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    1. 基金公告
      中關村A:更新招募說明書(2019年9月)
      2019年09月30日
      嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投 資基金更新招募說明書 (2019年9月30日更新) 基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金托管人:中國工商銀行股份有限公司 重要提示 本基金經 2016 年 11 月 30 日中國證券監督管理委員會《關于準予嘉實中關村 A 股交易 型開放式指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2016]2925 號)注冊募集。本基金基 金合同于 2017 年 6 月 7 日正式生效,自該日起本基金管理人開始管理本基金。 本招募說明書是對原《嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的 定期更新,原招募說明書與本招募說明書不一致的,以本招募說明書為準。基金管理人保 證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監 會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不 表明投資于本基金沒有風險。 本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投 資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市 場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價 格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理 實施過程中產生的基金管理風險、基金組合回報與標的指數回報偏離的風險、本基金的特 定風險等。 本基金被動跟蹤標的指數“中關村 A 股指數”,因此,本基金的業績表現 與中關村 A 股指數的表現密切相關。同時,本基金為股票型基金,其長期平均風險和預期 收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場基金。 本基金為交易型開放式指數證券投資基金(ETF),將在深圳證券交易所上市。本基金 的標的指數組合證券橫跨深圳及上海兩個證券交易所,采用組合證券“場外實物申購、贖 回”的模式辦理,此外本基金也可以開通現金申購贖回業務,其申購、贖回流程與組合證 券僅在深圳或上海交易所上市的 ETF 產品有所差異。在實物申購贖回中,投資者的申購、 贖回申請在 T+1 日確認,申購所得 ETF 份額及贖回所得組合證券在 T+2 日可用;在現金申購 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 贖回中,投資者的申購、贖回申請在 T 日確認,申購所得份額在 T 日可用。如投資者需要通 過申購贖回代理券商參與本基金的申購、贖回,則應同時持有并使用深圳 A 股賬戶與上海 A 股賬戶,且該兩個賬戶的證件號碼及名稱屬于同一投資者所有,同時用以申購、贖回的深 圳證券交易所股票的托管證券公司和上海 A 股賬戶的指定交易證券公司應為同一申購贖回 代理券商。投資者認購或申購基金份額時應認真閱讀本招募說明書。 投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認識本 基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎 做出投資決策。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實 信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不向投資者保證 最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策 后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。 根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》規定,本次更新招募說明書更新了 “基金管理人” 中基金經理相關信息。 2 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 目錄 一、緒言.......................................................................................................................... 4 二、釋義.......................................................................................................................... 5 三、基金管理人 ............................................................................................................. 10 四、基金托管人 ............................................................................................................. 20 五、相關服務機構.......................................................................................................... 24 六、基金的募集 ............................................................................................................. 30 七、基金合同的生效 ...................................................................................................... 36 八、基金份額的上市交易 ............................................................................................... 37 九、基金份額的申購,贖回 .............................................................................................. 39 十、基金的投資 ............................................................................................................. 54 十一、基金的業績.......................................................................................................... 65 十二、基金的財產.......................................................................................................... 67 十三、基金資產估值 ...................................................................................................... 68 十四、基金的收益與分配 ............................................................................................... 72 十五、基金的費用與稅收 ............................................................................................... 73 十六、基金的會計與審計 ............................................................................................... 75 十七、基金的信息披露................................................................................................... 76 十八、風險揭示 ............................................................................................................. 81 十九、基金合同的變更、終止和基金財產的清算 ............................................................ 85 二十、基金合同的內容摘要............................................................................................ 87 二十一、基金托管協議的內容摘要 ................................................................................101 二十二、對基金份額持有人服務.................................................................................... 116 二十三、其他應披露事項 .............................................................................................. 117 二十四、招募說明書存放及查閱方式............................................................................. 118 二十五、備查文件......................................................................................................... 119 3 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 一、緒言 本《招募說明書》依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、 《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售 管理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信 息披露辦法》)、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第 5 號<招募說明書的內容與格 式>》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱《流動性風險管 理規定》)等有關法律法規以及《嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金基金合同》 編寫。 基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對 其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請 募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息, 或對本招募說明書作任何解釋或者說明。 本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊。基金合同是約定基 金當事人之間權利、義務的法律文件。如本招募說明書內容與基金合同有沖突或不一致之 處,均以基金合同為準。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人 和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受, 并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金 份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。 4 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二、釋義 本《招募說明書》中除非文意另有所指,下列詞語有如下含義: 1、基金或本基金:指嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金 2、基金管理人:指嘉實基金管理有限公司 3、基金托管人:指中國工商銀行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金基金 合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充 5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《嘉實中關村 A 股交易型開 放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充 6、招募說明書或本招募說明書:指《嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金 招募說明書》及其定期的更新 7、基金份額發售公告:指《嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金基金份額 發售公告》 8、基金份額上市交易公告書:指《嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金基 金份額上市交易公告書》 9、法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、 行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知以及頒布機關對其不時 做出的修訂 10、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三 十次會議通過,自 2013 年 6 月 1 日起實施,并經 2015 年 4 月 24 日第十二屆全國人民代表 大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改<中華人民共和國港 口法>等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時 做出的修訂 11、《銷售辦法》:指中國證監會 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日實施的《證券 投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂 12、《信息披露辦法》:指中國證監會 2004 年 6 月 8 日頒布、同年 7 月 1 日實施的《證 券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂 13、《流動性風險管理規定》:指中國證監會 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10 月 1 日 實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修 訂 14、《運作辦法》:指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施的《公開 募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂 5 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 15、《登記結算業務實施細則》:指《中國證券登記結算有限責任公司關于深圳證券交 易所交易型開放式基金登記結算業務實施細則》及其不時修訂 16、交易型開放式指數證券投資基金:指《登記結算業務實施細則》定義的“交易型開 放式指數基金”,簡稱 ETF 17、ETF 聯接基金:指將絕大多數基金財產投資于本基金,與本基金的投資目標類似, 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,采用開放式運作方式的基金,簡 稱 ETF 聯接 18、中國證監會:指中國證券監督管理委員會 19、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會 20、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義務的法律 主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人 21、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人 22、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記 并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織 23、合格境外機構投資者:指符合相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集 的證券投資基金的中國境外的機構投資者 24、投資人或投資者:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法 規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱 25、基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人 26、銷售機構:指嘉實基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其 他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議,代為辦理 基金銷售業務的機構,包括發售代理機構和申購贖回代理券商 27、發售代理機構:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,由基金管理人 指定的代理本基金發售業務的機構 28、申購贖回代理券商:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,由基金管 理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的證券公司,又稱為代辦證券公司 29、登記結算業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投資 人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放 紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等 30、登記結算機構:指辦理本基金登記業務的機構。本基金的登記結算機構為中國證 券登記結算有限責任公司 31、基金賬戶:指登記結算機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理 的基金份額余額及其變動情況的賬戶 6 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 32、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,基金管 理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的日期 33、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不得超過 3 個月 34、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限 35、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日 36、T 日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日 37、T+n 日:指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日) 38、收益評價日:指基金管理人計算本基金凈值增長率與標的指數增長率差額之日 39、基金凈值增長率:指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之 比減去 1 乘以 100%(期間如發生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算) 40、標的指數同期增長率:指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數 收盤值之比減去 1 乘以 100%(期間如發生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重 新計算) 41、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日 42、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段 43、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同、招募說明書和相關公告的規定 申請購買基金份額的行為 44、申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同、招募說明書和相關公告的規定 申請購買基金份額的行為 45、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同、招募說明書和相關公告 規定的條件要求將基金份額兌換為基金合同和招募說明書約定的贖回對價的行為 46、申購贖回清單:指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文 件 47、申購對價:指投資人申購基金份額時,按基金合同和招募說明書規定應交付的組 合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價 48、贖回對價:指基金份額持有人贖回基金份額時,基金管理人按基金合同和招募說 明書規定應交付給贖回申請人的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價 49、標的指數:指深圳證券信息有限公司編制并發布的中關村 A 股指數及其未來可能 發生的變更,或基金管理人按照本基金合同約定更換的其他指數 50、組合證券:指本基金標的指數所包含的全部或部分證券 51、完全復制法:指一種構建跟蹤指數的投資組合的方法。通過購買標的指數中的所 有成份證券,并且按照每種成份證券在標的指數中的權重確定購買的比例,以達到復制指 數的目的 7 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 52、最小申購贖回單位:指本基金申購份額、贖回份額的最低數量,投資人申購或贖 回的基金份額數應為最小申購贖回單位的整數倍 53、現金替代:指申購或贖回過程中,投資者按基金合同和招募說明書的規定,用于 替代組合證券中部分證券的一定數量的現金 54、現金替代退補款:指投資人支付的現金替代與基金購入被替代成份證券的成本及 相關費用的差額。若現金替代大于本基金購入被替代成份證券的成本及相關費用,則本基 金需向投資人退還差額,若現金替代小于本基金購入被替代成份證券的成本及相關費用, 則投資人需向本基金補繳差額 55、現金差額:指最小申購贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最小申購贖回 單位中的組合證券市值和現金替代之差;投資者申購或贖回時應支付或應獲得的現金差額 根據最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算 56、預估現金差額:指由基金管理人計算并在 T 日申購贖回清單中公布的當日現金差 額預估值,預估現金差額由申購贖回代理券商(代辦證券公司)預先凍結 57、基金份額參考凈值:指基金管理人或者基金管理人委托深圳證券信息有限公司根 據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算并由深圳證券交易所在交易時 間內發布的基金份額參考凈值,簡稱 IOPV 58、指令:指基金管理人在管理基金資產時,向基金托管人發出的資金劃撥及實物券 調撥等指令 59、轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份 額銷售機構的操作 60、基金份額折算:指基金管理人根據基金運作的需要,在基金資產凈值不變的前提 下,按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值的行為 61、元:指人民幣元 62、基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及 其他資產的價值總和 63、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值 64、基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數 65、基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值和基金 份額凈值的過程 66、流動性受限資產 :指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價 格予以變現的資產,包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回購與銀行定期存款(含 協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資 產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等 8 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 67、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、互聯網網站及其他媒 介 68、不可抗力:指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件 9 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 三、基金管理人 (一) 基金管理人基本情況 1、基本信息 名稱 嘉實基金管理有限公司 注冊地址 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期53層09-11單元 辦公地址 北京市建國門北大街8號華潤大廈8層 法定代表人 經雷 成立日期 1999年3月25日 注冊資本 1.5 億元 股權結構 中誠信托有限責任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立 信投資有限責任公司30%。 存續期間 持續經營 電話 (010)65215588 傳真 (010)65185678 聯系人 胡勇欽 嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1999]5 號文批準,于 1999 年 3 月 25 日成立,是中國第一批基金管理公司之一,是中外合資基金管理公司。公司注冊地上海,總 部設在北京并設深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州、北京懷柔、武漢分公司。公 司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人、QDII 資格和特定資產管理業務資格。 2、管理基金情況 截止 2019 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封閉式證券投資基金、154 只開放式證 券投資基金,具體包括嘉實元和、嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉 實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業混合、嘉實貨幣、嘉實滬深 300ETF 聯接 (LOF)、嘉實超短債債券、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實海外中國股票(QDII)混 合、嘉實研究精選混合、嘉實多元債券、嘉實量化阿爾法混合、嘉實回報混合、嘉實基本 面 50 指數(LOF)、嘉實穩固收益債券、嘉實價值優勢混合、嘉實 H 股指數(QDII)、嘉實 主題新動力混合、嘉實多利分級債券、嘉實領先成長混合、嘉實深證基本面 120ETF、嘉實 10 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 深證基本面 120ETF 聯接、嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)、嘉實信用債券、嘉實周期優選混合、 嘉實安心貨幣、嘉實中創 400ETF、嘉實中創 400ETF 聯接、嘉實滬深 300ETF、嘉實優化紅利 混合、嘉實全球房地產(QDII)、嘉實理財寶 7 天債券、嘉實純債債券、嘉實中證中期企業 債指數(LOF)、嘉實中證 500ETF、嘉實增強信用定期債券、嘉實中證 500ETF 聯接、嘉實 中證中期國債 ETF、嘉實中證金邊中期國債 ETF 聯接、嘉實豐益純債定期債券、嘉實研究阿 爾法股票、嘉實如意寶定期債券、嘉實美國成長股票(QDII)、嘉實豐益策略定期債券、嘉 實新興市場債券、嘉實絕對收益策略定期混合、嘉實寶 A/B、嘉實活期寶貨幣、嘉實 1 個月 理財債券、嘉實活錢包貨幣、嘉實泰和混合、嘉實薪金寶貨幣、嘉實對沖套利定期混合、 嘉實中證主要消費 ETF、嘉實中證醫藥衛生 ETF、嘉實中證金融地產 ETF、嘉實 3 個月理財 債券 A/E、嘉實醫療保健股票、嘉實新興產業股票、嘉實新收益混合、嘉實滬深 300 指數研 究增強、嘉實逆向策略股票、嘉實企業變革股票、嘉實新消費股票、嘉實全球互聯網股票、 嘉實先進制造股票、嘉實事件驅動股票、嘉實快線貨幣、嘉實低價策略股票、嘉實中證金 融地產 ETF 聯接、嘉實新起點混合、嘉實騰訊自選股大數據策略股票、嘉實環保低碳股票、 嘉實創新成長混合、嘉實智能汽車股票、嘉實新起航混合、嘉實新財富混合、嘉實穩祥純 債債券、嘉實穩瑞純債債券、嘉實新優選混合、嘉實新趨勢混合、嘉實新思路混合、嘉實 滬港深精選股票、嘉實穩盛債券、嘉實穩鑫純債債券、嘉實安益混合、嘉實文體娛樂股票、 嘉實穩澤純債債券、嘉實惠澤混合(LOF)、嘉實成長增強混合、嘉實策略優選混合、嘉實 研究增強混合、嘉實優勢成長混合、嘉實穩榮債券、嘉實農業產業股票、嘉實現金寶貨幣、 嘉實增益寶貨幣、嘉實物流產業股票、嘉實豐安 6 個月定期債券、嘉實穩元純債債券、嘉 實新能源新材料股票、嘉實穩熙純債債券、嘉實豐和混合、嘉實新添華定期混合、嘉實定 期寶 6 個月理財債券、嘉實現金添利貨幣、嘉實滬港深回報混合、嘉實原油(QDII-LOF)、 嘉實前沿科技滬港深股票、嘉實穩宏債券、嘉實中關村 A 股 ETF、嘉實穩華純債債券、嘉實 6 個月理財債券、嘉實穩怡債券、嘉實富時中國 A50ETF 聯接、嘉實富時中國 A50ETF、嘉實 中小企業量化活力靈活配置混合、嘉實創業板 ETF、嘉實新添澤定期混合、嘉實合潤雙債 兩年期定期債券、嘉實新添豐定期混合、嘉實新添輝定期混合、嘉實領航資產配置混合 (FOF)、嘉實價值精選股票、嘉實醫藥健康股票、嘉實潤澤量化定期混合、嘉實核心優勢 股票、嘉實潤和量化定期混合、嘉實金融精選股票、嘉實新添榮定期混合、嘉實致興定期 純債債券、嘉實戰略配售混合、嘉實瑞享定期混合、嘉實新添康定期混合、嘉實資源精選 股票、嘉實致盈債券、嘉實恒生港股通新經濟指數( LOF)、嘉實中短債債券、嘉實致享純 債債券、嘉實互通精選股票、嘉實互融精選股票、嘉實養老 2040 混合( FOF)、嘉實消費 精選股票、嘉實新添元定期混合、嘉實中債 1-3 政金債指數、嘉實養老 2050 混合(FOF)、 嘉實長青競爭優勢股票、嘉實科技創新混合、嘉實基本面 50ETF、嘉實穩聯純債債券、嘉 實匯達中短債債券。其中嘉實增長混合、嘉實穩健混合和嘉實債券屬于嘉實理財通系列基 金。同時,基金管理人還管理多個全國社保基金、企業年金、特定客戶資產投資組合。 11 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (二) 主要人員情況 1、基金管理人董事,監事,總經理及其他管理人員基本情況 牛成立先生,聯席董事長,經濟學碩士,中共黨員。曾任中國人民銀行非銀行金融機 構監管司副處長、處長;中國銀行廈門分行黨委委員、副行長(掛職);中國銀行業監督管 理委員會(下稱銀監會)非銀行金融機構監管部處長;銀監會新疆監管局黨委委員、副局長; 銀監會銀行監管四部副主任;銀監會黑龍江監管局黨委書記、局長;銀監會融資性擔保業 務工作部(融資性擔保業務監管部際聯席會議辦公室)主任;中誠信托有限責任公司黨委委 員、總裁。現任中誠信托有限責任公司黨委書記、董事長,兼任中國信托業保障基金有限 責任公司董事。 趙學軍先生,董事長,黨委書記,經濟學博士。曾就職于天津通信廣播公司電視設計 所、外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期 貨經紀有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉實基金管理有限公司董事、總經理,2017 年 12 月起任公司董事長。 朱蕾女士,董事,碩士研究生,中共黨員。曾任保監會財會部資金運用處主任科員; 國都證券有限責任公司研究部高級經理;中歐基金管理有限公司董秘兼發展戰略官;現任 中誠信托有限責任公司總裁助理兼國際業務部總經理;兼任中誠國際資本有限公司總經理、 深圳前海中誠股權投資基金管理有限公司董事長、總經理。 韓家樂先生,董事,1990 年畢業于清華大學經濟管理學院,碩士研究生。1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海問證券投資咨詢有限公司總經理;1994 年至今,任北京德恒有限責任公 司總經理;2001 年 11 月至今,任立信投資有限責任公司董事長。 Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亞籍,澳大利亞莫納什大學經濟政治專業學士。曾 任達靈頓商品(Darlington Commodities)商品交易主管,貝恩(Bain&Company)期貨與商品 部負責人,德意志銀行(紐約)全球股票投資部首席運營官、MD,德意志資產管理(紐約) 全球首席運營官、MD,德意志銀行(倫敦)首席運營官,德意志銀行全球審計主管。現任 DWS Management GmbH 執行董事、全球首席運營官。 高峰先生,董事,美國籍,美國紐約州立大學石溪分校博士。曾任所羅門兄弟公司利 息衍生品副總裁,美國友邦金融產品集團結構產品部副總裁。自 1996 年加入德意志銀行以 來,曾任德意志銀行(紐約、香港、新加坡)董事、全球市場部中國區主管、上海分行行長, 2008 年至今任德意志銀行(中國)有限公司行長、德意志銀行集團中國區總經理。 王巍先生,獨立董事,美國福特姆大學文理學院國際金融專業博士。曾任職于中國建 設銀行遼寧分行。曾任中國銀行總行國際金融研究所助理研究員,美國化學銀行分析師, 12 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 美國世界銀行顧問,中國南方證券有限公司副總裁,萬盟投資管理有限公司董事長。2004 至今任萬盟并購集團董事長。 湯欣先生,獨立董事,中共黨員,法學博士,清華大學法學院教授、清華大學商法研 究中心副主任、《清華法學》副主編,湯姆森路透集團“中國商法”叢書編輯咨詢委員會成 員。曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆并購重組審核委員會委員,現兼任上海證 券交易所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。 王瑞華先生,獨立董事,管理學博士,會計學教授,注冊會計師,中共黨員。曾任中 央財經大學財務會計教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起擔任中央財經大學商學 院院長兼 MBA 教育中心主任。 經雷先生,董事、總經理,金融學、會計學專業本科學歷,工商管理學學士學位,特 許金融分析師(CFA)。1998 年到 2008 年在美國國際集團(AIG)國際投資公司美國紐約總 部擔任研究投資工作。2008 年到 2013 年歷任友邦保險中國區資產管理中心副總監,首席投 資總監及資產管理中心負責人。2013 年 10 月至今就職于嘉實基金管理有限公司,歷任董事 總經理(MD)、機構投資和固定收益業務首席投資官;2018 年 3 月起任公司總經理。 張樹忠先生,監事長,經濟學博士,高級經濟師,中共黨員。曾任華夏證券公司投資 銀行部總經理、研究發展部總經理;光大證券公司總裁助理、北方總部總經理、資產管理 總監;光大保德信基金管理公司董事、副總經理;大通證券股份有限公司副總經理、總經 理;大成基金管理有限公司董事長,中國人保資產管理股份有限公司副總裁、首席投資執 行官;中誠信托有限責任公司副董事長、黨委副書記。現任中誠信托有限責任公司黨委副 書記、總裁,兼任中誠資本管理(北京)有限公司董事長。 穆群先生,監事,經濟師,碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教,長安信息產業 (集團)股份有限公司董事會秘書,北京德恒有限責任公司財務主管。2001 年 11 月至今任 立信投資有限公司財務總監。 曾憲政先生,監事,法學碩士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就職于首鋼集團,2003 年 10 月至 2008 年 6 月,為國浩律師集團(北京)事務所證券部律師。2008 年 7 月至今,就職 于嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部,現任法律部總監。 羅麗麗女士,監事,經濟學碩士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆維科技股份有限 公司證券事務代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人壽保險股份有限公司(籌)法律事 務主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦東發展銀行北京分行法務經理,2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規經理。2010 年 12 月加入嘉實基金 管理有限公司,現任稽核部執行總監。 宋振茹女士,副總經理,中共黨員,碩士研究生,經濟師。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任職于中辦警衛局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中國銀行海外行管理部任副處長。1998 13 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 年 7 月至 1999 年 3 月任博時基金管理公司總經理助理。1999 年 3 月至今任職于嘉實基金管 理有限公司,歷任督察員和公司副總經理。 王煒女士,督察長,中共黨員,法學碩士。曾就職于中國政法大學法學院、北京市陸 通聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險股份有限公司。曾任嘉實基金管理 有限公司法律部總監。 2、基金經理 (1)現任基金經理 劉珈吟女士,碩士研究生,10 年證券從業經歷,具有基金從業資格。2009 年加入嘉實 基金管理有限公司,曾任指數投資部指數研究員一職。現任指數投資部基金經理。2016 年 3 月 24 日至今任中創 400 交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2016 年 3 月 24 日至今 任嘉實中證醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉 實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉實中 創 400 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉實中 證金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2016 年 3 月 24 日至今任深 證基本面 120 交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉實深證 基本面 120 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉 實中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2017 年 6 月 7 日至今任嘉實中 關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉實恒生港股 通新經濟指數證券投資基金(LOF)基金經理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉實富時中國 A50 交 易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉實富時中國 A50 交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 21 日至今任嘉實中證央企創新 驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。 高峰先生,碩士研究生,5 年證券從業經歷,具有基金從業資格,北京大學金融學碩 士,特許金融分析師(CFA)。曾任中國工商銀行股份有限公司金融市場部外匯及衍生品交 易員。2015 年加入嘉實基金管理有限公司指數投資部,現任指數投資部基金經理。2019 年 4 月 2 日至今任嘉實恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理、2019 年 4 月 2 日至今任嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 26 日任嘉實中 證新興科技 100 策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日任嘉實中 關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日任嘉實富時中國 A50 交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日任嘉實富時中國 A50 交易型開 放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2019 年 9 月 28 日任嘉實黃金證券投資基金(LOF) 基金經理。 14 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (2)歷任基金經理 陳正憲先生,管理時間為 2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日。 3、Smart Beta 及量化投資決策委員會 Smart Beta 及量化投資決策委員會的成員包括:Smart-Beta 和量化投資首席投資官楊 宇先生,公司總經理兼固定收益業務首席投資官經雷先生,部門負責人劉斌先生、陳正憲 先生、何如女士。 4、上述人員之間不存在近親屬關系。 (三) 基金管理人的職責 1、依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發 售、申購、贖回和登記事宜; 2、辦理基金備案手續; 3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資; 4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益; 5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告; 6、編制季度、半年度和年度基金報告; 7、計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回對價,編制申購贖回清單; 8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項; 9、召集基金份額持有人大會; 10、保存基金資產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料; 11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行 為; 12、有關法律、法規和中國證監會規定的其他職責。 (四)基金管理人的承諾 1、本基金管理人承諾嚴格遵守相關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,建 立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反有關法律法規、基金合同和中國證監會有 關規定的行為發生。 2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法 規,建立健全的內部控制制度,采取有效措施,防止下列行為發生: (1)將其固有財產或者他人財產混同于基金資產從事證券投資; 15 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (2)不公平地對待其管理的不同基金資產; (3)利用基金資產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失; (5)法律法規或中國證監會規定禁止的其他行為。 3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法 律法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不得將基金資產用于以下投資或活動: (1)承銷證券; (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保; (3)從事承擔無限責任的投資; (4)向其基金管理人、基金托管人出資; (5)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動; (6)依照法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。 法律法規或監管部門調整上述禁止行為的,本基金不受上述限制。 4、基金經理承諾 (1)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最 大利益; (2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益; (3)不違反現行有效的有關法律法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄 漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投 資計劃等信息; (4)不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。 (五)基金管理人的內部控制制度 1、內部控制制度概述 為加強內部控制,防范和化解風險,促進公司誠信、合法、有效經營,保障基金份額 持有人利益,根據《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》并結合公司具體情況,公司 已建立健全內部控制體系和內部控制制度。 公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。公司 內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開,是各項基本管理制度的綱要和 總攬。基本管理制度包括投資管理、信息披露、信息技術管理、公司財務管理、基金會計、 人力資源管理、資料檔案管理、業績評估考核、監察稽核、風險控制、緊急應變等制度。 部門業務規章是對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等具體說明。 2、內部控制的原則 (1)健全性原則:內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員,并涵 蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節; 16 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (2)有效性原則:通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維護內控制度 的有效執行; (3)獨立性原則:公司各機構、部門和崗位在職能上必須保持相對獨立; (4)相互制約原則:組織結構體現職責明確、相互制約的原則,各部門有明確的授權 分工,操作相互獨立。 (5)成本效益原則:運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟效益,以合 理的控制成本達到最佳的內部控制效果。 3、內部控制組織體系 (1)公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任。董事會下設 審計與合規委員會,負責檢查公司內部管理制度的合法合規性及內控制度的執行情況,充 分發揮獨立董事監督職能,保護投資者利益和公司合法權益。 (2)股票投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機構,由首席投資官(股票)、 總經理、副總經理、總監及資深基金經理組成,負責指導基金資產的運作、確定基本的投 資策略和投資組合的原則。 (3)風險控制委員會為公司風險管理的最高決策機構,由公司總經理、督察長及相關 總監組成,負責全面評估公司經營管理過程中的各項風險,并提出防范化解措施。 (4)督察長積極對公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制制度的執行情況 進行監察、稽核,定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。 (5)監察稽核部:公司管理層重視和支持監察稽核工作,并保證監察稽核部的獨立性 和權威性,配備了充足合格的監察稽核人員,明確監察稽核部門及其各崗位的職責和工作 流程、組織紀律。監察稽核部具體負責公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制 制度的執行情況的監察稽核工作。 (6)業務部門:部門負責人為所在部門的風險控制第一責任人,對本部門業務范圍內 的風險負有管控及時報告的義務。 (7)崗位員工:公司努力樹立內控優先和風險管理理念,培養全體員工的風險防范意 識,營造一個濃厚的內控文化氛圍,保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度, 使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。員工在其崗位職責范圍內承擔相 應的內控責任,并負有對崗位工作中發現的風險隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。 4、內部控制措施 公司確立“制度上控制風險、技術上量化風險”,積極吸收或采用先進的風險控制技 術和手段,進行內部控制和風險管理。 (1)公司逐步健全法人治理結構,充分發揮獨立董事和監事會的監督職能,嚴禁不正 當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生,保護投資者利益和公司合法權益。 17 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (2)公司設置的組織結構,充分體現職責明確、相互制約的原則,各部門均有明確的 授權分工,操作相互獨立。公司逐步建立決策科學、運營規范、管理高效的運行機制,包 括民主、透明的決策程序和管理議事規則,高效、嚴謹的業務執行系統,以及健全、有效 的內部監督和反饋系統。 (3)公司設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線: ①各崗位職責明確,有詳細的崗位說明書和業務流程,各崗位人員在上崗前均應知悉 并以書面方式承諾遵守,在授權范圍內承擔責任; ②建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度,相關部門和崗位之間相互監督制衡。 (4)公司建立有效的人力資源管理制度,健全激勵約束機制,確保公司人員具備與崗 位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。 (5)公司建立科學嚴密的風險評估體系,對公司內外部風險進行識別、評估和分析, 及時防范和化解風險。 (6)授權控制應當貫穿于公司經營活動的始終,授權控制的主要內容包括: ①股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權,建立健全公司授權 標準和程序,確保授權制度的貫徹執行; ②公司各部門、分公司及員工在規定授權范圍內行使相應的職責; ③重大業務授權采取書面形式,授權書應當明確授權內容和時效; ④對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制,對已不適用的授權應及時修 改或取消授權。 (7)建立完善的基金財務核算與基金資產估值系統和資產分離制度,基金資產與公司 自有資產、其他委托資產以及不同基金的資產之間實行獨立運作,分別核算,及時、準確 和完整地反映基金資產的狀況。 (8)建立科學、嚴格的崗位分離制度,明確劃分各崗位職責,投資和交易、交易和清 算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT 等重要業 務部門和崗位進行物理隔離。 (9)建立和維護信息管理系統,嚴格信息管理,保證客戶資料等信息安全、真實和完 整。積極維護信息溝通渠道的暢通,建立清晰的報告系統,各級領導、部門及員工均有明 確的報告途徑。 (10)建立和完善客戶服務標準,加強基金銷售管理,規范基金宣傳推介,不得有不正 當銷售行為和不正當競爭行為。 (11)制訂切實有效的應急應變措施,建立危機處理機制和程序,對發生嚴重影響基金 份額持有人利益、可能引起系統性風險、嚴重影響社會穩定的突發事件,按照預案妥善處 理。 18 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (12)公司建立健全內部監控制度,督察長、監察稽核部對公司內部控制制度的執行情 況進行持續的監督,保證內部控制制度落實;定期評價內部控制的有效性并適時改進。 ①對公司各項制度、業務的合法合規性核查。由監察稽核部設計各部門監察稽核點明 細,按照查核項目和查核程序進行部門自查、監察部核查,確保公司各項制度、業務符合 有關法律、行政法規、部門規章及行業監管規則; ②對內部風險控制制度的持續監督。由監察稽核部組織相關業務部門、崗位共同識別 風險點,界定風險責任人,設計內部風險點自我評估表,對風險點進行評估和分析,并由 監察稽核部監督風險控制措施的執行,及時防范和化解風險; ③督察長發現公司存在重大風險或者有違法違規行為,在告知總經理和其他有關高級 管理人員的同時,向董事會、中國證監會和公司所在地中國證監會派出機構報告。 5、基金管理人關于內部控制的聲明 (1)基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確; (2)基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部控制體系和內部控 制制度。 19 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情況 名稱:中國工商銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區復興門內大街 55 號 成立時間:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:陳四清 注冊資本:人民幣 34,932,123.46 萬元 聯系電話:010-66105799 聯系人:郭明 (二)主要人員情況 截至 2018 年 12 月,中國工商銀行資產托管部共有員工 202 人,平均年齡 33 歲,95% 以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。 (三)基金托管業務經營情況 作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自 1998 年在國內首家提供托管服務以 來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規 范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外 廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務,展現優異 的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投 資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII 資產、 QDII 資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商 業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII 專戶資產、ESCROW 等門類齊全 的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶 提供個性化的托管服務。截至 2018 年 12 月,中國工商銀行共托管證券投資基金 923 只。自 2003 年以來,本行連續十五年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、 美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的 64 項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融 領域的持續認可和廣泛好評。 (四)基金托管人的內部控制制度 中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資產托管行業 的優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務拓展,一手抓內控建設”的 做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管理工作,在積極拓展各項托 管業務的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心培育內控文化,完善風險控制機制, 強化業務項目全過程風險管理作為重要工作來做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、 20 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2013、2014、2015、2016、2017、2018 共十二次順利通過評估組織內部控制和安全措施最 權威的 ISAE3402 審閱,獲得無保留意見的控制及有效性報告。充分表明獨立第三方對中國 工商銀行托管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可,也證明中國工 商銀行托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌,達到國際先進水平。目前, ISAE3402 審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。 1、內部風險控制目標 保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法經營、規 范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監控制度化的內控體 系;防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整;維護持有人的權益;保障資產托管 業務安全、有效、穩健運行。 2、內部風險控制組織結構 中國工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監察部門(內控 合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部各業務處室共同組成。總 行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務部門風險控制工作進行指導、監督。 資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員, 在總經理的直接領導下,依照有關法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業 務處室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。 3、內部風險控制原則 (1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,并貫穿于 托管業務經營管理活動的始終。 (2)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序和監督制約; 監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門、崗位和人員。 (3)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按照“內控優 先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規章制度。 (4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基金資產和其 他委托資產的安全與完整。 (5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時修改完善, 并保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。 (6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門;直接操作人員和控制人員必 須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制度的制定和執行部 門。 4、內部風險控制措施實施 (1)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明確的崗位職 責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系列規章制度,并采取 21 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨 立、網絡獨立。 (2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策略的制定者 和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查資產托管部在實現內 部控制目標方面的進展,并根據檢查情況提出內部控制措施,督促職能管理部門改進。 (3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互控防線”、 “監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為本”的內控文化, 增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。并通過進行定期、定向的業務 與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防范與控制理念。 (4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務營銷活動、 處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效益最大化目的。 (5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風險管理, 定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行風險識別、評估,制 定并實施風險控制措施,排查風險隱患。 (6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸線路 的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。 (7)應急準備與響應。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基于數據、應 用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演練。為使演練更加接 近實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂時間演練發展到現在的“隨機 演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在發生災難的情況下兩個小時內恢復業 務。 5、資產托管部內部風險控制情況 (1)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在總經理的直 接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資產托管業務健康、穩 定地發展。 (2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工 的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產托管部實施全員風險 管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每位員工對自己崗位職責范圍內 的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構,形成不同部門、不同 崗位相互制衡的組織結構。 (3)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持把風險防范 和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力,資產托管部 已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業務操作流程、稽核監察制度、 22 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項業務過程,形成各個業務環節之間的相 互制約機制。 (4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。資產托管 業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調規范運作,一直將 建立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨著市場環境的變化和托管業 務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管部始終將風險管理放在與業務發展同 等重要的位置,視風險防范和控制為托管業務生存和發展的生命線。 (五)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序 根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定,基金托管人對基金的投 資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場、基 金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金 收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查, 其中對基金的投資比例的監督和核查自基金合同生效之后六個月開始。 基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有關基金法律 法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到通知后應 及時核對,并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限期內,基金托管人有權隨時對 通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能 在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。 基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金 管理人限期糾正。 23 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 五、相關服務機構 (一) 基金份額發售機構 1、網下現金及網下股票直銷機構:嘉實基金管理有限公司 (1)嘉實基金管理有限公司直銷中心 辦公地址 北京市東城區建國門南大街 7 號北京萬豪中心 D 座 12 層 電話 (010)65215588 傳真 (010)65215577 聯系人 趙佳 (2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心 辦公地址 上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心二期 53 層 09-11 單元 電話 (021)38789658 傳真 (021)68880023 聯系人 邵琦 (3)嘉實基金管理有限公司成都分公司 辦公地址 成都市高新區交子大道 177 號中海國際中心 A 座 2 單元 21 層 04-05 單元 電話 (028)86202100 傳真 (028)86202100 聯系人 王啟明 (4)嘉實基金管理有限公司深圳分公司 辦公地址 深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 16 層 電話 0755-84362200 傳真 (0755)25870663 聯系人 陳寒夢 (5)嘉實基金管理有限公司青島分公司 辦公地址 青島市市南區山東路 6 號華潤大廈 3101 室 電話 (0532)66777997 傳真 (0532)66777676 聯系人 胡洪峰 (6)嘉實基金管理有限公司杭州分公司 辦公地址 杭州市江干區四季青街道錢江路 1366 號萬象城 2 幢 1001A 室 電話 (0571)88061392 傳真 (0571)88021391 24 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 聯系人 王振 (7)嘉實基金管理有限公司福州分公司 辦公地址 福州市鼓樓區五四路 137 號信合廣場 801A 單元 電話 (0591)88013670 傳真 (0591)88013670 聯系人 吳志鋒 (8)嘉實基金管理有限公司南京分公司 辦公地址 南京市白下區中山東路 288 號新世紀廣場 A 座 4202 室 電話 (025)66671118 傳真 (025)66671100 聯系人 徐莉莉 (9)嘉實基金管理有限公司廣州分公司 辦公地址 廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金融中心裙樓 103、203 單元 電話 (020)62305005 傳真 (020)62305005 聯系人 周煒 2、銷售機構: (1)中信建投證券股份有限公司 住所 北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 辦公地址 北京市東城區朝內大街 188 號 注冊地址 北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 法定代表人 王常青 聯系人 權唐 電話 (010)65183880 傳真 (010)65182261 網址 http://www.csc108 客服電話 400-8888-108 .com (2)招商證券股份有限公司 住所 深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38-45 層 辦公地址 深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 注冊地址 深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 法定代表人 霍達 聯系人 林生迎 電話 (0755)82943666 傳真 (0755)82943636 網址 http://www.cmschi 客服電話 4008888111、95565 25 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) na.com (3)中信證券股份有限公司 住所 北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 辦公地址 深圳市福田區中心三路 8 號中信證券大廈;北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 注冊地址 深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 法定代表人 張佑君 聯系人 鄭慧 電話 010-60838888 網址 http://www.cs.eci 客服電話 95558 tic.com (4)中國銀河證券股份有限公司 住所 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 辦公地址 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 2-6 層 注冊地址 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 2-6 層 法定代表人 陳共炎 聯系人 辛國政 電話 010-83574507 傳真 010-83574807 網址 http://www.chinas 客服電話 400-8888-888 tock.com.cn (5)海通證券股份有限公司 住所 上海淮海中路 98 號 辦公地址 上海市黃浦區廣東路 689 號海通證券大廈 注冊地址 上海市黃浦區廣東路 689 號海通證券大廈 法定代表人 周杰 聯系人 金蕓、李笑鳴 電話 (021)23219000 傳真 (021)23219100 網址 http://www.htsec. 客服電話 95553 或撥打各城市 com 營業網點咨詢電話 (6)申萬宏源證券有限公司 住所 上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層 辦公地址 北京市西城區太平橋大街 19 號 注冊地址 上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層 法定代表人 李梅 聯系人 陳宇 電話 021-33388214 傳真 021-33388224 網址 http://www.swhysc 客服電話 95523 或 4008895523 26 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) .com (7)中信證券(山東)有限責任公司 住所 青島市嶗山區深圳路 222 號 1 號樓 2001 辦公地址 青島市嶗山區深圳路 222 號青島國際金融廣場 1 號樓第 20 層 注冊地址 青島市嶗山區深圳路 222 號 1 號樓 2001 法定代表人 姜曉林 聯系人 焦剛 電話 (0531)89606166 傳真 (0532)85022605 網址 http://www.zxwt.c 客服電話 95548 om.cn (8)興業證券股份有限公司 住所 福州市湖東路 268 號 辦公地址 福建省福州市湖東路 268 號 注冊地址 福建省福州市湖東路 268 號 法定代表人 楊華輝 聯系人 喬琳雪 電話 021-38565547 網址 http://www.xyzq.c 客服電話 95562 om.cn (9)東方證券股份有限公司 辦公地址 上海市黃浦區中山南路 119 號東方證券大廈 注冊地址 上海市黃浦區中山南路 119 號東方證券大廈 法定代表人 潘鑫軍 聯系人 王鳳 電話 (021)63325888 傳真 (021)63327888 網址 http://www.dfzq.c 客服電話 95503 om.cn (10)方正證券股份有限公司 住所、辦公地址 湖南省長沙市天心區湘江中路二段 36 號華遠華中心 4、5 號樓 3701-3717 注冊地址 湖南省長沙市天心區湘江中路二段 36 號華遠華中心 4、5 號樓 3701-3717 法定代表人 施華 聯系人 丁敏 電話 (010)59355997 傳真 (010)56437013 網址 http://www.founde 客服電話 95571 rsc.com 27 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (11)光大證券股份有限公司 住所、辦公地址 上海市靜安區新閘路 1508 號 注冊地址 上海市靜安區新閘路 1508 號 法定代表人 周健男 聯系人 劉晨、李芳芳 電話 (021)22169999 傳真 (021)22169134 網址 http://www.ebscn. 客服電話 4008888788、 com 10108998 (12)申萬宏源西部證券有限公司 辦公地址 新疆烏魯木齊市文藝路 233 號宏源大廈 注冊地址 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2005 室 法定代表人 李琦 聯系人 王懷春 電話 0991-2307105 傳真 0991-2301927 網址 http://www.swhysc 客服電話 4008-000-562 .com/index.jsp (13)中泰證券股份有限公司 住所 山東省濟南市市中區經七路 86 號 辦公地址 濟南市市中區經七路 86 號 注冊地址 山東省濟南市市中區經七路 86 號 法定代表人 李瑋 聯系人 許曼華 電話 021-20315290 網址 http://www.zts.co 客服電話 95538 m.cn (二) 登記結算機構 名稱:中國證券登記結算有限責任公司 地址:北京市西城區太平橋大街 17 號 法定代表人:周明 電話:010-59378888 傳真:010-59378907 聯系人:朱立元 (三) 律師事務所和經辦律師 28 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 名稱:上海市通力律師事務所 住所:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓 辦公地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓 負責人:俞衛峰 電話:021-31358666 傳真:021-31358600 聯系人:陳穎華 經辦律師:黎明、陳穎華 (四) 會計師事務所和經辦注冊會計師 名稱 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 住所 中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大 廈 507 單元 01 室 辦公地址 上海市黃浦區湖濱路 202 號領展企業廣場二座普華永道中心 11 樓 法定代表人 李丹 聯系人 張勇 電話 (021)23238888 傳真 (021)23238800 經辦注冊會計師 薛競、張勇 29 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他法律法規 的相關規定、并經中國證券監督管理委員會 2016 年 11 月 30 日《關于準予嘉實中關村 A 股 交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2016] 2925 號)注冊募集。 (一)基金運作方式和類型 1、基金的類別:股票型 2、基金的運作方式:交易型開放式 3、基金的標的指數:中關村 A 股指數 (二)基金存續期 不定期 (三)基金份額的募集期限、募集方式及場所、募集對象 1、募集期限:2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 26 日 2、募集方式:投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購 3 種方式。 網上現金認購是指投資者通過基金管理人指定的發售代理機構用深圳證券交易所網上 系統以現金進行的認購; 網下現金認購是指投資者通過基金管理人以現金進行的認購; 網下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以股票進行的認購。 基金投資者在募集期內可多次認購,認購一經受理不得撤銷。 銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到認 購申請。認購的確認以登記結算機構或基金管理人的確認結果為準。 3、募集場所: 投資者應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營業場所,或者按 基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。 基金管理人、發售代理機構辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式,請參見基金份額 發售公告。 基金管理人可以根據情況增加或變更發售代理機構,并另行公告。 30 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 4、募集對象:符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者及 人民幣合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資 者。 (四)募集規模上限 本基金不設定發售規模上限。 (五)基金的認購份額面值、認購價格 本基金每份基金份額初始面值為 1.00 元,按初始面值發售。 (六)認購費用 認購費用由投資者承擔,不高于 0.8%,認購費率如下表所示: 認購份額(M) 認購費率 M<50 萬份以下 0.8% 50 萬份≤M<100 萬份 0.5% M≥100 萬份 每筆 1000 元 基金管理人辦理網下現金認購和網下股票認購時按照上表所示費率收取認購費用。銷售 機構辦理網上現金認購和網下股票認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。認購費用用 于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用,不列入基金資產。 (七)網上現金認購 1、認購時間:詳見基金份額發售公告。 2、認購限額:網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為 1000 份或其 整數倍。投資者可以多次認購,但單一投資者經登記機構確認的認購份額不得達到或者超過 本基金確認總份額的 50%,且不得變相規避 50%集中度要求,對于超過部分的認購份額,登 記機構不予確認。 3、認購申請:投資者在認購本基金時,需按發售代理機構的規定備足認購資金,辦理 認購手續。投資者可多次申報,不可撤單,申報一經確認,認購資金即被凍結。 4、認購金額和利息折算的份額的計算 本基金認購金額和利息折算的份額的計算如下: 31 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 認購金額=認購價格 ×認購份額×(1+傭金比率) 認購傭金=認購價格 ×認購份額×傭金比率 利息折算的份額=利息/認購價格 網上現金認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所 有。網上現金認購的利息和具體份額以登記結算機構的記錄為準。利息折算的基金份額保留 至整數位,小數部分舍去,舍去部分計入基金財產。 (八)網下現金認購 1、認購時間:詳見基金份額發售公告。 2、認購限額:網下現金認購以基金份額申請。投資者通過基金管理人辦理網下現金認 購的,每筆認購份額須在 10 萬份以上(含 10 萬份)。投資者可以多次認購,但單一投資者 經登記機構確認的認購份額不得達到或者超過本基金確認總份額的 50%,且不得變相規避 50% 集中度要求,對于超過部分的認購份額,登記機構不予確認。 3、認購手續:投資者在認購本基金時,需按基金管理人的規定辦理相關認購手續,并 備足認購資金。網下現金認購申請提交后不得撤銷。 4、認購金額和利息折算的份額的計算 本基金認購金額和利息折算的份額的計算如下: 認購金額=認購價格 ×認購份額×(1+認購費率) 認購費用=認購價格 ×認購份額×認購費率 利息折算的份額=利息/認購價格 網下現金認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所 有。網下現金認購的利息和具體份額以基金管理人的記錄為準。利息折算的基金份額保留至 整數位,小數部分舍去,舍去部分計入基金財產。 5、T 日通過基金管理人提交的網下現金認購申請,由基金管理人于 T+1 日進行有效認 購款項的清算交收,將認購資金劃入基金管理人預先開設的基金募集專戶。 (九)網下股票認購 1、認購時間:詳見基金份額發售公告。 2、認購限額: 以單只股票股數申報,用以認購的股票必須是中關村 A 股指數成份股和已公告的備選 32 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 成份股。單只股票最低認購申報股數為 1000 股,超過 1000 股的部分須為 100 股的整數倍。 投資者可以多次認購,但單一投資者經登記機構確認的認購份額不得達到或者超過本基金確 認總份額的 50%,且不得變相規避 50%集中度要求,對于超過部分的認購份額,登記機構不 予確認。 3、認購手續: 投資者在認購本基金時,需按銷售機構的規定,到基金銷售網點辦理認購手續,并備足 認購股票。網下股票認購申請提交后不得撤銷,發售代理機構對投資者申報的股票進行凍結。 投資者的認購股票在網下股票認購日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間所產生的 權益歸投資者所有。 4、特別提示:投資者應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購,并及時履 行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。 5、特殊情形 (1)已公告的將被調出中關村 A 股指數的成份股不得用于認購本基金。 (2)限制個股認購規模:基金管理人可根據網下股票認購日前 3 個月個股的交易量、 價格波動及其他異常情況,決定是否對個股認購規模進行限制,并在網下股票認購日前至少 3 日公告限制認購規模的個股名單。 (3)臨時拒絕個股認購:對于在網下股票認購期間價格波動異常或認購申報數量異常 的個股,基金管理人可不經公告,全部或部分拒絕該股票的認購申報。 6、清算交收:T 日日終(T 日為本基金發售期最后一日),發售代理機構將股票認購數 據按投資者證券賬戶匯總發送給基金管理人,基金管理人收到股票認購數據后初步確認各成 份股的有效認購數量。T+1 日起,登記結算機構根據基金管理人提供的確認數據,凍結上海 市場網下認購股票,并將深圳市場網下認購股票過戶至本基金組合證券認購專戶。基金管理 人為投資者計算認購份額,并根據發售代理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支 付的傭金,從投資者的認購份額中扣除,為發售代理機構增加相應的基金份額。登記結算機 構根據基金管理人提供的有效認購申請股票數據,將上海和深圳的股票分別過戶至本基金在 上海、深圳開立的證券賬戶。基金合同生效后,登記結算機構根據基金管理人提供的投資者 凈認購份額明細數據進行投資者認購份額的初始登記。 7、認購份額的計算公式: 投資者的認購份額=∑(第 i 只股票在 T 日的均價×有效認購數量)/1.00 其中, 33 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (1)i 代表投資者提交認購申請的第 i 只股票,如投資者僅提交了 1 只股票的申請,則 i=1,i≤n,n 為中關村 A 股指數在 T 日的成分股總數。 (2)“第 i 只股票在 T 日的均價”由基金管理人根據深圳證券交易所及上海證券交易所 的 T 日行情數據,以該股票的總成交金額除以總成交股數計算,以四舍五入的方法保留小 數點后兩位。若該股票在 T 日停牌或無成交,則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作 為計算價格。 若某一股票在 T 日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發生除息、送股(轉增)、 配股等權益變動,則由于投資者獲得了相應的權益,基金管理人將按如下方式對該股票在 T 日的均價進行調整: ①除息:調整后價格=T 日均價-每股現金股利或股息 ②送股:調整后價格=T 日均價/(1+每股送股比例) ③配股:調整后價格=(T 日均價+配股價×配股比例)/(1+每股配股比例) ④送股且配股:調整后價格=(T 日均價+配股價×配股比例)/(1+每股送股比例+ 每股配股比例) ⑤除息且送股:調整后價格=(T 日均價-每股現金股利或股息)/(1+每股送股比例) ⑥除息且配股:調整后價格=(T 日均價+配股價配股比例-每股現金股利或股息)/(1+ 每股配股比例) ⑦除息、送股且配股:調整后價格=(T 日均價+配股價×配股比例-每股現金股利或股 息)/(1+每股送股比例+每股配股比例) (3)“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并由登記結算機構完成清算交收的股票 股數。其中, ①對于經公告限制認購規模的個股,基金管理人可確認的認購數量上限為: 公式: qma x : 限制認購規模的單只個股最高可確認的認購數量; Cash: 網上現金認購和網下現金認購的合計申請數額; p j q j :除限制認購規模的個股和基金管理人全部或部分臨時拒絕的個股以外的其他個 股當日均價和認購申報數量乘積; 34 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) w :該股按均價計算的其在網下股票認購日中關村A股指數中的權重,(認購期間如 有中關村A股指數調整公告,則基金管理人根據公告調整后的成份股名單以及中關村A 股指數編制規則計算調整后的中關村A股指數構成權重,并以其作為計算依據); p :該股在網下股票認購日的均價。 如果投資者申報的個股認購數量總額大于基金管理人可確認的認購數量上限,則根據認 購日期的先后按照先到先得的方式確認。如同一天申報的個股認購數量全部確認將突破基金 管理人可確認上限的,則按比例分配確認。 ②若某一股票在網下股票認購日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發生司法 凍結或執行,則基金管理人將根據登記結算機構確認的實際過戶數據對投資者的有效認購數 量進行相應調整。 (十)募集資金利息與募集股票權益的處理方式 基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶,募集資金利息在基金募集期結束時歸入投 資者認購金額中,折合成基金份額,歸投資者所有。 基金網下股票認購所募集的股票在網下股票認購日至登記結算機構進行股票過戶日的 凍結期間所產生的權益歸投資者所有。 (十一)募集期間的資金、股票與費用 基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。基 金網下股票認購所募集的股票由發售代理機構予以凍結。基金募集期間的信息披露費、會計 師費、律師費以及其他費用,不得從基金財產中列支。 35 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 七、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金基金合同于 2017 年 6 月 7 日正式生效,自該日起本基金管理人開始管理本基 金。 (二)基金合同生效后的基金份額持有人數量和資產規模 《基金合同》生效后,連續 20 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200 人或者基金 資產凈值低于 5000 萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露。連續 60 個工作日 出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案,并可采取以下解決 方案:(1)基金管理人經與基金托管人協商一致,對本基金進行清算、終止本基金合同, 且無需召開持有人大會進行表決;(2)轉換運作方式、與其他基金合并等其他解決方案, 并召開基金份額持有人大會對解決方案進行表決。法律法規或監管部門另有規定時,從其 規定。 36 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 八、基金份額的上市交易 (一)基金份額上市交易的時間、地點 本基金于 2017 年 7 月 10 日在深圳證券交易所上市交易,基金場內簡稱:中關村 A , 基金代碼:159951。 (二)基金份額的交易 本基金基金份額在深圳證券交易所的上市交易、暫停或終止上市交易,應遵照《深圳證 券交易所交易規則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》及其他有關規定及其不時 修訂和補充。 在確定上市交易的時間后,基金管理人應依據法律法規規定在指定媒介上刊登基金份 額上市交易公告書。 (三)暫停上市交易 基金份額上市交易期間出現下列情形之一的,深圳證券交易所可暫停基金的上市交易, 并報中國證監會備案: 1、不再具備《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》規定的上市條件; 2、違反法律、行政法規,中國證監會決定暫停其上市; 3、嚴重違反深圳證券交易所有關規則的; 4、深圳證券交易所認為應當暫停上市的其他情形。 當暫停上市情形消除后,基金管理人可向深圳證券交易所提出恢復上市申請,經深圳 證券交易所核準后可恢復本基金上市,并在至少一種指定媒體發布基金恢復上市公告。 (四)終止上市交易 基金份額上市交易后,有下列情形之一的,深圳證券交易所可終止基金的上市交易, 并報中國證監會備案: 1、不再具備本部分第一條規定的上市條件; 2、基金合同終止; 3、基金份額持有人大會決定終止上市; 4、基金合同約定的終止上市的其他情形; 5、深圳證券交易所認為應當終止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5 項原因使本基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市 的,本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市開放式指數基金,且因上 述 1、4、5 項之一情形終止上市的,本基金變更為跟蹤標的指數的非上市開放式指數基金 無需召開基金份額持有人大會。屆時,基金管理人可變更本基金的登記結算機構并相應調 整申購贖回業務規則,同時,基金管理人可按照《信息披露辦法》的規定,公告變更后的基 金合同及招募說明書。 37 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金,則本基金將本著維護基 金份額持有人合法權益的原則,確定是否選取其他合適的指數作為標的指數。 (五)基金份額參考凈值的計算與公告 基金管理人或者基金管理人委托深圳證券信息有限公司在相關證券交易所開市后根據 申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考凈值(IOPV)并由深 圳證券交易所在交易時間內發布,供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。 1、基金份額參考凈值計算公式為: 基金份額參考凈值=(申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額+申購贖回清單中可 以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成份 證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中的預估現金差額)/最小申購贖回單位 對應的基金份額。 2、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式,并予以公告。 38 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 九、基金份額的申購,贖回 (一)申購和贖回場所 投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代 理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。 基金管理人將在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單,并可依據實際 情況增加或減少申購贖回代理券商,并予以公告。 投資者可以通過基金管理人直銷中心辦理基金申購、贖回業務,具體業務的辦理時間 及辦理方式基金管理人將另行公告。 (二)申購和贖回的開放日及時間 1、開放日及開放時間 本基金自 2017 年 7 月 10 日起辦理申購與贖回業務。 基金投資者辦理基金份額的申購、贖回等業務的開放日為深圳證券交易所及上海證券 交易所的交易日,具體辦理時間為相關證券交易所的正常交易日的交易時間。但基金管理 人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。 基金合同生效后,若出現相關證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人 將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,并應在實施日前依照《信息披露辦法》 的有關規定在指定媒體上公告;若證券交易場所依法決定臨時停市或在交易時間非正常停 市,基金管理人在次日依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。 投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。 當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應 當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基 金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益,具體規定請參見相關公告。 本基金最小申購贖回單位為 150 萬份,基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許 的情況下,調整申購與贖回的數額限制,基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》 的有關規定指定媒體公告并報中國證監會備案。 (四)申購和贖回的原則 1、申購、贖回應遵守《登記結算業務實施細則》及其他相關規定。 2、本基金采用份額申購和份額贖回的方式,即申購和贖回均以份額申請。 3、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。 4、申購、贖回申請提交后不得撤銷。 基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則,但應在新的原則 實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。 (五)申購和贖回的程序 39 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 1、申購和贖回申請的提出 (1)投資者辦理申購或贖回業務,應同時持有并使用深圳 A 股賬戶和上海 A 股賬戶, 并保證該兩個賬戶的證件號碼和名稱屬于同一投資者所有; (2)投資者的相關證券和基金份額應當托管在申購贖回代理券商,且投資者深圳托管 的托管單元與上海指定交易的交易單元為同一申購贖回代理券商; (3)投資者通過該申購贖回代理券商申報申購、贖回業務。 基金投資者必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序,在開放日的具體業 務辦理時間內提出申購或贖回的申請。 投資者在申購本基金時須按申購贖回清單的規定備足申購對價,投資者在提交贖回申 請時,必須有足夠的基金份額余額和現金。 2、申購和贖回申請的確認 基金投資者申購、贖回申請在 T+1 日進行確認。 對于投資者提交的申購申請,申購贖回代理券商根據投資者提交的申購申請以及 T 日 基金管理人公布的申購贖回清單,相應凍結投資者賬戶內的組合證券、現金替代款和預估 現金差額,登記結算機構在完成 T 日全部登記結算業務處理后,對申請申購的組合證券予 以凍結,并將處理結果發送給基金管理人。T+1 日,基金管理人對凍結情況符合要求的申 購申請予以確認。如凍結情況不符合要求,則申購申請失敗。 對于投資者提交的贖回申請,申購贖回代理券商根據投資者提交的贖回申請以及 T 日 基金管理人公布的申購贖回清單,相應凍結投資者賬戶內的基金份額、預估現金差額,登 記結算機構在完成 T 日全部登記結算業務處理后,對申請贖回的基金份額予以凍結,并將 處理結果發送給基金管理人。T+1 日,基金管理人根據凍結情況對投資者的贖回申請予以 確認。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金,或本基 金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價,則贖回申請失敗。 投資者可在 T+2 日通過其辦理申購、贖回的銷售網點查詢有關申請的確認情況。投資 者應及時查詢有關申請的確認情況。 3、申購和贖回的清算交收與登記 本基金申購贖回過程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國證券登記結算有限責 任公司及相關證券交易所最新的相關規則。 T+1 日,登記結算機構根據基金管理人對申購、贖回申請的確認信息,為投資者辦理 組合證券、基金份額的清算交收,并將結果發送給相關證券交易所、申購贖回代理券商、 基金管理人和基金托管人。通常情況下,投資者 T 日申購所得的基金份額、贖回所得的組 合證券在 T+2 日可用。現金替代和現金差額由基金管理人與申購贖回代理券商于 T+1 日進行 清算,T+2 日進行交收,登記結算機構可以依據相關規則對此提供代收代付服務并完成交 40 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 收。對于確認失敗的申請,登記結算機構將對凍結的組合證券和基金份額予以解凍,申購 贖回代理券商將對凍結的資金予以解凍。 如果登記結算機構在清算交收時發現不能正常履約的其他情形,則依據《登記結算業務 實施細則》的有關規定進行處理。 投資者應按照本基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應付的現金 差額、現金替代和現金替代退補款。因投資者原因導致現金差額、現金替代和現金替代退 補款未能按時足額交收的,基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償并要求其承擔由 此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。 若投資者用以申購的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國 家有權機關凍結或強制執行導致不足額的,基金管理人有權指示申購贖回代理券商及登記 結算機構依法進行相應處置;如該情況導致其他基金份額持有人或基金資產遭受損失的, 基金管理人有權代表其他基金份額持有人或基金資產要求該投資者進行賠償。 4、基金管理人在不損害基金份額持有人權益、并不違背交易所和登記結算機構相關規 則的情況下可更改上述程序。基金管理人最遲須于新規則開始日前按照《信息披露辦法》的 有關規定在指定媒體公告。 (六)申購、贖回的對價、費用 1、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。 申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。 贖回對價是指投資者贖回基金份額時,基金管理人應交付給贖回人的組合證券、現金替代、 現金差額及其他對價。 2、申購贖回清單由基金管理人編制。T 日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市 前通知深圳證券交易所及登記結算機構,并在基金管理人的網站公告。T 日的基金份額凈 值在當天收市后計算,并在 T+1 日公告,計算公式為計算日基金資產凈值除以計算日發售 在外的基金份額總數。如遇特殊情況,可以適當延遲計算或公告,并報中國證監會備案。 3、投資者在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額 0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。 (七)申購贖回清單的內容與格式 1、申購贖回清單的內容 T 日申購贖回清單內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券、現金替代、T 日預估 現金差額、T-1 日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。 2、組合證券 組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購 41 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。 3、現金替代相關內容 現金替代是指申購、贖回過程中,投資者按基金合同和招募說明書的規定,用于替代組 合證券中部分證券的一定數量的現金。 采用現金替代是為了在相關成份股停牌等情況下便利投資者的申購、提高基金運作的效 率,基金管理人在制定具體的現金替代方法時遵循公平及公開的原則,以保護基金份額持有 人利益為出發點,并進行及時充分的信息披露。 (1)現金替代分為 3 種類型:禁止現金替代(標志為“禁止”)、可以現金替代(標志為 “允許”)和必須現金替代(標志為“必須”)。 禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時,該成份證券不允許使用現金作為替代。 可以現金替代是指在申購基金份額時,允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代, 但在贖回基金份額時,該成份證券不允許使用現金作為替代。 必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時,該成份證券必須使用現金作為替代。 (2)可以現金替代 ①適用情形:可以現金替代的證券一般是因停牌等原因導致投資者無法在申購時買入的 證券或基金管理人認為可以適用的其他情形。 ②替代金額:對于可以現金替代的證券,替代金額的計算公式為: 替代金額=替代證券數量×該證券經除權調整的 T-1 日收盤價×(1+現金替代保證金率) 對于使用現金替代的證券,基金管理人需在證券恢復交易后買入,而實際買入價格加上 相關交易費用后與申購時的最新價格可能有所差異。為便于操作,基金管理人在申購贖回清 單中預先確定現金替代保證金率,并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金購入 該部分證券的實際成本,則基金管理人將退還多收取的差額;如果預先收取的金額低于基金 購入該部分證券的實際成本,則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。 ③替代金額的處理程序 T 日,基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代保證金率,并據此在 T+2 日收取替代 金額。 在 T+1 日后被替代的成份證券有正常交易的 2 個交易日(簡稱為 T+3 日)內,基金管 理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。 T+3 日日終,若已購入全部被替代的證券,則以替代金額與被替代證券的實際購入成 本(包括買入價格與交易費用)的差額,確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項;若 42 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 未能購入全部被替代的證券,則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按 照 T+3 日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額,確定基金應退還投資者或投 資者應補交的款項。 特例情況:若自 T+1 日起,相關證券交易所正常交易日已達到 20 日而該證券正常交易 日低于 2 日,則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤 價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額,確定基金應退還投資者或投資者應補交的款 項。 T+3 日后第 1 個工作日(若在特例情況下,則為 T+1 日起第 21 個交易日),基金管理 人將應退款和補款的明細數據發送給申購贖回代理券商和基金托管人,現金替代多退少補資 金的清算和交收在 T+3 日后 2 個工作日(若在特例情況下,則為 T+1 日起第 22 個交易日) 內完成,登記結算機構對此提供代收代付服務。 ④替代限制:為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,基金管理人可規定投資者使用 可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例。現金替代比例的計算 公式為: n 第i只替代證券數量 該證券經除權調整的 T 1日收盤價 現金替代比例 (%) i 1 申購基金份額 T 1日基金份額凈值 說明:假設當天可以現金替代的股票只數為 n。 (3)必須現金替代 ①適用情形:必須現金替代的證券一般是因標的指數調整將被剔除、或基金管理人出于 保護持有人利益原則等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。 ②替代金額:對于必須現金替代的證券,基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一 定數量的現金,即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數 量乘以其經除權調整的 T-1 日收盤價。 4、預估現金差額相關內容 預估現金差額是指由基金管理人估計并在 T 日申購贖回清單中公布的當日現金差額的 估計值,預估現金差額由申購贖回代理券商預先凍結。 預估現金差額的計算公式為: T 日預估現金差額=T-1 日最小申購贖回單位的基金資產凈值-(申購贖回清單中必須用 現金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與 T 日經除權 調整后的開盤參考價乘積之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與 T 日經 43 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 除權調整后的開盤參考價乘積之和) 其中,T 日經除權調整后的開盤參考價主要根據深圳證券信息有限公司所提供的標的指 數成份證券調整后開盤參考價確定。另外,若 T 日為基金分紅除息日,則計算公式中的“T-1 日最小申購、贖回單位的基金資產凈值”需扣減相應的收益分配數額。預估現金差額的數值 可能為正、為負或為零。 5、現金差額相關內容 T 日現金差額在 T+1 日的申購贖回清單中公告,其計算公式為: T 日現金差額=T 日最小申購贖回單位的資產凈值-(申購贖回清單中必須用現金替代 的固定替代金額+申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與 T 日收盤價乘積之和 +申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與 T 日收盤價乘積之和) T 日投資者申購、贖回基金份額時,需按 T+1 日公告的 T 日現金差額進行資金的清算 交收。 現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時,如現金差額為正數,則投資 者應根據其申購的基金份額支付相應的現金,如現金差額為負數,則投資者將根據其申購的 基金份額獲得相應的現金;在投資者贖回時,如現金差額為正數,則投資者將根據其贖回的 基金份額獲得相應的現金,如現金差額為負數,則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應 的現金。 6、申購贖回清單的格式 申購贖回清單的格式舉例如下: 基本信息 最新公告日期: 2019-05-07 基金名稱: 中關村 A 基金管理公司名稱: 嘉實基金管理有限公司 基金代碼: 159951 擬合指數代碼: 399422 2019-05-06 信息內容 現金差額(元): -37042.75 最小申購、贖回單位資產凈值(元): 1114146.72 基金份額凈值(元): 0.7428 44 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2019-05-07 信息內容 預估現金部分(元): -32108.29 現金替代比例上限: 40.000% 是否需要公布 IOPV: 是 最小申購、贖回單位(份): 1500000 最小申購贖回單位現金紅利(元): 0.00 申購贖回組合證券只數: 226 允許申購: 是 允許保證金申購: 是 允許保證金贖回: 否 成分股信息內容 股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標 現金替代溢 固定替代金 (股) 志 價比例 額 (元) 000008 神州高鐵 1,500 允許 21.000% 000065 北方國際 300 允許 21.000% 000151 中成股份 100 允許 21.000% 000605 渤海股份 100 允許 21.000% 000666 經緯紡機 100 允許 21.000% 000725 京東方A 21,600 允許 21.000% 000729 燕京啤酒 1,100 允許 21.000% 000786 北新建材 700 允許 21.000% 000839 中信國安 2,300 允許 21.000% 000882 華聯股份 1,400 允許 21.000% 000931 中 關 村 500 允許 21.000% 000938 紫光股份 200 允許 21.000% 000969 安泰科技 500 允許 21.000% 000970 中科三環 800 允許 21.000% 002038 雙鷺藥業 400 允許 21.000% 002051 中工國際 必須 4956.660 002065 東華軟件 1,600 允許 21.000% 002066 瑞泰科技 100 允許 21.000% 45 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 002148 北緯科技 400 允許 21.000% 002151 北斗星通 200 允許 21.000% 002153 石基信息 300 允許 21.000% 002271 東方雨虹 800 允許 21.000% 002279 久其軟件 300 允許 21.000% 002310 東方園林 1,000 允許 21.000% 002350 北京科銳 200 允許 21.000% 002362 漢王科技 100 允許 21.000% 002368 太極股份 200 允許 21.000% 002371 北方華創 200 允許 21.000% 002373 千方科技 600 允許 21.000% 002383 合眾思壯 400 允許 21.000% 002385 大北農 2,100 允許 21.000% 002392 北京利爾 600 允許 21.000% 002405 四維圖新 700 允許 21.000% 002410 廣聯達 600 允許 21.000% 002439 啟明星辰 500 允許 21.000% 002462 嘉事堂 200 允許 21.000% 002467 二六三 500 允許 21.000% 002542 中化巖土 600 允許 21.000% 002554 惠博普 600 允許 21.000% 002573 清新環境 500 允許 21.000% 002599 盛通股份 100 允許 21.000% 002612 朗姿股份 必須 1202.850 002649 博彥科技 400 允許 21.000% 002657 中科金財 200 允許 21.000% 002658 雪迪龍 200 允許 21.000% 002665 首航節能 1,500 允許 21.000% 002701 奧瑞金 1,100 允許 21.000% 002707 眾信旅游 400 允許 21.000% 002713 東易日盛 100 允許 21.000% 002721 金一文化 300 允許 21.000% 002738 中礦資源 100 允許 21.000% 46 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 002755 奧賽康 100 允許 21.000% 002771 真視通 100 允許 21.000% 002780 三夫戶外 100 允許 21.000% 002819 東方中科 100 允許 21.000% 002829 星網宇達 100 允許 21.000% 002878 元隆雅圖 必須 881.100 002893 華通熱力 100 允許 21.000% 002933 新興裝備 必須 1083.510 300002 神州泰岳 1,100 允許 21.000% 300003 樂普醫療 800 允許 21.000% 300005 探路者 500 允許 21.000% 300010 立思辰 500 允許 21.000% 300011 鼎漢技術 300 允許 21.000% 300016 北陸藥業 200 允許 21.000% 300034 鋼研高納 200 允許 21.000% 300036 超圖軟件 300 允許 21.000% 300038 數知科技 600 允許 21.000% 300045 華力創通 300 允許 21.000% 300048 合康新能 600 允許 21.000% 300055 萬邦達 500 允許 21.000% 300058 藍色光標 1,300 允許 21.000% 300065 海蘭信 200 允許 21.000% 300070 碧水源 1,400 允許 21.000% 300071 華誼嘉信 300 允許 21.000% 300072 三聚環保 900 允許 21.000% 300073 當升科技 200 允許 21.000% 300075 數字政通 300 允許 21.000% 300079 數碼科技 1,100 允許 21.000% 300104 樂視網 必須 3716.310 300117 嘉寓股份 300 允許 21.000% 300139 曉程科技 200 允許 21.000% 300150 世紀瑞爾 300 允許 21.000% 300156 神霧環保 500 允許 21.000% 47 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 300157 恒泰艾普 500 允許 21.000% 300166 東方國信 700 允許 21.000% 300182 捷成股份 1,400 允許 21.000% 300191 潛能恒信 100 允許 21.000% 300200 高盟新材 100 允許 21.000% 300204 舒泰神 200 允許 21.000% 300212 易華錄 200 允許 21.000% 300213 佳訊飛鴻 300 允許 21.000% 300223 北京君正 100 允許 21.000% 300229 拓爾思 200 允許 21.000% 300231 銀信科技 300 允許 21.000% 300251 光線傳媒 800 允許 21.000% 300271 華宇軟件 500 允許 21.000% 300282 三盛教育 100 允許 21.000% 300287 飛利信 1,000 允許 21.000% 300289 利德曼 200 允許 21.000% 300291 華錄百納 300 允許 21.000% 300296 利亞德 1,300 允許 21.000% 300302 同有科技 200 允許 21.000% 300309 吉艾科技 400 允許 21.000% 300312 邦訊技術 100 允許 21.000% 300315 掌趣科技 2,200 允許 21.000% 300318 博暉創新 300 允許 21.000% 300324 旋極信息 800 允許 21.000% 300332 天壕環境 400 允許 21.000% 300344 太空智造 100 允許 21.000% 300352 北信源 900 允許 21.000% 300353 東土科技 300 允許 21.000% 300364 中文在線 400 允許 21.000% 300365 恒華科技 200 允許 21.000% 300367 東方網力 400 允許 21.000% 300369 綠盟科技 400 允許 21.000% 300370 安控科技 600 允許 21.000% 48 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 300374 恒通科技 100 允許 21.000% 300379 東方通 200 允許 21.000% 300383 光環新網 800 允許 21.000% 300384 三聯虹普 100 允許 21.000% 300386 飛天誠信 100 允許 21.000% 300392 騰信股份 200 允許 21.000% 300399 京天利 100 允許 21.000% 300406 九強生物 200 允許 21.000% 300418 昆侖萬維 500 允許 21.000% 300419 浩豐科技 200 允許 21.000% 300430 誠益通 100 允許 21.000% 300431 暴風集團 200 允許 21.000% 300444 雙杰電氣 200 允許 21.000% 300445 康斯特 100 允許 21.000% 300449 漢邦高科 100 允許 21.000% 300455 康拓紅外 200 允許 21.000% 300456 耐威科技 100 允許 21.000% 300465 高偉達 200 允許 21.000% 300472 新元科技 100 允許 21.000% 300477 合縱科技 200 允許 21.000% 300485 賽升藥業 200 允許 21.000% 300496 中科創達 200 允許 21.000% 300513 恒實科技 100 允許 21.000% 300523 辰安科技 100 允許 21.000% 300541 先進數通 100 允許 21.000% 300542 新晨科技 100 允許 21.000% 300552 萬集科技 必須 684.160 300579 數字認證 100 允許 21.000% 300593 新雷能 100 允許 21.000% 300608 思特奇 必須 714.240 300661 圣邦股份 必須 2345.520 300663 科藍軟件 100 允許 21.000% 300667 必創科技 100 允許 21.000% 49 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 300674 宇信科技 100 允許 21.000% 300684 中石科技 100 允許 21.000% 300688 創業黑馬 必須 841.200 300719 安達維爾 100 允許 21.000% 300759 康龍化成 100 允許 21.000% 600031 三一重工 4,500 允許 21.000% 600037 歌華有線 800 允許 21.000% 600055 萬東醫療 200 允許 21.000% 600056 中國醫藥 400 允許 21.000% 600062 華潤雙鶴 400 允許 21.000% 600085 同仁堂 600 允許 21.000% 600100 同方股份 1,800 允許 21.000% 600118 中國衛星 500 允許 21.000% 600138 中青旅 500 允許 21.000% 600161 天壇生物 400 允許 21.000% 600166 福田汽車 4,200 允許 21.000% 600195 中牧股份 300 允許 21.000% 600198 大唐電信 500 允許 21.000% 600206 有研新材 500 允許 21.000% 600271 航天信息 900 允許 21.000% 600288 大恒科技 300 允許 21.000% 600299 安迪蘇 300 允許 21.000% 600313 農發種業 600 允許 21.000% 600386 北巴傳媒 300 允許 21.000% 600405 動力源 500 允許 21.000% 600410 華勝天成 900 允許 21.000% 600429 三元股份 300 允許 21.000% 600435 北方導航 700 允許 21.000% 600536 中國軟件 200 允許 21.000% 600560 金自天正 100 允許 21.000% 600582 天地科技 1,400 允許 21.000% 600588 用友網絡 1,200 允許 21.000% 600658 電子城 400 允許 21.000% 50 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 600764 中國海防 100 允許 21.000% 600855 航天長峰 200 允許 21.000% 600962 國投中魯 100 允許 21.000% 600977 中國電影 500 允許 21.000% 600980 北礦科技 100 允許 21.000% 601016 節能風電 1,400 允許 21.000% 601068 中鋁國際 300 允許 21.000% 601101 昊華能源 400 允許 21.000% 601126 四方股份 400 允許 21.000% 601186 中國鐵建 4,200 允許 21.000% 601226 華電重工 400 允許 21.000% 601390 中國中鐵 6,600 允許 21.000% 601718 際華集團 1,800 允許 21.000% 601800 中國交建 1,900 允許 21.000% 601858 中國科傳 200 允許 21.000% 601886 江河集團 400 允許 21.000% 601908 京運通 800 允許 21.000% 601992 金隅集團 2,800 允許 21.000% 603000 人民網 400 允許 21.000% 603025 大豪科技 100 允許 21.000% 603060 國檢集團 100 允許 21.000% 603098 森特股份 100 允許 21.000% 603127 昭衍新藥 必須 2076.960 603138 海量數據 100 允許 21.000% 603516 淳中科技 必須 666.300 603533 掌閱科技 100 允許 21.000% 603588 高能環境 400 允許 21.000% 603590 康辰藥業 100 允許 21.000% 603598 引力傳媒 100 允許 21.000% 603603 博天環境 100 允許 21.000% 603616 韓建河山 100 允許 21.000% 603698 航天工程 100 允許 21.000% 603778 乾景園林 200 允許 21.000% 51 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 603803 瑞斯康達 100 允許 21.000% 603825 華揚聯眾 100 允許 21.000% 603859 能科股份 100 允許 21.000% 603860 中公高科 必須 542.520 603871 嘉友國際 必須 1109.680 603888 新華網 200 允許 21.000% 603903 中持股份 100 允許 21.000% 603970 中農立華 100 允許 21.000% 603979 金誠信 200 允許 21.000% 603986 兆易創新 100 允許 21.000% 說明:此表僅為示意,以實際公布的為準。 (八) 拒絕或暫停申購的情形 發生下列情況之一時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請: 1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資人的申購申請。 2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。 3、因特殊原因(包括但不限于相關證券、期貨交易所依法決定臨時停市或在交易時間 非正常停市),導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。 4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單,或基金管理人在開市后發現 申購贖回清單或基金份額參考凈值計算錯誤。 5、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構等因異常情況無法辦理申購、 贖回,或者指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制 不當。 6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。 7、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業 績產生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記結算機構的技術故障等異常情況導致基 金銷售系統或基金登記結算系統或基金會計系統無法正常運行。 9、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購上限,當一筆新的申購申請 被確認成功,會使本基金當日申購超過申購贖回清單中規定的申購上限時,該筆申購申請 將被拒絕。 10、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用 估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人 應當采取暫停接受基金申購申請的措施。 11、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。 52 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形,包括但不限于系統故障、網 絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。 發生上述情形之一(第 6 項除外)且基金管理人決定拒絕或暫停接受基金投資者的申購 申請時,基金管理人應根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。在拒絕或暫停申購 申請的情形消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理并依照《信息披露辦法》有關規 定在指定媒介上刊登基金恢復申購業務的公告,并公告最近 1 個開放日的基金份額凈值。 (九) 拒絕或暫停贖回的情形 發生下列情形時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的贖回申請: 1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資人的贖回申請。 2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時產估值情況時,基金管理人可暫停接 收投資人的贖回申請。 3、因特殊原因(包括但不限于相關證券、期貨交易所依法決定臨時停市或在交易時間 非正常停市),導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。 4、相關證券交易所、登記結算機構、申購贖回代理券商等因異常情況無法辦理贖回業 務。 5、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單,或基金管理人在開市后發現 申購贖回清單或基金份額參考凈值計算錯誤。 6、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構等因異常情況無法辦理申購、 贖回,或者指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制 不當。 7、接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。 8、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估 值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應 當采取延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請的措施。 9、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。 上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形,包括但不限于系統故障、網 絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。 發生上述情形(第 7 項除外)且基金管理人決定暫停接受投資者的贖回申請時,基金管 理人應根據有關規定在指定媒介上刊登暫停贖回公告。已接受的贖回申請,基金管理人應 當足額支付。在拒絕或暫停贖回申請的情形消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦 理并依照《信息披露辦法》有關規定在指定媒介上刊登基金恢復贖回業務的公告。 (十)其他申購贖回方式 53 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 1、在不違反法律法規的情況下,基金管理人可以根據具體情況履行適當程序后開通本 基金的場外申購贖回等業務,無需召開基金份額持有人大會。場外申購贖回的具體辦理方 式等相關事項屆時將另行公告。 2、若本基金推出 ETF 聯接基金,在本基金上市之前,ETF 聯接基金可以用股票或現金 特殊申購本基金基金份額,不收取申購費用。 3、基金管理人可以在不違反法律法規規定的情況下,調整基金申購贖回方式或申購贖 回對價組成,并提前公告。 4、在條件允許時,基金管理人可開放集合申購,即允許多個投資者集合其持有的組合 證券,共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍,進行申購。在不損害基金份額持有人利 益的前提下,基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則。 5、在未來條件允許時,基金管理人可以對本基金的現金申購贖回參與人開放現金申購 贖回業務,屆時將在相關公告或招募說明書(更新)中說明,并報中國證監會備案,無需召 開持有人大會。 6、基金管理人指定的代理機構可依據本基金合同開展其他服務,雙方需簽訂書面委托 代理協議,報中國證監會備案并公告。 (十一)基金份額折算 基金管理人可向登記結算機構申請辦理基金份額折算與變更登記。基金份額折算后, 基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整后的基金 份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。基金份額折算對基金份額 持有人的權益無實質性影響,無需召開基金份額持有人大會。基金份額折算后,基金份額 持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。 如果基金份額折算過程中發生不可抗力,基金管理人可延遲辦理基金份額折算。 基金管理人應事先確定基金份額折算日,并依照《信息披露辦法》的有關規定提前公告, 基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。 (十二)基金的非交易過戶等其他業務的辦理 基金登記結算機構可根據相關法律法規及其業務規則,受理基金份額的非交易過戶、 質押、凍結與解凍等業務,并按照其規定收取一定的手續費用。 基金管理人可在法律法規允許的范圍內,在不影響基金份額持有人實質利益的前提下, 根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并提前公告。 十、基金的投資 (一) 投資目標 54 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最 小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.2%,年跟蹤誤差不超過 3%。 (二) 投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外,為更好地實現投資目 標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行 的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等),債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級 債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超 短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資產以及中國證監 會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。 本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%,且不低 于非現金基金資產的 80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。 (三) 投資策略 本基金采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投 資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況(如流動性原 因)導致無法獲得足夠數量的股票時,或者因為法律法規的限制無法投資某只股票時,基金 管理人將采用其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以達到跟蹤標的指數的目的。 如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的, 基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品,如權證以及其他與 標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。 ① 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、 交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整 的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 ② 權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具。權證的投資原則為有利于基金資產增值、控制風險、 實現保值和鎖定收益。 ③ 資產支持證券投資策略 55 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 本基金綜合考慮市場利率、發行條款支持資產的構成及質量等因素,主要從資產池信 用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例、證券的信用增強方式、利差補償程度等方面對 資產支持證券的風險與收益狀況進行評估,在嚴格控制風險的情況下,確定資產合理配置 比例,在保證資產安全性的前提條件下,以期獲得長期穩定收益。 1、決策依據 有關法律法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依 據。 2、投資管理體制 本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責決 定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策;基金 經理決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購贖回清單的編制決 策。 3、投資程序 研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資 管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行,避免重大風險的發生。 (1)研究:指數投資研究小組依托公司整體研究平臺,整合內部信息以及券商等外部 研究力量的研究成果開展標的指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動 性分析、誤差及其歸因分析等工作,撰寫研究報告,作為基金投資決策的重要依據。 (2)投資決策:投資決策委員會依據指數投資研究小組提供的研究報告,定期召開或 遇重大事項時召開投資決策會議,決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議, 每日進行基金投資管理的日常決策。 (3)組合構建:根據標的指數相關信息,結合內部指數投資研究,基金經理主要以指 數復制法構建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下,基金經理將采取適當指數投資的方 法,以降低投資成本、控制投資風險。 (4)交易執行:集中交易室負責具體的交易執行,同時履行一線監控的職責。 (5)投資績效評估:風險管理部門定期和不定期對基金進行投資績效評估,并提供相 關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與 否,基金經理可以據此檢討投資策略,進而調整投資組合。 (6)組合監控與調整:基金經理將跟蹤標的指數變動情況,并結合成份股基本面情況、 成份股公司行為、流動性狀況、本基金申購和贖回的現金流量以及組合投資績效評估的結 果等,對投資組合進行監控和調整,密切跟蹤業績比較基準。 基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述 投資程序做出調整,并在基金招募說明書及其更新中公告。 56 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (四) 投資組合管理 1、投資組合的建立 本基金將采用完全復制法,嚴格按標的指數的個股權重構建投資組合。但在少數特殊 情況下基金經理將配合使用其他指數投資技術作為完全復制法的補充,以更好達到復制指 數的目標。這些情形包括:1)由于標的指數成份股發生變動、增發/配股等公司行為導致成 份股的構成及權重發生變化,而由于交易成本、交易制度等原因導致基金無法及時完成投 資組合的同步調整,需要采用其他指數投資技術保持組合對標的指數的擬合度并降低交易 成本;2)個別成份股流動性嚴重不足使基金無法買入足夠的股票數量,采用其他指數投資 技術能較好替代目標成份股的個股構建組合;3)成份股派發現金股息而基金未進行收益分 配可能導致基金組合與指數產生偏離;4)相關上市公司停牌同時允許現金替代導致基金無 法及時買入成份股;5)其它需要采用非完全復制指數投資技術的情形。 基金管理人構建投資組合的過程主要分為 3 步:確定目標組合、確定建倉策略和逐步 調整。 (1)確定目標組合:基金管理人主要根據完全復制成份股權重的方法確定目標組合。 (2)確定建倉策略:基金經理根據對成份股流動性的分析,確定合理的建倉策略。 (3)逐步調整:基金經理在規定時間內采用適當的手段調整實際組合直至達到跟蹤指 數要求。 2、每日投資組合管理 (1)成份股公司行為信息的跟蹤與分析:跟蹤標的指數成份股公司行為(如:股本變 化、分紅、停牌、復牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對指數的影 響,進而進行組合調整分析,為投資決策提供依據。 (2)標的指數的跟蹤與分析:跟蹤標的指數編制方法的變化,確定指數變化是否與預 期一致,分析是否存在差異及差異產生的原因,為投資決策提供依據。 (3)每日申購贖回情況的跟蹤與分析:跟蹤本基金申購和贖回信息,分析其對組合的 影響。 (4)組合持有證券、現金頭寸及流動性分析:基金經理分析實際組合與目標組合的差 異及其原因,并進行成份股調整的流動性分析。 (5)組合調整:①利用指數投資管理系統,找出將實際組合調整到目標組合的最優方 案,確定組合交易計劃。②如發生成份股變動、成份股公司合并及其他重大事項,應提請 投資決策委員會召開會議,決定基金的操作策略。③調整組合,達到目標組合的持倉結 構。 (6)以 T-1 日指數成份股構成及其權重為基礎,考慮 T 日將會發生的上市公司變動等 情況,設計 T 日申購贖回清單并公告。 57 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 3、定期投資組合管理 每月末,根據基金合同中基金管理費、基金托管費等的支付要求,及時檢查組合中現 金的比例,進行支付現金的準備。 根據標的指數的編制規則及指數樣本股的定期調整或臨時調整公告,基金經理依據投 資決策委員會的決策,在指數成份股調整生效前,分析并確定組合調整策略,盡量減少變 更成份股帶來跟蹤誤差。 4、投資績效評估 風險管理部門每日提供投資績效評估報告,基金經理據此分析基金的跟蹤偏離情況, 分析跟蹤誤差的產生原因。 (五) 標的指數和業績比較基準 本基金的標的指數為中關村 A 股指數,業績比較基準為中關村 A 股指數收益率。如果指 數發布機構變更或者停止上述標的指數編制及發布,或者上述標的指數由其他指數代替, 或由于指數編制方法等重大變更導致上述指數不宜繼續作為標的指數,或證券市場有其他 代表性更強、更適合投資的指數推出時,本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法 權益的原則,通過適當的程序變更本基金的標的指數,并同時更換本基金的基金名稱與業 績比較基準。若標的指數變更對基金投資無實質性影響(包括但不限于編制機構變更、指數 更名等),無需召開基金份額持有人大會,基金管理人可在取得基金托管人同意后變更標的 指數,報中國證監會備案并及時公告。若變更標的指數對投資范圍和投資策略有實質性影 響,且對基金份額持有人利益造成實質性影響,則需召開持有人大會,并報證監會備案。 (六) 風險收益特征 本基金屬股票型證券投資基金,預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與 貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與 標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 (七) 投資限制 1、組合限制 基金的投資組合應遵循以下限制: (1)本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%, 且不低于非現金基金資產的 80%; (2)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的 3%; 58 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%; (4)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的 0.5%; (5)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈 值的 10%; (6)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支 持證券規模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得 超過其各類資產支持證券合計規模的 10%; (9)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資產支持證券。基金持有 資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起 3 個月內予以全部賣出; (10)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基 金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量; (11)基金總資產不得超過基金凈資產的 140%; (12)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值 的 40%;在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為 1 年,債券回購到期后不展期; (13)本基金若參與股指期貨交易,應當符合下列投資限制: ①本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值 的 10%; ②本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超 過基金資產凈值的 100%。 其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權證、資產支持 證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等; ③本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市 值的 20%。 ④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符 合基金合同關于股票投資比例的有關約定; ⑤本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一 交易日基金資產凈值的 20%; ⑥每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不 低于交易保證金一倍的現金; (14)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。 59 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標 的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資 比例的,基金管理人應當在 10 個交易日內進行調整。但中國證監會規定的特殊情形除外。 法律法規另有規定的,從其規定。 基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同 的有關約定。期間,本基金的投資范圍、投資策略應當符合本基金合同的約定。基金托管 人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。 2、禁止行為 為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動: (1)承銷證券; (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保; (3)從事承擔無限責任的投資; (4)向其基金管理人、基金托管人出資; (5)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動; (6)依照法律法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他活動。 基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或 者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關 聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先的原則, 防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交 易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管 理人董事會審議,并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年 對關聯交易事項進行審查。 (八) 法律法規或監管部門對本基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、投資禁止等 作出強制性調整的,本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行;如法律法規或監管 部門修改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等,且該等調整 或修改屬于非強制性的,則基金管理人與基金托管人協商一致后,可按照法律法規或監管 部門調整或修改后的規定執行,而無需基金份額持有人大會審議決定,但基金管理人在執 行法律法規或監管部門調整或修改后的規定前,應依法向監管機關報告或備案或更新/變更 注冊,并應向投資者履行信息披露義務。 (九) 基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法 60 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利,保護基金份額持有人的 利益; 2、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理; 3、有利于基金資產的安全與增值; 4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何 不當利益。 (十) 基金投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大 遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019 年 4 月 17 日復 核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本投資組合報告所載數據截至 2019 年 3 月 31 日(“報告期末”),本報告所列財務數 據未經審計。 1. 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 19,089,219.89 97.17 其中:股票 19,089,219.89 97.17 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 14,200.00 0.07 其中:債券 14,200.00 0.07 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入 - - 返售金融資產 銀行存款和結算備付金合 7 540,600.57 2.75 計 8 其他資產 338.70 - 9 合計 19,644,359.16 100.00 注:股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。 2. 報告期末按行業分類的股票投資組合 (1) 報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合 61 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 176,206.60 0.90 C 制造業 9,257,043.24 47.49 電力、熱力、燃氣 D 及水生產和供應 131,023.00 0.67 業 E 建筑業 2,357,109.50 12.09 F 批發和零售業 166,475.00 0.85 交通運輸、倉儲和 G 23,322.00 0.12 郵政業 H 住宿和餐飲業 - - 信息傳輸、軟件和 I 5,393,660.28 27.67 信息技術服務業 J 金融業 42,695.10 0.22 K 房地產業 39,216.80 0.20 租賃和商務服務 L 400,470.20 2.05 業 科學研究和技術 M 237,392.92 1.22 服務業 水利、環境和公共 N 372,751.00 1.91 設施管理業 居民服務、修理和 O - - 其他服務業 P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - 文化、體育和娛樂 R 491,854.25 2.52 業 S 綜合 - - 合計 19,089,219.89 97.93 (2) 報告期末積極投資按行業分類的股票投資組合 報告期末,本基金未持有積極投資股票。 3. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股 票投資明細 占基金資 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 產凈值比 例(%) 1 000725 京東方A 322,900 1,259,310.00 6.46 2 600031 三一重工 66,800 853,704.00 4.38 62 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 3 601390 中國中鐵 99,200 721,184.00 3.70 4 601186 中國鐵建 62,600 720,526.00 3.70 5 600588 用友網絡 14,330 485,787.00 2.49 6 600271 航天信息 13,400 374,262.00 1.92 7 601800 中國交建 28,200 352,782.00 1.81 8 300003 樂普醫療 12,800 339,200.00 1.74 9 600100 同方股份 26,500 327,010.00 1.68 10 600085 同仁堂 9,000 269,370.00 1.38 5.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股 票投資明細 報告期末,本基金未持有積極投資股票。 4. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 1 國家債券 - - 2 央行票據 - - 3 金融債券 - - 其中:政策性金融債 - - 4 企業債券 - - 5 企業短期融資券 - - 6 中期票據 - - 7 可轉債(可交換債) 14,200.00 0.07 8 同業存單 - - 9 其他 - - 10 合計 14,200.00 0.07 5. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 占基金資產凈值 序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 比例(%) 1 128061 啟明轉債 84 8,400.00 0.04 2 128057 博彥轉債 58 5,800.00 0.03 注:報告期末,本基金僅持有上述 2 支債券。 6. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券 投資明細 報告期末,本基金未持有資產支持證券。 7. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明 細 63 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 報告期末,本基金未持有貴金屬投資。 8. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 報告期末,本基金未持有權證。 9. 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期內,本基金未參與股指期貨交易。 10. 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 報告期內,本基金未參與國債期貨交易。 11. 投資組合報告附注 (1) 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一 年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。 (2) 本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。 (3) 其他資產構成 序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 220.68 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 - 4 應收利息 118.02 5 應收申購款 - 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 338.70 (4) 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 報告期末,本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。 (5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 5.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明 報告期末,本基金指數投資的前十名股票中不存在流通受限情況。 5.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明 64 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 報告期末,本基金未持有積極投資股票。 十一、基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保 證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險, 投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 (一) 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 業績比較 凈值增長 業績比較 凈值增長 基準收益 階段 率標準差 基準收益 ①-③ ②-④ 率① 率標準差 ② 率③ ④ 2017 年 6 -2.24% 0.93% 0.77% 1.00% -3.01% -0.07% 月 7 日(基 金合同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日 2018 年 -33.98% 1.61% -33.91% 1.62% -0.07% -0.01% 2019 年 1 32.34% 1.85% 33.25% 1.85% -0.91% 0.00% 月 1 日至 3 月 31 日 (二) 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動 的比較 65 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 圖:嘉實中關村 A 股 ETF 基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率 的歷史走勢對比圖 (2017 年 6 月 7 日至 2019 年 3 月 31 日) 注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起 6 個月內為建倉期,建倉 期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同(十二(二)投資范圍和(七)投資限制)的 有關約定。 66 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十二、基金的財產 (一)基金資產總值 基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款以及其他投 資所形成的價值總和。 (二)基金資產凈值 本基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。 (三)基金財產的賬戶 基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶、期貨 結算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、 基金服務機構和基金登記結算機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。 (四)基金財產的處分 本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金服務機構的財產,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登記結算機構和基金服務機構以其自有的財產承擔 其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法 律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清 算的,基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權,不得與 其固有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權 債務不得相互抵銷。 67 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十三、基金資產估值 (一)估值日 本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對 外披露基金凈值的非交易日。 (二)估值對象 基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、股指期貨合約、其它投 資等資產及負債。 (三)估值方法 1、證券交易所上市的有價證券的估值 (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的 市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發 行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交 易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考 類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格; (2)交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(本基金合同另有規定的除外),采 用第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值; (3)交易所上市交易的可轉換債券,按估值日收盤價減去可轉換債券收盤價中所含債 券應收利息后得到的凈價進行估值; (4)對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募債券,采用估值技術確定公允價 值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。 2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理: (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票 的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值; (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,在估值 技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值; (3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管機構或行業協會有關 規定確定公允價值。 3、全國銀行間債券市場交易的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的相應品種當 日的估值凈價進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券, 按成本估值。 4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。 68 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 5、本基金投資股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的, 且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。 6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可 根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。 7、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新 規定估值。 如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關 法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原 因,雙方協商解決。 本基金的會計責任方由基金管理人擔任,負責基金資產凈值計算和基金會計核算,就 與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意 見,按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,基金資產凈值除以當日基金份額的余額數 量計算,精確到 0.0001 元,小數點后第五位四舍五入。國家另有規定的,從其規定。 基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值,并按規定公告。 2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合 同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后,將基金份額凈值結 果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。 (五)估值錯誤的處理 基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、 及時性。當基金份額凈值小數點后 4 位以內(含第 4 位)發生估值錯誤時,視為基金份額凈 值錯誤。 本基金合同的當事人應按照以下約定處理: 1、估值錯誤類型 本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結算機構、或銷售機 構、或投資人自身的原因造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,責任人應當對由于 該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠 償,承擔賠償責任。 上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差 錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。 2、估值錯誤處理原則 (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調各方, 及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由于估值錯誤責任方 69 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方對直接損失承擔 賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行 更正而未更正,則有協助義務的當事人應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正 的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得到更正。 (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且僅對 估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。 (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤 責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得 利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失,并 在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如 果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲 得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯 誤責任方。 (4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。 3、估值錯誤處理程序 估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下: (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生的原因確定 估值錯誤的責任方; (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估; (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償 損失; (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記結算機構交易數據的,由基金登記 結算機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。 4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下: (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金托管人, 并采取合理的措施防止損失進一步擴大。 (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時,基金管理人應當通報基金托管人并報中 國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人應當公告,通報基金托 管人,并同時報中國證監會備案。 (3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。 5、特殊情況的處理 (1)基金管理人或基金托管人按本基金合同約定的估值方法的第 6 項進行估值時,所 造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。 70 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (2)由于不可抗力原因,或由于證券交易所、期貨交易所、第三方估值機構及其登記 結算公司發送的數據錯誤等原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合 理的措施進行檢查,但未能發現錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基 金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除 由此造成的影響。 (六)暫停估值的情形 1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時; 3、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估 值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應 當暫停基金估值; 4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。 (七)基金凈值的確認 用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管 人負責進行復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金 份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人, 由基金管理人對基金凈值予以公布。 71 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十四、基金的收益與分配 (一)基金收益分配原則 1、每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到 1%以 上時,基金管理人可以進行收益分配,本基金收益每年至多分配 12 次,每次基金收益分配 數額的確定原則為:使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率; 若基金合同生效不滿 3 個月可不進行收益分配; 3、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有 可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日(即收益評價日)的基金份額凈值減 去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 4、本基金收益分配采取現金方式; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 (二)基金收益分配數額的確定原則 1、在收益評價日,基金管理人計算基金凈值增長率和標的指數同期增長率。 基金凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去 1 乘以 100%(期間如發生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算);標的指 數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比減去 1 乘以 100%(期間如發生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算)。 截至收益評價日基金凈值增長率減去標的指數增長率的差額達到 1%以上時,基金管理 人可以進行收益分配。 2、當基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到 1%以上時, 以使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率為原則確定收益分配數 額。 (三)收益分配方案 基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比 例、分配方式及有關手續費等內容。 (四)收益分配方案的確定、公告與實施 基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核后確定,基金管理人按法 律法規的規定向中國證監會備案并依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。 基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過 15 個工作日。 (五)基金收益分配中發生的費用 收益分配時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔。 72 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十五、基金的費用與稅收 (一)基金費用的種類 1、基金管理人的管理費; 2、基金托管人的托管費; 3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用; 4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟或仲裁費; 5、基金份額持有人大會費用; 6、因基金的證券、期貨交易或結算而產生的費用(包括但不限于經手費、印花稅、證 管費、過戶費、手續費、券商傭金、權證交易的結算費及其他類似性質的費用等); 7、基金資產的銀行匯劃費用; 8、基金的開戶費用、賬戶維護費用; 9、基金管理人與標的指數供應商簽訂的相應指數許可協議約定的指數使用費; 10、基金的上市初費和月費; 11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。 (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下: H=E×0.5%÷當年天數 H 為每日應計提的基金管理費 E 為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人和基金托管人 雙方核對后,由基金托管人于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。 若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如 下: H=E×0.1%÷當年天數 H 為每日應計提的基金托管費 E 為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人和基金托管人 雙方核對后,由基金托管人于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節 假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。 3. 基金合同生效后的指數許可使用費 73 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 本基金按照基金管理人與標的指數許可方所簽訂的指數使用許可協議中所規定的指數 許可使用費計提方法支付指數許可使用費。其中,基金合同生效前的許可使用固定費不列 入基金費用。 在通常情況下,指數使用許可費按前一日基金資產凈值的 0.03%的年費率計提。計算 方法如下: H=E×0.03%÷當年天數 H 為每日計提的指數使用許可費 E 為前一日的基金資產凈值 基金合同生效后的指數許可使用費按日計提,按季支付。根據基金管理人與標的指數 供應商簽訂的相應指數許可協議的規定,標的指數許可使用費的收取下限為每季(自然季度) 人民幣 50,000 元,計費區間不足一季度的,根據實際天數按比例計算。基金成立日所在 季度,當季指數使用許可費的計算方法如下: 當季指數使用許可費=max(50000 元×基金當季存續天數÷當季天數,當季累計計提的 指數使用許可費) 由基金管理人向基金托管人發送基金標的指數許可使用費劃付指令,經基金托管人復 核后于每個季度(自然季度)結束后 10 個工作日內將上季度標的指數許可使用費從基金財 產中一次性支付給標的指數許可方。 如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調 整,本基金將采用調整后的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應在招募說明書及其 更新中披露基金最新適用的方法。 (三)不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的 損失; 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用; 3、《基金合同》生效前的相關費用; 4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 (四)基金稅收 基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定,履行納稅義務。 74 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十六、基金的會計與審計 (一)基金會計政策 1、基金管理人為本基金的基金會計責任方; 2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位; 4、會計制度執行國家有關會計制度; 5、本基金獨立建賬、獨立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算, 按照有關規定編制基金會計報表; 7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方 式確認。 (二)基金的年度審計 1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券從業資格的會計師 事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。 2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更換會計師事 務所需在 2 日內在指定媒介公告并報中國證監會備案。 75 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十七、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基 金合同》及其他有關規定。 (二)信息披露義務人 本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基 金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。 本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披 露信息的真實性、準確性和完整性。 本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信息通過中 國證監會指定的媒介(以下簡稱“指定媒介”)和基金管理人、基金托管人的互聯網網站(以 下簡稱“網站”)等媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式 查閱或者復制公開披露的信息資料。 (三)本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為: 1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏; 2、對證券投資業績進行預測; 3、違規承諾收益或者承擔損失; 4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構; 5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字; 6、中國證監會禁止的其他行為。 (四)本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基金信息披露 義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文文本為準。 本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣元。 (五)公開披露的基金信息 公開披露的基金信息包括: 1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議 (1)《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確基金份額 持有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事 項的法律文件。 (2)基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,說明基金 認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有 人服務等內容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 個月結束之日起 45 日內,更新招 募說明書并登載在網站上,將更新后的招募說明書摘要登載在指定媒介上;基金管理人在 76 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 公告的 15 日前向主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構報送更新的招募說明書,并就 有關更新內容提供書面說明。 (3)基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等 活動中的權利、義務關系的法律文件。 基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人在基金份額發售的 3 日前,將基金招 募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介和網站上;基金管理人、基金托管人應當將《基 金合同》、基金托管協議登載在網站上。 2、基金份額發售公告 基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披露招募說 明書的當日登載于指定媒介和網站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介和網站上登載《基金合同》 生效公告。 4、基金資產凈值、基金份額凈值 《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周 公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。 在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網 站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。 基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資產凈值、基金份額凈值和基金 份額累計凈值登載在指定媒介上。 5、申購贖回清單 在開始辦理基金份額申購或者贖回之后,基金管理人應當在每個開放日,通過網站、 申購贖回代理機構或其他媒介公告當日的申購贖回清單。 6、基金份額上市交易公告書 基金份額獲準在證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上市交易 3 個工 作日前,將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。 7、基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告 基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制完成基金年度報告,并將年度報告正 文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定媒介上。基金年度報告的財務會計報告應當 經過審計。 基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編制完成基金半年度報告,并將半年度 報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒介上。 77 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編制完成基金季度報告,并將 季度報告登載在指定媒介和網站上。 《基金合同》生效不足 2 個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或 者年度報告。 基金定期報告在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管理人主要辦公 場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當采用電子文本或書面報告方式。 基金管理人應當在基金年度報告和半年度報告中披露基金組合資產情況及其流動性風 險分析等。 報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情形,為保障其 他投資者的權益,基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息” 項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及產品 的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。 8、臨時報告 本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在 2 日內編制臨時報告書,予以公告, 并在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監會派出機 構備案。 前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影 響的下列事件: (1)基金份額持有人大會的召開; (2)終止《基金合同》; (3)轉換基金運作方式; (4)更換基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更; (6)基金管理人股東及其出資比例發生變更; (7)基金募集期延長; (8)基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托管人基金 托管部門負責人發生變動; (9)基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部門的主要業務人員在一年內變動超過百分之 三十; (11)涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到監管部門的調查; (13)基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處罰, 基金托管人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰; 78 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (14)重大關聯交易事項; (15)基金收益分配事項; (16)管理費、托管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更; (17)基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五; (18)基金改聘會計師事務所; (19)變更基金銷售機構; (20)更換基金登記結算機構; (21)本基金開始辦理申購、贖回; (22)本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更; (23)本基金暫停接受申購、贖回申請; (24)本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接受申購、贖回; (25)本基金變更標的指數; (26)基金份額暫停、恢復、終止上市交易; (27)發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時; (28)本基金實施基金份額折算; (29)中國證監會或本基金合同規定的其他事項。 9、澄清公告 在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基 金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對 該消息進行公開澄清,并將有關情況立即報告中國證監會。 10、基金份額持有人大會決議 基金份額持有人大會決議,應當生效后應依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介 公告,并依法報中國證監會備案,并予以公告。 11、股指期貨的投資情況 本基金若投資股指期貨,基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報 告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益 情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的 投資政策和投資目標等。 12、資產支持證券的投資情況 本基金若投資資產支持證券,基金管理人應按照監管機關的要求在基金年報及半年報 中披露其持有的資產支持證券情形。 13、中國證監會規定的其他信息 (六)信息披露事務管理 79 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專人負責管理信息披 露事務。 基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息披露內容 與格式準則的規定。 基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基金 管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告和定 期更新的招募說明書等公開披露的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人出具書 面文件或者蓋章確認。 基金管理人、基金托管人應當在指定媒介中選擇披露信息的報刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可以根據需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的內容應當一致。 為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構, 應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放與查閱 招募說明書公布后,應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所, 供公眾查閱、復制。 基金定期報告公布后,應當分別置備于基金管理人和基金托管人的住所,以供公眾查 閱、復制。 (八)暫停或延遲信息披露的情形 當出現下述情況之一時,基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金信息: 1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值 時; 3、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。 80 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十八、風險揭示 (一)市場風險 證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動,將對本基金資產產生潛在風險,主 要包括: 1、政策風險 貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影響,導致 市場價格波動,影響基金收益而產生風險。 2、經濟周期風險 證券市場是國民經濟的晴雨表,而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運行狀況將 對證券市場的收益水平產生影響,從而產生風險。 3、利率風險 金融市場利率波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動,同時直接影響 企業的融資成本和利潤水平。基金投資于股票和債券,收益水平會受到利率變化的影響。 4、購買力風險 本基金投資的目的是使基金資產保值增值,如果發生通貨膨脹,基金投資于證券所獲 得的收益可能會被通貨膨脹抵消,從而影響基金資產的保值增值。 5、上市公司經營風險 上市公司的經營狀況受多種因素影響,如市場、技術、競爭、管理、財務等都會導致 公司盈利發生變化,從而導致基金投資收益變化。 (二)本基金特有的風險 1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險 標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市 場的平均回報率可能存在偏離。 2、標的指數波動的風險 標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心 理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水平發生變化, 產生風險。 3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險 以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離: (1)由于標的指數調整成份股或變更編制方法,使本基金在相應的組合調整中產生跟 蹤偏離度與跟蹤誤差。 (2)由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生 變化,使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 81 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (3)由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔 沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (4)由于基金投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費的存在,使基金 投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 (5)在本基金指數化投資過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數的水平、技 術手段、買入賣出的時機選擇等,都會對本基金的收益產生影響,從而影響本基金對標的 指數的跟蹤程度。 (6)其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制,基金投資組合中個別股票 的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同;因缺乏賣空、對沖機制及其他工 具造成的指數跟蹤成本較大;因基金申購與贖回帶來的現金變動;因指數發布機構指數編 制錯誤等,由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 4、標的指數變更的風險 盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更標的指數的情形,本基金將變更 標的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險 特征將與新的標的指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。 5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險 盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定 范圍內,但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值 的情形,即存在價格折溢價的風險。 6、參考 IOPV 決策和 IOPV 計算錯誤的風險 基金管理人或者基金管理人委托深圳證券信息有限公司計算基金份額參考凈值(IOPV), 并由深圳證券交易所在交易時間發布,供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV 與實時的基金份額凈值可能存在差異,IOPV 計算可能出現錯誤,投資者若參考 IOPV 進行投 資決策可能導致損失。 7、退市風險 因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市,或被基金份額持有人大會決議提 前終止上市,導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。 8、投資者申購失敗的風險 本基金的申購贖回清單中,可能僅允許對部分成份股使用現金替代。因此,投資者在 進行申購時,可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的 成份股,導致申購失敗的風險。 9、投資者贖回失敗的風險 在投資者提交贖回申請時,如本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價, 可能導致出現贖回失敗的情形。 82 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 另外,基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位,由此 可能導致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額,可能無法按照新的最小申 購贖回單位全部贖回,而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。 10、基金份額贖回對價的變現風險,即流動性風險 本基金贖回對價主要為組合證券,在組合證券變現過程中,由于市場變化、部分成份 股流動性差等因素,導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異,存在變現 風險,即流動性風險。 1)本基金的申購、贖回安排 投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳 證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或 基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。 基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情 況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照 《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。 2)擬投資市場及資產的流動性風險評估 本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,經考察中關村 A 股指數的成份股數 量、日均成交量以及日均成交金額,該指數將具有充足的流動性可滿足本基金投資的要求; 本基金在組合構建過程中,將根據開放日申購和贖回情況,決定投資標的指數成份股及備 選成份股的時間和方式,如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數復 制的市場因素的限制,基金管理人可以根據市場情況,結合經驗判斷,對股票組合管理進 行適當變通和調整,以期在規定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。因此,本基金 擬投資市場及資產的流動性良好。根據過往經驗統計,絕大部分時間上述資產流動性充裕, 流動性風險可控,當遇到極端市場情況時,基金管理人會按照基金合同及相關法律法規要 求,及時啟動流動性風險應對措施,保護基金投資者的合法權益。 3) 實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響: 當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值 技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當 采取延緩支付贖回對價或暫停接受基金申購贖回申請的措施。基金份額持有人存在不能及 時贖回基金份額的風險。 11、第三方機構服務的風險 本基金的多項服務委托第三方機構辦理,存在以下風險: (1)申購贖回代理券商因多種原因,導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止, 由此影響對投資者申購贖回服務的風險。 83 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (2)登記結算機構可能調整結算制度,如對投資者基金份額、組合證券及資金的結算 方式發生變化,制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還可能來自于證 券交易所及其他代理機構。 (3)證券交易所、登記結算機構、基金托管人及其他代理機構可能違約,導致基金或 投資者利益受損的風險。 (三)信用風險 指基金在交易過程發生交收違約,或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支付 到期本息,導致基金資產損失。 (四)管理風險 在基金管理運作過程中,可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有誤、獲取 的信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等對基 金收益水平存在影響。 (五)操作或技術風險 指相關當事人在業務各環節操作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作 失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT 系統故障等風險。 在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中,可能因為技術系統的故障或者差錯而 影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公 司、注冊登記機構、代銷機構、證券交易所、證券登記結算機構等等。 (六)合規性風險 指基金管理或運作過程中,違反國家法律法規的規定,或者基金投資違反法規及基金 合同有關規定的風險。 (七)其它風險 戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基 金資產的損失。 金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制 能力之外的風險,可能導致基金或者基金持有人利益受損。 (八)風險聲明 1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金,須自行承 擔投資風險。 2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外,本基金還通過代銷機構銷售,但本基金并 不是代銷機構的存款或負債,也沒有經代銷機構擔保或者背書,代銷機構并不能保證其收 益或本金安全。 84 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 十九、基金合同的變更、終止和基金財產的清算 (一)《基金合同》的變更 1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通 過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議 通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案或變更 注冊。 2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案,并自表決 通過之日起生效,并自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的終止事由 有下列任一情形,應作為《基金合同》的終止事由: 1、基金份額持有人大會決定終止的; 2、基金管理人、基金托管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》約定的其他情形; 4、相關法律法規、中國證監會或基金合同規定的其他情況。 (三)基金財產的清算 1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小 組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。 2、在基金財產清算小組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應按照基金合同 和托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。 3、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有 從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清 算小組可以聘用必要的工作人員。 4、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變 現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。 5、基金財產清算程序: (1)基金財產清算小組成立后,由基金財產清算小組統一接管基金; (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認; (3)對基金財產進行估值和變現; (4)制作清算報告; (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法 律意見書; (6)將清算報告報中國證監會備案并公告; 85 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (7)對基金財產進行分配。 6、基金財產清算的期限為 6 個月,因本基金所持證券流通性受到限制、結算保證金相 關規定等客觀因素,清算期限可相應延長。 (四)清算費用 清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費 用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。 (五)基金財產清算剩余資產的分配 依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算 費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分 配。 (六)基金財產清算的公告 清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由 律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。 (七)基金財產清算賬冊及文件的保存 基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存 15 年以上。 86 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十、基金合同的內容摘要 I. 基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務 (一)基金份額持有人的權利與義務 1、基金份額持有人的權利 根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不限于: (1)分享基金財產收益; (2)參與分配清算后的剩余基金財產; (3)依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額; (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或自行召集基金份額持有人大會; (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行 使表決權; (6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料; (7)監督基金管理人的投資運作; (8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟 或仲裁; (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。 2、基金份額持有人的義務 根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不限于: (1)認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書以及基金管理人按照規定就本基金發 布的相關公告; (2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自行承擔投資風險; (3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務; (4)及時足額繳納基金認購款項和認購股票、應付申購對價、贖回對價及法律法規和 《基金合同》所規定的費用; (5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任; (6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動; (7)執行生效的基金份額持有人大會的決議; (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利; (9)遵守基金管理人、證券交易所、銷售機構和登記結算機構的相關交易及業務規 則; (10)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。 (二)基金管理人的權利與義務 1、基金管理人的權利 87 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限于: (1)依法募集資金; (2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金 財產; (3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費 用; (4)銷售基金份額; (5)按照規定召集基金份額持有人大會; (6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反了《基 金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必要措施保護基 金投資者的利益; (7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人; (8)選擇、更換為本基金提供銷售、銷售支付、份額登記、估值、投資顧問、法律、 會計等服務的基金服務機構并決定相關費率,對基金服務機構的相關行為進行監督和處 理; (9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記結算機構辦理基金登記結算業務, 并按照《基金合同》規定對基金登記結算機構進行必要的監督和檢查; (10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請; (12)依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資所產生的權利; (13)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法 律行為; (14)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀商或其他為基金 提供服務的外部機構; (15)在符合有關法律、法規、《基金合同》、相關證券交易所及登記結算機構相關業 務規則的前提下,制訂、修改并公布有關基金認購、申購、贖回及其他相關業務規則; (16)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。 2、基金管理人的義務 根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限于: (1)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的 發售、申購、贖回和登記結算事宜; (2)辦理基金備案手續; (3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產; 88 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式 管理和運作基金財產; (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理 的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進 行證券投資; (6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己 及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產; (7)依法接受基金托管人的監督; (8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價和注銷的方 法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金資產凈值,確定基金份 額申購、贖回對價,編制申購贖回清單; (9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告; (10)編制季度、半年度和年度基金報告; (11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告義務; (12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基金 收益; (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回對價; (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合 基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會; (16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料 15 年以上; (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保證投資者 能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,并在支付合 理成本的條件下得到有關資料的復印件; (18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分 配; (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并通知基金 托管人; (20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,應 當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除; 89 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行相關義務,基金托管人違反 《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追 償; (22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的行 為承擔責任; (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為; (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金 管理人應將已繳納的認購款項(加計銀行同期活期存款利息)在基金募集期結束后 30 日內 退還基金認購人;投資者以股票認購的,相關股票的解凍按照《登記結算業務實施細則》的 規定處理; (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議; (26)建立并保存基金份額持有人名冊; (27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。 (三)基金托管人的權利與義務 1、基金托管人的權利 根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財 產; (2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費 用; (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》及 國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報中國證 監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益; (4)根據相關市場規則,為基金開設或注銷證券賬戶、期貨交易賬戶、資金賬戶等投 資所需賬戶,為基金辦理證券交易資金清算; (5)提議召開或召集基金份額持有人大會; (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人; (7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。 2、基金托管人的義務 根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不限于: (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產; (2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉 基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜; 90 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確保基金財 產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立; 對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶設 置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立; (4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己 及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產; (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證; (6)按規定開設或注銷基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨交易賬戶及投資所需的 賬戶,按照《基金合同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜; (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外, 在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回對價的現金部 分; (9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項; (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,說明基金管理人 在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人有未執行《基 金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施; (11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料 15 年以上; (12)從基金管理人或其委托的登記結算機構處接收并保存基金份額持有人名冊; (13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對; (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的 現金部分; (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會或配 合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會; (16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作; (17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配; (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀行監管 機構,并通知基金管理人; (19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因其 退任而免除; (20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金管 理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基金管理人追 償; (21)執行生效的基金份額持有人大會的決議; 91 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。 II. 基金份額持有人大會召集、議事及表決程序和規則 基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代表有權代 表基金份額持有人出席會議并表決。除基金合同另有約定外,基金份額持有人持有的每一 基金份額擁有平等的權利。 ETF 聯接基金的基金合同生效后,鑒于本基金和 ETF 聯接基金的相關性,ETF 聯接基金 的基金份額持有人可以憑所持有的 ETF 聯接基金的份額出席或者委派代表出席本基金的份 額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時,ETF 聯接基金持有人持有的享有表 決權的基金份額數和表決票數為,在本基金基金份額持有人大會的權益登記日,ETF 聯接 基金持有本基金份額的總數乘以該持有人所持有的 ETF 聯接基金份額占 ETF 聯接基金總份額 的比例,計算結果按照四舍五入的方法,保留到整數位。 ETF 聯接基金的基金管理人不應以 ETF 聯接基金的名義代表 ETF 聯接基金的全體基金份 額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權,但可接受 ETF 聯接基金的特定基 金份額持有人的委托以 ETF 聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份 額持有人大會并參與表決。 ETF 聯接基金的基金管理人代表 ETF 聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金 份額持有人大會的,須先遵照 ETF 聯接基金基金合同的約定召開 ETF 聯接基金的基金份額持 有人大會,ETF 聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大 會的,由 ETF 聯接基金的基金管理人代表 ETF 聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本 基金份額持有人大會。 (一)召開事由 1、除法律法規,或基金合同,或中國證監會另有規定外,當出現或需要決定下列事由 之一的,應當召開基金份額持有人大會: (1)終止《基金合同》; (2)更換基金管理人; (3)更換基金托管人; (4)轉換基金運作方式; (5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準; (6)變更基金類別; (7)本基金與其他基金的合并; (8)變更基金投資目標、范圍或策略; (9)變更基金份額持有人大會程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會; 92 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (11)單獨或合計持有本基金總份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份額持有人(以 基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額持有人 大會; (12)終止基金上市,但本基金合同另有約定的除外; (13)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項; (14)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會 的事項。 2、在不違反法律法規,并且對基金份額持有人利益沒有實質性不利影響的前提下,以 下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份額持有人大會: (1)法律法規要求增加的基金費用的收取; (2)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、贖回費率或變 更收費方式; (3)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改; (4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基 金合同》當事人權利義務關系發生變化; (5)基金管理人、相關證券交易所和登記結算機構在法律法規、《基金合同》規定的 范圍內調整有關基金認購、申購、贖回、交易、非交易過戶等業務的規則; (6)按照法律法規或《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。 (二)會議召集人及召集方式 1、本基金基金份額持有人大會不設日常機構。除法律法規規定或《基金合同》另有約 定外,基金份額持有人大會由基金管理人召集; 2、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集; 3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提 議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,并書面告知基金托管人。 基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日 60 日內召開;基金管理人決定不召集, 基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基金托管人自行召集,并自出具書面決定之日起 60 日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。 4、代表基金份額 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提議當日該等基金份額持有人持 有的基金份額計算,下同)的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會, 應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否 召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的, 應當自出具書面決定之日起 60 日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額 10%以上 (含 10%)的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議。基金 托管人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額 93 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起 60 日內召 開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。 5、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持 有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前 30 日報中國證監會備案。基金份額持有 人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、 干擾。 6、基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。 (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式 1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前至少 30 日,在指定媒介發布召 開基金份額持有人大會的通知。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容: (1)會議召開的時間、地點和會議形式; (2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式; (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日; (4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有效期限 等)、送達時間和地點; (5)會務常設聯系人姓名及聯系電話; (6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續; (7)召集人需要通知的其他事項。 2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中說明本次 基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書 面表決意見寄交的截止時間和收取方式。 3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計 票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意 見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人和基金托 管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面 表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見的計票效力。 (四)基金份額持有人出席會議的方式 基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式或法律法規及監管機關允許 的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。 1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席, 現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,基金管理 人或基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時,可以 進行基金份額持有人大會議程: 94 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份 額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定, 并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符; (2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金 份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的 50%(含 50%)。 2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決 截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。 在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效: (1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在 2 個工作日內連續公布相關 提示性公告; (2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管 理人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人(如果基金托 管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式統計基金份 額持有人的書面表決意見;基金托管人或基金管理人經通知不參加統計書面表決意見的, 不影響表決效力; (3)本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,基金份額持有人所持有 的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的 50%(含 50%); (4)上述第(3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意 見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人 持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議 通知的規定,并與基金登記結算機構記錄相符; 3、在不與法律法規沖突的前提下,基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式 召開,基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決,具體方式 由會議召集人確定并在會議通知中列明。 4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的,授權方式可以采用書面、網絡、 電話、短信或其他方式,具體方式在會議通知中列明。 5、若到會者在權益登記日所持有的有效基金份額低于本條第 1 款第(2)項、第 2 款第 (3)項規定比例的,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、 六個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人 大會,到會者所持有的基金份額不少于在權益登記日基金份額總數的三分之一(含三分之 一)。 (五)議事內容與程序 1、議事內容及提案權 95 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 議事內容為本部分“(一)召開事由”中所述應由基金份額持有人大會審議決定的事 項。 基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應當在基金 份額持有人大會召開前及時公告。 基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。 2、議事程序 (1)現場開會 在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布計票人, 然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會主持人為基金管 理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金托管人 授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持 大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的 50%以上(含 50%)選舉產生 一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。 會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名 稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)和 聯系方式等事項。 (2)通訊開會 在通訊開會的情況下,首先由召集人至少提前 30 日公布提案,在所通知的表決截止日 期后 2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成 決議。 (六)表決 基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。 基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議: 1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的 50% 以上(含 50%)通過方為有效;除下列第 2 項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事 項均以一般決議的方式通過。 2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三 分之二以上(含三分之二)通過方可做出。除基金合同另有約定外,轉換基金運作方式、更 換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過 方為有效。 基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。 采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交符合會議 通知中規定的確認投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者,表面符合會議通知規 96 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 定的書面表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當 計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。 基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項 表決。 (七)計票 1、現場開會 (1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當在會 議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大 會召集人授權的一名人士共同擔任計票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會的,基金份額 持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金 份額持有人代表擔任計票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的,不影響計票的效 力。 (2)計票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票 結果。 (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議,可以在 宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。計票人應當進行重新清點,重新清點 以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。 (4)計票過程應由公證機關予以公證。基金管理人或基金托管人拒不出席大會的,不 影響計票的效力。 2、通訊開會 在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名人士在基金托管人授權 代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,并由公證機關 對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監 督的,不影響計票和表決結果。 (八)生效與公告 基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。該表決通過之日為基金份額持有 人大會計票完成且計票結果符合法律法規和基金合同規定的決議通過條件之日。召集人應 當自基金份額持有人大會的決議通過之日起 5 日內報中國證監會備案。 基金份額持有人大會決議生效后,應按照法律法規的規定自生效之日起 2 個工作日內 在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必 須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。 97 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決 議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均 有約束力。 (九)本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規 定,凡是直接引用法律法規或監管規則的部分,如將來法律法規或監管規則修改導致相關 內容被取消或變更的,基金管理人經與基金托管人協商一致報監管機關并提前公告后,可 直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。 III. 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 (一)《基金合同》的變更 1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通 過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議 通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案或變更 注冊。 2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案,并自表決 通過之日起生效,并自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的終止事由 有下列任一情形,應作為《基金合同》的終止事由: 1、基金份額持有人大會決定終止的; 2、基金管理人、基金托管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》約定的其他情形; 4、相關法律法規、中國證監會或基金合同規定的其他情況。 (三)基金財產的清算 1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小 組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。 2、在基金財產清算小組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應按照基金合同 和托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。 3、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有 從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清 算小組可以聘用必要的工作人員。 4、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變 現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。 5、基金財產清算程序: 98 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (1)基金財產清算小組成立后,由基金財產清算小組統一接管基金; (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認; (3)對基金財產進行估值和變現; (4)制作清算報告; (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法 律意見書; (6)將清算報告報中國證監會備案并公告; (7)對基金財產進行分配。 6、基金財產清算的期限為 6 個月,因本基金所持證券流通性受到限制、結算保證金相 關規定等客觀因素,清算期限可相應延長。 (四)清算費用 清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費 用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。 (五)基金財產清算剩余資產的分配 依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算 費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分 配。 (六)基金財產清算的公告 清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由 律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。 (七)基金財產清算賬冊及文件的保存 基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存 15 年以上。 IV. 爭議解決方式 各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,各方當 事人應盡量通過協商、調解解決。協商、調解不能解決的任何一方均有權將爭議提交中國 國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲 裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力。仲裁費用 由敗訴方承擔。 爭議處理期間,各方當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合 同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。 《基金合同》受中國法律管轄。 V. 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式 99 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 《基金合同》正本一式六份,除上報有關監管機構一式二份外,基金管理人、基金托管 人各持有二份,每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理 人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營業場所查閱。 100 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十一、基金托管協議的內容摘要 (一)托管協議當事人 1、基金管理人(或簡稱“管理人”) 名稱:嘉實基金管理有限公司 住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 8 號上海國金中心二期 53 層 09-11 單元 法定代表人:經雷 成立時間:1999 年 3 月 25 日 批準設立機關及批準設立文號:中國證監會基金字【1999】5 號 注冊資本:1.5 億元人民幣 組織形式: 有限責任公司(中外合資) 經營范圍:基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務 存續期間:持續經營 電話: (010)65215588 傳真: (010)65185678 聯系人: 胡勇欽 2、基金托管人(或簡稱“托管人”) 名稱:中國工商銀行股份有限公司 住所:北京市西城區復興門內大街 55 號(100032) 法定代表人:易會滿 電話:(010)66105799 傳真:(010)66105798 聯系人:郭明 成立時間:1984 年 1 月 1 日 組織形式:股份有限公司 注冊資本:人民幣 35,640,625.71 萬元 批準設立機關和設立文號:國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》 (國發[1983]146 號) 存續期間:持續經營 經營范圍:辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務;國內外結算;辦理票據承兌、貼 現、轉貼現、各類匯兌業務;代理資金清算;提供信用證服務及擔保;代理銷售業務;代 理發行、代理承銷、代理兌付政府債券;代收代付業務;代理證券投資基金清算業務(銀證 轉賬);保險代理業務;代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務;保管箱服務; 101 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 發行金融債券;買賣政府債券、金融債券;證券投資基金、企業年金托管業務;企業年金 受托管理服務;年金賬戶管理服務;開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業務;資 信調查、咨詢、見證業務;貸款承諾;企業、個人財務顧問服務;組織或參加銀團貸款; 外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;出口托收及進口代收;外匯票據承兌和貼現;外匯借款; 外匯擔保;發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營、代客外匯 買賣;外匯金融衍生業務;銀行卡業務;電話銀行、網上銀行、手機銀行業務;辦理結匯、 售匯業務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。 (二)基金托管人對基金管理人的業務監督和核查 A.基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權 1、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,對下述基金投資范圍、 投資對象進行監督。 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外,為更好地實現投資目 標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行 的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等),債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級 債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超 短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資產以及中國證監 會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。 本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%,且不低 于非現金基金資產的 80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。 2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例 進行監督: (1)按法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金的投資資產配置比例為: 本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%,且不低 于非現金基金資產的 80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。 (2)根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金投資組合遵循以下投資限制: 1)本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%,且 不低于非現金基金資產的 80%; 2)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的 3%; 3)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一權證,不得超過該 權證的 10%; 102 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 4)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的 0.5%; 5)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值 的 10%; 6)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的 20%; 7)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證 券規模的 10%; 8)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益人的各類 資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的 10%; 9)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資產支持證券。基金持有資產 支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起 3 個 月內予以全部賣出; 10)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金 所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量; 11)基金總資產不得超過基金凈資產的 140%; 12)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的 40%;在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為 1 年,債券回購到期后不展期; 13)本基金若參與股指期貨交易,應當符合下列投資限制: ①本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值 的 10%; ②本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超 過基金資產凈值的 100%。 其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權證、資產支持 證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等; ③本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市 值的 20%。 ④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符 合基金合同關于股票投資比例的有關約定; ⑤本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一 交易日基金資產凈值的 20%; ⑥每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不 低于交易保證金一倍的現金; 103 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 14)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的 15%;因證 券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所規定比例限制的,本基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資; 15)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購 交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致; 基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同 的有關約定。期間,本基金的投資范圍應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投 資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。 基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下,至少提前 2 個工作日正式向 基金托管人發函說明基金可能變動規模和公司應對措施,便于托管人實施交易監督。 3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行 為進行監督: 根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金禁止從事下列行為: (1)承銷證券; (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保; (3)從事承擔無限責任的投資; (4)向其基金管理人、基金托管人出資。 法律法規或監管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、投資禁止等作 出強制性調整的,本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行, 須經基金托管人許可, 方可納入監督范圍;如法律法規或監管部門修改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、 組合限制、禁止行為等,且該等調整或修改屬于非強制性的,則基金管理人與基金托管人 協商一致后,可按照法律法規或監管部門調整或修改后的規定執行,而無需基金份額持有 人大會審議決定。 4、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理人參與銀行 間債券市場進行監督。 (1)基金托管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手資信風險控 制措施進行監督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對手的名單, 并按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金托管 人在收到名單后 2 個工作日內回函確認收到該名單。基金管理人應定期或不定期對銀行間 市場現券及回購交易對手的名單進行更新,名單中增加或減少銀行間市場交易對手時須提 前書面通知基金托管人,基金托管人于 2 個工作日內回函確認收到后,對名單進行更新。 基金管理人收到基金托管人書面確認后,被確認調整的名單開始生效,新名單生效前已與 本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。 104 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 如果基金托管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行交易,應及 時提醒基金管理人撤銷交易,經提醒后基金管理人仍執行交易并造成基金資產損失的,基 金托管人不承擔責任,發生此種情形時,基金托管人有權報告中國證監會。 (2)基金托管人對于基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制 基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時,需按交易對手名單中約定的該 交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金托管人發現基金管理人沒有按照事先 約定的交易方式進行交易時,基金托管人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易 方式,經提醒后仍未改正時造成基金資產損失的,基金托管人不承擔責任。 (3)基金管理人參與銀行間市場交易的核心交易對手為中國工商銀行、中國銀行、中 國建設銀行、中國農業銀行和交通銀行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根據當時 的市場情況調整核心交易對手名單。基金管理人有責任防范交易對手的資信風險,在與核 心交易對手以外的交易對手進行交易時,由于交易對手資信風險引起的損失先由基金管理 人承擔,其后有權要求相關責任人進行賠償。基金托管人的監督責任僅限于根據已提供的 名單,審核交易對手是否在名單內列明。 5、基金托管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。 本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的支付能力 等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金核心存款銀行名單為中國工商銀行、中國銀行、 中國建設銀行、中國農業銀行和交通銀行,本基金投資除核心存款銀行以外的銀行存款出 現由于存款銀行信用風險而造成的損失時,先由基金管理人負責賠償,之后有權要求相關 責任人進行賠償。基金管理人在通知基金托管人后,可以根據當時的市場情況對于核心存 款銀行名單進行調整。基金托管人的監督責任僅限于根據已提供的名單,審核核心存款銀 行是否在名單內列明。 6、基金托管人對基金投資流通受限證券的監督 (1)基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券 有關問題的通知》等有關法律法規規定。 (2)流通受限證券,包括由《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、 公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發 布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流 通受限證券。 (3)基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經基金管理人 董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非公 開發行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資 料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。 105 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管 人,保證基金托管人有足夠的時間進行審核。基金托管人應在收到上述資料后兩個工作日 內,以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。 (4)基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的 有關書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發 行價格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已 持有流通受限證券市值占資產凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息 的真實、完整,并應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人, 保證基金托管人有足夠的時間進行審核。 (5)基金托管人應按照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通 知》規定,對基金管理人是否遵守法律法規進行監督,并審核基金管理人提供的有關書面信 息。基金托管人認為上述資料可能導致基金出現風險的,有權查看基金管理人風險管理部 門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料,并有權要求基金管理人在投 資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面說明。否則,基金托管人有權 拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的,基金托管人不承擔任何責任, 并有權報告中國證監會。 如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解決。如果基 金托管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。如果基金托管人沒有切實履行監督職責, 導致基金出現風險,基金托管人應承擔連帶責任。 B.基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金資產凈值計算、 基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息 披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。 C. 基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合同》、 基金托管協議有關規定時,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到 書面通知后應在下一個工作日及時核對,并以書面形式向基金托管人發出回函,就基金托 管人的合理疑義進行解釋或舉證。 在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管 理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。 基金托管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而致使投資者遭受的損失。 對于依據交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監控的投資指令,基金托管 人發現該投資指令違反法律法規規定或者違反《基金合同》約定的,應當拒絕執行,立即通 知基金管理人,并向中國證監會報告。 106 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投資指令,基 金托管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的,應當立即通知基金管 理人,并報告中國證監會。 基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,必須在規定時間內答復基金 托管人并改正,就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證,對基金托管人按照法規要求需 向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。 基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金 管理人限期糾正。 基金管理人無正當理由,拒絕、阻撓基金托管人根據托管協議規定行使監督權,或采 取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督,情節嚴重或經基金托管人提出警告仍 不改正的,基金托管人應報告中國證監會。 (三)基金管理人對基金托管人的業務核查 基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查,核查事項包括但不限于基金托 管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨交易賬戶及其他投資 所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值,根據管理人指令辦理清 算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。 基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、無故未 執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基 金合同》、本托管協議及其他有關規定時,基金管理人應及時以書面形式通知基金托管人限 期糾正,基金托管人收到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金管理人發出回函。在 限期內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托管人改正,并予協助配合。 基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金管理人應報告中國證 監會。基金管理人有義務要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。 基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會和銀行業監督管 理機構,同時通知基金托管人限期糾正。 基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供基 金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管理人并改正。 基金托管人無正當理由,拒絕、阻撓基金管理人根據托管協議規定行使監督權,或采 取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督,情節嚴重或經基金管理人提出警告仍 不改正的,基金管理人應報告中國證監會。 (四)基金財產的保管 A.基金財產保管的原則 1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。 107 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令,不得自行運用、處 分、分配基金的任何財產。 3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨交易賬戶及其他投 資所需賬戶。 4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,與基金托管人的其他業務和其 他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理,確保基金財產的完整與獨立。 5、對于因基金認(申)購、基金投資過程中產生的應收財產,應由基金管理人負責與 有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基金財產沒有到達基金托管人處的, 基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的,基金管理 人應負責向有關當事人追償基金的損失,基金托管人應予以必要協助,托管人在已履行及 時通知義務的情況下對此不承擔責任,因管理人原因導致托管人無法履行通知義務的,托 管人不承擔責任。 B.募集資金的驗證 募集期內銷售機構按銷售協議的約定,將認購資金劃入基金管理人在具有托管資格的 商業銀行開設的嘉實基金管理有限公司基金認購專戶。該賬戶由基金管理人開立并管理。 基金募集期滿或基金停止募集時,募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人 人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,由基金管理人聘請具有從事證券業務資 格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的 2 名以上(含 2 名)中國注冊會計師簽字有效。驗資完成,基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全部 資金劃入基金托管人為基金開立的資產托管專戶中,基金托管人在收到資金當日出具確認 文件。 若基金募集期限屆滿,未能達到《基金合同》備案的條件,由基金管理人按規定辦理退 款事宜,基金托管人應提供必要協助。 C.基金的銀行賬戶的開立和管理 基金托管人以基金托管人的名義在其營業機構開設資產托管專戶,保管基金的銀行存 款。該賬戶的開設和管理由基金托管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動,均需通過基金 托管人的資產托管專戶進行。 資產托管專戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶;亦不得使用基金的任何銀行賬戶進行 本基金業務以外的活動。 資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、 《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理 機構的其他規定。 D.基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理 108 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公司上海 分公司/深圳分公司開設證券賬戶。 基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分 公司開立基金證券交易資金賬戶,用于證券清算。 基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使用基金的任何賬戶 進行本基金業務以外的活動。 E.債券托管賬戶的開立和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同 業拆借市場的交易資格,并代表基金進行交易;基金托管人負責以基金的名義在中央國債 登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券托管自營賬戶,并由基金托管人負責基金 的債券的后臺匹配及資金的清算。 2、基金管理人和基金托管人應一起負責為基金對外簽訂全國銀行間債券市場回購主協 議,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 F. 其他賬戶的開設和管理 在本托管協議訂立日之后,本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定的 其他投資品種的投資業務時,如果涉及相關賬戶的開設和使用,由基金管理人協助托管人 根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并 管理。 G. 基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管 基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫;其中實物證 券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/ 深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購 買和轉讓,由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的 實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失,由此產生的責任應由基金托管人承擔。基 金托管人對基金托管人以外機構實際有效控制或保管的證券不承擔保管責任。 H. 與基金財產有關的重大合同的保管 由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托管人、基 金管理人保管。除托管協議另有規定外,基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合 同時應保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份 正本的原件。基金管理人在合同簽署后 5 個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式 將合同原件送達基金托管人處。合同原件應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管 部門 15 年以上。 109 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 對于無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的 合同傳真件,未經雙方協商或未在合同約定范圍內,合同原件不得轉移。 (五)基金資產凈值計算和會計核算 A.基金資產凈值的計算 1、基金資產凈值的計算、復核的時間和程序 基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。基金份額凈值是指計算日基 金資產凈值除以該計算日基金份額總份額后的數值。基金份額凈值的計算保留到小數點后 4 位,小數點后第 5 位四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。國家另有規定的,從其規 定。 基金管理人應每個工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資 基金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。用于基金信息披露的基金資產凈值和基 金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人復核。基金管理人應于每個工作日交易結 束后計算當日的基金份額資產凈值并以雙方認可的方式發送給基金托管人。基金托管人對 凈值計算結果復核后以雙方認可的方式發送給基金管理人,由基金管理人對基金凈值予以 公布。 基金管理人為本基金的會計責任方,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平 等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資產凈值的計算結 果對外予以公布。法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國 家最新規定估值。B.基金資產估值方法 1、估值對象 基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、股指期貨合約、其它投 資等資產及負債。 2、估值方法 本基金的估值方法為: (1)證券交易所上市的有價證券的估值 ①交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市價 (收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機 構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交易日 后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似 投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格; ②交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(本基金合同另有規定的除外),采用第 三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值; 110 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) ③交易所上市交易的可轉換債券,按估值日收盤價減去可轉換債券收盤價中所含債券 應收利息后得到的凈價進行估值; ④對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募債券,采用估值技術確定公允價值, 在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。 (2)處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理: ①送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的 估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值; ②首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,在估值技 術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值; ③首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管機構或行業協會有關規 定確定公允價值。 (3)全國銀行間債券市場交易的固定收益品種,選取第三方估值機構提供的相應品種 當日的估值凈價進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債 券,按成本估值。 (4)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。 (5)本基金投資股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價 的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。 (6)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人 可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。 (7)相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最 新規定估值。 C.估值差錯處理 因基金估值錯誤給投資者造成損失的應按照基金合同和托管協議約定的估值差錯處理 原則進行處理。 當基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告的, 由此造成的投資者或基金的損失,應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金,就 實際向投資者或基金支付的賠償金額,由基金管理人與基金托管人按照管理費率和托管費 率的比例各自承擔相應的責任。 由于一方當事人提供的信息錯誤,另一方當事人在采取了必要合理的措施后仍不能發 現該錯誤,進而導致基金資產凈值、基金份額凈值計算錯誤造成投資者或基金的損失,以 及由此造成以后交易日基金資產凈值、基金份額凈值計算順延錯誤而引起的投資者或基金 的損失,由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。 111 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 由于證券交易所、期貨交易所、第三方估值機構及其登記結算公司發送的數據錯誤, 或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措 施進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金 托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由 此造成的影響。 當基金管理人計算的基金資產凈值與基金托管人的計算結果不一致時,相關各方應本 著勤勉盡責的態度重新計算核對,如果最后仍無法達成一致,應以基金管理人的計算結果 為準對外公布。 D.基金賬冊的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,應按照相關各方約定的同一記賬方法 和會計處理原則,分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊,對相關各方各自的賬 冊定期進行核對,互相監督,以保證基金資產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧, 應以基金管理人的處理方法為準。 經對賬發現相關各方的賬目存在不符的,基金管理人和基金托管人必須及時查明原因 并糾正,保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不符,暫時無法查找到 錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的,以基金管理人的賬冊為準。 E.基金定期報告的編制和復核 基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制,應于 每月終了后 5 個工作日內完成。 在《基金合同》生效后每六個月結束之日起 45 日內,基金管理人對招募說明書更新一 次并登載在網站上,并將更新后的招募說明書摘要登載在指定媒介上。基金管理人在每個 季度結束之日起 15 個工作日內完成季度報告編制并公告;在會計年度半年終了后 60 日內完 成半年報告編制并公告;在會計年度結束后 90 日內完成年度報告編制并公告。 基金管理人在 5 個工作日內完成月度報告,在月度報告完成當日,對報告加蓋公章后, 以加密傳真方式將有關報告提供基金托管人復核;基金托管人在 3 個工作日內進行復核, 并將復核結果及時書面通知基金管理人。基金管理人在 7 個工作日內完成季度報告,在季 度報告完成當日,將有關報告提供基金托管人復核,基金托管人在收到后 7 個工作日內進 行復核,并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在 30 日內完成半年度報告,在半 年報完成當日,將有關報告提供基金托管人復核,基金托管人在收到后 30 日內進行復核, 并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在 45 日內完成年度報告,在年度報告完成 當日,將有關報告提供基金托管人復核,基金托管人在收到后 45 日內復核,并將復核結果 書面通知基金管理人。 基金托管人在復核過程中,發現相關各方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管 人應共同查明原因,進行調整,調整以相關各方認可的賬務處理方式為準。核對無誤后, 112 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑒或者出具加蓋托管業務部門公章的復 核意見書,相關各方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之 日之前就相關報表達成一致,基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告,基金托管 人有權就相關情況報證監會備案。 基金托管人在對財務會計報告、半年報告或年度報告復核完畢后,需蓋章確認或出具 相應的復核確認書,以備有權機構對相關文件審核時提示。 基金定期報告應當在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管理人主要 辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。 F.暫停估值的情形 1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時; 3、當前一估值日基金資產凈值 50% 以上的資產出現 無可參考的活躍市場價格且采用 估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人 應當暫停基金估值; 4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。 (六)基金份額持有人名冊的登記與保管 基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊,包括《基金合同》生 效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和 持有的基金份額。 基金份額持有人名冊由基金的基金登記結算機構根據基金管理人的指令編制和保管, 基金管理人和基金托管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可 以采用電子或文檔的形式。登記結算機構的保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少于 20 年。 基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊:《基金合同》 生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名 稱和持有的基金份額。其中每年 12 月 31 日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內 提交;《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持 有人名冊應于發生日后十個工作日內提交。 基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,并定期刻成光盤備份,保存 期限為 15 年。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其 他用途,并應遵守保密義務。 113 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊,應按有 關法規規定各自承擔相應的責任。 (七)爭議解決方式 相關各方當事人同意,因托管協議而產生的或與托管協議有關的一切爭議,除經友好 協商可以解決的,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行 仲裁,仲裁的地點為北京市,仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力,仲裁費用由 敗訴方承擔。 爭議處理期間,相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,繼續忠實、勤 勉、盡責地履行《基金合同》和托管協議規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。 托管協議受中國法律管轄。 (八)基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算 A.托管協議的變更與終止 1、托管協議的變更程序 托管協議雙方當事人經協商一致,可以對協議的內容進行變更。變更后的托管協議, 其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。基金托管協議的變更應當報中國證監會備案。 托管協議約定事項如與法律法規、《基金合同》的規定相沖突的,應以法律法規及《基金合 同》的規定為準。 2、基金托管協議終止的情形 發生以下情況之一的,本托管協議終止: (1)《基金合同》終止; (2)基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資產; (3)基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管理權; (4)發生法律法規、中國證監會規定或《基金合同》規定的終止事項。 B.基金財產的清算 1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小 組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。 2、在基金財產清算小組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應按照《基金合 同》和本托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。 3、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有 從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清 算小組可以聘用必要的工作人員。 4、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變 現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。 5、基金財產清算程序: 114 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) (1)基金財產清算小組成立后,由基金財產清算小組統一接管基金; (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認; (3)對基金財產進行估值和變現; (4)制作清算報告; (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法 律意見書; (6)將清算報告報中國證監會備案并公告; (7)對基金財產進行分配。 6、清算費用 清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費 用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。 7、基金財產清算的期限為 6 個月,因本基金所持證券流通性受到限制、結算保證金相 關規定等客觀因素,清算期限可相應延長 。 8、基金財產清算剩余資產的分配 依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算 費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分 配。 C.基金財產清算的公告 清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由 律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。 D.基金財產清算賬冊及文件的保存 基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存 15 年以上。 115 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十二、對基金份額持有人服務 對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發售代理機構、申購贖回代理券商提 供。 以下是基金管理人提供的主要服務內容,基金管理人根據基金份額持有人的需要和市 場的變化,有權增加或變更服務項目。 (一)產品訊息咨詢服務 投資者如果想查詢基金凈值、相關公告、基金產品與服務等信息,可通過撥打基金管 理人客戶服務電話 400-600-8800(免長途話費)、(010)85712266,或登錄本基金管理人 網站(www.jsfund.com)進行咨詢、查詢。 (二)客戶投訴與建議受理服務 客戶對我們工作的意見和建議,可通過客服熱線、留言信箱、電子郵件或信函等方式 向我們提出,對于普通投訴我們會在兩天內予以回復,對于重大投訴的回復不超過 72 小 時。 116 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十三、其他應披露事項 無。 117 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十四、招募說明書存放及查閱方式 本《招募說明書》存放在基金管理人、基金托管人及基金代銷機構住所,投資者可在營 業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。基金管理人和基金托管人保證其所提供的文 本的內容與所公告的內容完全一致。 118 嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2019 年 9 月 30 日更新) 二十五、備查文件 1、中國證監會準予嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金注冊的文件; 2、《嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金基金合同》; 3、《證券登記及服務協議》及附加協議; 4、《嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金托管協議》; 5、法律意見書; 6、基金管理人業務資格批件和營業執照; 7、基金托管人業務資格批件和營業執照。 存放地點:基金管理人、基金托管人處 查閱方式:投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。 嘉實基金管理有限公司 2019 年 9 月 30 日 119
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