金注冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管, 基金管理人和基金托管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可 以采用電子或文檔的形式。保管期限為法律法規規定的期限。 基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊:《基金合同》 生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利登記日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名 稱和持有的基金份額。其中每年 12 月 31 日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內 提交;《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持 有人名冊應于發生日后十個工作日內提交。 基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,并定期刻成光盤備份,保管 期限為法律法規規定的期限。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托 管業務以外的其他用途,并應遵守保密義務。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊,應按有 關法規規定各自承擔相應的責任。 (七)爭議解決方式 152 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 1. 本托管協議適用中華人民共和國法律并依照其解釋。相關各方當事人同意,因本協 議而產生的或與本協議有關的一切爭議,除經友好協商可以解決的,均應提交中國國際經 濟貿易仲裁委員會在北京仲裁,按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁 裁決是終局的,對雙方均有約束力。 2.當任何爭議發生或任何爭議正在進行仲裁時,除爭議事項外,雙方仍有權行使本協 議項下的其它權利并應履行本協議項下的其它義務。 153 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十三、對基金份額持有人的服務 基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內容,基金 管理人將根據基金份額持有人的需要和市場的變化,增加或變更服務項目。主要服務內容 如下: (一)資料寄送 1、場外投資者 每次交易結束后,可在 T+2 工作日后通過銷售機構的網點查詢和打印確認單;首次基 金交易(除基金開戶外其他交易類型)后 15 個工作日內,基金管理人向基金份額持有人寄 送交易對帳單;基金管理人在每年第 1-3 季度結束后向定制紙質對賬單且在季度內有交易 的投資者寄送季度對賬單,在每年第 4 季度結束后向定制紙質對賬單且季度內有交易或最 后一個交易日仍持有份額的投資者寄送年度對賬單;每月向定制電子對帳單服務的份額持 有人發送電子對帳單。 由于投資者提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更或郵局投 遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。因上述原因無法 正常收取對賬單的投資者,敬請及時通過本公司網站,或撥打本公司客服熱線查詢、核對、 變更您的預留聯系方式。 2、場內投資者 每次交易結束后,可在 T+1 工作日后到交易網點進行確認單的查詢和打印,注冊登記 機構和基金管理人不寄送場內投資者的對賬單,投資者可隨時到交易網點打印或通過交易 網點提供的自助、電話、網上服務手段查詢。 (二)紅利再投資 若基金份額持有人選擇將基金收益以基金份額形式進行分配,該持有人當期分配所得 的紅利將按照除息日的基金份額凈值自動轉為本基金份額。紅利再投資免收申購費用。 (三)定期定額投資計劃 本基金從 2011 年 9 月 15 日開始正式推出定期定額投資業務。投資者可與中國銀行等代 銷機構就本基金申請開辦“定期定額投資業務”約定每期固定申購金額。具體受理網點見 相應代銷機構各分支機構的公告。 (四)手機短信服務 基金管理人向定制凈值短信的基金份額持有人提供基金凈值短信服務。基金份額持有 人可通過撥打客戶服務電話 400-600-8800(免長途話費)、(010)85712266,也可通過基金 管理人網站定制短信服務。 (五)在線服務 通過本公司網站 www.jsfund.cn,基金份額持有人還可獲得如下服務: 154 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 1、查詢服務 基金份額持有人均可通過基金管理人網站實現基金交易查詢、賬戶信息查詢和基金信 息查詢。 2、信息資訊服務 投資者可以利用基金管理人網站獲取基金和基金管理人的各類信息,包括基金的法律 文件、業績報告及基金管理人最新動態等資料。 3、網上交易 投資者可登錄本基金管理人網站,通過直銷網上交易辦理認購/申購、贖回、轉換、定 期定額申購、定期定額贖回、定期定額轉換、查詢等業務。具體參見相關公告。 (六)咨詢服務 1、投資者或基金份額持有人如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金 產品與服務等信息,可撥打基金管理人全國統一客服電話:400-600-8800(免長途話費)、 (010)85712266,傳真:(010)65182266。 2、網站和電子信箱 公司網址:http://www.jsfund.cn 電子信箱:service@jsfund.cn 155 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十四、其他應披露事項 自 2019 年 2 月 4 日至 2019 年 8 月 4 日,本基金的臨時報告刊登于《證券日報》。 序號 臨時報告名稱 披露時間 備注 1 嘉實基金管理有限公司關于嘉實黃金 2019 年 2 月 14 日 (QDII-FOF-LOF)2019 年 2 月 18 日暫停申購、 贖回及定投業務公告 2 關于增加唐鼎耀華為嘉實旗下基金代銷機構并 2019 年 2 月 28 日 含本基金 開展定投、轉換業務及參加費率優惠的公告 3 關于嘉實基金管理有限公司旗下基金參與嘉實 2019 年 3 月 8 日 含本基金 財富定投業務的公告 4 關于嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)2019 年 4 月 19 2019 年 4 月 17 日 日至 4 月 22 日暫停申購、贖回及定投業務公告 5 關于嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)2019 年 5 月 6 2019 年 4 月 29 日 日暫停申購、贖回及定投業務公告 6 關于嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)2019 年 5 月 27 2019 年 5 月 23 日 日暫停申購、贖回及定投業務公告 7 關于嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)2019 年 5 月 30 2019 年 5 月 29 日 日暫停申購、贖回及定投業務公告 8 關于嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)2019 年 6 月 10 2019 年 6 月 5 日 日暫停申購、贖回及定投業務公告 9 關于嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)2019 年 7 月 4 2019 年 7 月 2 日 日暫停申購、贖回及定投業務公告 10 關于增加基煜基金為嘉實旗下基金代銷機構并 2019 年 7 月 5 日 含本基金 開展定投、轉換業務及參加費率優惠的公告 11 關于增加海銀基金為嘉實旗下基金代銷機構并 2019 年 7 月 23 日 含本基金 開展定投、轉換業務及參加費率優惠的公告 12 關于嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)2019 年 8 月 1 2019 年 7 月 30 日 日暫停申購、贖回及定投業務公告 156 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十五、招募說明書存放及查閱方式 本《招募說明書》存放在基金管理人、基金托管人及基金代銷機構住所,投資者可在營 業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。基金管理人和基金托管人保證其所提供的文 本的內容與所公告的內容完全一致。 157 嘉實黃金證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十六、備查文件 1.中國證監會核準嘉實黃金證券投資基金(LOF)募集的文件; 2.《嘉實黃金證券投資基金(LOF)基金合同》; 3.《嘉實黃金證券投資基金(LOF)托管協議》; 4.法律意見書; 5.基金管理人業務資格批件、營業執照; 6.基金托管人業務資格批件和營業執照; 7.中國證監會要求的其他文件。 存放地點:基金管理人、基金托管人處 查閱方式:投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。 嘉實基金管理有限公司 2019 年 9 月 30 日 158
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