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    1. 基金公告
      創業板E:更新招募說明書摘要(2019年9月)
      2019年09月30日
      嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基 金更新招募說明書摘要 (2019年9月30日更新) 基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司 重要提示 本基金經 2015 年 7 月 2 日中國證券監督管理委員會《關于準予嘉實創業板交易型開放 式指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可字[2015] 1497 號)注冊募集,并于 2017 年 4 月 7 日經機構部函[2017]906 號《關于嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金延期募集 備案的回函》確認。本基金基金合同于 2017 年 7 月 14 日正式生效,自該日起本基金管理人 開始管理本基金。 基金的過往業績并不預示其未來表現。 本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定 基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為 基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同 的承認和接受,并按照《證券投資基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有 權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合 同。 基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但 不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。 根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》規定,本次更新招募說明書更新了 “基金管理人”中基金經理信息。 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 一、基金管理人 (一) 基金管理人概況 1、基本情況 名稱 嘉實基金管理有限公司 注冊地址 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期53層09-11單元 辦公地址 北京市建國門北大街8號華潤大廈8層 法定代表人 經雷 成立日期 1999年3月25日 注冊資本 1.5 億元 股權結構 中誠信托有限責任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立 信投資有限責任公司30%。 存續期間 持續經營 電話 (010)65215588 傳真 (010)65185678 聯系人 胡勇欽 嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1999]5 號文批準,于 1999 年 3 月 25 日成立,是中國第一批基金管理公司之一,是中外合資基金管理公司。公司注冊地上海,總 部設在北京并設深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州、北京懷柔、武漢分公司。公 司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人、QDII 資格和特定資產管理業務資格。 (二) 主要人員情況 1、基金管理人董事、監事、總經理及其他管理人員基本情況 牛成立先生,聯席董事長,經濟學碩士,中共黨員。曾任中國人民銀行非銀行金融機 構監管司副處長、處長;中國銀行廈門分行黨委委員、副行長(掛職);中國銀行業監督管 理委員會(下稱銀監會)非銀行金融機構監管部處長;銀監會新疆監管局黨委委員、副局長; 銀監會銀行監管四部副主任;銀監會黑龍江監管局黨委書記、局長;銀監會融資性擔保業 務工作部(融資性擔保業務監管部際聯席會議辦公室)主任;中誠信托有限責任公司黨委委 2 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 員、總裁。現任中誠信托有限責任公司黨委書記、董事長,兼任中國信托業保障基金有限 責任公司董事。 趙學軍先生,董事長,黨委書記,經濟學博士。曾就職于天津通信廣播公司電視設計 所、外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期 貨經紀有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉實基金管理有限公司董事、總經理,2017 年 12 月起任公司董事長。 朱蕾女士,董事,碩士研究生,中共黨員。曾任保監會財會部資金運用處主任科員; 國都證券有限責任公司研究部高級經理;中歐基金管理有限公司董秘兼發展戰略官;現任 中誠信托有限責任公司總裁助理兼國際業務部總經理;兼任中誠國際資本有限公司總經理、 深圳前海中誠股權投資基金管理有限公司董事長、總經理。 韓家樂先生,董事,1990 年畢業于清華大學經濟管理學院,碩士研究生。1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海問證券投資咨詢有限公司總經理;1994 年至今,任北京德恒有限責任公 司總經理;2001 年 11 月至今,任立信投資有限責任公司董事長。 Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亞籍,澳大利亞莫納什大學經濟政治專業學士。曾 任達靈頓商品(Darlington Commodities)商品交易主管,貝恩(Bain&Company)期貨與商品 部負責人,德意志銀行(紐約)全球股票投資部首席運營官、MD,德意志資產管理(紐約) 全球首席運營官、MD,德意志銀行(倫敦)首席運營官,德意志銀行全球審計主管。現任 DWS Management GmbH 執行董事、全球首席運營官。 高峰先生,董事,美國籍,美國紐約州立大學石溪分校博士。曾任所羅門兄弟公司利 息衍生品副總裁,美國友邦金融產品集團結構產品部副總裁。自 1996 年加入德意志銀行以 來,曾任德意志銀行(紐約、香港、新加坡)董事、全球市場部中國區主管、上海分行行長, 2008 年至今任德意志銀行(中國)有限公司行長、德意志銀行集團中國區總經理。 王巍先生,獨立董事,美國福特姆大學文理學院國際金融專業博士。曾任職于中國建 設銀行遼寧分行。曾任中國銀行總行國際金融研究所助理研究員,美國化學銀行分析師, 美國世界銀行顧問,中國南方證券有限公司副總裁,萬盟投資管理有限公司董事長。2004 至今任萬盟并購集團董事長。 湯欣先生,獨立董事,中共黨員,法學博士,清華大學法學院教授、清華大學商法研 究中心副主任、《清華法學》副主編,湯姆森路透集團“中國商法”叢書編輯咨詢委員會成 員。曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆并購重組審核委員會委員,現兼任上海證 券交易所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。 王瑞華先生,獨立董事,管理學博士,會計學教授,注冊會計師,中共黨員。曾任中 央財經大學財務會計教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起擔任中央財經大學商學 院院長兼 MBA 教育中心主任。 3 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 經雷先生,董事、總經理,金融學、會計學專業本科學歷,工商管理學學士學位,特 許金融分析師(CFA)。1998 年到 2008 年在美國國際集團(AIG)國際投資公司美國紐約總 部擔任研究投資工作。2008 年到 2013 年歷任友邦保險中國區資產管理中心副總監,首席投 資總監及資產管理中心負責人。2013 年 10 月至今就職于嘉實基金管理有限公司,歷任董事 總經理(MD)、機構投資和固定收益業務首席投資官;2018 年 3 月起任公司總經理。 張樹忠先生,監事長,經濟學博士,高級經濟師,中共黨員。曾任華夏證券公司投資 銀行部總經理、研究發展部總經理;光大證券公司總裁助理、北方總部總經理、資產管理 總監;光大保德信基金管理公司董事、副總經理;大通證券股份有限公司副總經理、總經 理;大成基金管理有限公司董事長,中國人保資產管理股份有限公司副總裁、首席投資執 行官;中誠信托有限責任公司副董事長、黨委副書記。現任中誠信托有限責任公司黨委副 書記、總裁,兼任中誠資本管理(北京)有限公司董事長。 穆群先生,監事,經濟師,碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教,長安信息產業 (集團)股份有限公司董事會秘書,北京德恒有限責任公司財務主管。2001 年 11 月至今任 立信投資有限公司財務總監。 曾憲政先生,監事,法學碩士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就職于首鋼集團,2003 年 10 月至 2008 年 6 月,為國浩律師集團(北京)事務所證券部律師。2008 年 7 月至今,就職 于嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部,現任法律部總監。 羅麗麗女士,監事,經濟學碩士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆維科技股份有限 公司證券事務代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人壽保險股份有限公司(籌)法律事 務主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦東發展銀行北京分行法務經理,2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規經理。2010 年 12 月加入嘉實基金 管理有限公司,現任稽核部執行總監。 宋振茹女士,副總經理,中共黨員,碩士研究生,經濟師。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任職于中辦警衛局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中國銀行海外行管理部任副處長。1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博時基金管理公司總經理助理。1999 年 3 月至今任職于嘉實基金管 理有限公司,歷任督察員和公司副總經理。 王煒女士,督察長,中共黨員,法學碩士。曾就職于中國政法大學法學院、北京市陸 通聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險股份有限公司。曾任嘉實基金管理 有限公司法律部總監。 2、基金經理 (1)現任基金經理 4 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 高峰先生,碩士研究生,5 年證券從業經歷,具有基金從業資格,北京大學金融學碩 士,特許金融分析師(CFA)。曾任中國工商銀行股份有限公司金融市場部外匯及衍生品交 易員。2015 年加入嘉實基金管理有限公司指數投資部,現任指數投資部基金經理。2019 年 4 月 2 日至今任嘉實恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理、2019 年 4 月 2 日至今任嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 26 日至今任嘉 實中證新興科技 100 策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日至今 任嘉實中關村 A 股交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉實 富時中國 A50 交易型開放式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉實富時 中國 A50 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉實 黃金證券投資基金(LOF)基金經理。 李直先生,碩士研究生,5 年證券從業經歷,具有基金從業資格。2014 年 7 月加入嘉實 基金,從事指數基金投資研究工作。2017 年 12 月 26 日至今任深證基本面 120 交易型開放 式指數證券投資基金基金經理、2017 年 12 月 26 日至今任嘉實深證基本面 120 交易型開放 式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉實中創 400 交易型開放 式指數證券投資基金聯接基金基金經理、2019 年 3 月 30 日至今任中創 400 交易型開放式指 數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 26 日至今任嘉實中證新興科技 100 策略交易型開放 式指數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉實中證金融地產交易型開放式指 數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉實中證金融地產交易型開放式指數證 券投資基金聯接基金基金經理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉實中證主要消費交易型開放式指 數證券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉實中證醫藥衛生交易型開放式指數證 券投資基金基金經理、2019 年 9 月 28 日至今任嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金 基金經理。 (2)歷任基金經理 何如女士,管理時間為 2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日;陳正憲先生,管理時間 為 2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日。 3、Smart Beta 及量化投資決策委員會 Smart Beta 及量化投資決策委員會的成員包括:Smart-Beta 和量化投資首席投資官楊 宇先生,公司總經理兼固定收益業務首席投資官經雷先生,部門負責人劉斌先生、陳正憲 先生、何如女士。 4、上述人員之間均不存在近親屬關系。 5 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 二、基金托管人 (一)基本情況 名稱:中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”) 住所及辦公地址:北京市西城區復興門內大街 1 號 首次注冊登記日期:1983 年 10 月 31 日 注冊資本:人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 法定代表人:劉連舸 基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】24 號 托管部門信息披露聯系人:王永民 傳真:(010)66594942 中國銀行客服電話:95566 (二)基金托管部門及主要人員情況 中國銀行托管業務部設立于 1998 年,現有員工 110 余人,大部分員工具有豐富的銀行、 證券、基金、信托從業經驗,且具有海外工作、學習或培訓經歷,60%以上的員工具有碩 士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的托管服務,中國銀行已在境內、外分行開 展托管業務。 作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行,中國銀行擁有證券投資基金、 基金(一對多、一對一)、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券 商資產管理計劃、信托計劃、企業年金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金托管 等門類齊全、產品豐富的托管業務體系。在國內,中國銀行首家開展績效評估、風險分析 等增值服務,為各類客戶提供個性化的托管增值服務,是國內領先的大型中資托管銀行。 (三)證券投資基金托管情況 截至 2019 年 6 月 30 日,中國銀行已托管 716 只證券投資基金,其中境內基金 676 只, QDII 基金 40 只,覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF 等多種類型的基 金,滿足了不同客戶多元化的投資理財需求,基金托管規模位居同業前列。 (四)托管業務的內部控制制度 中國銀行托管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組成部分, 秉承中國銀行風險控制理念,堅持“規范運作、穩健經營”的原則。中國銀行托管業務部 風險控制工作貫穿業務各環節,通過風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內 外部檢查及審計等措施強化托管業務全員、全面、全程的風險管控。 2007 年起,中國銀行連續聘請外部會計會計師事務所開展托管業務內部控制審閱工作。 先后獲得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內控審閱 準則的 無保留 意見的 審閱 報告。2017 年 ,中國 銀行 繼續獲 得了基 于“ISAE3402”和 6 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) “SSAE16”雙準則的內部控制審計報告。中國銀行托管業務內控制度完善,內控措施嚴密, 能夠有效保證托管資產的安全。 (五)托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的 相關規定,基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定, 或者違反基金合同約定的,應當拒絕執行,及時通知基金管理人,并及時向國務院證券監 督管理機構報告。基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法 律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當及時通知基金管理人,并及 時向國務院證券監督管理機構報告。 三、相關服務機構 (一) 基金份額銷售機構 1、申購贖回代理證券公司 (1)廣發證券股份有限公司 辦公地址 廣州市天河區馬場路 26 號廣發證券大廈 注冊地址 廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室 法定代表人 孫樹明 聯系人 陳姍姍 電話 (020)66338888 傳真 (020)87555305 網址 http://www.gf.com 客服電話 95575 或致電各地營 .cn 業網點 (2)中信證券股份有限公司 住所 北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 辦公地址 深圳市福田區中心三路 8 號中信證券大廈;北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 注冊地址 深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 法定代表人 張佑君 聯系人 鄭慧 電話 010-60838888 網址 http://www.cs.eci 客服電話 95558 tic.com (3)中國銀河證券股份有限公司 住所 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 7 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 辦公地址 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 2-6 層 注冊地址 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 2-6 層 法定代表人 陳共炎 聯系人 辛國政 電話 010-83574507 傳真 010-83574807 網址 http://www.chinas 客服電話 400-8888-888 tock.com.cn (4)海通證券股份有限公司 住所 上海淮海中路 98 號 辦公地址 上海市黃浦區廣東路 689 號海通證券大廈 注冊地址 上海市黃浦區廣東路 689 號海通證券大廈 法定代表人 周杰 聯系人 金蕓、李笑鳴 電話 (021)23219000 傳真 (021)23219100 網址 http://www.htsec. 客服電話 95553 或撥打各城市 com 營業網點咨詢電話 (5)申萬宏源證券有限公司 住所、辦公地址 上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層 注冊地址 上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層 法定代表人 李梅 聯系人 陳宇 電話 021-33388214 傳真 021-33388224 網址 http://www.swhysc 客服電話 95523 或 4008895523 .com (6)中信證券(山東)有限責任公司 住所 青島市嶗山區深圳路 222 號 1 號樓 2001 辦公地址 青島市嶗山區深圳路 222 號青島國際金融廣場 1 號樓第 20 層 注冊地址 青島市嶗山區深圳路 222 號 1 號樓 2001 法定代表人 姜曉林 聯系人 焦剛 電話 (0531)89606166 傳真 (0532)85022605 網址 http://www.zxwt.c 客服電話 95548 om.cn (7)方正證券股份有限公司 住所、辦公地址 湖南省長沙市天心區湘江中路二段 36 號華遠華中心 4、5 號樓 3701-3717 注冊地址 湖南省長沙市天心區湘江中路二段 36 號華遠華中心 4、5 號樓 8 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 3701-3717 法定代表人 施華 聯系人 丁敏 電話 (010)59355997 傳真 (010)56437013 網址 http://www.founde 客服電話 95571 rsc.com (8)光大證券股份有限公司 住所、辦公地址 上海市靜安區新閘路 1508 號 注冊地址 上海市靜安區新閘路 1508 號 法定代表人 周健男 聯系人 劉晨、李芳芳 電話 (021)22169999 傳真 (021)22169134 網址 http://www.ebscn. 客服電話 4008888788、 com 10108998 (9)申萬宏源西部證券有限公司 辦公地址 新疆烏魯木齊市文藝路 233 號宏源大廈 注冊地址 新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2005 室 法定代表人 李琦 聯系人 王懷春 電話 0991-2307105 傳真 0991-2301927 網址 http://www.swhysc 客服電話 4008-000-562 .com/index.jsp (10)國盛證券有限責任公司 住所 江西省南昌市北京西路 88 辦公地址 江西省南昌市北京西路 88 號 注冊地址 江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道 1115 號北京銀行南昌分行營 業大樓... 法定代表人 徐麗峰 聯系人 占文馳 電話 (0791)86283372 傳真 (0791)86281305 網址 http://www.gsstoc 客服電話 4008222111 k.com 2、二級市場交易代理證券公司 包括具有經紀業務資格及證券交易所會員資格的所有證券公司。 9 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) (二) 登記結算機構 名稱:中國證券登記結算有限責任公司 住所、辦公地址:北京市西城區太平橋大街 17 號 法定代表人: 周明 聯系人:朱立元 電話: 010 -59378856 傳真: 010 -59378907 (三) 出具法律意見書的律師事務所 名稱:上海源泰律師事務所 住所、辦公地址:上海市浦東新區浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓 聯系電話:(021)5115 0298-827 傳真:(021)5115 0398 負責人:廖海 聯系人:范佳斐 經辦律師:劉佳、范佳斐 (四) 審計基金財產的會計師事務所 名稱 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 住所 中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大 廈 507 單元 01 室 辦公地址 上海市黃浦區湖濱路 202 號領展企業廣場二座普華永道中心 11 樓 法定代表人 李丹 聯系人 張勇 電話 (021)23238888 傳真 (021)23238800 經辦注冊會計師 薛競、張勇 四、基金的名稱 本基金名稱:嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金 10 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 五、基金的類型 本基金類型:交易型開放式 六、基金的投資目標 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最 小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.2%,年化跟蹤誤差不超過 2%。 七、基金的投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股。 此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創業 板及其他經中國證監會核準發行的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等),債券資產(國 債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央 行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款 等固定收益類資產,現金資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國 證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。 投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%。權證、股指 期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 八、基金的投資策略 本基金采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投 資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況(如流動性原 因)導致無法獲得足夠數量的股票時,或者因為法律法規的限制無法投資某只股票時,基金 管理人將采用其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以達到跟蹤標的指數的目的。 如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的, 基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品,如權證以及其他與 標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風 險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基 11 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有 效跟蹤標的指數的目的。 本基金投資于股指期貨后,基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期 報告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損 益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定 的投資政策和投資目標。 本基金投資于股指期貨等相關金融衍生工具必須經過投資決策委員會的批準。 1、決策依據 有關法律法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依 據。 2、投資管理體制 本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責決 定有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策;基金 經理決定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建以及調整決策。 3、投資程序 研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資 管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行,避免重大風險的發生。 (1)研究:指數投資研究小組依托公司整體研究平臺,整合外部信息以及券商等外部 研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動性分 析、誤差及其歸因分析等工作,撰寫研究報告,作為基金投資決策的重要依據。 (2)投資決策:投資決策委員會依據指數投資研究小組提供的研究報告,定期召開或 遇重大事項時召開投資決策會議,決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議, 每日進行基金投資管理的日常決策。 (3)組合構建:根據標的指數相關信息,結合內部指數投資研究,基金經理主要以指 數復制法構建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下,基金經理將采取適當指數投資的方 法,以降低投資成本、控制投資風險。 (4)交易執行:中央交易部門負責具體的交易執行,同時履行一線監控的職責。 (5)投資績效評估:風險管理部門定期和不定期對基金進行投資績效評估,并提供相 關報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與 否,基金經理可以據此檢討投資策略,進而調整投資組合。 (6)組合監控與調整:基金經理將跟蹤標的指數變動,結合成份股基本面情況、流動 性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果,對投資組合進行 監控和調整,密切跟蹤標的指數。 12 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述 投資程序做出調整,并在基金招募說明書及其更新中公告。 九、基金的業績比較基準 本基金的標的指數為創業板指數。業績比較基準為創業板指數收益率。 如果指數發布機構變更或者停止上述標的指數編制及發布,或者上述標的指數由其他 指數代替,或由于指數編制方法等重大變更導致上述指數不宜繼續作為標的指數,或證券 市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時,本基金管理人可以依據維護基金份額 持有人合法權益的原則,通過適當的程序變更本基金的標的指數,并同時更換本基金的基 金名稱與業績比較基準。若標的指數變更對基金投資無實質性影響(包括但不限于編制機構 變更、指數更名等),無需召開基金份額持有人大會,基金管理人可在取得基金托管人同意 后變更標的指數,報中國證監會備案并及時公告。 十、基金的風險收益特征 本基金屬股票型證券投資基金,預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與 貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與 標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 十一、基金投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大 遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019 年 7 月 15 日復核了 本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。 本投資組合報告所載數據截至 2019 年 6 月 30 日(“報告期末”),本報告所列財務數 據未經審計。 1. 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 35,043,100.56 99.22 其中:股票 35,043,100.56 99.22 2 基金投資 - - 13 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買 - - 入返售金融資產 銀行存款和結算備付 7 180,751.15 0.51 金合計 8 其他資產 95,878.22 0.27 9 合計 35,319,729.93 100.00 注:股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。 2. 報告期末按行業分類的股票投資組合 (1) 報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 4,005,346.84 11.39 B 采礦業 - - C 制造業 17,283,466.07 49.15 電力、熱力、燃氣 D 及水生產和供應 - - 業 E 建筑業 - - F 批發和零售業 - - 交通運輸、倉儲和 G - - 郵政業 H 住宿和餐飲業 - - 信息傳輸、軟件和 I 8,630,514.68 24.54 信息技術服務業 J 金融業 - - K 房地產業 - - 租賃和商務服務 L 223,748.00 0.64 業 科學研究和技術 M 701,472.00 1.99 服務業 水利、環境和公共 N 545,782.84 1.55 設施管理業 居民服務、修理和 O - - 其他服務業 P 教育 - - Q 衛生和社會工作 2,042,810.13 5.81 14 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 文化、體育和娛樂 R 1,609,960.00 4.58 業 S 綜合 - - 合計 35,043,100.56 99.66 (2) 報告期末積極投資按行業分類的股票投資組合 報告期末,本基金未持有積極投資股票。 3. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 (1) 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票 投資明細 占基金資 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 產凈值比 例(%) 1 300498 溫氏股份 111,694 4,005,346.84 11.39 2 300059 東方財富 149,124 2,020,630.20 5.75 3 300750 寧德時代 21,700 1,494,696.00 4.25 4 300015 愛爾眼科 35,229 1,091,042.13 3.10 5 300142 沃森生物 37,100 1,052,156.00 2.99 6 300003 樂普醫療 33,300 766,566.00 2.18 7 300347 泰格醫藥 9,900 763,290.00 2.17 8 300124 匯川技術 32,000 733,120.00 2.08 9 300760 邁瑞醫療 3,800 620,160.00 1.76 10 300408 三環集團 31,045 603,825.25 1.72 (2) 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票 投資明細 報告期末,本基金未持有積極投資股票。 4. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 報告期末,本基金未持有債券。 5. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 報告期末,本基金未持有債券。 6. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券 投資明細 報告期末,本基金未持有資產支持證券。 7. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明 15 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 細 報告期末,本基金未持有貴金屬投資。 8. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 報告期末,本基金未持有權證。 9. 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期內,本基金未參與股指期貨交易。 10. 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 報告期內,本基金未參與國債期貨交易。 11. 投資組合報告附注 (1) 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一 年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。 (2) 本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。 (3) 其他資產構成 序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 1,067.00 2 應收證券清算款 94,765.71 3 應收股利 - 4 應收利息 45.51 5 應收申購款 - 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 95,878.22 (4) 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 報告期末,本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。 (5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 16 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) ①報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明 報告期末,本基金指數投資的前十名股票中不存在流通受限情況。 ②報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明 報告期末,本基金未持有積極投資股票。 十二、基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保 證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險, 投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 (一) 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 業績比較 凈值增長 業績比較 凈值增長 基準收益 階段 率標準差 基準收益 ①-③ ②-④ 率① 率標準差 ② 率③ ④ 2017 年 7 -4.86% 0.86% -1.47% 1.14% -3.39% -0.28% 月 14 日 (基金合 同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 2018 年 -28.94% 1.75% -28.65% 1.75% -0.29% 0.00% 2019 年 1 20.57% 1.98% 20.87% 1.99% -0.30% -0.01% 月 1 日至 6 月 30 日 (二) 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動 的比較 17 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 圖:嘉實創業板 ETF 基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率 的歷史走勢對比圖 (2017 年 7 月 14 日至 2019 年 6 月 30 日) 注:1.按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起 6 個月內為建倉期,建 倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同(十三(二)投資范圍和(四)投資限制) 的有關約定。 2.2019 年 4 月 2 日,本基金管理人發布《關于嘉實創業板 ETF 基金經理變更的公告》, 增聘高峰先生擔任本基金基金經理職務,與基金經理陳正憲先生共同管理本基金。何如女士 不再擔任本基金基金經理職務。 十三、基金的費用與稅收 (一) 與基金運作有關的費用 1、基金費用的種類 (1)基金管理人的管理費; (2)基金托管人的托管費; (3)《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用; (4)《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟或仲裁費和稅務顧問 費; 18 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) (5)基金份額持有人大會費用; (6)因基金的證券、期貨交易或結算而產生的費用(包括但不限于經手費、印花稅、 證管費、過戶費、手續費、券商傭金、權證交易的結算費及其他類似性質的費用等); (7)基金資產的資金匯劃費用; (8)基金的開戶費用、賬戶維護費用; (9)基金管理人與標的指數供應商簽訂的相應指數許可協議約定的指數使用費; (10)基金的上市初費和月費; (11)按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。 2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 (1)基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下: H=E×0.5%÷當年天數 H 為每日應計提的基金管理費 E 為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人和基金托管人 雙方核對后,由基金托管人于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。 若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。 (2)基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如 下: H=E×0.1%÷當年天數 H 為每日應計提的基金托管費 E 為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人和基金托管人 雙方核對后,由基金托管人于次月前 3 個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節 假日、公休日等,支付日期順延。 (3)基金合同生效后的指數許可使用費 本基金按照基金管理人與標的指數許可方所簽訂的指數使用許可協議中所規定的指數 許可使用費計提方法支付指數許可使用費。其中,基金合同生效前的許可使用固定費不列 入基金費用。 在通常情況下,指數使用許可費按前一日基金資產凈值的 0.03%的年費率計提。計算 方法如下: H=E×0.03%÷當年天數 H 為每日計提的指數使用許可費 19 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) E 為前一日的基金資產凈值 基金合同生效后的指數許可使用費按日計提,按季支付。根據基金管理人與標的指數 供應商簽訂的相應指數許可協議的規定,標的指數許可使用費的收取下限為每季(自然季度) 人民幣 50,000 元,計費區間不足一季度的,以一季度計算。由基金管理人向基金托管人發 送基金標的指數許可使用費劃付指令,經基金托管人復核后于每年 1 月,4 月,7 月,10 月首日起 10 個工作日內將上季度標的指數許可使用費從基金財產中一次性支付給標的指數 許可方。 如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發生調 整,本基金將采用調整后的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應在招募說明書及其 更新中披露基金最新適用的方法。 除管理費、托管費、指數許可使用費之外的基金費用,由基金托管人根據有關法規及 相應協議的規定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。 上述“1、基金費用的種類中第(3)-(11)項費用”,根據有關法規及相應協議規定, 按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。 (二) 與基金銷售有關的費用 投資者在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理機構可按照不超過 0.5%的標準收取傭 金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。 (三)不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的 損失; 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用; 3、《基金合同》生效前的相關費用; 4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 (四)基金稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。 十四、對招募說明書更新部分的說明 本招募說明書依據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資 基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基 金流動性風險管理規定》及其它有關法律法規的要求,結合本基金管理人在本基金合同生效 20 嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要(2019 年 9 月 30 日更新) 后對本基金實施的投資經營情況,對本基金原招募說明書進行了更新。主要更新內容如 下: 1.在“重要提示”部分:明確本次更新招募說明書更新的主要內容。 2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金經理的相關信息。 嘉實基金管理有限公司 2019 年 9 月 30 日 21
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