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    1. 基金公告
      多策略:更新招募說明書摘要(2019年第2期)
      2019年09月30日
      大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金 (LOF)更新招募說明書摘要 2019 年第 2 期 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司 二〇一九年九月 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 重 要 提 示 大成定增靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會 2016 年 5 月 26 日證監許可【2016】1124 號文予以注冊。基金合同于 2016 年 8 月 19 日正式生效。基 金合同生效后,本基金封閉期為 2016 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 17 日。自 2018 年 8 月 18 日起,大成定增靈活配置混合型證券投資基金轉換為上市開放式基金(LOF),基金名稱變 更為“大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)”,場外基金簡稱變更為“大成多策 略混合(LOF)”,場內基金簡稱變更為“多策略”,基金代碼不變。 基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注 冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明中國證監會對本基金的價值和收益做出實 質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。 本更新招募說明書根據基金合同編寫,并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金當事 人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持 有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受, 并按照《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作辦法》、基金合同及其他有關規定 享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合 同。 基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保 證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金資產投資于科創板股票,會面臨科創板機制下因 投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于流動性風險、退市 風險、投資集中度風險、市場風險、系統性風險、股價波動風險、政策風險等。基金可根據 投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資 產投資于科創板股票,基金資產并非必然投資于科創板股票。 投資有風險,投資者申購本基金時應認真閱讀招募說明書。 基金的過往業績并不預示其未來表現。 本更新的招募說明書所載內容截止日為2019年8月19日(其中人員變動信息以公告日為 準),有關財務數據和基金凈值表現截止日為2019年6月30日,所列財務數據未經審計。 08-1 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概況 名稱:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈 32 層 辦公地址:深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈 32 層 設立日期:1999 年 4 月 12 日 注冊資本:貳億元人民幣 股權結構:公司股東為中泰信托有限責任公司(持股比例 50%)、中國銀河投資管理有 限公司(持股比例 25%)、光大證券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。 法定代表人:劉卓 電話:0755-83183388 傳真:0755-83199588 聯系人:肖劍 (二)主要人員情況 1.董事會成員: 劉卓先生,董事長,工學學士。曾任職于共青團哈爾濱市委、哈爾濱銀行股份有限公司、 中泰信托有限責任公司;2007 年 6 月,任哈爾濱銀行股份有限公司執行董事;2008 年 8 月, 任哈爾濱銀行股份有限公司董事會秘書;2012 年 4 月,任哈爾濱銀行股份有限公司副董事 長;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限責任公司監事會主席。2014 年 12 月 15 日起任大成 基金管理有限公司董事長。 靳天鵬先生,副董事長,國際法學碩士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任職于共青團河 南省委;1993 年 3 月至 12 月,任職于深圳市國際經濟與法律咨詢公司;1994 年 1 月至 6 月,任職于深圳市蛇口律師事務所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任職于蛇口招商港務股份 有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大證券有限責任公司南方總部研究部研究 員,南方總部機構管理部副總經理,光大證券股份有限公司債券業務部總經理助理,資產管 理總部投資部副總經理(主持工作),法律合規部副總經理,零售交易業務總部副總經理; 2014 年 10 月,任大成基金管理有限公司公司董事;2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司 副董事長。 譚曉岡先生,董事、總經理,哈佛大學公共管理碩士。曾在財政部、世界銀行、全國社 08-2 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 保基金理事會任職。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2016 年 12 月至 2019 年 8 月 任大成國際資產管理有限公司總經理, 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公 司副總經理,2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司總經理,2019 年 8 月起任大成國際資 產管理有限公司董事長。 吳慶斌先生,董事,清華大學法學及工學雙學士。先后任職于西南證券飛虎網、北京國 際信托有限責任公司、廣聯(南寧)投資股份有限公司等機構。2012 年 7 月至今,任廣聯 (南寧)投資股份有限公司董事長;2012 年任職于中泰信托有限責任公司,2013 年 6 月至 今,任中泰信托有限責任公司董事長。 孫學林先生,董事,碩士研究生。具注冊會計師、注冊資產評估師資格。現任中國銀河 投資管理有限公司黨委委員、總裁助理,兼任投資二部總經理兼行政負責人、投資決策委員 會副主任。2012 年 6 月起,兼任鎮江銀河創業投資有限公司總經理、投資決策委員會委員。 黃雋女士,獨立董事,經濟學博士。現任中國人民大學經濟學院教授、博士生導師,中 國人民大學藝術品金融研究所副所長。 葉林先生,獨立董事,法學博士。現任中國人民大學法學院教授、民商法教研室主任, 博士研究生導師、國家社會科學重點基地中國民商事法律科學研究中心兼職教授。 吉敏女士,獨立董事,金融學博士,現任東北財經大學講師,教研室主任,東北財經大 學金融學國家級教學團隊成員,東北財經大學開發金融研究中心助理研究員,主要從事金融 業產業組織結構、銀行業競爭方面的研究。參與兩項國家自然科學基金、三項國家社科基金、 三項教育部人文社會科學一般項目、多項省級創新團隊項目,并負責撰寫項目總結報告,在 國內財經類期刊發表多篇學術論文。 金李先生,獨立董事,博士。現任英國牛津大學商學院終身教職正教授(博士生導師) 和北京大學光華管理學院講席教授(博士生導師),金融系聯合系主任,院長助理,北京大 學國家金融研究中心主任。曾在美國哈佛大學商學院任教十多年,并兼任哈佛大學費正清東 亞研究中心執行理事。 2. 監事會成員: 許國平先生,監事會主席,中國人民大學國民經濟學博士。1987 年至 2004 年先后任中 國人民銀行國際司處長,東京代表處代表,研究局調研員,金融穩定局體改處處長;2005 年 6 月至 2008 年 1 月任中央匯金投資有限責任公司建行股權管理部主任;2005 年 8 月至 2016 年 11 月任中國銀河金融控股有限責任公司董事、副總經理、黨委委員;2007 年 2 月至 2016 年 11 月任中國銀河投資管理有限公司董事長、總裁、黨委書記;2010 年 6 月至 2014 年 3 08-3 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 月兼任北京銀河吉星創業投資有限責任公司董事長;2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中國銀河 證券股份有限公司董事;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任銀河基金管理有限公司黨委書記;2014 年 3 月至 2018 年 1 月任銀河基金管理有限公司董事長(至 2017 年 11 月)及法定代表人; 2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任監事會主席。 蔣衛強先生,職工監事,經濟學碩士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和電腦公 司開發部軟件工程師。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利電子技術有限公司電子商務 部高級程序員。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,歷任信息技術部系統開發員、金 融工程部高級工程師、監察稽核部總監助理、信息技術部副總監、風險管理部副總監、風險 管理部總監,現任信息技術部總監。 吳萍女士,職工監事,文學學士,中國注冊會計師協會非執業會員。曾任職于中國農業 銀行深圳分行、日本三和銀行深圳分行、普華永道會計師事務所深圳分所。2010 年 6 月加 入大成基金管理有限公司,歷任計劃財務部高級會計師、總監助理,現任計劃財務部副總監。 2016 年 10 月起兼任大成國際資產管理有限公司董事。 3. 高級管理人員情況: 劉卓先生,董事長。簡歷同上。 譚曉岡先生,總經理。簡歷同上。 肖劍先生,副總經理,哈佛大學公共管理碩士。曾任深圳市南山區委(政府)辦公室副 主任,深圳市廣聚能源股份有限公司副總經理兼廣聚投資控股公司執行董事、總經理,深圳 市人民政府國有資產監督管理委員會副處長、處長。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公 司,2015 年 1 月起任公司副總經理,2019 年 8 月起任大成國際資產管理有限公司總經理。 溫智敏先生,副總經理,哈佛大學法學博士。曾任職于美國 Hunton & Williams 國際律 師事務所紐約州執業律師。中銀國際投行業務副總裁,香港三山投資公司董事總經理,標準 銀行亞洲有限公司董事總經理兼中國投行業務主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公 司,任首席戰略官,2015 年 8 月起任公司副總經理。 周立新先生,副總經理兼首席信息官,大學本科學歷。曾任新疆精河縣黨委辦公室機要 員、新疆精河縣團委副書記、新疆精河縣人民政府體改委副主任、新疆精河縣八家戶農場黨 委書記、新疆博爾塔拉蒙古自治州團委副書記及少工委主任、江蘇省鐵路發展股份有限公司 辦公室主任、江蘇省鐵路發展股份有限公司控股企業及江蘇省鐵路實業集團有限公司控股企 業負責人、中國華聞投資控股有限公司燃氣戰略管理部項目經理。2005 年 1 月加入大成基 金管理有限公司,歷任客戶服務中心總監助理、市場部副總經理、上海分公司副總經理、客 08-4 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 戶服務部總監兼上海分公司總經理、公司助理總經理,2015 年 8 月起任公司副總經理,2019 年 5 月起兼任首席信息官。 姚余棟先生,副總經理,英國劍橋大學經濟學博士。曾任職于原國家經貿委企業司、美 國花旗銀行倫敦分行。曾任世界銀行咨詢顧問,國際貨幣基金組織國際資本市場部和非洲部 經濟學家,原黑龍江省招商局副局長,黑龍江省商務廳副廳長,中國人民銀行貨幣政策二司 副巡視員,中國人民銀行貨幣政策司副司長,中國人民銀行金融研究所所長。2016 年 9 月 加入大成基金管理有限公司,任首席經濟學家,2017 年 2 月起任公司副總經理。 趙冰女士,督察長,清華大學工商管理碩士。曾供職于中國證券業協會資格管理部、專 業聯絡部、基金公司會員部,曾任中國證券業協會分析師委員會委員、基金銷售專業委員會 委員。曾參與基金業協會籌備組的籌備工作。曾先后任中國證券投資基金業協會投教與媒體 公關部負責人、理財及服務機構部負責人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8 月起任公司督察長。 2、基金經理 (1)現任基金經理 戴軍:金融學碩士。證券從業年限 8 年。2011 年 6 月加入大成基金管理有限公司,曾 擔任研究部研究員、行業研究主管、大成價值增長基金經理助理,現任研究部副總監。2015 年 5 月 21 日起任大成優選混合型證券投資基金(LOF)(更名前為大成優選股票型證券投資 基金)基金經理。2016 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 17 日任大成定增靈活配置混合型證券投 資基金基金經理。2017 年 6 月 2 日起任大成一帶一路靈活配置混合型證券投資基金基金經 理。2018 年 8 月 18 日任大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。具有基 金從業資格。國籍:中國 (2)歷任基金經理 歷任基金經理姓名 管理本基金時間 石國武 2016 年 8 月 19 日至 2017 年 9 月 12 日 3、公司投資決策委員會(股票投資) 公司股票投資決策委員會由 9 名成員組成,設股票投資決策委員會主席 1 名,其他委員 8 名,名單如下: 溫智敏,公司副總經理,股票投資決策委員會主席;徐彥,股票投資部總監,股票投資 決策委員會委員;李本剛,基金經理,大類資產配置部首席權益配置投資官,股票投資決策 08-5 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 委員會委員;蘇秉毅,基金經理,數量與指數投資部副總監,股票投資決策委員會委員;戴 軍,基金經理,研究部副總監,股票投資決策委員會委員;李博,基金經理,股票投資部副 總監,股票投資決策委員會委員;劉旭,基金經理,股票投資部副總監,股票投資決策委員 會委員;于雷,交易管理部總監,股票投資決策委員會委員;鄭剛,風險管理部總監,股票 投資決策委員會委員。 上述人員之間不存在親屬關系。 二、基金托管人 (一)基本情況 名稱:中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”) 住所及辦公地址:北京市西城區復興門內大街 1 號 首次注冊登記日期:1983 年 10 月 31 日 注冊資本:人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 法定代表人:劉連舸 基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】24 號 托管部門信息披露聯系人:王永民 傳真:(010)66594942 中國銀行客服電話:95566 (二)基金托管部門及主要人員情況 中國銀行托管業務部設立于 1998 年,現有員工 110 余人,大部分員工具有豐富的銀 行、證券、基金、信托從業經驗,且具有海外工作、學習或培訓經歷,60%以上的員工具 有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的托管服務,中國銀行已在境內、外分 行開展托管業務。 作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行,中國銀行擁有證券投資基金、 基金(一對多、一對一)、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券 商資產管理計劃、信托計劃、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金托管 等門類齊全、產品豐富的托管業務體系。在國內,中國銀行首家開展績效評估、風險分析 等增值服務,為各類客戶提供個性化的托管增值服務,是國內領先的大型中資托管銀行。 08-6 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 (三)證券投資基金托管情況 截至 2019 年 6 月 30 日,中國銀行已托管 716 只證券投資基金,其中境內基金 676 只, QDII 基金 40 只,覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF 等多種類型的基 金,滿足了不同客戶多元化的投資理財需求,基金托管規模位居同業前列。 (四)托管業務的內部控制制度 中國銀行托管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組成部分, 秉承中國銀行風險控制理念,堅持“規范運作、穩健經營”的原則。中國銀行托管業務部 風險控制工作貫穿業務各環節,通過風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內 外部檢查及審計等措施強化托管業務全員、全面、全程的風險管控。 2007 年起,中國銀行連續聘請外部會計會計師事務所開展托管業務內部控制審閱工 作。先后獲得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流 內控審閱準則的無保留意見的審閱報告。2017 年,中國銀行繼續獲得了基于“ISAE3402” 和“SSAE16”雙準則的內部控制審計報告。中國銀行托管業務內控制度完善,內控措施嚴 密,能夠有效保證托管資產的安全。 (五)托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》 的相關規定,基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規 定,或者違反基金合同約定的,應當拒絕執行,及時通知基金管理人,并及時向國務院證 券監督管理機構報告。基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違 反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當及時通知基金管理人, 并及時向國務院證券監督管理機構報告。 三、相關服務機構 (一)銷售機構及聯系人 一.直銷機構 名稱:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈 32 層 辦公地址:深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈 32 層 法定代表人:劉卓 08-7 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 電話:0755-83183388 傳真:0755-83199588 聯系人:教姣 公司網址:www.dcfund.com.cn 大成基金客戶服務熱線: 400-888-5558(免長途固話費) 大成基金深圳投資理財中心 地址:深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈 32 層 聯系人:吳海靈、關志玲、白小雪 電話:0755-22223556/22223177/22223555 傳真:0755-83195235/83195242/83195232 二.場外代銷機構 1、中國銀行股份有限公司 注冊地址:北京西城區復興門內大街1號 辦公地址:北京西城區復興門內大街1號 法定代表人:劉連舸 聯系人:王永民 客服電話:95566 電話:010-66594896 傳真:010-66594942 網址:www.boc.cn 2、中國工商銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號 辦公地址:北京市西城區復興門內大街55號 法定代表人:陳四清 客服電話:95588 聯系人:洪淵 聯系電話:010-66105799 傳真:010-66107914 網址:www.icbc.com.cn 3、中國農業銀行股份有限公司 08-8 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 注冊地址:北京市東城區建國門內大街69號 辦公地址:北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座F9 法定代表人:周慕冰 聯系人:賀倩 聯系電話:010-66060069 傳真:010-68121816 客服電話:95599 網址:www.abchina.com 4、中國光大銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心 辦公地址:北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心 法定代表人:李曉鵬 客服電話:95595 聯系人:石立平 電話:010-63639180 傳真:010-68560312 網址:www.cebbank.com 5、上海浦東發展銀行股份有限公司 注冊地址:上海市浦東新區浦東南路500號 辦公地址:上海市中山東一路12號 法定代表人:吉曉輝 聯系人:高天、虞谷云 客服熱線:95528 電話:021-61618888 傳真:021-63604199 網址:www.spdb.com.cn 6、北京銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區金融大街甲17號首層 辦公地址:北京市西城區金融大街丙17號 法定代表人:張東寧 08-9 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 聯系人: 周黎 電話:010-66224815 傳真:010-66226045 客服電話:95526 網址:www.bankofbeijing.com.cn 7、中國民生銀行股份有限公司 注冊地址:北京市東城區正義路4號 辦公地址:北京市西城區復興門內大街2號 法定代表人:洪崎 客服電話:95568 聯系人:穆婷 電話:010-58560666 傳真:010-83914283 網址:www.cmbc.com.cn 8、洛陽銀行股份有限公司 注冊地址:洛陽市洛龍區開元大道256號 辦公地址:洛陽市洛龍區開元大道256號 客服電話:0379-96699 法定代表人:王建甫 聯系人:胡艷麗 電話:0379-65921977 傳真:0379-65921851 網址:www.bankofluoyang.com.cn 9、東莞銀行股份有限公司 注冊地址:東莞市莞城區體育路21號 法定代表人:盧國鋒 聯系人:林柳陽 電話:0769-22865177 傳真:0769-23156406 客服電話:400-119-6228 08-10 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 網址:www.dongguanbank.cn 10、江蘇銀行股份有限公司 地址:南京市洪武北路55號 法定代表人:夏平 聯系人:田春慧 客服電話:96098、400-86-96098 電話:025-58587018 傳真:025-58588164 網址:www.jsbchina.cn 11、上海農村商業銀行股份有限公司 注冊地址:上海市浦東新區浦東大道981號 辦公地址:上海市黃浦區中山東二路70號 法定代表人:冀光恒 客服電話:021-962999、400-696-2999 電話:021-61899999 傳真:021-50105124 聯系人:施傳榮 網址:www.shrcb.com 12、中信證券股份有限公司 注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 法定代表人:張佑君 客服電話:010-84588888 聯系人:顧凌 電話:010-60838696 傳真:010-84865560 網址:www.cs.ecitic.com 13、中信證券(山東)有限責任公司 注冊地址:青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001 辦公地址:青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層 法定代表人:姜曉林 08-11 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 客服電話:95548 聯系人:焦剛 電話:0531-89606166 傳真:0532-85022605 網址:http://sd.citics.com/ 14、中信建投證券股份有限公司 注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓 法定代表人:王常青 客服電話:4008888108 聯系人:權唐 電話:010-85130577 傳真:010-65182261 網址:www.csc108.com 15、華西證券股份有限公司 注冊地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈 法定代表人:楊炯洋 客戶服務熱線:4008888818 聯系人:金達勇 電話:0755-83025723 傳真:0755-83025991 網址:www.hx168.com.cn 16、第一創業證券股份有限公司 地址:深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25F 法人代表:劉學民 電話:95358 網址:www.firstcapital.com.cn 17、方正證券股份有限公司 注冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層 法定代表人:雷杰 客服電話:95571 08-12 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 聯系人:徐錦福 電話:010-57398062 傳真:010-57398058 網址:www.foundersc.com 18、聯訊證券股份有限公司 注冊地址:廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四樓 法人代表:徐剛 聯系人:郭晴 聯系電話:0752-2119391 客服電話:95564 網址:www.lxzq.com.cn 19、招商證券股份有限公司 注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層 法定代表人:宮少林 客服電話: 95565 聯系人:黃嬋君 電話:0755-82960167 傳真:0755-82943636 網址:www.newone.com.cn 20、國都證券股份有限公司 注冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層 法定代表人:王少華 客服電話:400-818-8118 聯系人:黃靜 電話:010-84183333 傳真:010-84183311-3389 網址:www.guodu.com 21、中國銀河證券股份有限公司 注冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層 法定代表人:陳共炎 08-13 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 客服電話:4008-888-888 聯系人:辛國政 聯系電話:010-83574507 傳真:010-83574807 網址:www.chinastock.com.cn 22、中泰證券股份有限公司 辦公地址:山東省濟南市經十路20518號 法定代表人:李瑋 客服電話:95538 聯系人:吳陽 電話:0531-81283938 傳真:0531-81283900 網址:www.qlzq.com.cn 23、上海證券有限責任公司 注冊地址:上海市黃浦區四川中路213號久事商務大廈7樓 法定代表人:李俊杰 客服電話:021-962518、4008918918 聯系人:許曼華 電話:021-53519888 傳真:021-63608830 網址:www.962518.com 24、華寶證券有限責任公司 地址:上海市浦東新區環球金融中心57樓 法定代表人:陳林 客服電話:400-820-9898 聯系人:劉聞川 電話:021-68778075 傳真:021-68868117 網址:www.cnhbstock.com 25、中國國際金融有限公司 08-14 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 注冊地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 辦公地址:北京市建國門外大街甲6號SK大廈 法定代表人:丁學東 聯系人:楊涵宇 電話:010-65051166 網址:www.ciccs.com.cn 26、渤海證券股份有限公司 注冊地址:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室 法定代表人:王春峰 聯系人:蔡霆 電話:022-28451991 傳真:022-28451892 客服電話:4006515988 網址:WWW.EWWW.COM.CN 27、湘財證券股份有限公司 注冊地址:湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓 辦公地點:湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓 法定代表人:孫永祥 電話:021-38784580-8918 傳真:021-68865680 聯系人:李欣 郵編:410004 客服電話:95351 公司網址:www.xcsc.com 28、華福證券有限責任公司 注冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層 法定代表人:黃金琳 客服電話:0591-96326 聯系人:張宗銳 電話:0591-87383600 08-15 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 傳真:0591-87841150 網址:www.gfhfzq.com.cn 29、國泰君安證券股份有限公司 注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號 辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓 法定代表人:楊德紅 客服電話:95521 聯系人:芮敏祺、朱雅崴 聯系電話:021-38676666 傳真:021-38670161 網址:www.gtja.com 30、萬聯證券有限責任公司 注冊地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501 法定代表人:張建軍 聯系人:王鑫 聯系電話:020-38286651 客服電話:400-8888-133 網址:www.wlzq.com.cn 31、長江證券股份有限公司 注冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈 法定代表人:楊澤柱 客戶服務熱線:95579、4008-888-999 聯系人:奚博宇 電話:027-65799999 傳真:027-85481900 網址:www.95579.com 32、平安證券股份有限公司 辦注冊地址:深圳市福田區益田路5033號平安金融中心61層-64層 法定代表人:何之江 客戶服務熱線:95511-8 08-16 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 聯系人: 王陽 電話:021-38632136 傳真:021-58991896 網址:http://stock.pingan.com 33、中信期貨有限公司 注冊地址:深圳市福田區中信三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14 層 辦公地址:深圳市福田區中信三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14 層 法定代表人:張皓 聯系人:劉宏瑩 聯系電話:010-60833754 傳真:0755-83217421 客服電話:400-990-8826 網址:www.citicsf.com 34、愛建證券有限責任公司 注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1600號1幢32樓 法定代表人:錢華 客服電話:4001-962-502 聯系人:陳敏 電話:021-32229888 傳真:021-62878783 網址:www.ajzq.com 35、華泰證券股份有限公司 注冊地址:南京市江東中路228號 辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場 法定代表人:周易 客服電話:4008-888-168、95597 聯系人:龐曉蕓 電話:0755-82492193 08-17 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 傳真:0755-82492962 網址:www.htsc.com.cn 36、中山證券有限責任公司 公司名稱:中山證券有限責任公司 注冊地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層 辦公地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層 法定代表人:林炳城 電話:0755-82943755 傳真:0755-82960582 客戶服務電話: 95329 網址:www.zszq.com 37、上海好買基金銷售有限公司 注冊地址:上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室 辦公地址:上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906 法定代表人:楊文斌 客服電話:400-700-9665 聯系人:張茹 聯系電話:021-58870011 傳真:021-68596916 網址:www.ehowbuy.com 38、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 注冊地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F 法人代表:陳柏青 聯系人:韓愛彬 電話:021-60897840 傳真:0571-26697013 客服電話:4000-766-123 網址:www.fund123.cn 39、諾亞正行基金銷售有限公司 注冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 08-18 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 法定代表人:汪靜波 辦公地址:上海市楊浦區昆明路508號北美廣場B座12樓 聯系人:徐誠 聯系電話:021-38509639 網站:www.noah-fund.com 客服電話:400-821-5399 40、浙江同花順基金銷售有限公司 注冊地址:杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室 辦公地址:浙江省杭州市西湖區翠柏路7號電子商務產業園2號樓 法人代表:凌順平 聯系人:林海明 電話:0571-88911818-8580 傳真:0571-88911818-8002 客服電話:4008-773-772 網站地址:www.5ifund.com 41、上海凱石財富基金銷售有限公司 注冊地址:上海市黃浦區西藏南路765號602-115室 法定代表人:陳繼武 客服電話:400-643-3389 聯系人:葛佳蕊 電話:021-63333319 傳真:021-63332523 網址:www.vstonewealth.com 42、天相投資顧問有限公司 注冊地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701 法定代表人:林義相 客服電話:010-66045678 聯系人:尹伶 傳真:010-66045527 網址:www.txsec.com 08-19 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 43、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 注冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006號 法定代表人:楊懿 辦公地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006號 聯系人:張燕 聯系電話:010-58325388*1588 網站:www.new-rand.cn 客服電話:400-166-1188 44、上海天天基金銷售有限公司 注冊地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座9樓 法人代表:其實 聯系人:潘世友 電話:021-54509998 傳真:021-64383798 客服電話:400-1818-188 網址:www.1234567.com.cn 45、上海陸金所基金銷售有限公司 注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1333號14樓09單元 法定代表人:王之光 辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1333號14樓09單元 聯系人:寧博宇 客服電話:4008219031 網站:www.lufunds.com 46、和訊信息科技有限公司 注冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層 法定代表人:王莉 聯系人:劉洋 聯系電話:021-20835785 傳真:021-20835879 客服電話:400-920-0022 08-20 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 網址:http://licaike.hexun.com 47、珠海盈米基金銷售有限公司 注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 法定代表人:肖雯 辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203 聯系人:黃敏嫦 網站:www.yingmi.cn 客服電話:020-89629066 48、深圳眾祿基金銷售股份有限公司 注冊地址:深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈8樓801 法定代表人:薛峰 聯系人:童彩平 電話:0755-33227950 傳真:0755-82080798 網址:www.zlfund.cn 客服電話:4006-788-887 49、上海利得基金銷售有限公司 注冊地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室 辦公地址:上海市浦東新區峨山路91弄61號1幢14層 法定代表人:李興春 傳真:021-50583633 電話:021-50583533 客服電話:400-921-7755 網址:www.leadfund.com.cn 50、南京蘇寧基金銷售有限公司 注冊地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號 辦公地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號 法定代表人:王鋒 客服電話:95177 網址:https://www.snjijin.com/ 08-21 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 51、上海華夏財富投資管理有限公司 注冊地址:上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室 法定代表人:毛淮平 辦公地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B8層 客服熱線:400-817-5666 公司網址:www.amcfortune.com 52、奕豐基金銷售有限公司 注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入住深圳市前海商務秘書有 限公司) 辦公地址:深圳市南山區海德三路航天科技廣場A座17樓1704室 法定代表人: TEO WEE HOWE 聯系人:葉健 電話:0755-89460507 傳真:0755-21674453 客服電話:400-684-0500 網址:www.ifastps.com.cn 53、上海基煜基金銷售有限公司 住所:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路 1800 號 2 號樓 6153 室(上海泰和經濟發展 區) 辦公地址:上海市楊浦區昆明路 518 號 a1002 室 法定代表人:王翔 聯系人:安彬 客服電話:400-820-5369 網址:www.jiyufund.com.cn 54、上海萬得基金銷售有限公司 注冊地址: 中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座 辦公地址: 上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓 法定代表人: 黃祎 聯系人: 徐亞丹 聯系電話: 021-50712782 08-22 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 傳真: 021-50710161 客服電話:400-799-1888 網址: www.520fund.com.cn 55、北京匯成基金銷售有限公司 注冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108 法定代表人:王偉剛 聯系人:丁向坤 電話:010-56282140 傳真:010-62680827 客服電話:400-619-9059 網址:www.fundzone.cn 基金管理人可根據有關法律、法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金, 并及時公告。 三. 場內代銷機構 指具有基金代銷業務資格、并經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可 的深圳證券交易所會員單位,具體名單詳見深圳證券交易所網站(www.szse.cn)。 (二)注冊登記機構 名稱:中國證券登記結算有限責任公司 地址:北京市西城區太平橋大街17號 法定代表人:周明 聯系人:趙亦清 電話:(010)50938782 傳真:(010)50938907 (三)律師事務所和經辦律師 名稱:北京市金杜律師事務所 注冊地址:北京市朝陽區東三環中路7號財富中心寫字樓A座40層 辦公地址:北京市朝陽區東三環中路7號財富中心寫字樓A座40層 負責人:王玲 電話:0755-22163333 傳真:0755-22163390 08-23 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 經辦律師:沈娜、馮艾 聯系人:馮艾 (四)會計師事務所和經辦注冊會計師 名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓 辦公地址:上海市黃浦區湖濱路202號企業天地2號樓普華永道中心11樓 執行事務合伙人:李丹 電話:021-23238888 傳真:021-23238800 聯系人:陳薇瑤 經辦注冊會計師:張振波、陳薇瑤 四、基金的名稱 本基金名稱:大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)。 五、基金的類型 本基金類型:混合型基金 六、基金的運作方式 本基金運作方式:上市開放式 七、基金的投資目標 在封閉期內,本基金主要參與上市公司股票定向增發,基金管理人在控制風險的前提 下,追求基金資產長期穩健增值。 轉為上市開放式基金(LOF)后,基金管理人在控制風險和保持資產流動性的基礎上, 主要采用多策略投資于股票,追求基金資產的長期穩健增值。 08-24 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 八、基金的投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包 括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金 融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券 (含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市 場工具、銀行存款、同業存單、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許 基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:封閉期內股票占基金資產的比例為 0%—100%,其中投資于 上市公司定向增發股票占基金非現金資產的比例不低于 80%;轉為上市開放式基金(LOF) 后,股票占基金資產的比例為 0-95%。封閉期內每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨 合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;轉為上市開放式基金 (LOF)后,每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持 現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券 不低于基金資產凈值的 5%。權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法 律法規或監管機構的規定執行。 九、基金的投資策略 1、大類資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟、市場面、政策面等因素的分析研究,結合與定增事件相關的 情緒指標確定股票、債券及其他金融工具的比例。 2、股票投資策略 (1)定向增發投資策略 在封閉期內,本基金股票資產將主要參與上市公司定向增發,并輔以其他股票投資策 略。基金經理在參與定向增發項目時,將根據定向增發折價率、定向增發類別、市場氛圍判 斷(牛市/熊市)、所處行業、公司自身價值判斷、定增項目前景等因素精選優質標的,采用 分散投資方式,降低組合風險。對于解除鎖定的增發股份,基金管理人將基于市場環境、公 08-25 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 司估值水平、同類行業估值水平、公司近期的經營管理狀況等作出是否售出的判斷。項目退 出策略更注重本金和盈利的安全。 (2)股票投資策略 本基金轉為上市開放式基金后,主要采用多策略投資于股票,包括基本面選股策略和 與定增事件相關的投資策略。一般不參與上市公司定向增發,但基金經理可以根據相關法律 法規的規定及考慮流動性安排后將部分資產投資于上市公司定向增發。 1)基本面選股策略 本基金將通過分析上市公司的經營模式、產品研發能力、公司治理等多方面的運營管理 能力,判斷公司的核心價值與成長能力,選擇具有良好經營狀況的上市公司股票。 經營模式方面,選擇主營業務鮮明、行業地位突出、產品與服務符合行業發展趨勢的上 市公司股票;產品研發能力方面,選擇具有較強的自主創新和市場拓展能力的上市公司股票; 公司治理方面,選擇公司治理結構規范,管理水平較高的上市公司股票。 本基金將重點關注上市公司的盈利能力、成長和股本擴張能力以及現金流管理水平,選 擇優良財務狀況的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產收益率(ROE) 等指標;成長和股本擴張能力方面,主要考察主營業務收入增速、凈資產增速、凈利潤增速、 每股收益(EPS)增速、每股現金流凈額增速等指標;現金流管理能力方面,主要考察每股 現金流凈額等指標。 在對公司基本情況分析的基礎上,本基金通過對上市公司內在價值、相對價值、收購價 值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、 自由現金流貼現(DCF)等一系列估值指標,給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合 理的公司。 本基金將結合公司狀況以及股票估值分析的基本結論,選擇具有競爭優勢且估值具有吸 引力的股票。基金經理將按照公司的投資決策程序,審慎精選,權衡風險收益特征后,根據 市場波動情況構建股票組合并進行動態調整。 2)與定增事件相關的投資策略 基金管理人采用“自上而下”和“自下而上”相結合的投資策略,篩選定增事件相關 的股票,重點關注自定增預案公告至增發股份鎖定期結束后 6 個月內的上市公司,通過分析 上市公司所處行業、主營業務、同行業競爭水平、公司內部管理水平、盈利能力、資本負債 結構、商譽等,評估上市公司的“內在價值”,結合上市公司的定增行為對上市公司估值重 構、盈利提升的影響、上市公司市值管理需要、市場情緒特征、宏觀經濟環境等多方面的因 08-26 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 素綜合判斷,把握定增事件的聯動效應,審慎制定參與股票投資交易的投資方案。與定增事 件相關的投資策略主要包括: a)定增倒掛策略 定增倒掛是指定增發行價格高于屆時股票交易價格的情形。基金管理人將關注并擇機 參與定增倒掛發行的公司,獲取超額收益。 b)定增破發策略 定增破發是指股票交易價格跌破之前定增發行價格的情形。基金管理人將擇機參與定 增破發上市公司,獲取超額收益。 c)事件驅動策略 定向增發項目自預案公告開始至成功實施歷經董事會、股東大會、發審委、證監會等 幾個環節的審議批準。基金管理人基于對定增事件的分析,重點關注自定增預案公告至增發 股份鎖定期結束后 6 個月內的投資機遇。 d)3 年期定增底價策略 基金管理人將選擇股票交易價格與三年期定增價格接近的公司,擇機參與并獲取超額 收益。 e)定增套利策略 以定向增發價格為基準,在股價低于定增價時買入,在股價高于定增價 20%-50%時止 盈賣出,反復套利,獲得超額收益。 f)其他與定增事件相關的投資策略 基金管理人將保持對定增事件的持續研究,不斷挖局與定增相關的投資策略并運用于 本基金的實際投資管理中。 3、債券投資策略 本基金的債券投資采取主動管理方式,通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環境變 化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構造債券投資組合。在 實際的投資運作中,本基金將運用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選 擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩定收益。 4、權證投資策略 本基金的權證投資是以權證的市場價值分析為基礎,配以權證定價模型尋求其合理估 值水平,以主動式的科學投資管理為手段,充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特 征,通過資產配置、品種與類屬選擇,追求基金資產穩定的當期收益。 08-27 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 5、中小企業私募債投資策略 本基金將根據對宏觀經濟的研究、前瞻性判斷經濟周期、債券市場的收益率水平,重 點考慮個券的風險收益水平,綜合考慮個券的信用等級(如有)、期限、流動性、息票率、 提前償還和贖回等因素,結合債券發行人所處行業發展前景、發行人業務發展狀況、企業市 場地位、財務狀況、管理水平及其債務水平等,以確定債券的實際信用風險狀況及其信用利 差水平,重點選擇信用風險相對較低、信用利差收益相對較大、或預期信用質量將改善的中 小企業私募債。 基金在控制信用風險的基礎上,對中小企業私募債投資,主要采取分散投資,控制個 債持有比例。當預期發債企業的基本面情況出現惡化時,采取“盡早出售”策略,控制投資風 險。 6、資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變 化等因素的研究,預測資產池未來現金流變化,并通過研究標的證券發行條款,預測提前償 還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。在嚴格控制風險的情況下,結合信用研究和流 動性管理,選擇風險調整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。 7、股指期貨的投資策略 本基金投資股指期貨將以投資組合避險和有效管理為目的,通過套期保值策略,對沖 系統性風險,應對組合構建與調整中的流動性風險,力求風險收益的優化。 在構建套期保值組合過程中,基金管理人通過對股票組合的結構分析,分離組合的系 統性風險(beta)及非系統性風險。基金管理人將關注股票組合 beta 值的易變性以及股指期 貨與指數之間基差波動對套期保值策略的干擾,通過大量數據分析與量化建模,確立最優套 保比率。 在套期保值過程中,基金管理人將不斷精細和不斷修正套保策略,動態管理套期保值 組合。主要工作包括:基于合理的保證金管理策略嚴格進行保證金管理;對投資組合 beta 系數的實時監控,全程評估套期保值的效果和基差風險,當組合 beta 值超過事先設定的 beta 容忍度時,需要對套期保值組合進行及時調整;進行股指期貨合約的提前平倉或展期決策管 理。 8、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管 理人將按照相關法律法規的規定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行 08-28 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水 平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求 實現基金資產的長期穩定增值。國債期貨相關投資遵循法律法規及中國證監會的規定。 十、基金的業績比較基準 滬深 300 指數收益率×60%+中債綜合指數收益率×40% 滬深 300 指數是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數,該指數 編制合理、透明,有一定的市場覆蓋、抗操縱性強,并且有較高的知名度和市場影響力。中 債綜合指數由中央國債登記結算有限責任公司編制,樣本債券涵蓋的范圍全面,具有廣泛的 市場代表性,能夠較好的反映中國債券市場總體價格水平和變動趨勢。綜合考慮到本基金大 類資產的配置情況和指數的代表性,本基金選擇滬深 300 指數和中債綜合指數的平均加權作 為本基金的投資業績比較基準。 若未來市場發生變化導致此業績比較基準不再適用或有更加適合的業績比較基準,基金 管理人有權根據市場發展狀況及本基金的投資范圍和投資策略,依據維護投資者合法權益的 原則,經與基金托管人協商一致并按照監管部門要求履行適當程序后調整本基金的業績比較 基準。業績比較基準的變更須經基金管理人和基金托管人協商一致,并及時在指定媒介上公 告,而無需召開基金份額持有人大會。 十一、基金的風險收益特征 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金,高于貨幣市場基金與債 券型基金,屬于風險水平中高的基金。 十二、基金投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺 漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國銀行根據基金合同規定,于 2019 年 8 月 29 日復核了本報告中的財務指 標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏。 本投資組合報告所載數據截至 2019 年 6 月 30 日,本報告中所列財務數據未經審計。 08-29 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 (一) 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 252,364,414.43 69.01 其中:股票 252,364,414.43 69.01 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返 - - 售金融資產 銀行存款和結算備付金合 7 113,114,685.67 30.93 計 8 其他各項資產 209,159.98 0.06 9 合計 365,688,260.08 100.00 (二) 報告期末按行業分類的股票投資組合 (1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合 占基金資產凈 代碼 行業類別 公允價值(元) 值比例(%) A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 18,082,680.00 4.96 C 制造業 144,928,835.13 39.76 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應 業 18,222,200.00 5.00 E 建筑業 - - F 批發和零售業 8,547,170.94 2.34 G 交通運輸、倉儲和郵政業 11,874,250.28 3.26 H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - - J 金融業 10,777,120.00 2.96 K 房地產業 17,599,868.00 4.83 L 租賃和商務服務業 - - M 科學研究和技術服務業 - - N 水利、環境和公共設施管理業 22,332,290.08 6.13 O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - R 文化、體育和娛樂業 - - 08-30 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 S 綜合 - - 合計 252,364,414.43 69.23 (三)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 無 (四)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 占基金資產凈 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 值比例(%) 1 300760 邁瑞醫療 140,648 22,953,753.60 6.30 2 002311 海大集團 727,300 22,473,570.00 6.16 3 000035 中國天楹 3,863,715 22,332,290.08 6.13 4 002271 東方雨虹 921,400 20,878,924.00 5.73 5 603517 絕味食品 491,223 19,113,486.93 5.24 6 600900 長江電力 1,018,000 18,222,200.00 5.00 7 601225 陜西煤業 1,957,000 18,082,680.00 4.96 8 600690 海爾智家 1,039,500 17,972,955.00 4.93 9 600048 保利地產 1,379,300 17,599,868.00 4.83 10 002120 韻達股份 385,262 11,873,774.84 3.26 (五)報告期末按券種分類的債券投資組合 無。 (六)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 無。 (七)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明 細 無。 (八)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 無。 (九)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 無。 (十)報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 無。 (十一)報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 無。 08-31 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 (十二)投資組合報告附注 1、本基金投資的前十名證券的發行主體本期無被監管部門立案調查,或在報告編制日前 一年內受到公開譴責、處罰的情形: 2、本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定的備選股票庫之外的股 票。 3、其他資產構成 序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 178,411.45 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 - 4 應收利息 23,716.04 5 應收申購款 7,032.49 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 209,159.98 4、報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 無。 5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 占基金資產 序 流通受限部分的 流通受限情況說 股票代碼 股票名稱 凈值比例 號 公允價值 明 (%) 1 000035 中國天楹 22,331,816.08 6.13 非公開流通受限 6、由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。 十三、基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證 基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投 資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 (一)自基金合同生效日(2016年8月19日)至2019年6月30日以來完整會計年度的基金 份額凈值增長率以及與同期業績比較基準收益率的比較: 凈值增長 業績比 業績比較 凈值增 階段 率標準差 較基準 基準收益 ①-③ ②-④ 長率① ② 收益率 率標準差 08-32 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 ③ ④ 2016.8. 19-2016.12.31 0.20% 0.05% -1.41% 0.43% 1.61% -0.38% 2017.1.1-2017.12.31 -0.20% 0.37% 12.79% 0.39% -12.99% -0.02% 2016.8.19-2018.8.17 -15.55% 0.58% -0.50% 0.53% -15.05% 0.05% 2018.1.1-2018.8.17 -15.55% 0.92% -10.53% 0.73% -5.02% 0.19% 轉型后: 2018.8.18-2018.12.31 -5.69% 0.58% -2.64% 0.90% -3.05% -0.32% 2018.8.18-2019.6.30 12.47% 0.81% 13.63% 0.92% -1.16% -0.11% (二)自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,并與同期業績比較基準的變動的 比較: 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)累計份額凈值增長率與同期業績比 較基準收益率的歷史走勢對比圖 (2016 年 8 月 19 日至 2019 年 6 月 30 日) 注:1.本基金自 2018 年 8 月 18 日起,由大成定增靈活配置混合型證券投資基金轉換為上市 開放式基金(LOF),基金名稱變更為“大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)”, 截至報告期末本基金轉型未滿一年。 2.本基金合同規定,基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例 符合基金合同的約定。建倉期結束時,本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。 08-33 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 十四、基金的費用與稅收 (一)基金費用的種類 1、基金管理人的管理費; 2、基金托管人的托管費; 3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用; 4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費; 5、基金份額持有人大會費用(包括但不限于場地費、會計師費、律師費和公證費); 6、基金的證券、期貨交易費用; 7、基金的銀行匯劃費用; 8、基金的開戶費用、賬戶維護費用; 9、基金上市初費及年費; 10、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。 (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下: H=E×1.50%÷當年天數 H 為每日應計提的基金管理費 E 為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發 送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性支付 給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。 2、基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如 下: H=E×0.25%÷當年天數 H 為每日應計提的基金托管費 E 為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發 送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性支 08-34 大成多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 更新招募說明書摘要 取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。 上述“一、基金費用的種類中第 3-10 項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費 用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。 (三)不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的 損失; 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用; 3、《基金合同》生效前的相關費用; 4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 (四)基金稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。 十五、對招募說明書更新部分的說明 本更新的招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金 運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開 募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及其他有關法律法規的要求,對2019年4月3 日公布的《大成定增靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(2019年1期)》進行了更新, 并根據本基金管理人對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新,主要更新的內容 如下: 1.根據最新資料,更新了“三、基金管理人”部分。 2.根據最新資料,更新了“四、基金托管人”部分。 3.根據最新資料,更新了“五、相關服務機構”部分。 4.根據最新數據,更新了“八、基金的投資”部分。 5.根據最新數據,更新了“九、基金的業績”部分。 6.根據最新公告,更新了“二十一、其他應披露的事項”。 7.根據最新情況,更新了“二十二、招募說明書更新部分的說明”。 大成基金管理有限公司 二〇一九年九月三十日 08-35
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